Stochastic Oscillator

Як користуватися стохастичним осцилятором? Опис та торгівля з індикатором

переглядів: переглядів 182
Час читання: 5 хвилин



Опис стохастичного осцилятора

повне г, повне г,, показали, від, номер, XNUMX Stochastic Oscillator з'явився і став популярним завдяки відомому торговцю Джордж Лейн. Він зауважив, що ціни, переходячи з одного рівня на інший, іноді створюють перекуплені та перепродані райони; Лейн автоматизував процес пошуку цих ділянок за допомогою індикатора. Stochastic - це осцилятор, що демонструє положення поточної ціни у% по відношенню до попереднього цінового діапазону.

Таблиця стохастичних осциляторів складається в окремому вікні під ціновою діаграмою і складається з двох рядків: %K, швидкий та %D, повільний. Значення варіюються від 0% до 100%; на рівнях 20% та 80% проводяться сигнальні лінії, що визначають перепродані (0-20%) та перекуплені (80-100%) райони.

Стохастик показує здатність биків і ведмедів встановлювати ціну закриття на межі недавнього інтервалу. Якщо бикам вдасться підняти ціни протягом дня, але не вдається забезпечити ціну закриття майже максимальною, Стохастичний осцилятор починає падати, демонструючи ослаблення биків. Якщо ціна закриття після нових мінімумів піднімається до верхньої межі діапазону, це означає, що ведмеді зуміли знизити ціни, але не змогли їх там забезпечити. Зростання стохастики показує, що ведмеді не такі сильні, як здаються.

Опис стохастичного осцилятора
Опис стохастичного осцилятора

Формула, характеристики та параметри розрахунку стохастичного осцилятора

Індикатор малюється в окремому вікні і складається з двох рядків:

  • % К - швидка основна лінія (суцільна лінія)
  • %D повільна додаткова лінія; це ковзаюче середнє значення% K з малим періодом усереднення (пунктирна лінія)

Формула для розрахунку основного рядка:

% К = (С - Ln) / (Hn - Ln) * 100

де

  • С - ціна закриття поточного періоду
  • Ln - найнижча ціна за останні n періодів
  • Hn - найвища ціна за останні п ять періодів
  • %D - усереднення рядка% K до періоду, зазначеного в налаштуваннях.

Під час налаштування стохастичного осцилятора слід вказати такі параметри:

  • % К період - період розрахунку для основного рядка показника. За замовчуванням встановлено 5.
  • % D період - період усереднення для малювання вторинної лінії. За замовчуванням встановлено 3.
  • Уповільнення - цей параметр визначає внутрішнє згладжування лінії% K і дозволяє індикатору реагувати на круті зміни цін. За замовчуванням встановлено 3.
  • ціни - тип використовуваної ціни. Низький / Високий - використовуються максимум і мінімум. Закрити / закрити - ціни на закриття враховуються. Налаштування за замовчуванням низькі / високі.
  • Метод М.А. визначає тип ковзного середнього для розрахунку% D. Настройка за замовчуванням проста.

Також за замовчуванням існують рівні перепродажів та перевитрат, рекомендовані автором, встановлені на рівні 20 та 80% відповідно.

Стохастичний осцилятор часто використовується з налаштуваннями за замовчуванням. У той же час, користувач завжди може їх налаштувати, оцінити роботу індикатора історично з різними налаштуваннями та підібрати ті, які найкраще відповідають їхній торгівлі.

Стохастичний осцилятор - налаштування
Стохастичний осцилятор - налаштування

Підключення стохастичного осцилятора до інших показників

Назва «Стохастичний осцилятор» говорить про те, що індикатор повинен належати до групи генераторів. Як правило, коливання коливаються в певному діапазоні, показуючи відхилення ціни від так званих нормальних значень, тобто сигналізуючи про її перекупленню або перепроданому стані. Показники, що дають результати, аналогічні результатам стохастичного осцилятора, є RSI (індекс відносної сили) or Діапазон Вільямса.

