Налагодження MACD, торгівля, розбіжність

Індикатор MACD: Налаштування, Торгівля, Дивергенція

переглядів: переглядів 532
Час читання: 9 хвилин



Що таке показник MACD

повне г, повне г,, показали, від, номер, XNUMX MACD є одним з найпопулярніші технічні показники. Він включений у більшість торгових платформ для фінансових та товарних ринків.

Джеральд Апель

Індикатор був створений майже 40 років тому компанією Джеральд Апель. Вперше він був використаний у 1979 році. MACD - це абревіатура фрази Moving Average Convergence / Divergence.

Індикатор використовується в Технічний аналіз. Це допомагає визначити напрямок тренда, його силу та тривалість; діапазон цін, рівень розвороту; це також дає торгові сигнали.

Цей показник називається індикатором тренду, оскільки він формується на основі двох ковзаючі середні. Їх не видно на графіку, лише їх значення використовуються в обчисленнях. Показання MACD відображаються в окремому вікні під діаграмою. Практично у нас є генератор трендів. Класична діаграма MACD - це гістограма з вертикальними смугами та додатковою лінією згладжування. Гістограма представляє простір між рухомими середніми і динамікою їх конвергенції чи розбіжності. Коли простір між Середніми зростає, бруски гістограми також стають довшими. Якщо місця стає менше, бруски вкорочуються. Коли вони розташовуються вище нульової лінії і зростають довше, ціна вважається зростаючою. Коли бруски гістограми збираються нижче нуля і стають коротшими, ціна, як очікується, знизиться.

MACD є індикатором відставання за своєю природою, оскільки він отримує початкові дані як швидкий (період 12), так і повільний (період 26) Експоненціальні рухомі середні значення (EMA). Третім компонентом індикатора є Просте середнє руху (SMA) з періодом згладжування 9. Поки ціна є первинною, а середні - вторинними, усі вони відстають від ціни. SMA визначає тенденцію за її положенням по відношенню до центральної нульової лінії. Коли SMA знаходиться над нульовою лінією, вона сигналізує про зростаючу тенденцію; коли вона внизу, тенденція знижується. SMA також називається сигнальною лінією і використовується для додаткового підтвердження торгових сигналів.

Індикатор MACD
Індикатор MACD

Нещодавно шанувальники MACD покращили показник, так що в даний час в Інтернеті доступно багато версій, в тому числі кольорових.

Налаштування MACD

Швидка EMA обчислюється як середня ціна за встановлений період (за замовчуванням 9 свічників).

Повільна EMA також являє собою середню ціну, але протягом більш тривалого періоду, що відображається в її назві.

Різниця між швидкими та повільними EMA показана гістограмами, кожна з яких має окреме значення; MACD SMA обчислюється як середнє значення гістограм протягом заданого періоду часу (за замовчуванням період згладжування дорівнює 9).

Установка "Застосувати до: "використовується з вхідними даними для MACD. Наприклад, значення за замовчуванням -" Закрити "; це означає, що швидка EMA буде розрахована на основі ціни закриття свічників. Якщо налаштування буде змінено на" Відкрити ", буде використана ціна відкриття. Індикатор містить 7 основних параметрів для розрахунку середньої ціни:

  1. близько
  2. відкритий
  3. Високий
  4. низький
  5. Середня ціна, обчислена як (висока + низька) / 2
  6. Типова ціна, обчислена як (Висока + Низька + Закрити) / 3
  7. Зважене Близьке, обчислене як (Високий + Низький + 2 * Закрити) / 4
Налаштування MACD
Налаштування MACD

Результати MACD засновані на швидких та повільних налаштуваннях EMA. Якщо період занадто короткий, індикатор стає занадто чутливим до коливань цін і починає видавати багато помилкових сигналів. Якщо період занадто довгий, індикатор стає повільнішим, що робить сигнали точнішими, але дефіцитнішими. Стандартні налаштування MACD є найбільш розповсюдженими на ринку (12/26/9).

Параметри MACD на графіку

Параметри MACD
Параметри MACD

Конвергенція та розбіжність

Як назва MACD (Moving Average Convergence / Divergence) Стани, функцією індикатора є насамперед виявлення конвергенції та розбіжності на діаграмах. Вони є не лише важливими елементами технічного аналізу, але і досить сильними сигналами зміни тенденції. Конвергенція та розбіжність виникають тоді, коли динаміка цін не підтримується збільшенням попиту чи пропозиції, іншими словами, тенденція слабшає.

Дивергенція та конвергенція походять від латинських слів "divergere" (відхилення, розбіжність) та "convergo" (закриття на). Але що розходяться / сходяться і де? У нашому випадку ми розглядаємо різницю між діаграмою цін та діаграмою індикатора (генератора).

