วิธีทดสอบกลยุทธ์การซื้อขาย
03.03.2023
4 นาที
วันนี้เราจะมาอธิบายวิธีการทดสอบก กลยุทธ์การซื้อขาย. เราจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายว่ากลยุทธ์การซื้อขายคืออะไร เหตุใดจึงต้องมีการทดสอบ และทำอย่างไร เราจะให้คำแนะนำที่สำคัญแก่คุณด้วย
กลยุทธ์การซื้อขายคืออะไร?
กลยุทธ์การซื้อขายเป็นเครื่องมือหลักของนักเทรดที่ทำให้พวกเขาได้เปรียบในตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือชุดของกฎการซื้อขายที่ได้รับการทดสอบในทางปฏิบัติ กลยุทธ์นี้ถือว่าประสบความสำเร็จได้หากผลรวมของข้อตกลงทั้งหมดที่ทำโดยใช้กลยุทธ์นั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด (เดือน, ไตรมาส, ปี) เป็นบวก นั่นคือทำกำไรได้
ความล้มเหลวของเทรดเดอร์ในการมีระบบที่ชัดเจน เข้าใจได้ และพิสูจน์ได้จริง เมื่อการซื้อขายสามารถนำไปสู่การสูญเสียเงินทุน การทำกำไรจากการซื้อขายแบบสุ่มที่ไม่มีระบบเป็นไปได้ แต่ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับโชคมากกว่าประสบการณ์และความรู้ คุณจะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเท่านั้น
ทำไมต้องทดสอบกลยุทธ์การซื้อขาย?
การทดสอบย้อนกลับคือกระบวนการประเมินว่ากลยุทธ์การซื้อขายสามารถทำงานได้ดีเพียงใดภายใต้เงื่อนไขที่ผ่านมา เป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นไปได้มากมายที่จะเปลี่ยนพารามิเตอร์กลยุทธ์ และการปรับเปลี่ยนที่ทำอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อผลลัพธ์ การทดสอบดังกล่าวแสดงประสิทธิภาพโดยรวมของแนวคิดและตรวจสอบว่าพารามิเตอร์การซื้อขายบางตัวทำงานได้ดีกว่าพารามิเตอร์อื่นหรือไม่
การทดสอบแนวทางการเทรดที่เลือกจากข้อมูลในอดีตทำให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องลงทุนด้วยเงินจริง ตรรกะพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการทดสอบดังกล่าวคือการสันนิษฐานว่าระบบที่เคยทำงานได้ดีในอดีตมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพเช่นกัน การทดสอบย้อนหลังที่ถูกต้องกับข้อมูลในอดีตและการได้รับผลลัพธ์ที่เป็นบวกจะเพิ่มความมั่นใจของเทรดเดอร์ว่าแนวคิดนี้จะได้ผล หาก backtest แสดงผลเป็นลบ ควรเปลี่ยนพารามิเตอร์หรือเลิกใช้กลยุทธ์ที่เลือก
วิธีทดสอบกลยุทธ์การซื้อขาย
คุณสามารถทดสอบแนวทางการเทรดของคุณจากข้อมูลย้อนหลังหรือเงื่อนไขการเทรดจริงได้ด้วยตนเองหรือโดยใช้โปรแกรมพิเศษ
การทดสอบย้อนหลังด้วยตนเอง
การทดสอบด้วยตนเองกับข้อมูลประวัติเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใช้เวลานาน วิธีนี้ใช้เมื่อไม่สามารถใช้การทดสอบอัตโนมัติได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
รูปแบบการทดสอบด้วยตนเอง:
- แผนภูมิของเครื่องมือทางการเงินเปิดขึ้น มีการติดตั้งตัวบ่งชี้และเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการซื้อขายตามกลยุทธ์ ที่ต้องการ ระยะเวลา และเลือกระยะเวลาที่สนใจในประวัติการเสนอราคา
- จากนั้นกลยุทธ์จะค้นหาแผนภูมิสำหรับการตั้งค่า (เงื่อนไข) สำหรับการซื้อขาย
- เมื่อตรวจพบกลยุทธ์ เทรดเดอร์จะบันทึกพารามิเตอร์ทั้งหมดของการซื้อขายที่เป็นไปได้: วันที่ จุดเริ่มต้น ทิศทาง Stop Loss, Take Profit, ผลการเทรด และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ
- หลังจากตรวจสอบการเทรดที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดอย่างรอบคอบแล้ว ผลลัพธ์แต่ละรายการและยอดรวมจะถูกวิเคราะห์ มีการสรุปว่าการซื้อขายในระบบนี้จะได้กำไรหรือขาดทุน
