วิธีการซื้อขายโดย Return to Average

วิธีการแลกเปลี่ยนโดย Return to Average Strategy

เวลาอ่านหนังสือ: 4 นาที



ในบทความนี้เราจะทบทวนกลยุทธ์การซื้อขายยอดนิยมที่เรียกว่า Return to Average แนวคิดของกลยุทธ์นี้คือหลังจากการเบี่ยงเบนอย่างรุนแรง (การเติบโตหรือการลดลง) ราคามีแนวโน้มที่จะกลับสู่ค่าเฉลี่ย

กลยุทธ์ขึ้นอยู่กับอะไร?

กลยุทธ์นี้ตั้งอยู่บนแนวคิดทางสถิติที่เป็นที่นิยมการถดถอยไปสู่ค่าเฉลี่ย ทฤษฎีนี้เปล่งออกมาโดยนักสถิติ ฟรานซิสกัลตันระบุว่าการเบี่ยงเบนที่รุนแรงมักตามมาด้วยการถดถอยสู่ค่าปกติ Galton สนับสนุนทฤษฎีของเขาโดยการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของมนุษย์

ในโลกของการเงิน กลับสู่ค่าเฉลี่ย สมมติว่าราคาของสินทรัพย์ (หรือความสามารถในการทำกำไร) มีแนวโน้มที่จะเป็นปกติตามเวลา เมื่อราคาตลาดปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเราคาดว่าราคาจะลดลงในอนาคตและเมื่อต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเราก็รอให้ราคาเติบโต กล่าวอีกนัยหนึ่งกลยุทธ์นี้ตั้งอยู่บนความคาดหวังว่าหลังจากเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยแล้วราคาก็จะกลับมา

แนวคิดของการกลับสู่ค่าเฉลี่ยทำให้เกิดช่วงใกล้เคียงกันทั้งหมด กลยุทธ์การซื้อขาย ใช้สำหรับตราสารทุกประเภท ส่วนเบี่ยงเบนของราคาจากค่าเฉลี่ยมักจะแสดงด้วยค่าต่างๆ ชี้วัดทางเทคนิค.

ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์

เช่นเดียวกับกลยุทธ์อื่น ๆ กลยุทธ์ของ Return to Average มีข้อดีและข้อเสีย

ข้อดีคือ:

  • กลยุทธ์ทำงานได้ดีในแนวราบเมื่อไม่มีตลาดขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจน
  • มีโอกาสในการซื้อขายมากมาย โดยปกติตลาดจะมีเทรนด์ 30% ของเวลาในขณะที่ 70% ของเวลาที่มีการรวมเข้าด้วยกันซึ่งเหมาะสำหรับกลยุทธ์
  • ตำแหน่งจะถูกจัดขึ้นในไม่ช้าไม่เหมือนในกลยุทธ์แนวโน้ม

ข้อเสียคือ:

  • เมื่อตลาดแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งกลยุทธ์จะส่งสัญญาณต่อต้านซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนหากแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีการแก้ไขและไม่กลับสู่ค่าเฉลี่ย
  • กำไรต่อการซื้อขายน้อยกว่าใน กลยุทธ์แนวโน้ม;
  • กลยุทธ์ไม่ได้อธิบายถึงข้อมูลใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงการประมาณระยะยาวของเครื่องมือ ตัวอย่างเช่นหาก บริษัท ล้มละลายหุ้นของ บริษัท อาจร่วงลงและไม่กลับสู่ราคาเฉลี่ย

เครื่องมือที่เหมาะสม

ในการให้สัญญาณกลยุทธ์ Return to Average จะใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้มออสซิลเลเตอร์และชุดค่าผสม ออสซิลเลเตอร์ดังกล่าวเป็น RSI ที่เพิ่มขึ้น or Stochastic ช่วยดูว่าเป็นเครื่องดนตรีหรือไม่ ซื้อเกินหรือ oversold. พวกเขาสามารถแนะนำระดับการเริ่มต้นเมื่อการค้าของคุณมีเป้าหมายที่การกลับตัวเป็นค่าเฉลี่ย

