Як користуватися індикатором Ішимоку (Ichimoku Kinko Hyo)

Як користуватися індикатором Ішимоку (Ichimoku Kinko Hyo)

Час на прочитання статті: 8 мін



Індикатор Ішимоку (Ichimoku Kinko Hyo) - це технічний індикатор, який розробив в 1926 році Гоічі Хосода (Goichi Hosoda). Даний автор більше відомий під псевдонімом Санджін Ішімоку (Ichimoku). У перекладі з японської це можна трактувати як "миттєве уявлення", або як "один погляд на хмару графіка". Індикатор був задуманий як доповнення до свечному аналізу на сировинному ринку, і автор успішно використовував його при торгівлі рисом на біржі. Пізніше він був доопрацьований і став надбанням громадськості в 1968 році, увійшовши до числа традиційних інструментів японських трейдерів.

Наш сучасний світ трейдингу також проявляє інтерес до цього індикатора в силу того, що він може дати уявлення про напрям тренда і його потенціал. Індикатор позначає рівні опору і підтримки, а також дає сигнали входу і виходу з ринку. Використовувати цей індикатор можна і на валютному ринку Форекс. Рекомендується застосовувати його на денних і тижневих графіках. Особливо цінний цей індикатор в комбінації зі свічним аналізом. При грамотній настройці параметрів можна знайти їх оптимальне поєднання і для використання на більш дрібних таймфреймах - H4 і H1.

Налаштування індикатора Ішимоку

Tenkan-sen - показує середнє значення ціни, яке визначається як сума максимумів і мінімумів, поділена на 2, за інтервал часу, зазначений у значенні (за замовчуванням - 9 свічок). Tenkan-sen є найшвидшою з ліній індикатора Ішимоку і своїм нахилом показує напрямок тренда. Якщо лінія спрямована вгору - значить, тренд висхідний, вниз - спадний.

Kijun-sen - є середнім значенням між максимумом і мінімумом за вибраний проміжок часу (за замовчуванням - період в 26 свічок).

Senkou B - показує середнє значення між мінімумом і максимумом за обраний період часу, але при цьому лінія зрушена вперед на величину, зазначену в значенні Kijun-sen (за замовчуванням, період - 52 свічки, зрушення - на 26 свічок).

Індикатор Ішимоку
Індикатор Ішимоку

У різних джерелах є різне тлумачення зазначених в параметрах цифр. В одному випадку вказується, що цифра 52, яка використовується в параметрі Senkou B - це 52 тижні, що відповідає 1 року, цифра в параметрі Kijun-sen 26 відповідає періоду на півроку. При цьому трейдери, які вже давно використовують даний індикатор в торгівлі, стверджують, що Гоічі Хосода заклав зовсім інший зміст у ці параметри. Цифра 52 означає 2 стандартних робочих місяці (в минулому в Японії суботи робочим днем), цифра 26 відповідає 1 місяця, цифра 9 - це півтори робочих тижні. Зараз робочий тиждень становить 5 днів, можливо, має сенс змінити ці параметри під сучасні умови.

Якщо значно зменшити значення базових параметрів, індикатор буде дуже швидко реагувати на зміну тенденції на ринку, що призведе до більшої кількості сигналів на відкриття позицій, але якість їх погіршиться, тобто буде більше хибних сигналів. У разі надмірного збільшення параметрів індикатор буде сильно запізнюватися з формуванням сигналів, в результаті чого можна упустити хороші ціни для входу в позицію. Але варто зауважити, що спочатку закладені автором параметри призначалися для роботи з японським індексом Nikkei на періодах вище денного. Щоб ефективно використовувати індикатор в торгівлі валютними парами, необхідно оптимізувати його налаштування з урахуванням особливостей руху валют.

В індикаторі змінюються тільки зазначені вище параметри, але на графіку ліній набагато більше. Далі ми розберемо їх значення.

  • Лінія Tenkan-sen (червоного кольору) є найшвидшою з ліній індикатора Ішимоку і своїм нахилом показує напрямок тренда. Якщо вона спрямована вгору - тренд висхідний, вниз - спадний.
  • Лінія Kijun-sen (синього кольору) використовується в якості показника поточної тенденції, Якщо ціна знаходиться вище неї, то з більшою ймовірністю піде продовження зростання, і навпаки.
  • Лінія Chikou Span (зеленого кольору) відображає поточну ціну інструменту, зрушену назад на вказане в Kijun-sen значення. Її показники враховуються при формуванні сигналів для входу в позицію.
  • Лінія Senkou Span A (оранжевого кольору) являє собою середнє значення між лініями Tenkan-sen і Kijun-sen, зрушене вперед на вказане в Kijun-sen значення.
  • Лінія Senkou Span B виділена на графіку білої пунктирною лінією і являє собою середнє значення між максимумами і мінімумами за останні 52 свічки, при цьому зрушена вперед на величину, зазначену в Kijun-sen. Заштрихований сектор між лініями Senkou Span A і Senkou Span B утворює Хмару індикатора Ішимоку.
Індикатор Ішимоку
Індикатор Ішимоку

Формула розрахунку Ішимоку

З огляду на, що індикатор складається з 5 ліній, розрахунок кожної з них проводиться за своєю формулою. Деякі лінії є по суті ковзаючими середніми з тими ж принципами розрахунку.

