Pivot Points

Ознайомлення з точками зведення

переглядів: переглядів 58
Час читання: 7 хвилин



Історія Росії Pivot Points Індикатор почався на початку 30-х років ХХ століття, коли математик і відомий на той час торговець Генрі Чейз вирішили створити показник, призначений для ринку цінних паперів. Синонім повороту був би зворотним, тому точка зведення - це рівень, на якому ціна обертається. Отже, в основі показника Pivot Point лежить думка, що ринок враховує все і повторюється з часом. Індикатор був створений таким чином, що ціни на відкриття та закриття можуть служити рівнем підтримки та опору в майбутньому.

Таким чином, трейдер, який використовує великі часові рамки, малює рівні та використовує їх у торгівлі, переходячи на менші часові рамки. Наприклад, рівні розраховуються для діаграм D1 або старіших, тоді як торги відбуваються на M30 або менших часових рамках. Варто зазначити, що пункти зведення є не деякими конкретними цифрами чи цінами на графіку, а діапазоном, де ціна належить протягом певного часу. На графіку точки зі зворотним ходом виглядають як горизонтальні лінії, центральна лінія підкреслена, а опори та опори - за замовчуванням (колір та стиль ліній можуть бути налаштовані в налаштуваннях).

Pivot Points
Pivot Points
Pivot Points
Pivot Points

Нижче ми обговоримо практичне використання точок зведення.

Типи зведених точок

Після того, як Генрі Чейз розробив формулу для розрахунку Pivot Points, деякі торговці та аналітики вважали це не зовсім правильним і розробляли власні формули; з'явився наступний список типів пунктів зведення:

  • Традиційний
  • класичний
  • Fibonacci
  • Вуді
  • Розмежовувати
  • Камарілла

Принцип дії цих Балів досить схожий; проте існують певні відмінності. Наприклад, традиційні та класичні точки зібрання досить схожі, але їх відмінність від типу Demark є істотною.

У цій статті ми не збираємось обговорювати всі варіанти розрахунку точки зведення. натомість ми розглянемо традиційну формулу, як її створив Генрі Чейз. Маючи на увазі, що розрахунок можна проводити за будь-який часовий період, ми підберемо D1. Основний рядок обчислюється як середнє значення ціни закриття свічник, його максимум і мінімум.

Зворотний (PP) = (високий + низький + закритий) / 3.

де:

  • Високий - вчорашній максимум.
  • низький - вчорашній мінімум.
  • близько - вчорашня ціна закриття.

Розрахунки для інших часових рамок залишаються незмінними.

Розрахунок точок зведення
Розрахунок точок зведення

Тоді ми обчислюємо рівні підтримки та опору S1 і R1 тощо, грунтуючись на отриманих даних.

Давайте подивимось на формулу:

S1 = (PP × 2) - Високий

де:

  • PP є зведеною точкою.
  • Високий - максимальна ціна.

R1 = (PP × 2) - низький

де:

  • PP є зведеною точкою.
  • низький - мінімальна ціна.
Точки зведення - Підтримка та опір (S1 / R1)
Точки зведення - Підтримка та опір (S1 / R1)

Наступний рівень підтримки та опору S2 і R2 обчислюються як:

  • S2 = PP - низький - високий
  • R2 = PP + (високий - низький)

де:

  • низький - мінімальна ціна.
  • Високий - максимальна ціна.
  • PP є зведеною точкою.
Точки зведення - Підтримка та опір (S2 / R2)
Точки зведення - Підтримка та опір (S2 / R2)

S3, R3 формули такі:

  • S3 = низький - 2 × (високий - PP)
  • R3 = високий + 2 × (PP - низький)

де:

  • низький - мінімальна ціна.
  • Високий - максимальна ціна.
  • PP є зведеною точкою.
Точки зведення - Підтримка та опір (S3 / R3)
Точки зведення - Підтримка та опір (S3 / R3)

У традиційному методі обчислення точки опорної точки використовуються три рівні опори та опору. В даний час в ручних обчисленнях з урахуванням рівня комп’ютерних технологій не так багато причин; існує багато показників на основі пунктів зведення, які працюють незалежно відповідно до вимог торговця. Деякі показники можуть розрахувати більше рівнів: S4, R4 і так далі.

Застосування точок зведення

На графіку застосуємо показник із балами, обчисленими на основі попереднього підсвічника D1. З'являються рівні підтримки та опору. Потім ми переходимо на менший часовий інтервал, наприклад, M30. На цьому графіку ми побачимо рівні опору та підтримки, які ціна може консолідуватись, відскакувати і пробиватися під час поточної торгової сесії. Може використовуватися більша діаграма, наприклад тижневий W1 або щомісячний MN. Застосування різних налаштувань і часових рамок залежить від уподобань трейдера, їх цілей та завдань.

Застосування точок зведення
Застосування точок зведення

В даний час існує досить багато стратегій торгівлі за допомогою пунктів зведення. важко було б обговорити їх в одній статті, тому ми розглянемо деякі найпопулярніші способи торгівлі з точками зведення.

Для торгівлі ми зазвичай комбінуємо різні показники із точками зведення. Такими показниками може бути саме той Stochastic, розворот свічкові моделі Пін-бар, стрілянина, висяча людина, молоток, перевернутий молоток, надгробний камінь Доджі, бабка-бабка.

