กลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวที่ดีที่สุด: “การฝ่าวงล้อมรายวันและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่”

เกือบ ๆ แนวโน้ม การใช้กลยุทธ์ เฉลี่ยเคลื่อนที่ เนื่องจากช่วยให้ผู้ค้ากำหนดแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ที่ชื่อว่า “Daily Breakout and Moving Average” ทำงานแตกต่างกัน

ตามกลยุทธ์นี้ เทรดเดอร์จะซื้อขายกับทิศทางของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในการทำเช่นนั้น พวกเขาจะต้องทำตามกฎที่ไม่ธรรมดาของการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงแนวโน้มขาขึ้น ผู้ค้าควรมองหาสัญญาณที่จะขาย หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงแนวโน้มขาลง – ในทางกลับกัน เทรดเดอร์ควรมองหาสัญญาณที่จะซื้อ กลายเป็นกลยุทธ์ที่ต่อต้านเทรนด์

ยิ่งไปกว่านั้น ADX มักจะเพิ่มตัวบ่งชี้ที่นี่เพื่อได้รับการยืนยันเพื่อเข้าสู่ตลาด การรวมกันของตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้สามารถ "จับ" ความสมบูรณ์ของแนวโน้มในปัจจุบันได้ล่วงหน้า

ผู้เขียนกลยุทธ์เชื่อว่าสามารถใช้สำหรับการทำงานกับเครื่องมือใด ๆ แต่เฉพาะในชีวิตประจำวัน ระยะเวลา.

บทความนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของกลยุทธ์ “Daily Breakout and Moving Average” – เราจะหารือถึงวิธีการค้าขายกับแนวโน้มที่มีอำนาจเหนือกว่า และพยายาม “จับ” การฝ่าวงล้อมโดยใช้วิธีง่ายๆ อินดิเคเตอร์.

วิธีปรับแต่งอินดิเคเตอร์เพื่อการค้าตามกลยุทธ์

ในการใช้กลยุทธ์ คุณต้องใช้ตัวบ่งชี้สามตัวกับกรอบเวลารายวัน

1. Simple Moving Average (SMA) ด้วยระยะเวลา 20 สร้างราคาต่ำสุดและเลือกต่ำ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ใช้ราคาต่ำสุดในช่วงเวลานั้นแทนราคาปิด

2. Exponential Moving Average (EMA) ที่มีระยะเวลา 34 Exponential Moving Average แตกต่างจาก Simple Moving Average เนื่องจากให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดมากกว่า นี่คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักเทรด

3. ADX ที่มีระยะเวลา 13 ช่วงเวลาที่เร็วกว่าช่วงเวลาที่ใช้บ่อยกว่าที่ 14 การสร้างสัญญาณต้องมีระดับ 25 บนแผนภูมิตัวบ่งชี้ คุณสามารถลบบรรทัดพิเศษในการตั้งค่า เหลือเพียงบรรทัดหลักและระดับที่ระบุ

วิธีซื้อโดย “Daily Breakout and Moving Average”

หลังจากเพิ่มอินดิเคเตอร์แล้ว เทรดเดอร์จะต้องประเมินพฤติกรรมของแต่ละคนเพื่อค้นหาสัญญาณเพื่อเปิดสถานะ มาดูวิธีการซื้อโดยใช้กลยุทธ์กันดีกว่า:

• เส้น EMA 34 อยู่เหนือเส้น SMA 20 สังเกตว่าแนวโน้มกำลังลดลง
• ตัวบ่งชี้ ADX ทะลุ 25 และขยับสูงขึ้น

วิธีการออกจากตำแหน่งซื้อ:

1. เทรดเดอร์ปิดสถานะเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกัน เรารอให้เส้น SMA 20 ข้ามเส้น EMA 34 จากล่างขึ้นบน

ข้อดีของวิธีนี้คือ นักเทรดจะไม่ทำกำไรเร็วเกินไป แต่หลังจากได้รับสัญญาณจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วเท่านั้น นั่นเป็นสาเหตุที่กำไรที่อาจเกิดขึ้นจากดีลนี้อาจมากกว่าระดับคงที่มาก ดิ Stop Loss ขนาดคำสั่งคือ 30-50 pips

2. วิธีอื่นคือการวางระดับ take profit คงที่และหยุดการขาดทุนโดยไม่คำนึงถึงจุดตัดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดิ Take Profit คำสั่งวาง 100-150 pips ห่างจากจุดเริ่มต้น ขนาดคำสั่ง Stop Loss คือ 30-50 pips

ข้อเสียของวิธีนี้คือระดับการทำกำไรที่เข้มงวด ซึ่งป้องกันไม่ให้ผู้ค้าทำ 200 หรือ 300 pips ในข้อตกลง ขนาดจะเท่ากันเสมอไม่ว่าตลาดจะมีพฤติกรรมอย่างไร อย่างไรก็ตาม ขนาดกำไรนี้ตรงกับความผันผวนของราคาเฉลี่ยในระหว่างวัน

ตัวอย่างการซื้อโดย “Daily Breakout and Moving Average”

ในตัวอย่าง ลองดูที่ USD / CHF กราฟประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2021 ก่อนอื่น เราประเมินตำแหน่งของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้น EMA 34 กำลังเคลื่อนตัวเหนือเส้น SMA 20 นั่นเป็นสัญญาณแรกในการเปิดสถานะซื้อ