Для розрахунку Kijun-sen використовують середнє арифметичне значення мінімуму та максимуму свічок за обраний період (за замовчуванням - 26):

Kijun-sen = (Max (High, M) + Min (Low, M)) / 2

де:

  • Max (High, M) - найвищий максимум за період.
  • Min (Low, M) - найменший мінімум за період.
  • M - період.

Tenkan-sen розраховується точно так же, тільки за більш короткий період (за замовчуванням - 9):

Tenkan-sen = (Max (High, N) + Min (Low, N)) / 2

де:

  • Max (High, N) - найвищий максимум за період.
  • Min (Low, N) - найменший мінімум за період.
  • N - період.

Chinkou Span - поточне значення Close, зрушене назад на величину обраного періоду (за замовчуванням - 26).

Senkou Span A - середня величина від суми Tenkan-sen і Kijun-sen, зрушена вперед на вибрану кількість періодів (за замовчуванням - 26):

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2

Senkou Span B - середнє арифметичне значення максимумів і мінімумів кожної свічки обраного інтервалу (за замовчуванням - 52), зрушене вперед на 26 періодів:

Senkou Span B = (Max (High, Z) + Min (Low, Z)) / 2

де:

  • Max (Z) - максимум в обраному інтервалі.
  • Min (Z) - мінімум в обраному інтервалі.
  • Z - довжина інтервалу.

Значення періодів за замовчуванням були запропоновані автором індикатора Ішимоку на основі власного торгового досвіду. При роботі з індикатором повернутися до початкового значення можна адаптувати до актуальної торговельної ситуації відповідно до особистих переваг трейдера.

Торгівля по індикатору Ішимоку

Виходячи з розташування ліній, можна визначити напрям і силу тенденції. Якщо лінії Tenkan-sen і Kijun-sen розташувалися над ціною (коротка Tenkan-sen ближче до ціни), можна говорити про стійкий низхідному тренді.

І навпаки, якщо лінії розташовані під ціною (Tenkan-sen ближче до ціни), на ринку, швидше за все, спостерігається стійкий зростаючий тренд. Даний сигнал вважається досить ефективним.

Хрести Ichimoku

"Хрестами" прийнято називати перетин Kijun-sen і Tenkan-sen. "Мертвий хрест" - коротка Tenkan-sen перетинає довгу Kijun-sen зверху вниз. Перетин відбувається над ціною. Таке розташування ліній може сигналізувати про розворот ціни вниз.

"Золотий хрест" - зворотна ситуація, в якій коротка Tenkan-sen перетинає довгу Kijun-sen знизу вгору під ціною. Така ситуація на ринку може говорити про швидке розвороті ціни вгору. Сигнали можуть запізнюватися, тому при роботі не варто брати до уваги тільки їх.

Лініі Senkou Span A і B

Лінії Senkou Span A і B є випереджаючими і утворюють Хмару Ішимоку, яке штрих в будь-який колір, виходячи з побажань користувача. У першій ситуації лінія A знаходиться зверху (коричнева штрихування), у другій нагорі розташовується B (бузкова штриховка). Обидві вони можуть виступати в якості рівнів підтримки / опору. Дані сигнали відмінно себе зарекомендували при паралельному застосуванні з рівнями Фібоначчі (особливо на тривалих часових відрізках).

Сигнали з'являються, коли:

  1. Ціна рухається в самому Хмарі.
    Ціна, потрапляючи в Хмару, сигналізує про надійне коридорі торгівлі - лінії A і B, як правило, виступають в ролі підтримки і опору.
  2. Лінії перетинаються між собою.
    При схрещуванні ліній A і B ми можемо отримати сигнал на зміну тренда.
  3. Ціна пробиває лінію B.
    Один з найбільш важливих сигналів індикатора з'являється при пробої графіком лінії SenkouSpan B, так як вона виступає усередненої ціною за попередні інтервали часу. Пробій в цьому випадку дуже показовий, оскільки віщує виникнення потужного довгострокового тренда. Такі сигнали вважаються одними з найнадійніших в торгівлі, однак, як і інші, вимагають обережності - прогноз буде точніше, якщо вони стануть підтвердженням вже сформувалася раніше тенденції.

Лінія ChinkouSpan

Навіть досвідчені трейдери нечасто звертаються до даної лінії, так як проаналізувати її сигнали буває непросто. Chinkou Span - відстає лінія, зрушена на 26 періодів тому від останньої ціни закриття на графіку. Кількість періодів при бажанні можна змінити, щоб регулювати частоту отримання сигналів. Які сигнали ми можемо отримати завдяки цій лінії? Якщо Chinkou Span пробила ціну знизу вгору, це може стати передвісником розвороту графіка вгору. І навпаки, пробиття ціни зверху вниз лінією Chinkou Span може сигналізувати швидкий розворот вниз. Сигнал є досить слабким, тому рішення лише на його підставі приймати не слід.