  • Дивергенція це ведмежий сигнал, який з'являється за наявності висхідної тенденції, коли ціна на графіку приймає нові максимуми, тоді як MACD, навпаки, показує нижчі піки.
  • Зближення - бичачий сигнал, який з’являється за наявності тенденції до зменшення, коли графік цін демонструє нові мінімуми, тоді як мінімальні значення показника залишаються колишніми або зростають.

Типи конвергенції та розбіжності

Розбіжності та конвергенції можуть бути двох типів: класичний і прихований.

Класичні розбіжності та конвергенції - найпопулярніші інструменти технічного аналізу в практиці торгівлі. Зазвичай вони виглядають так:

Класична розбіжність

Класична дивергенція - MACD
Класична дивергенція - показник MACD

Класична конвергенція

Класичні конвергенції - MACD
Класичні конвергенції - індикатор MACD

Окрім класичних, є й такі приховані конвергенції / розбіжності. Приховані розбіжності та конвергенції також представляють різницю між діаграмою цін та значеннями показника; річ у тому, що вони є моделями продовження тренду.

Прихована ведмежа розбіжність

Це з’являється при зниженні максимумів цін при зростанні максимумів генераторів.

Прихована ведмежа дивергенція - показник MACD
Прихована ведмежа дивергенція - показник MACD

Прихована бичача конвергенція

Це з’являється, коли мінімуми цін зростають, а мінімуми генераторів зменшуються.

Прихована бичача конвергенція - показник MACD
Прихована бичача конвергенція - показник MACD

Дивергенції та конвергенції - лише типи торгових сигналів; однак це сигнали високої якості, які роблять торги потенційно більш успішними. Ніхто не може бути абсолютно впевнений, корекція буде короткою чи глибокою та чи обернеться вона оберненням; тим не менш, такі сигнали як дивергенція та конвергенція роблять прогнози більш точними.

Торгівля з MACD

Як і будь-який інший показник, MACD має кілька способів його використання. З одного боку, індикатор заснований на рухомих середніх значеннях, тому він може показувати напрямок тенденції на ринку, що дозволяє здійснювати торги відповідно. З іншого боку, цей показник є генератором, який може видавати якісні сигнали в стороні. У більшості рекомендацій різницю між ціновим графіком та значеннями індикатора виділяють як основний сигнал. За словами Олександра Старшого, цей сигнал є найсильнішим у технічному аналізі. Однак існують інші способи торгівлі з MACD, наприклад пошук моделей розвороту або створення трендових ліній. Ці способи не використовуються часто, самі сигнали також не є частими, але якщо вони з'являються, вони нормально працюють.

Перетинання сигнальної лінії гістограми

Перетин двох Середніх - це момент, коли гістограма перетинає нульову позначку на початку нової тенденції. Якщо різниця між двома середніми збільшується поряд із значеннями гістограми, то поточну тенденцію можна назвати сильною. У цьому випадку ринок слід вводити в той момент, коли сигнальна лінія перетинає межу області гістограми. Якщо лінія уникає області гістограми вище нуля, це сигналізує про продаж. Якщо він уникне площі нижче нуля, це сигналізує про покупку.

Перетинання сигнальної лінії гістограми - MACD
Перетинання сигнальної лінії гістограми - MACD

Торгівля розбіжностями

Сигнал про розбіжність формується, коли ціна приймає новий мінімум, але діаграма індикаторів не підтверджує цей рух, а мінімум не поновлюється. Діаграма MACD робить такі розбіжності чітко видимими, сигналізуючи торговцю про покупку. Варто пам’ятати, що цей сигнал добре працює під час бічних рухів і до недавнього часу був ефективним у торгівлі біткойнами. Однак якщо тенденція дійсно сильна, ефективність таких сигналів стає значно меншою.

Існує кілька способів торгівлі з розбіжностями: наприклад, багато торговців чекають, коли ціна впаде на 30-50 пунктів нижче попереднього мінімуму, а потім купують, сподіваючись, що ціна відскочить назад. Захисний Stop Loss у такому випадку фіксується приблизно від 30 до 50 балів від точки виходу на ринок. Другий спосіб торгівлі з розбіжностями полягає в очікуванні виходу сигнальної лінії з області гістограми. Потім торговець виходить на ринок і виходить з нього, коли рядок повертається всередину області гістограми.

