วิธีการซื้อขาย “S&P 500 Trend Following Strategy”

ในบทความนี้ เราจะพิจารณาการซื้อขายตัวบ่งชี้ระยะยาว "เอสแอนด์พี 500 เทรนด์ ตาม” กลยุทธ์. เราจะค้นหาว่ามันทำงานอย่างไร ใช้ในการเทรดอย่างไร และอิงจากตัวบ่งชี้ใด เราจะแสดงข้อดีและข้อเสียของมันด้วย

กลยุทธ์ S&P 500 Trend Following ทำงานอย่างไร

กลยุทธ์ระยะยาวนี้แสดงถึงการซื้อขายดัชนีหุ้น S&P 500 (US 500) ในทิศทางของแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน โปรดทราบว่าดัชนีนี้น่าจะเป็นดัชนีหุ้นที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 500 แห่งที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดสถานะของตลาดหุ้นสหรัฐฯ

นักลงทุนที่มีชื่อเสียงและผู้จัดการสินทรัพย์ Meb Faber และ Paul Tudor Jones เป็นผู้สร้างและเป็นที่นิยมของกลยุทธ์ S&P 500 Trend Following พวกเขานำเสนอระบบการเทรดตามเทรนด์ที่ค่อนข้างเรียบง่ายและในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพสำหรับดัชนี S&P 500 ซึ่งอิงตามสัญญาณของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

S&P 500 มักจะแสดงแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ตลาดหุ้นกำลังพุ่งขึ้น ตัวบ่งชี้ควรช่วยในการระบุจุดเริ่มต้นของแนวโน้มระยะยาวถัดไปและให้สัญญาณแก่นักลงทุนในการซื้อเพื่อทำกำไรจากการเติบโตของดัชนี

เพื่ออธิบายกลยุทธ์ง่ายๆ: เมื่อ S&P 500 อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แนวโน้มจะเป็นขาขึ้น และเป็นเวลาที่ดีในการซื้อดัชนี เมื่ออยู่ต่ำกว่าเส้นตัวบ่งชี้ แนวโน้มจะเปลี่ยนไป เคลื่อนลง และตำแหน่งทั้งหมดจะต้องปิด

วิธีติดตั้งตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ได้รับการยอมรับมานานแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม ตัวบ่งชี้จะรวมอยู่ในเทอร์มินัลการซื้อขายที่ทันสมัยที่สุดซึ่งจะแสดงโดยตรงบนกราฟราคา

ในการตั้งค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายยอดนิยม MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดเทอร์มินัลแล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
2. เลือก S&P 500 จากรายการเครื่องมือทางการเงินที่มีและเพิ่มลงในแผนภูมิ
3. จากเมนูหลัก คลิกที่แทรก จากนั้นคลิกที่ตัวบ่งชี้ จากนั้นคลิกที่แนวโน้ม และเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
4. เลือกช่วงเวลา 200 สีและความกว้างของเส้น และ MA: แบบธรรมดา แล้วคลิก ตกลง เพื่อใช้การตั้งค่าและปิดหน้าต่างการตั้งค่าตัวบ่งชี้

ด้วยเหตุนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะปรากฏบนกราฟราคา ซึ่งจะใช้เพื่อระบุแนวโน้มปัจจุบันและค้นหาสัญญาณการซื้อขายตามกลยุทธ์

วิธีใช้กลยุทธ์ในการซื้อขาย

กลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม S&P 500 ซื้อขายในทิศทางเดียวเท่านั้น – เพื่อซื้อสินทรัพย์ หลักการเทรดนั้นง่ายมาก:

• เมื่อราคาปิดของดัชนีข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจากล่างขึ้นบน แสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นและให้สัญญาณซื้อ
• เมื่อราคาปิดของดัชนีข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจากบนลงล่าง สัญญาณนี้เป็นการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นและจำเป็นต้องปิดตำแหน่งซื้อ

สัญญาณซื้อสำหรับกลยุทธ์

• S&P 500 เริ่มสูงขึ้นและข้ามขึ้นไปอย่างมั่นใจผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แท่งเทียนรายวันปิดมากกว่าครึ่งทางหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด
• เมื่อเปิดทำการของวันทำการถัดไป จะมีการซื้อขายเพื่อซื้อสินทรัพย์
• ไม่ได้ตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit ตำแหน่งจะคงที่ (กำไรหรือขาดทุน) เมื่อราคากลับตัวและปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยความมั่นใจ

ตัวอย่างการซื้อกลยุทธ์ "S&P 500 Trend Following"

• ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2020 ราคาดัชนีเพิ่มขึ้น และแท่งเทียนรายวันปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันด้วยความมั่นใจ ในวันถัดไป ตำแหน่งซื้อสามารถเปิดได้ที่ $3047.50 ในช่วงเริ่มต้นการซื้อขาย
• ในเดือนต่อมา ใบเสนอราคากลับไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่ไม่สามารถรวมด้านล่างได้
• ดัชนีแสดงแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคงตลอดปี 2021 และเพิ่งเริ่มการปรับฐานขาลงอย่างแข็งแกร่งในเดือนมกราคม 2022
• ในวันที่ 21 มกราคม 2022 แท่งเทียนรายวันปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน และตำแหน่งจะต้องคงที่ที่ $4422.40 เมื่อเปิดทำการของวันทำการถัดไป

ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์

ข้อดี:

• กลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีในช่วงขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้คุณได้กำไรจากการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งและยาวนานของดัชนี S&P 500
• กำไรอาจมากกว่าขาดทุนหลายเท่า

ข้อเสีย:

• ให้สัญญาณที่ไม่เกิดประโยชน์: เมื่อไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนในตลาด จะมีการเคลื่อนไหวด้านข้างเป็นวงกว้าง
• สัญญาณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอาจไม่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของราคาได้ ดังนั้น กำไรส่วนใหญ่อาจหายไปจากการพลิกตัวของตลาดลงอย่างรวดเร็ว
• โดดเด่นด้วยการค้าจำนวนน้อยและความต้องการเงินทุนสูง กลยุทธ์นี้มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนระยะยาวรายใหญ่และอาจไม่เป็นที่สนใจของผู้ค้า

สรุป

S&P 500 Trend Following Strategy เป็นระบบการซื้อขายระยะยาวที่เรียบง่ายโดยอิงตามสัญญาณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ทำงานได้ดีในช่วงที่ตลาดหุ้นและดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางการซื้อขายนี้มุ่งเน้นไปที่นักลงทุนระยะยาวและอาจไม่ได้ผลสำหรับผู้ค้า กลยุทธ์ควรได้รับการทดสอบจากข้อมูลในอดีตก่อนใช้งาน

วัสดุจัดทำโดย

วิกเตอร์ Gryazin

ได้ซื้อขายในตลาดการเงินมาตั้งแต่ปี 2004 ความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้รับนั้นเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สินทรัพย์ของเขาเอง ซึ่งเขายินดีที่จะแบ่งปันกับผู้ฟังของการสัมมนาผ่านเว็บของ RoboForex