Давайте обговоримо історію торгової стратегії, заснованої на точках зведення та обернених моделей свічників без додаткових показників; покупка від рівня підтримки S1.

На M30 пара сформувала Молоток на рівні підтримки S1. Після закриття розворотного молотка та відкриття наступного свічника торговець відкриває позицію купити (купити); торгівлю слід закрити на головній лінії Точок зведення, що називаються Класичний Поворот. The Stop Loss у цій ситуації слід розміщувати на мінімальному значенні Молот (Низький). Тоді позиція буде закрита після досягнення одного з замовлень (Take Profit або Зупинити втрату).

Ця стратегія досить проста у використанні, але вимагає хорошого знання класичного аналізу свічників або торгових стратегій Price Action або Pin Bar. Без сумніву, будь-який трейдер сформує власну думку щодо цієї стратегії, оскільки вона має як переваги, так і недоліки. За словами автора цієї стратегії, у разі серйозного підходу до вивчення свічкового аналізу, Pivot Points може бути дуже корисним при пошуку точок входу до торгівлі без додаткових фільтрів. Відкриття позицій на рівнях S2, S3 засноване на тих же принципах, але орієнтиром для отримання прибутку буде наступний рівень. Продаж з R1, R2, R3 відбувається так само, лише дзеркально.

Очкові точки - Візьміть прибуток
Очкові точки - Візьміть прибуток
Очкові точки - Візьміть прибуток
Очкові точки - Візьміть прибуток

Для тих, хто вважає за краще кілька показників на одному графіку одночасно, є цікава і досить проста торгова стратегія, заснована на попередньому принципі зворотних моделей, лише в якості додаткового фільтра ми додаємо Stochastic з основними налаштуваннями. У цьому випадку перекуплена або перепродана ділянка на стохастиці, що утворюється поблизу рівнів опори чи опору і намальована індикатором «Опорні точки», буде служити додатковим сигналом для відкриття позиції.

Давайте продовжимо обговорювати вхід на попередньому малюнку, лише із доданим стохастичним осцилятором як додатковий фільтр. Як ми можемо бачити, стохастик не виявив перепродану зону навколо формації «Молот», що означає, що ми не отримали підтвердження входу, отже, відкривати позицію покупки не рекомендується. Додавання індикаторів як фільтрів зменшує кількість торгів, але ніколи не погіршує якість торгівлі.

Точки зведення + стохастичні - отримуйте прибуток
Точки зведення + стохастичні - отримуйте прибуток

На малюнку 11 ми бачимо сигнал, що відповідає критеріям відкриття торгівлі. Існує схема обертання молотка, сформована біля рівня опори S1, стохастик знаходиться в зоні перепродажу нижче 20; всі умови для відкриття купівлі-продажу є. Орієнтиром для отримання прибутку все ще є основна лінія індикатора зведених балів на класичній діаграмі зведення. Стоп-лосс розміщений на мінімальному значенні Молотка.

Точки зведення + стохастичні - отримуйте прибуток

Як можна судити по прикладах, торгові стратегії, обговорені вище, досить прості; однак у них є незначний недолік: відкриваючі сигнали з’являються не так часто, як хотілося б багатьом торговцям. З іншого боку, чим рідші сигнали, тим надійнішими вони вважаються. Деякі вважають, що якщо ціна нижче основної лінії показника, тенденція на ринку знижується, тоді як, якщо вона знаходиться вище контрольної лінії, тенденція зростає.

Ми обговорили принцип, формулу та деякі варіанти застосування індикатора зведених точок. Як було сказано вище, торговельні стратегії, що включають цей показник, численні, і нові, швидше за все, з’являться незалежно від того, чи буде показник майже сто років. Тепер нам залишається лише обговорити переваги та недоліки показника. Серед його слабких сторін можна назвати кілька способів розрахунку, які можуть здивувати торговця, змусивши їх сумніватися у ефективності кожного. Більше того, якщо ми базуємо розрахунки на D1, поточні дані можуть бути недійсними для наступної торгової сесії.

Переваги та недоліки точок зведення

До недоліків пунктів зведення можна віднести кілька варіантів розрахунку, що вводить в оману питання - що краще, корисніше і точніше. Якщо застосувати показник, розрахований відповідно до D1, то поточні дані можуть не бути актуальними на наступній торговій сесії.

Перевагами є:

  • простота,
  • математичні розрахунки на основі конкретних цін,
  • сумісність з різними часовими рамками,
  • показує ціновий потенціал,
  • можливість використання відкладених замовлень.

Індикатор Pivot Points, без сумніву, є досить сильним засобом аналізу ринку і може бути корисним як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Параболічний індикатор Сар: Опис використання

Автор параболічного Сар - Дж. Уеллс Уайлдер. Вперше він використав це в 1976 році. У своїй книзі "Нові концепції в технічних торгових системах" Уайлдер представив кілька показників: Parabolic Sar, RSI, ADX.

Наступна стаття

Тиждень на ринку (26.08 - 30.08): Підкреслили прощання до серпня

Останній тиждень серпня, ймовірно, не буде переповнений значними подіями, але на біржі та фондовому ринку буде достатньо питань, на які слід звернути увагу. Світ бурхливий, обмірковуючи нові етапи торговельної війни між США та Китаєм, це означає, що ми не маємо часу нудьгувати.