Як розрахувати торговий лот для відкриття ордера на Форекс?

Як розрахувати торговий лот для відкриття ордера на Форекс?

Переглядів: no views
Час на прочитання статті: 5 мін



Важливе значення в торговельній діяльності має таке поняття, як лот. У цій темі розглянемо поняття торгового лота на Форекс, а також опишемо методи його розрахунку.

Що таке торговий лот?

Лот (від англійського lot) - це обсяг операції обміну валют на ринку Форекс, встановлений світовими стандартами. 1 лот завжди становить 100 000 базових одиниць валютної пари.

Так, по валютній парі USD / CAD 1 лот дорівнює 100 000 USD, оскільки базовою валютою пари є Долар США. Якщо ж візьмемо такий інструмент, як EUR / USD, то 1 лот становить 100 000 EUR або, в перерахунку за поточним курсом, 137 000 USD (курс EUR / USD дорівнює 1,3700, 1 лот = 100 000 * 1,3700).

Для відкриття позицій на суму від 100 000 USD, тобто від 1 лота і більше, потрібно досить велика сума коштів на депозиті або кредитне плече, тому такими сумами найчастіше оперують великі фонди і різні фінансові інститути. Що ж стосується приватних спекулянтів, що володіють невеликими торговими капіталами, то брокерські компанії надають для них можливість використовувати дробові лоти.

Для стандартних доларових рахунків:

  • Стандартний лот (або цілий) - 100 000 одиниць базової валюти пари, обсяг позначений 1.
  • Міні лот - 10 000 одиниць, обсяг становить 0,1.
  • Мікро лот - 1 000 одиниць, обсяг становить 0,01.

Для центових рахунків:

• Передбачається та ж градація, але все суми вимірюються у центах.

Оскільки всі операції на міжбанківському ринку Форекс здійснюються цілими лотами, що працюють з рітейл-клієнтами брокерські компанії автоматично акумулюють дробові лоти в пул і виводять їх на ринок сукупним обсягом. Такий підхід дозволяє будь-якому трейдеру здійснювати операції з валютами незалежно від розміру свого торгового капіталу.

Як розрахувати лот на Форекс?

Як розрахувати лот на Форекс?

При відкритті позиції трейдер повинен розрахувати її оптимальний обсяг, тобто величину в лотах, яка дозволить депозиту зберігати стійкість при виникненні коливань котирувань проти відкритої позиції. Ордер не повинен закритися по Stop Out при найменшому ціновому відкаті.

Для розрахунку обсягу відкривається позиції, перш за все, слід визначитися з двома основними складовими:

  • Розмір гранично допустимого ризику на одну відкривається позицію.
  • Рівень Стоп Лосс в пунктах від точки входу.

Крім того, для проведення розрахунку використовуються такі показники:

  • Розмір депозиту.
  • Вартість 1 пункту ціни при стандартному лоті.

Існує ряд методів розрахунку оптимального розміру лота на Форекс, ми розглянемо 3 з них. У прикладі будемо використовувати наступні дані:

  • Депозит - 2 000 USD.
  • Валютна пара - GBP / USD (вартість 1 пункту при ордері в 1 лот - 10 USD).
  • Гранично допустимий ризик на 1 операцію - 3%.
  • Довжина стопа - 100 пунктів (кількість пунктів від точки відкриття угоди до рівня Стоп Лосс).
  • Кредитне плече - 1: 100.

Всі розрахунки проводяться для торгового рахунку з базовою валютою USD.

Метод стандартного лота

Цей спосіб передбачає, що фіксований розмір лота вибирається один раз і торгівля ведеться тільки з цим робочим об'ємом позиції. При використанні цього способу слід враховувати, що:

  • При значному збільшенні лота зростає ризик і величина втрат.
  • Надмірне зменшення призводить до неефективності використання коштів.

У такому випадку рекомендується обсяг для нашого прикладу повинен складати не більше 10% від максимально можливого. Максимальний лот по даній парі становить 1,2, значить, фіксований лот повинен бути не більше 0,12.

Розрахунок виглядає так:

2 000 USD * 100 (розмір плеча) = 200 000 USD (капітал для здійснення торгових операцій в доларах).

200 000 USD / 164 190 USD (100 000 GBP за поточним курсом долара США 1,6419) = 1,21 (максимально можливий обсяг в лотах).

1,21 * 10% = 0,12.

Продовжимо.

