จะตรวจสอบความเสถียรของระบบการซื้อขายของคุณได้อย่างไร?

ในภาพรวมนี้เราจะพูดถึงคุณสมบัติของระบบการซื้อขายเช่นความเสถียร ผู้ที่มีเสถียรภาพมากขึ้นระบบยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของเหตุการณ์โดยรอบเสถียรภาพการซื้อขายของคุณโดยระบบจะเป็นเช่นนั้น

ความเสถียรของระบบเทรดคืออะไร?

ตามที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแลกเปลี่ยนเทรดเดอร์จะต้องไม่มุ่งเน้นไปที่ผลกำไรในการเทรดแยกกันเพียงอย่างเดียว เป้าหมายหลักในการซื้อขายต้องเป็นความมั่นคงของผลลัพธ์เชิงบวกที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเงินทุนของคุณ การเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเงินทุนของคุณโดยไม่มีการเพิ่มขึ้นและการสูญเสียที่รุนแรงนั้นดีกว่าในกราฟความสามารถในการทำกำไรที่เต็มไปด้วยยอดเขาและสไลด์

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในทุกสภาวะระบบการซื้อขายหรือกลยุทธ์ใด ๆ จะต้องมีเสถียรภาพ ความเสถียรของไฟล์ ระบบการซื้อขาย คือความสามารถในการให้ผลลัพธ์ที่ดีในเงื่อนไขการซื้อขายต่างๆ ซึ่งหมายความว่าเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไประบบจะสามารถปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขเหล่านั้นและแสดงผลลัพธ์ที่เป็นบวกต่อไป

ระบบการซื้อขายที่มั่นคงต้องมีตรรกะการซื้อขายที่ชัดเจนและเข้าใจได้ซึ่งมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับสภาพตลาดในปัจจุบัน

ความเสถียรของระบบการซื้อขายมีหลายประเภท: เสถียรภาพเฟสของตลาด, ความเสถียรของเซสชันการซื้อขาย, ความเสถียรของกรอบเวลา, เสถียรภาพของตราสารและอื่น ๆ ให้เรามุ่งเน้นไปที่บางประเภทเหล่านี้

เสถียรภาพเฟสของตลาด

ผู้ค้าต้องทำให้แน่ใจว่าระบบการซื้อขายทำงานได้ดีเท่าเทียมกันในสภาวะตลาด (เฟส) ที่แตกต่างกัน ตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่ แนวโน้ม เพื่อการรวมและย้อนกลับ อุปสงค์และอุปทานเสียสมดุล และหนึ่งในนั้นเริ่มครอบงำ ตามเงื่อนไข มีสี่ประเภทของขั้นตอนการตลาด:

• ขุม
• เทรนด์
• การกระจาย
• แนวโน้มตรงกันข้าม

ตามหลักการแล้วระบบจะต้องทำงานได้ดีอย่างเท่าเทียมกันในทุกช่วงของตลาด อย่างไรก็ตามมีเพียงไม่กี่ระบบที่เป็นสากล ส่วนใหญ่มักจะ, กลยุทธ์แนวโน้ม กลับกลายเป็นทำอะไรไม่ถูก แฟลตในขณะที่ระบบที่ทำงานได้ดีในแฟลตจะสูญเสียประสิทธิภาพในแนวโน้ม

ดังนั้นเป้าหมายหลักในที่นี้คือการกำหนดช่วงของตลาดที่ทำให้ระบบของคุณไม่มีประสิทธิภาพและละเว้นจากการซื้อขายในขั้นตอนดังกล่าวในอนาคต ในกรณีเช่นนี้คุณสามารถใช้ระบบการซื้อขายอื่น ๆ ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีในช่วงตลาดปัจจุบัน

ความเสถียรของเซสชั่นการซื้อขาย

ความเสถียรของเซสชั่นการซื้อขายคือความสามารถในการรักษาประสิทธิภาพโดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลาของวัน (ไม่ว่าจะเป็นกลางคืนเช้าบ่ายหรือเย็น) อย่างที่เราทราบกันดีว่าตลาดมีความผันผวนมากขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของวันและน้อยลง ระเหย ที่อื่น ๆ สิ่งนี้อธิบายได้จากช่วงเวลาที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเปิดให้บริการ

มีช่วงการซื้อขายสี่ครั้งต่อวัน (UTC + 2, EET):

• แปซิฟิก (22: 00-06: 00 น.)
• เอเชีย (2: 00-11: 00 น.)
• ยุโรป (8: 00-17: 00 น.)
• อเมริกัน (15: 00-24: 00 น.)

