ตัวบ่งชี้การถดถอยเชิงเส้นได้รับการออกแบบและนำเสนอโดย Gilbert Raff มันเกิดขึ้นไม่นานมานี้ในทศวรรษ 1990 ดังนั้น เครื่องดนตรีนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างใหม่ตราบเท่าที่ส่วนใหญ่ของ ตัวชี้วัด ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1970

ตัวบ่งชี้การถดถอยเชิงเส้นหรือ LRI ประกอบด้วยสามบรรทัด เส้นเหล่านี้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันสูง ปานกลาง และต่ำ ทำให้เกิดช่องทางราคา เส้นขอบบนและล่างของช่องสัญญาณแสดงให้เห็นถึงความสุดขั้วที่ราคาเบี่ยงเบนไปจากเส้นกลาง

ตัวบ่งชี้การถดถอยเชิงเส้นมีลักษณะอย่างไรบนแผนภูมิ
ตัวบ่งชี้การถดถอยเชิงเส้นมีลักษณะอย่างไรบนแผนภูมิ

คุณจะเห็นว่าตัวบ่งชี้ค่อนข้างคล้ายกับ Bollinger Bandsซึ่งประกอบด้วยช่องทางลอยตัวบนแผนภูมิที่แตกผ่านเป็นครั้งคราวโดยราคาขึ้นหรือลง หลังจากนั้นราคาจะกลับสู่ระดับกลาง

Bollinger Bands มีลักษณะอย่างไรในแผนภูมิ

โดยไม่คำนึงถึงชื่อแฟนซี LRI นั้นค่อนข้างใช้งานง่าย

สาระสำคัญของ LRI คืออะไร?

ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ตัวบ่งชี้การถดถอยเชิงเส้นประกอบด้วยสามบรรทัด

ขั้นแรก เส้นกลางจะถูกวาดตามระดับราคา เป็นที่รู้จักกันว่าเส้นการถดถอยของแนวโน้ม

ตัวบ่งชี้จะเพิ่มสองบรรทัดให้กับบรรทัดแรกในระยะทางที่เท่ากัน พ่อค้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณภาพ ระดับการสนับสนุนและความต้านทานระหว่างที่ราคาจะไปในบางครั้ง

เส้นของตัวบ่งชี้การถดถอยเชิงเส้น
เส้นของตัวบ่งชี้การถดถอยเชิงเส้น

ขอบบนของช่องคือระดับความเบี่ยงเบนสูงสุดของราคาปิดจากเส้นกลาง มันถูกลากผ่านจุดสูงสุดบนแผนภูมิ ขอบล่างของช่องคือส่วนเบี่ยงเบนล่างของราคาจากเส้นกลาง มันถูกลากผ่านจุดต่ำสุดของแผนภูมิ เส้นเหล่านี้อยู่ห่างจากเส้นกลางเท่ากัน โดยแสดงส่วนเบี่ยงเบนราคาที่ใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดจากเส้นถดถอย

แตกต่างจากช่องราคาปกติอย่างไร?

เมื่อมองแวบแรก อาจดูเหมือนว่าตัวบ่งชี้การถดถอยเชิงเส้นเป็นช่องทางราคาซ้ำๆ ที่คุณสามารถวาดได้โดยอะไรก็ได้ เส้นแนวโน้ม บนแผนภูมิ

อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างที่สำคัญคือด้วยเส้น ผู้ค้าสามารถวาดช่องทางใดก็ได้ ในขณะที่ LRI จะใช้เฉพาะข้อมูลจากแผนภูมิเท่านั้น ดังนั้นเราจึงไม่สามารถจัดการกับมันได้ตามต้องการ เพราะมันผูกพันกับพฤติกรรมราคา

ช่อง LRI บนกราฟน้ำมัน
ช่อง LRI บนกราฟน้ำมัน

ดังนั้น ตัวบ่งชี้การถดถอยเชิงเส้นจะลดอิทธิพลของปัจจัยมนุษย์ ซึ่งช่วยเสริมการตัดสินใจของเทรดเดอร์

ช่องที่วาดด้วยตนเองบนแผนภูมิน้ำมัน
ช่องที่วาดด้วยตนเองบนแผนภูมิน้ำมัน

ความแตกต่างที่สำคัญประการที่สองคือ ช่องสัญญาณ LRI เปลี่ยนแปลงแบบไดนามิก – ทันทีที่แผนภูมิเปลี่ยนแปลง

ผู้เริ่มต้นอาจกลัวการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คุณเพียงแค่ต้องจำไว้ว่าคุณกำลังเผชิญกับตัวบ่งชี้ และมันตอบสนองต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ในแง่หนึ่งมันเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับช่องราคาปกติเพราะในกรณีหลังผู้ค้าต้องตัดสินใจเองว่าจะวาดช่องทางใหม่หรือไม่

วิธีการใช้ LRI?

ในการใช้ตัวบ่งชี้อย่างถูกต้อง ให้ค้นหาจุดเริ่มต้นของแนวโน้มและลากตัวบ่งชี้ไปยังจุดวิกฤติถัดไป หลังจากนั้น ตัวบ่งชี้การถดถอยเชิงเส้นปกติจะไม่แสดงบนแผนภูมิ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้ตัวบ่งชี้คือการแลกเปลี่ยนขอบของช่อง

ทันทีที่ราคาถึงจุดสุดโต่ง การเด้งกลับก็มีแนวโน้มที่จะตามมา เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการสุ่มทดสอบ ตามด้วยการกลับสู่เส้นกลาง ดังนั้น ในขณะที่ราคาทดสอบคำสั่งบนของช่อง ให้เปิดตำแหน่งขาย ในทางตรงกันข้าม เมื่อราคาลดลงและทดสอบขอบล่างของช่อง ให้ไปซื้อ