หากกลยุทธ์ทำงานได้ขาดทุน ถูกยกเลิก หรือมีการปรับเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว กลยุทธ์จะถูกตรวจสอบอีกครั้ง และดำเนินการซ้ำจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ การทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังต้องใช้เวลาและมีระเบียบวินัย การทดสอบที่ดำเนินการอย่างถูกต้องจะสร้างเงื่อนไขสำหรับความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้นเกี่ยวกับระดับความสำเร็จของแนวทางที่เลือก และช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการปฏิบัติในการระบุการตั้งค่าสำหรับการซื้อขาย
การทดสอบย้อนกลับอัตโนมัติ
มีการใช้ซอฟต์แวร์พิเศษเพื่อค้นหาการซื้อขายที่ตรงตามเกณฑ์ของกลยุทธ์ สรุปการซื้อขายที่ได้กำไรและขาดทุนเพื่อแสดงว่ากลยุทธ์นั้นได้ผลในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือไม่ ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มการซื้อขายมากมายที่ให้บริการผู้ทดสอบดังกล่าว
อัลกอริทึมพื้นฐานสำหรับการทดสอบอัตโนมัติมีดังนี้:
- มีการเลือกเครื่องมือทางการเงินและกรอบเวลาสำหรับการทดสอบ
- มีการระบุพารามิเตอร์ที่จำเป็นทั้งหมดของกลยุทธ์การซื้อขาย โดยพิจารณาจากการซื้อขาย: กรอบเวลา ระดับความเสี่ยง เป้าหมายกำไร สัญญาณสำหรับการเข้าและออกจากตำแหน่ง ฯลฯ
- การทดสอบเริ่มต้นขึ้น
- ผลการตรวจสอบ
- พารามิเตอร์พื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด
การใช้ซอฟต์แวร์พิเศษช่วยให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายจากข้อมูลย้อนหลังได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้คุณเลือกพารามิเตอร์การซื้อขายที่เหมาะสมที่สุด เช่น มูลค่าของ Stop Loss หรือ Take Profit แต่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมและทดสอบระบบการซื้อขายอัตโนมัติ
ส่งต่อการทดสอบ
การทดสอบย้อนกลับจำเป็นต้องค้นหาการซื้อขายตามข้อมูลในอดีต ในขณะที่การทดสอบล่วงหน้าคือกระบวนการซื้อขายกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ภายใต้สภาวะตลาดปัจจุบัน ผู้ค้าจะต้องสังเกตตลาด ค้นหาชุดและดำเนินการซื้อขาย คุณสามารถใช้ บัญชีทดลอง หรือเงินฝากจริงจำนวนเล็กน้อยเพื่อซื้อขายด้วยปริมาณขั้นต่ำ
การทดสอบข้อมูลย้อนหลังช่วยให้เทรดเดอร์ทราบว่ากลยุทธ์มีศักยภาพในการทำกำไรหรือไม่ ในขณะที่การทดสอบล่วงหน้าช่วยยืนยันหรือหักล้างข้อสันนิษฐานนี้แบบเรียลไทม์
คำแนะนำสำหรับกลยุทธ์การทดสอบ
- มีจุดมุ่งหมายและอย่าพยายามบิดเบือนผลลัพธ์
- ประเมินผลลัพธ์โดยคำนึงถึงธุรกรรมจำนวนมาก เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำคือ 300-500 ดีล ยิ่งมีการซื้อขายมาก สถิติก็ยิ่งมีวัตถุประสงค์มากขึ้นเท่านั้น
- พิจารณาสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน อย่าลืมทดสอบกลยุทธ์ของคุณในช่วงที่มีความผันผวนสูงและต่ำ รวมถึงในช่วงที่มีการเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเมื่อราคาซื้อขายอยู่ในกรอบที่จำกัด
- ประเมินค่าสลิปเพจและค่าคอมมิชชัน เนื่องจากสามารถลดผลกำไรที่คาดหวังได้
- เสร็จสิ้นการตรวจสอบด้วยการทดสอบไปข้างหน้า ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จบนข้อมูลในอดีตไม่ได้รับประกันว่าแนวคิดนั้นจะมีผลบังคับใช้ในสภาวะตลาดปัจจุบัน การซื้อขายในสภาวะจริงเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันจะแสดงระดับประสิทธิภาพของระบบ
สรุป
การทดสอบกลยุทธ์เป็นขั้นตอนที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการทำงานและการพัฒนาของเทรดเดอร์: ทักษะจะดีขึ้นและประสบการณ์จะเพิ่มขึ้นในขณะที่มีการทดสอบประสิทธิภาพของแนวทางการเทรดที่เลือก ไม่มีความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจริง การทดสอบสามารถทำได้โดยใช้ข้อมูลในอดีตและสภาวะตลาดปัจจุบัน เช่นเดียวกับการทดสอบด้วยตนเองหรือด้วยโปรแกรมพิเศษ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์