ตลาดมีความผันผวนมากที่สุดในช่วงยุโรปและอเมริกา คุณจำเป็นต้องตรวจสอบสถิติการซื้อขายในช่วงต่างๆ บางระบบต้องการความผันผวนที่เพิ่มขึ้นบางระบบทำงานได้ดีขึ้นในช่วงเวลาสงบ (เซสชั่นแปซิฟิกหรือเอเชีย) ตัวอย่างเช่นเมื่อหลายปีก่อน ถลกหนังหัว ในเวลากลางคืนเป็นที่นิยม

ความเสถียรของกรอบเวลา

ความเสถียรประเภทนี้หมายความว่าระบบของคุณทำงานได้ดีเท่า ๆ กันในกรอบเวลาที่ต่างกัน ข้อตกลงทั่วไปคือยิ่งมีขนาดเล็ก ระยะเวลายิ่งเทรดยากขึ้นเนื่องจากเสียงรบกวนจากตลาดมาก ดังนั้นระบบการซื้อขายทั้งหมดจึงมีกรอบเวลาที่น้อยที่สุดซึ่งยังคงมีประสิทธิภาพ

กำหนดกรอบเวลาที่ดีที่สุดสำหรับระบบของคุณและมุ่งเน้นไปที่กรอบเวลาเหล่านั้น กรอบเวลาที่เล็กกว่าทำให้มีโอกาสในการซื้อขายมากขึ้นในขณะที่สัญญาณขนาดใหญ่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า หากกลยุทธ์ของคุณทำงานได้ดีใน H1 และ M15 แต่ประสิทธิภาพลดลงใน M5 คุณไม่ควรซื้อขายตามกรอบเวลาภายใต้ M15

เสถียรภาพของสินทรัพย์

กลยุทธ์สามารถเรียกได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงหากทำงานได้ดีกับเครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามระบบสากลเช่นนี้หาดูได้ยาก ตามกฎแล้วระบบส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพกับเครื่องมือบางอย่าง แต่ทำงานได้ไม่ดีหรือแม้กระทั่งแพ้กับเครื่องมืออื่น ๆ : เครื่องมือทั้งหมดมีความผันผวนที่แตกต่างกันตอบสนองต่อข่าวต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากฤดูกาล ฯลฯ

ดังนั้นหากระบบของคุณไม่เป็นสากลให้ตัดสินใจเลือกรายการเครื่องมือที่ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบสถิติของเครื่องมือการซื้อขายต่างๆ: คู่สกุลเงินหุ้นโลหะน้ำมัน ฯลฯ คุณสามารถใช้หลายระบบพร้อมกันโดยแต่ละระบบจะทำงานได้ดีที่สุดกับชุดเครื่องมือบางอย่าง

ความคิดของการปิด

ความเสถียรเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของระบบการซื้อขายที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาประสิทธิภาพในเงื่อนไขการซื้อขายที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาสถิติการซื้อขายของคุณให้ดีและกำหนดขีด จำกัด ของความเสถียรของระบบของคุณ - จุดแข็งและจุดอ่อน เมื่อทราบถึงลักษณะเฉพาะเหล่านี้คุณสามารถแลกเปลี่ยนในลักษณะที่ระบบของคุณจะแสดงประสิทธิภาพสูงสุด

วัสดุจัดทำโดย

วิกเตอร์ Gryazin

ได้ซื้อขายในตลาดการเงินมาตั้งแต่ปี 2004 ความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้รับนั้นเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สินทรัพย์ของเขาเอง ซึ่งเขายินดีที่จะแบ่งปันกับผู้ฟังของการสัมมนาผ่านเว็บของ RoboForex