Переваги генераторів - хороші торгові сигнали в квартирі, коли тенденція не очевидна. Недоліками можуть бути сигнали проти поточної тенденції, коли тенденція на ринку сильна. Ось чому рекомендується доповнити Stochastic Oscillator деяким індикатором тренда, щоб відключити втрачені торги проти тенденції. Таким показником може бути саме той показник MA (Ковзна середня). У цьому випадку МА (або два МА) можуть діяти як фільтр: тільки ті сигнали Стохастичного осцилятора будуть використовуватися для торгів, які збігаються в напрямку з МА. Якщо МА зростає, використовуються лише сигнали для покупки; якщо він зменшується, враховуються лише сигнали до продажу.

Торгівля стохастичним осцилятором

Давайте подивимось на три основні торгові сигнали стохастичного осцилятора:

Перехрещення% K і% D

Якщо головна швидка %K лінія перетинає повільну %D лінія вгору, це сигналізує про покупку, якщо навпаки, зверху вниз - продати.

Якщо схрещування відбувається в районах перекуплення або перепродажу, це вважається сильним торговим сигналом; якщо це відбувається за межами цих областей, це вважається слабким сигналом.

Торгівля стохастичним осцилятором
Торгівля стохастичним осцилятором

Вихід з перекуплених та перепроданих ділянок

Вихід із перекуплених та перепроданих ділянок на %K і %D вважається надійним торговим сигналом. Якщо %K і %D лінії виходять з перепроданої ділянки і піднімаються вище 20%, рекомендується купувати. Якщо лінії виходять із зони перекуплення та опускаються нижче 80%, продаж рекомендується.

Торгівля стохастичним осцилятором
Торгівля стохастичним осцилятором

Розбіжність стохастичного осцилятора та графіку цін

Дивергенція (від лат. Divergere - знайти різницю) виникає у випадку, якщо стохастичний осцилятор відрізняється від діаграми цін.

Дивергенція бика (сигнал на покупку) з’являється, коли графік цін має новий мінімум, тоді як стохастичний осцилятор демонструє менший мінімум, ніж попередній. Це означає, що ведмеді слабшають, рухаючись просто за інерцією. Після формування другого мінімуму та початку руху ліній Stohastics рекомендується купувати. Сигнал вважається більш сильним, якщо перший мінімум стохастичного осцилятора був нижче рівня 20%, а другий - вище.

Дивергенція ведмедя (сигнал про продаж) з'являється, коли графік цін показує новий максимум, тоді як Stochastic Oscillator має максимум нижче, ніж попередній. Це означає, що бики слабшають, рухаючись просто за інерцією. Після формування ще одного максимуму та початку зменшення стохастичного осцилятора рекомендується продаж. Сигнал вважається сильнішим, якщо перший максимум стохастичного осцилятора був вище рівня 80%, а другий - нижче нього.

Торгівля стохастичним осцилятором
Торгівля стохастичним осцилятором

резюме

Варто зазначити, що незалежно від старості (він був створений у 1950-х роках) стохастичний осцилятор залишається досить популярним серед торговців. Однак слід усвідомити, що це аж ніяк не універсально. На мою думку, він може бути використаний на додаток до технічного аналізу або показника тренда. Тоді Stochastic Oscillator допоможе знайти хороші точки входу чи виходу, ймовірно, займаючи належне місце у вашій торговій системі.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Тестування роботів Forex: Система CCI

Системний радник ІСН працює на основі відомого індикатора Commodity Channel Index (далі ІСН), включеного в стандартний перелік показників терміналу MetaTrader 4. Для відкриття позиції використовується сигнальна лінія CCI та рівні за замовчуванням EA. Рівні налаштовуються для більш точного відкриття позицій.

Наступна стаття

Тиждень на ринку (19.08 - 23.08): галасливий, інтенсивний, нервовий

Тиждень №33 на ринку був досить захоплюючим. Євро знизився до мінімуму за 3 тижні, Трамп стверджує, що ФРС, ринок боргу США подає сигнали про наближення рецесії. Валюти Аргентини та Гонконгу також можуть змінюватися через останні новини.