Індикатор RSI: опис, торгівля, об'єднання

Індикатор RSI: опис, торгівля, об'єднання

переглядів: переглядів 77
Час читання: 7 хвилин



повне г, повне г,, показали, від, номер, XNUMX Relative Strength Index (RSI) - один з небагатьох інструментів торговця, здатний випереджати ціну. Звичайно, подібні ситуації трапляються не щодня, однак ця особливість справді цікава та корисна для аналізу поточної ситуації на ринку. Індикатор вперше був введений Дж. Уеллсом Уайлдером і детально описаний у його книзі "Нові концепції в технічних торгових системах". Варто зазначити, що всі розрахунки та креслення на графіках були зроблені автором вручну. Окрім RSI, який, по суті, є осцилятором (такі інструменти найкраще працюють за часів квартир), у книзі описано ще кілька показників з різними властивостями та методами застосування. Автор намагався охопити якомога більше ринкових ситуацій, щоб показати застосування показників.

У цій публікації я розповім про найважливіші мої аспекти, пов'язані з темою:

Опис RSI

RSI - це дуже популярний інструмент, який використовують не тільки початківці трейдери, але й досвідчені, які впевнені в таких складних, але якісних методах, як хвильовий аналіз Елліотта. Як було зазначено вище, індикатор є генератором. Такий тип інструментів розроблений для квартир, де вони показують, наскільки ціна відхилилася від середньої або як швидко вона рухається. Такі показники пророкують високу можливість перевороту. RSI доступний на більшості торгових платформ, тому не потрібно нічого завантажувати: достатньо натиснути кілька кнопок, а вікно індикатора з’явиться над діаграмою інструменту.

Метод розрахунку RSI

Простіше кажучи, показник обчислюється як різниця між позитивною та негативною цінами закриття певних часових рамків. Якщо сума середніх позитивних цін більша, ніж мінус, значення показника зростають; якщо навпаки, значення показників зменшуються. Дивіться формулу RSI нижче:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

RS - середнє значення позитивних цін закриття / середнє значення негативних цін закриття.

Автор використав часовий інтервал 14 для RSI, але в даний час значення 13 використовується частіше. Це впливає лише на швидкість змін, тому при менших часових рамках індикатор буде просто швидшим. Є безліч різноманітних торгових систем з різною тривалістю часових рамків; однак варто пам’ятати, що для графічного використання індикатора краще дотримуватися консервативної стратегії із тимчасовим рамком, близьким до рекомендованого автором.

Як користуватися RSI

Уайлдер виділив кілька способів використання індикатора, від найпростіших до найскладніших, які важко застосувати без знання основ графічного аналізу. Усі варіанти можуть бути розбиті на наступні компоненти:

  • Перекуплені та перепродані ділянки
  • Пошук розбіжностей
  • Пошук графічних візерунків
  • Малювання трендових ліній
  • Шаблон розвороту відмов

Давайте розглянемо їх більш детально, щоб ми навчилися знаходити точки виходу на ринок за допомогою індикатора чи могли створити власну стратегію RSI, використовуючи метод аналізу графіків.

Торгівля з RSI

Перепродані та перекуплені ділянки

Визначити ці рівні досить просто: сам автор визначив площу понад 70 як перекупленню. Якщо ціна буде вищою за цей рівень, вважається, що вона зростає занадто швидко, тому очікується швидке повернення. Якщо показник опускається нижче 30, кажуть, що ціна знижується занадто швидко, тому очікується корекція, яка повертає ціну назад вище 30. Однак, у часи тенденцій, значення RSI можуть довго залишатися вище 70 або нижче 30, поки тенденція не набуде своєї сили.

Торгівля з RSI

Щоб вирішити цю проблему, нам доводиться чекати, коли індикатор повернеться нижче 70 у випадку сильного зростання, і лише тоді розглянемо продаж інструменту, або визначити напрям тренда та ігнорувати сигнали проти нього. Наприклад, за бичачого тренду значення показників можуть підніматися вище 70 і залишатися там досить часто. Рекомендується ігнорувати такі сигнали і чекати, коли ціна впаде нижче 30, перш ніж приймати рішення про вихід на ринок. Те саме з низхідним трендом: було б краще ігнорувати сигнали нижче 30 і чекати тестування рівня 70, коли будуть отримані сигнали, що підтримують поточну тенденцію.

Пошук розбіжностей

Сигнали конвергенції та дивергенції ми детально обговорили у статті, присвяченій цій статті Індикатор MACD. Якщо такі структури з’являються на RSI, ми починаємо пошук розбіжності цінової діаграми та індикаторної діаграми. Наприклад, якщо ціна показує новий максимум, але показник не підтверджує цього, діаграма, що сигналізує про продаж, вважається формою.

Торгівля з RSI

Сигнал приймається як сигнал для продажу або купівлі залежно від місця, де формується візерунок (вище або нижче 50). Індикатор MACD може слугувати краще для пошуку таких моделей, оскільки існує лінія, яка дає чіткий сигнал для виходу на ринок. RSI не має такої лінії, однак, ваша здатність знаходити на ній такі сигнали завжди буде корисна.