ค่าตัวบ่งชี้ ADX มีค่ามากกว่า 25 และปิดเหนือค่านั้น เป็นสัญญาณที่สองสำหรับผู้ซื้อขายในการเปิดตำแหน่งซื้อในตอนต้นของวันซื้อขายถัดไป นั่นเป็นเหตุผลที่เราเปิดคำสั่งซื้อที่ 0.9040

คำสั่ง Stop Loss อยู่ที่ 0.9010 หรือ 0.8990 ในขณะที่ Take Profit อยู่ที่ 0.9140 หรือ 0.9190 ต่อมาราคาถึงระดับ Take Profit

หากเราใช้วิธีอื่นซึ่งสถานะปิดเมื่อเส้น SMA 20 ข้ามเส้น EMA 34 จากล่างขึ้นบน กำไรที่อาจเกิดขึ้นอาจมากกว่า 50 pip

อีกตัวอย่างหนึ่งคือคำสั่งซื้อในสกุลเงิน USD/CHF ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2021 เส้น EMA 34 อยู่เหนือเส้น SMA 20 และค่าตัวบ่งชี้ ADX มากกว่า 25

สถานะซื้อเปิดที่ 0.8970 คำสั่ง Stop Loss อยู่ที่ 0.8940 หรือ 0.8920 คำสั่ง Take Profit อยู่ที่ 0.9070 หรือ 0.9120 อย่างไรก็ตาม ราคาแตะเพียง 0.9047 แล้วกลับรายการ

โพซิชั่นถูกปิดด้วยการขาดทุน อาจเพื่อลดความเสี่ยง เทรดเดอร์ควรย้ายคำสั่ง Stop Loss ไปยังจุดเริ่มต้นเมื่อกำไรถึง 50-60 pips ในตัวอย่างข้างต้น กำไรถึง 77 pips แต่ในที่สุดโพซิชั่นกลับกลายเป็นขาดทุน

วิธีการขายโดย “Daily Breakout and Moving Average”

ตำแหน่งสั้นตามกลยุทธ์ยังมีกฎ:

• เส้น EMA 34 อยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 20 แนวโน้มปัจจุบันกำลังสูงขึ้น แต่เทรดเดอร์กำลังมองหาสัญญาณที่จะขาย
• ตัวบ่งชี้ ADX หัก 25 และเคลื่อนตัวต่ำกว่า

วิธีการออกจากตำแหน่งสั้นจะเหมือนกับวิธีซื้อ:

วิธีการออกจากตำแหน่งสั้น:

1. เทรดเดอร์ปิดสถานะเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกัน เรารอให้เส้น SMA 20 ข้ามเส้น EMA 34 จากบนลงล่าง ขนาดคำสั่ง Stop Loss คือ 30-50 pips
2. คำสั่ง Take Profit วางห่างจากราคาเปิด 100-150 pip ขนาดคำสั่ง Stop Loss คือ 30-50 pips

ตัวอย่างการขายโดย “Daily Breakout and Moving Average”

ในตัวอย่าง ลองดูที่ GBP / USD แผนภูมิสำหรับวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2021 เส้น EMA 34 เคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้น SMA 20 ค่าตัวบ่งชี้ ADX ลดลงต่ำกว่า 25 นี่เป็นสัญญาณสองสัญญาณในการเปิดตำแหน่งสั้น ดังนั้นผู้ค้าสามารถเปิดคำสั่งขายได้

เทรดเดอร์เปิดสถานะ short ที่ 1.4153 คำสั่ง Stop Loss อยู่ที่ 1.4183 หรือ 1.4203 ขณะที่ Take Profit อยู่ที่ 1.4053 หรือ 1.4003 ต่อมาหลังจากการปรับฐานเล็กน้อย ราคาจะถึงระดับเหล่านี้ การลดลงที่ใหญ่ที่สุดคือ 368 pip เหลือ 1.3785 น่าจะเป็นความคิดที่ดีที่จะเพิ่ม Trailing Stop ไปยังกลยุทธ์เมื่อคำสั่ง Stop Loss เคลื่อนที่หลังจากกราฟราคา

สรุป

กลยุทธ์ “การฝ่าวงล้อมรายวันและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” เป็นวิธีการที่ผิดปกติในการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ค้าทำการค้ากับแนวโน้มหลัก

สัญญาณที่จะขายปรากฏขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงแนวโน้มขาขึ้น และสัญญาณให้ซื้อ – แนวโน้มขาลง เนื่องจากพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของตัวบ่งชี้ ADX ผู้เขียนกลยุทธ์จึงพยายาม "จับ" ช่วงเวลาที่แนวโน้มสิ้นสุดลงและค้าขายกับมัน

ข้อโต้แย้งที่สำคัญที่สนับสนุนกลยุทธ์นี้คือโอกาสในการทำงานกับเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมดและกฎตายตัวในการวาง Stop Loss และ Take Profit กฎเหล่านี้อาจปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มผลกำไรและลดความเสี่ยง

วัสดุจัดทำโดย

อันเดรย์ กอยลอฟ

นักวิเคราะห์การเงินและเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ในทางปฏิบัติชอบเครื่องมือที่มีความผันผวนสูง นำเสนอการสัมมนาผ่านเว็บรายวันเกี่ยวกับการซื้อขายและออกแบบสื่อการสอนของ RoboForex