Торгівля різницями - MACD
Торгівля різницями - MACD

Групи Боллінгера та MACD

Щоб ефективніше використовувати розбіжності, торговці додають другий показник до діаграми та отримують додаткові сигнали. The Індикатор смуг Боллінджера є одним із прикладів таких додаткових інструментів. Діапазони індикатора демонструють поточні межі максимальної та мінімальної ціни; прорив через них вважається сильним коливанням. Якщо виникає розбіжність одночасно з проривом ціни через лінію кордону, це вважається сильним сигналом для відкриття позиції. Повернувшись всередину кордонів, ціна підтверджує, що імпульс закінчився, і він намагається рухатися всередині розбіжностей.

Групи Боллінгера та MACD
Групи Боллінгера та MACD

Дивергенція та конвергенція за тенденцією

Найефективнішим способом торгівлі відповідно до розбіжностей було б диференціювання сигналів, що йдуть у напрямку тенденції та проти неї. Сигнал, що йде в напрямку тренду, вважається дуже сильним і, швидше за все, працює добре, ніж сигнал проти поточної тенденції. Важливо використовувати денний графік для визначення напрямку тренда та H1 для знаходження розбіжностей на MACD.

У щоденний графік торговці зазвичай додають два ковзаючі середні показники з різними періодами, щоб більш точно визначити поточну тенденцію. Якщо Середнє значення з меншим періодом перевершує Середнє з більш тривалим періодом, то тенденція вважається висхідною. Зараз трейдер знаходить розбіжності на MACD H1. І навпаки, якщо середнє значення з меншим періодом опускається нижче, ніж тривалий період, то тенденція вважається низхідною, і на MACD є лише конвергенції.

Дивергенція та конвергенція за тенденцією - MACD
Дивергенція та конвергенція за тенденцією - MACD

Голова і плечі на MACD

Шукаю графічні моделі на графіку досить рідкість серед торговців; однак такий підхід є досить ефективним. Не всі моделі потрібно шукати, а лише ті Голова і плечі один. Більше того, сам графік цін може не показувати жодних ознак зміни, тоді як на гістограмі MACD чітко відображається модель розвороту. Найкращим моментом для виходу на ринок було б праве плече, таке ж, як при торгівлі класичним способом із звичайною ціновою діаграмою. Точка, де сигнальна лінія виходить з області гістограми, може бути іншою точкою входу. Для виходу слід чекати, коли сигнальна лінія увійде в область гістограми.

Голова і плечі - MACD
Голова і плечі - MACD

Створення лінії тренду

Ще один незвичайний спосіб використання індикатора - це створення трендових ліній. Цей спосіб призначений для досвідчених трейдерів, які хоча б натрапили на аналіз діаграм. Для створення трендових ліній найкраще підходять щоденні графіки та H4. Якщо ми працюємо на менші періоди, сигналів буде набагато більше, тому слід брати до уваги лише сигнали у напрямку поточної тенденції. Створюючи низхідну лінію тренду вздовж максимумів гістограми, торговець потенційно отримає область опору, яку найчастіше сам графік цін не показує. Момент тестування цієї області може використовуватися як сигнал для відкриття торгової позиції. Точка, в якій сигнальна лінія виходить з області гістограми, буде точкою відкриття.

резюме

Незалежно від того, що цей показник був створений майже 40 років тому, він все ще користується великою популярністю. Звичайно, це має свої переваги та недоліки, як це роблять інші показники. Дехто може сказати, що він застарів і потребує оновлення. Інші віддають перевагу такому, як він був створений і існує сьогодні. На це питання кожен трейдер повинен відповісти самостійно. Параметри MACD настільки гнучкі, що їх можна адаптувати під будь-який інструмент або терміни.

Звичайно, не слід очікувати, що сигнали виявляться на 100% правдивими; жодні показники, незалежно від того, за якими моделями вони працюють, не дають 100% точних прогнозів. Однак MACD разом з іншими показниками та різними комбінаціями налаштувань може бути корисним не лише на Форекс, але й на товарному ринку. Священний Грааль торгівлі на фінансовому ринку ще не був виявлений, і навіть якщо він існує, він зберігається в таємниці, що його тривалий час не буде представлено громадськості.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Внутрішня торгівля - що це?

Щоденна торгівля або внутрішньоденна - це короткострокова операція на фондових біржах, що виконується протягом однієї і тієї ж торгової сесії без перекату. Такий спосіб торгівлі є досить своєрідним, оскільки такий підхід вимагає від торговців врахувати всю надходить інформацію, наприклад новини, статистику, зовнішні фактори та багато інших подій.

Наступна стаття

Новини минулого тижня

Перший тиждень липня виявився досить тихим для ринків капіталу: кінець червня був надто зайнятим для інвесторів. Однак гравці ринку знайшли місце для руху навіть у таких спокійних умовах.