ตัวบ่งชี้แนวโน้มแสดงสถานะปัจจุบันของตลาดไม่ว่าจะเป็นเทรนด์หรือ แบน. ตัวบ่งชี้แนวโน้มที่นิยมมากที่สุดมีหลากหลาย เฉลี่ยเคลื่อนที่ และตัวบ่งชี้ที่ซับซ้อนบนพื้นฐานของพวกเขา พวกเขาประเมินแนวโน้มปัจจุบันและราคาห่างจากค่าเฉลี่ยเท่าใด นอกจากนี้ยังแนะนำระดับสำหรับการทำกำไร ตัวอย่างเช่น MA (200) สามารถใช้เป็นจุดสังเกตในระยะยาวได้

กลับสู่ค่าเฉลี่ย - MA (200)

ตัวอย่างการซื้อขายตามกลยุทธ์

ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้นมีกลยุทธ์ Return to Average หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ที่ใช้ คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้มและออสซิลเลเตอร์ร่วมกันหรือใช้ตัวบ่งชี้เชิงซ้อนที่เป็นที่นิยม ตัวอย่างที่เราจะพูดถึงนั้นขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ช่องทางที่เรียกว่า Bollinger Bands

แพทเทิร์น Bollinger Bands ตัวบ่งชี้จะปรากฏบนกราฟราคาโดยตรง เส้นด้านบนและด้านล่างของตัวบ่งชี้เป็นช่องทางราคาประเภทหนึ่งซึ่งกราฟราคาจะอยู่ตลอดเวลา สำหรับการซื้อขายระยะสั้นโดย Return to Average คุณสามารถใช้การตีกลับจากเส้นบนและล่างของตัวบ่งชี้ที่นำราคากลับไปที่เส้นค่าเฉลี่ย

สัญญาณที่จะซื้อ

  • ตลาดแสดงให้เห็นถึงการทรงตัวหรือขาขึ้นที่อ่อนแอ
  • ราคาจะลดลงถึงขอบล่างของช่องและตีกลับขึ้นไป การยืนยันการตีกลับโดย การรวมกันของเชิงเทียน or รูปแบบ Price Action เป็นที่พึงปรารถนา
  • เปิดตำแหน่งซื้อโดยวางก Stop Loss ด้านหลังต่ำท้องถิ่น
  • ทำกำไรเมื่อราคาถึงเส้นค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้
กลับสู่ค่าเฉลี่ย - เกิดสัญญาณซื้อ

สัญญาณที่จะขาย

  • ตลาดแสดงให้เห็นถึงแนวราบหรือขาลงที่อ่อนแอ
  • ราคาขึ้นไปที่ขอบด้านบนของช่องและตีกลับลงด้านล่าง การยืนยันการตีกลับโดยการรวมแท่งเทียนหรือรูปแบบ Price Action เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา
  • เปิดตำแหน่งขายวาง Stop Loss หลังโลคอลสูง
  • ใช้ กำไร เมื่อราคาถึงเส้นค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้
กลับสู่ค่าเฉลี่ย - สัญญาณขาย

บรรทัดล่าง

Return to Average เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยมตามแนวคิดของ Regression to the Mean หรือแนวคิดที่ว่าราคากลับสู่ค่าเฉลี่ยหลังจากเบี่ยงเบนไปบางส่วน กลยุทธ์นี้ใช้ได้ดีในช่วงเวลาของการรวมบัญชี แต่อาจทำให้ขาดทุนในแนวโน้มที่แข็งแกร่งเมื่อราคาอาจไม่กลับสู่ค่าเฉลี่ย




เราจะโพสต์บทความตามคำแนะนำที่ดีที่สุด

ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

Virgin Galactic: การลงทุนด้านอวกาศกำลังได้รับความนิยม

ล้มเหลวในการซื้อหุ้น Tesla ในปี 2010? คุณมีโอกาสที่จะตามทันโดยการลงทุนใน บริษัท อวกาศ วันนี้เราจะมาพูดถึง Virgin Galactic และมุมมองต่อการเติบโตของราคาหุ้น

บทความต่อไป

เกิดอะไรขึ้นกับหุ้นของ บริษัท กัญชาและทำไม?

สัปดาห์นี้หุ้นของ บริษัท กัญชาพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นครั้งแรกจากนั้นก็ลดลง นักวิเคราะห์ตั้งชื่อปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อตลาดกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการการกระทำของสมาชิก WallStreetBets ในหมู่พวกเขา