ยิ่งสัญญาณยังคงอยู่ในแชนเนลนานเท่าใด สัญญาณก็จะยิ่งดีขึ้นในช่วงเวลาของการทดสอบเส้นขอบของแชนเนล

การเด้งออกจากเส้นขอบของช่องการถดถอยเชิงเส้น
การเด้งออกจากเส้นขอบของช่องการถดถอยเชิงเส้น

การทะลุกรอบของช่องสัญญาณก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากมันหมายถึงการพลิกกลับของแนวโน้มในปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น หากราคาทะลุผ่านขอบล่างของช่องสัญญาณขาขึ้น แนวโน้มขาขึ้นกำลังจะสิ้นสุด และแนวโน้มทรงตัวหรือขาลงกำลังก่อตัว ในทางกลับกัน หากราคาทะลุผ่านขอบด้านบนของช่องสัญญาณจากน้อยไปมาก นี่เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งสนับสนุนความต่อเนื่องของแนวโน้มอย่างน้อยก็ความกว้างของช่อง

การแยกตัวของเส้นขอบของช่องการถดถอยเชิงเส้น
การแยกตัวของเส้นขอบของช่องการถดถอยเชิงเส้น

กลยุทธ์การซื้อขายโดยการถดถอยเชิงเส้น

ในบรรดากลวิธีการซื้อขายที่แพร่หลายที่สุดที่มีตัวบ่งชี้กำลังรวมหลายช่องทางในหลากหลาย ระยะเวลา และเพิ่มออสซิลเลเตอร์เพื่อรองรับสัญญาณ การใช้กรอบเวลาที่หลากหลายนั้นค่อนข้างง่าย

ช่องถดถอยเชิงเส้นจากมากไปน้อย
ช่องถดถอยเชิงเส้นจากมากไปน้อย

ก่อนอื่น วาดช่องการถดถอยในกรอบเวลาขนาดใหญ่เพื่อตรวจสอบแนวโน้มปัจจุบัน รอสัญญาณในกรอบเวลาที่เล็กลง กลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่แพร่หลายดังกล่าวทำให้สามารถซื้อขายการเคลื่อนไหวของตลาดในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

การแยกช่องแก้ไขจากน้อยไปมาก
การแยกช่องแก้ไขจากน้อยไปมาก

ตัวเลือกที่สองแนะนำให้ใช้ออสซิลเลเตอร์นอกเหนือจาก LRI เพื่อได้รับการยืนยันสัญญาณการทดสอบ NS Stochastic Oscillator เหมาะสมกับเป้าหมายนี้อย่างยิ่ง

เมื่อราคาถึงขอบบนของช่องการถดถอยเชิงเส้น ให้ตรวจสอบ Stochastic: หากหลังอยู่เหนือ 80 และเส้นสัญญาณตัดกัน ให้เปิดตำแหน่งขาย

สัญญาณที่จะขายโดย Stochastic และช่องการถดถอยเชิงเส้น
สัญญาณที่จะขายโดย Stochastic และช่องการถดถอยเชิงเส้น

ในช่วงเวลาของการทดสอบเส้นขอบของช่องสัญญาณด้านล่าง สิ่งสำคัญคือต้องได้รับการยืนยันจาก Stochastic Oscillator ดังนั้นรอให้ Stochastic ลดลงต่ำกว่า 20 และเส้นสัญญาณตัดกัน จากนั้นเปิดตำแหน่งซื้อ

วาง Stop Loss เกินขอบช่องการถดถอยเชิงเส้นและ a Take Profit – จุดสองสามจุดเหนือหรือใต้เส้นขอบของช่อง

สัญญาณซื้อจาก Stochastic และช่องการถดถอยเชิงเส้น
สัญญาณซื้อจาก Stochastic และช่องการถดถอยเชิงเส้น

คำแนะนำในการซื้อขายโดยการถดถอยเชิงเส้น

ผู้ค้าได้แยกแยะกฎบางอย่างสำหรับการซื้อขายโดย LRI:

  • ควบคุมช่องการถดถอยเสมอ ตรวจหาจุดแตกหัก ระลึกไว้ว่าต้องไม่ทิ้งพรมแดนของช่องไว้ การฝ่าวงล้อมดังกล่าวส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้
  • พยายามเทรดในทิศทางของความเอียงของช่อง – วิธีนี้จะช่วยให้คุณเทรดตามเทรนด์ได้ ซึ่งเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เฉพาะตำแหน่งที่เปิดเมื่อสัญญาณได้รับการยืนยันโดยตัวบ่งชี้พิเศษอย่างน้อยหนึ่งตัว ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น การข้ามเส้นสัญญาณ Stochastic ก็เพียงพอที่จะพิจารณาเปิดตำแหน่ง

ความคิดของการปิด

ตัวบ่งชี้การถดถอยเชิงเส้นดึงช่องราคาตามสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจน ดังนั้นอิทธิพลของปัจจัยมนุษย์จึงมีน้อย สัญญาณของมันน่าเชื่อถือ แต่ออสซิลเลเตอร์เพิ่มเติมสำหรับการยืนยันจะช่วยได้

ข้อเสียเปรียบที่ร้ายแรงของ LRI คือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาของการเคลื่อนไหวของราคาในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม นี่เป็นปัญหาของเครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่ เพราะพวกเขาแค่ติดตามราคา ไม่ได้ทำนายอนาคต


วัสดุจัดทำโดย

นักวิเคราะห์การเงินและเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ในทางปฏิบัติชอบเครื่องมือที่มีความผันผวนสูง นำเสนอการสัมมนาผ่านเว็บรายวันเกี่ยวกับการซื้อขายและออกแบบสื่อการสอนของ RoboForex