Сигнали індикатора Ішимоку

Всі сигнали індикатора можна розділити на слабкі, нейтральні і надійні.

Слабкі сигнали

Наприклад, перетин кордону хмари з ціновим трендом. Якщо ціна різко увійшла в хмару, то (як правило) потім спостерігається серйозне "гальмування". Поспостерігайте за поведінкою графіків протягом декількох періодів, перш ніж приступати до активних дій.

Нейтральні сигнали

Наприклад, ціна вже знаходиться в Хмарі, коли Kijun-sen перехрещується з Tenkan-sen. Поки ціна залишається в Хмарі, сигнал не є достатньо сильним. Імовірність розвороту зросте тільки в разі, якщо ціна наблизиться до кордонів Хмари.

Надійні сигнали

Сюди можна віднести один з найсерйозніших - вихід ціни за межі Хмари. Як правило, це супроводжується появою потужного імпульсу, і якщо трейдер його своєчасно спрогнозує, він зможе вдало увійти в довгостроковий тренд. Багато трейдерів відкривають нові позиції саме на проривах Хмари.

Індикатор Ішимоку: плюси і мінуси

Будь-яка торгова система має свої особливості - в ній присутні як недоліки, так і переваги. Торгівля на ринку за допомогою індикатора Ішимоку надає хорошу можливість навчитися торгівлі в напрямку домінуючого тренда і утримувати позиції максимально довго. Сам автор вказує на ефективність визначення різних трендів за допомогою Хмари: якщо ціна всередині нього - значить, тренд бічний, якщо вище або нижче - присутній сильний тренд.

На жаль, в більшості випадків початківці трейдери не люблять і не готові рухатися слідом за ринком. Найбільше вони люблять "розгортати" ринки, що не дуже ефективно в довгостроковій перспективі і навіть веде до серйозних втрат. В даному випадку індикатор підштовхує трейдера до того, що не слід продавати на зростаючому ринку, а потрібно намагатися увійти в напрямку тренда і утримувати позиції до тез пір, поки не буде отримано сигнал до виходу.

Також індикатор Ішимоку здатний самостійно генерувати додаткові сигнали в напрямку поточної тенденції. Наприклад, ковзні середні можу якісно визначити тренд, однак з їх допомогою складно отримати додатковий сигнал в напрямку цієї тенденції. Тому частіше використовую інший осцилятор для пошуку підтверджують сигналів. В даному випадку достатньо самого індикатора Ішимоку, щоб торгувати в напрямку тренда і отримувати різні сигнали.

Ще одна особливість роботи з даним інструментом технічного аналізу полягає в тому, що дає трейдеру строгі правила входу і виходу з ринку. Це практично повністю виключає появу спонтанно відкритих позицій, які зазвичай не мають перспектив і ведуть тільки до втрат. Тут же просто залишається спостерігати за ринком і терпляче чекати формування сигналу до покупки або продажу. А потім так само терпляче шукати точку виходу з ринку.

Хмара індикатора добре показує, де розташовується область підтримки, коли ціна торгується над ним. Коли ж ціна нижче Хмари, його кордони будуть виступати рівнями опору. Дана особливість позбавляє трейдерів від додаткового аналізу графіка і пошуку важливих рівнів - індикатор зробить це за них.

До серйозних "мінусів" можна віднести використання індикатора в моменти низької волатильності, коли тренд ще не сформований і ціна торгується у вузькому діапазоні. Котирування будуть постійно пробивати Хмара вгору і вниз, не демонструючи стабільну тенденцію, а сигнальні лінії будуть по черзі генерувати вказівки то на покупку, то на продаж. У таких моменти позиції з близькими стопами будуть невиправдано часто закриватися. Однак подібні ситуації зустрічаються не так часто, і тут важливо не завищувати розмір лота, а краще просто перечекати цей несприятливий період і повернутися до торгівлі при появі надійних сигналів.

Висновок

Індикатор Ішимоку являє собою унікальний інструмент, що дозволяє трейдеру проводити повноцінний аналіз графіка без додаткових індикаторів. З його допомогою легко можна визначити в якому тренді знаходиться ринок, а також знайти найближчі рівні підтримки і опору. Використовуючи систему роботи по індикатору, трейдер отримує строгі правила, що дозволяє повністю виключити "інтуїтивні" позиції. Основною перевагою є можливість отримання сигналів в сторону поточної тенденції. Однак якою гарною не була б торгова система, не варто забувати про базові правила управління капіталом - мані-менеджмент.




Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

Як торгувати на Форекс? Гайд для трейдерів-початківців

Неосвічена людина, коли чує словосполучення «фінансовий ринок», не бачить особливої різниці між поняттями фондовий ринок, біржа, Форекс,рінок акцій, облігацій, валют, деривативів тощо.

Наступна стаття

13 найбільш популярних графічних патернів в трейдингу

Графічні патерни - це характерні, повторювані ділянки на графіку ціни, їх ще називають фігурами технічного аналізу або технічними фігурами.