Пошук графічних візерунків

Досить часто трапляється така картина звороту Голова і плечі формується на RSI, хоча це не робиться на графіку цін. Ось як можна отримати надійний сигнал для виходу на ринок. Ви також можете шукати таке моделі як подвійне дно, Трикутник або подвійний верх. Однак голова і плечі - найсильніша.

Торгівля з RSI

Ринок краще вводити на праве плече шаблону, так само, як при торгівлі на графіку цін. Момент, коли лінія шиї відірвана, начебто підтвердить завершення викрійки.

Малювання трендових ліній

Малювання трендових ліній - одне із найвибагливіших заходів для графічного трейдера. Більше того, ми можемо отримати провідний сигнал для виходу на ринок. Тенденцією може бути однаково підтримка та опір. Якщо значення показників пробиваються через лінію тренду, автор рекомендував намалювати ту саму лінію на графіку цін і чекати її тестування.

Торгівля з RSI

Так проявляє себе провідний персонаж індикатора: ціна ще не досягла тенденції, але RSI вже її розбив. Однак застосування такого графічного методу вимагає певного досвіду в графічному аналізі та знання малювання тенденцій та рівнів на графіку цін.

Шаблон розпаду невдач

Автор охарактеризував цю модель як окремий сигнал, маючи чіткі правила її пошуку до виходу на ринок. Сигнал для покупки повинен формуватися вище 50, тоді перший пік індикатора - тестувати 70, а потім індикатор відскочити вниз, але не нижче 50, і знову вирости, але не настільки високий, як раніше до 70 . У місці, коли значення індикатора підскочили вгору, формується рівень підтримки, і як тільки ця область буде пробита, з’явиться сигнал про продаж.

Торгівля з RSI

Ця структура може здатися справді схожою на схеми Double Top та Dragon. Подібність існує; однак важливо слідкувати за тестами рівнів RSI, інакше схема не працюватиме. Те саме, але догори ногами справедливо для сигналу про покупку. Шаблон повинен формуватися нижче 50, перший пік повинен бути нижче 30, потім має відбутися корекція, що не досягає 50, а потім наступне зниження не досягне 30. Поломка опору буде сигналізувати про покупку. Слід зазначити, що досить часто ціна буде затягуватися за показник, підтверджуючи його провідний характер.

Поєднання RSI з іншими показниками

Сам Уайлдер не говорив про використання RSI з іншими показниками технічного аналізу. Як основний варіант визначення лінії тренду на D1 інструменту можна взяти 2 рухомих середніх; тим часом на менших часових кадрах сигнали на RSI слід шукати лише за тенденцією.

Поєднання RSI з іншими показниками

Такі сигнали можуть бути простими: моменти, коли індикатор досягає перепроданих або перекуплених ділянок. Якщо на D1 МС сигналізують про зростання, на H1 слід очікувати лише тестування 30, розглянути питання про покупку і ігнорувати все вище 70.

Поєднання RSI з іншими показниками

У випадку спаду, очікується тест 70; якщо це трапиться, ми повинні розміщувати замовлення на продаж; всі сигнали нижче 30 слід ігнорувати. Таким чином ми отримаємо ефективну стратегію RSI в тренді, поєднуючи також часові рамки.

резюме

RSI - це цікавий і сильний інструмент технічний аналіз діаграми. Він був створений давно, але залишається актуальним. Як бачимо, ним можуть користуватися як початківці, так і досвідчені трейдери. Якщо ви любите графічний аналіз і вмієте малювати трендові лінії, ви зможете шукати графічні візерунки прямо на індикаторній діаграмі, не проводячи аналіз цін. Якщо потрібно, можна комбінувати RSI з іншими показниками, створюючи на їх основі торговельну систему: RSI стане чудовим доповненням до ОУ і допоможе успішно торгувати за ринковою тенденцією.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Тест-драйв EA: жадібний радник

Порадник жадібності, без сумніву, претензійне ім'я. За словами розробника, цей радник призначений для особливо жадібних торговців. Однак подібність «жадібності» в назві до «сітки» також варто згадати, оскільки її алгоритм включає формування сітки, що нагадує сітку.

Наступна стаття

Використання смуг Боллінгера: Опис індикатора

В описі показника у книзі "Боллінгер на смугах Боллінгера" йдеться про те, що ціна залишається на межі ліній 95% часу і уникає цих меж у 5 відсотків, що залишилися. Якщо волатильність на ринку низька, верхня та нижня лінії розташовані близько один до одного, тоді як ціна торгується між ними; чим вище мінливість, тим ширший канал, утворений трьома лініями (рис. 1). Згідно з класифікацією, смуги Боллінгера є індикатором тенденції, оскільки він показує як квартири, так і спрямовані зміни цін. Проміжок часу може бути від М1 до року.