ภาพรวมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของ DOM (ความลึกของตลาด): วิธีการทำงานและวิธีที่ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถใช้งานได้

DOM คืออะไร?

DOM (Depth of Market หรือที่รู้จักในชื่อระดับ 2, Order Book) คือรายการคำสั่งซื้อขายและซื้อเครื่องมือการซื้อขายในปัจจุบันที่แสดงเป็นตารางที่มีประโยชน์ มันแสดงให้เห็นราคาที่ผู้เล่นในตลาดเสนอในขณะนี้ DOM แสดงความสมดุลที่แท้จริงของผู้ขายและผู้ซื้อ ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุน

สาระสำคัญของตลาดหุ้นคือการประมูลที่ผู้ขายและผู้ซื้อเข้าร่วม ตัวอย่างเช่น คุณต้องการซื้อ 10 หุ้น ในราคาที่คุณกำหนดได้เอง คำสั่งซื้อของคุณเข้าสู่ DOM และหากราคาของคุณใกล้เคียงกับราคาตลาดปัจจุบัน ผู้ขายจะปรากฏขึ้นในไม่ช้า อย่างไรก็ตาม หากมีคนในตลาดที่ต้องการซื้อหุ้นในราคาที่สูงขึ้น คุณจะต้องรอจนกว่าคำสั่งของพวกเขาจะถูกดำเนินการ

DOM มีลักษณะอย่างไร?

Classic DOM แบ่งออกเป็นสองคอลัมน์: ทางซ้ายแสดงราคาและปริมาณผู้ซื้อ (จำนวนล็อต) ด้านขวามีราคาและปริมาณของผู้ขาย ความแตกต่างระหว่างคำสั่งซื้อและขายที่ใกล้ที่สุดคือสเปรดปัจจุบัน

DOM หน้าตาเป็นอย่างไร
DOM หน้าตาเป็นอย่างไร

รูปลักษณ์ของ DOM ขึ้นอยู่กับเทอร์มินัลการซื้อขายที่คุณใช้ แต่พารามิเตอร์ทั่วไปจะเหมือนกัน โดยปกติ คำสั่งขายจะอยู่ที่ด้านบนและคำสั่งที่จะซื้ออยู่ที่ด้านล่าง DOM ไม่สามารถรองรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่วางโดยผู้ซื้อและผู้ขายแบบเรียลไทม์ทางออนไลน์ ดังนั้นจึงแสดงคำสั่งซื้อออนไลน์ที่ใกล้เคียงที่สุดกับราคาตลาดปัจจุบัน

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า DOM ตัวอย่างเช่น หาก DOM คือ 20*20 ตารางจะประกอบด้วยราคาซื้อที่ใกล้ที่สุด 20 รายการและราคาขายที่ใกล้ที่สุด 20 รายการ นี่เป็นรูปลักษณ์ที่แพร่หลายของ DOM ที่โบรกเกอร์ใช้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับแต่งได้ในการตั้งค่าเทอร์มินัลการซื้อขาย

ประเภทของคำสั่งในตลาดหุ้น

คำสั่งในตลาดหุ้นหลักคือ:

  • Market Order คือคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ของคุณทันทีที่ราคาตลาดปัจจุบันซึ่งคุณไม่ได้ระบุแยกต่างหาก ลำดับความสำคัญของคำสั่งดังกล่าวคือการดำเนินการทันที: หากมีปริมาณสภาพคล่องที่จำเป็นในตลาด สถานะของคุณจะถูกเปิด (หรือปิด) ในครั้งเดียว
  • Limit order คือคำสั่งซื้อ/ขายสินทรัพย์ของคุณในราคาเฉพาะ คำสั่งจำกัดไม่รวมความน่าจะเป็นของการดำเนินการในราคาที่ดีกว่า และจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีเพียงราคาจำกัด (หรือที่มีอยู่) ในตลาด

DOM แสดงถึงคำสั่งจำกัดเท่านั้น คำสั่งตลาดไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะถูกดำเนินการทันที

การวางคำสั่งจำกัดใน DOM เป็นเรื่องง่าย เลือกราคาของคุณ (เพื่อซื้อหรือขาย) ปริมาณของคุณ และเปิดใช้งานคำสั่ง คุณสามารถใช้การซื้อขายในคลิกเดียว เมื่อคุณระบุปริมาณล่วงหน้า จากนั้นคำสั่งจะดำเนินการโดยการคลิกเมาส์ของคุณ จากนั้นคุณสามารถตรวจสอบการซื้อขายที่ดำเนินการได้ในฟีด (บันทึก ระดับ 1)

มีสองวิธีที่คำสั่งซื้อมีอิทธิพลต่อการเสนอราคาของสินทรัพย์:

  • คำสั่งซื้อย่อยไม่ส่งผลต่อราคาทีละรายการ อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถทำให้เกิดอิทธิพลที่จำกัดต่อใบเสนอราคาได้ หากจัดกลุ่มในช่วงที่แคบ
  • คำสั่งซื้อขายหลักคือคำสั่งซื้อที่มีปริมาณมากขึ้นซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อราคาเสนอและดึงดูดความสนใจของนักลงทุนและผู้ค้า

ฉันจะกล่าวถึงคำสั่งซื้อของภูเขาน้ำแข็งเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นคำสั่งซื้อ/ขายที่มีส่วนราคาที่มองเห็นได้และซ่อนอยู่ ตัวอย่างเช่น มี 100 ล็อตที่จะขายในราคาหนึ่ง และนี่คือส่วนที่มองเห็นได้ของคำสั่ง ในขณะที่ขาย 100 ล็อต คำสั่งซื้อใหม่ในราคาเดียวกันจะปรากฏขึ้น

กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆ จนกว่าผู้ขายจะได้รับปริมาณที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดที่ซื้อจากพวกเขา เช่น 5,000 ล็อต คำสั่งซื้อดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในเงื่อนไขบางประการ ไม่เสมอไปและทุกที่ คุณสามารถติดตามการดำเนินการคำสั่งภูเขาน้ำแข็งในระดับ 1

ระดับ 2 และระดับ 1
ระดับ 2 และระดับ 1

วิธีที่ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถใช้ DOM

ผู้ค้าและนักลงทุนที่มีประสบการณ์จำนวนมากใช้ DOM เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณพบว่าสำคัญ ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน บนแผนภูมิ จากนั้น คุณสามารถลองประเมินความน่าจะเป็นของการแตกหักหรือการเด้งกลับใน DOM

ในการตรวจสอบจำนวนคำสั่งซื้อและปริมาณที่ใกล้กับราคาของระดับที่คุณพบ หากมีการซื้อขายสะสมที่ระดับที่สำคัญมาก ราคาก็มีแนวโน้มที่จะเด้งออก ในทางตรงกันข้าม หากมีคำสั่งซื้อน้อยและมีปริมาณน้อย ระดับนั้นค่อนข้างจะถูกทำลายออกไป

นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบ "ความเคลื่อนไหว" ของคำสั่งซื้อได้:

  • คำสั่งซื้อที่ก้าวร้าวคือคำสั่งที่ย้ายใบเสนอราคาอย่างแข็งขัน พวกมันปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันและดันราคาไปในทิศทางที่แน่นอน ลักษณะที่ปรากฏสามารถใช้สำหรับการประเมินแรงกระตุ้นราคาปัจจุบัน
  • คำสั่งแบบพาสซีฟปกป้องระดับราคาที่แน่นอน เหล่านี้เป็นคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่ยึดติดกับราคาที่แน่นอนและไม่เคยเคลื่อนไหว ผู้ค้ามักใช้เพื่อควบคุมความเสี่ยง ซ่อนการป้องกัน Stop Loss คำสั่งที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา

บรรทัดล่าง

DOM หรือระดับ 2 ควบคู่ไปกับฟีดการค้าของคุณหรือระดับ 1 เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุน ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก DOM สามารถช่วยให้คุณประเมินสถานะของตลาดหุ้นได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น คุณยังสามารถยืนยันระดับแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่งได้ เช่นเดียวกับตรวจสอบทิศทางของแรงกระตุ้นราคาปัจจุบันโดย DOM


วัสดุจัดทำโดย

ได้ซื้อขายในตลาดการเงินมาตั้งแต่ปี 2004 ความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้รับนั้นเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สินทรัพย์ของเขาเอง ซึ่งเขายินดีที่จะแบ่งปันกับผู้ฟังของการสัมมนาผ่านเว็บของ RoboForex