Метод розрахунку від фіксованої суми ризику

Розмір лота визначається виходячи з максимальної суми ризику на одну угоду. При відкритті ордера вибирається такий обсяг позиції, при якій втрати не перевищать максимально встановлену величину. Для цього знаходиться сума ризику, яка в нашому прикладі становить 60 USD. Далі визначається кількість пунктів до стопа - 100, тобто максимальна вартість 100 пунктів повинна складати не більше 60 USD. Розмір лота повинен бути такий, щоб сума отриманих втрат не перевищувала задану величину ризику. Даний розрахунок дозволить максимізувати прибуток при жорсткому обмеженні втрат.

Розрахунок:

2 000 USD * 3% = 60 USD (максимальний розмір ризику).
60 USD / 100 (пунктів) = 0,6 USD (максимальна вартість 1 пункту).

0,6 USD / 10 USD (вартість 1 пункту цілого лота) = 0,06 (максимальний розмір лота при заданому рівні втрат).

У цьому випадку також слід враховувати зміну величини депозиту. Тобто коригувати розрахунок, виходячи з поточного балансу рахунку. Якщо депозит в процесі торгівлі піднявся до 2 500 USD, то і максимальний ризик становить вже 75 USD (2: 500 USD * 3%), тоді лот буде дорівнює 0,07. При зменшенні депозиту до 1800 USD максимальний ризик складе 54 USD, а обсяг позиції - 0,05.

Метод розрахунку на основі рівня заставних коштів або завантаження депозиту

Даний спосіб відштовхується від постулату, що максимальне завантаження депозиту не повинна перевищувати 15% від його величини. За умовами нашого прикладу ми можемо відкривати угоди до тих пір, поки заставні кошти не складуть 300 USD.

У такому випадку обсяг відкривається позиції по парі GBP / USD не може перевищувати 30 000 USD, а максимальний лот складе 0,18.

Розрахунок:

2 000 USD * 15% (завантаження депозиту) = 300 USD (максимальний заставу в доларах).
300 USD * 100 (кредитне плече) = 30 000 USD (обсяг позиції з урахуванням кредитного плеча).

30 000 USD / 164 190 USD (100 000 GBP за поточним курсом долара США 1,6419) = 0,18 (максимально можливий обсяг в лотах).

У цих прикладах ми розглянули прості варіанти розрахунку розміру лота на Форекс при торгівлі одним інструментом. Насправді трейдер далеко не завжди користується одним інструментом і відкриває тільки один ордер.

Тому розрахунки слід проводити з поправкою на кількість відкритих позицій, а також на загальний допустимий ризик на весь депозит.

А в третьому випадку розподіляти обсяг заставних коштів між кількістю відкритих ордерів.

Для полегшення завдання трейдера, а також щоб не заплутатися в розрахунках, ви завжди можете знайти на просторах Інтернету скрипти для розрахунків обсягу лота, які запускаються безпосередньо в торговій платформі, або ж скористатися онлайн-калькулятором, які пропонують брокерські компанії та інші профільні сервіси.

Рекомендації трейдерам-початківцям

Рекомендації трейдерам-початківцям

Новачкам критично важливо не завищувати обсяги угод, навіть якщо ви впевнені в результаті на 100%. Нижче ми запропонуємо кілька корисних порад, які допоможуть знизити рівень можливих втрат:

  • Під час розрахунку розміру лота, не можна округляти отриманий результат в більшу сторону. Округлення має відбуватися тільки в меншу сторону. Приклад: при розрахунку лота ви отримали значення 0.728. При коректному округленні ваш результат буде 0.72.
  • Тестувати обрану торгівельну стратегію на історичних даних, що допомагає визначити оптимальну середню величину ордера Стоп Лосс. Це спрощує розрахунок, так як більше не доведеться підставляти нові значення. Змінюватися будуть лише розмір депозиту і рівень ризиків, інші дані відомі.
  • При розрахунку рівнів Стоп Лосс обов'язково необхідно враховувати розмір спреду активу. Тобто якщо ви виставляє стоп-ордер на 30, а величина спреда по даному торговому інструменту - 2, то Стоп Лосс слід виставляти на 32.



Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

Свічковий аналіз: 24 основних свічкових паттерна

Графік японських свічок відображається у вигляді прямокутника і двох хвостів знизу і зверху. Так само, як і бари, відображають чотири ціни...

Наступна стаття

Що таке фондові індекси і як ними торгувати?

Багато трейдерів, починаючи свій шлях на Форекс, вважають, що торгувати можна тільки валютними парами. Але насправді торгових інструментів набагато більше, ніж здається на перший погляд. У терміналах для торгівлі постійно з'являються інструменти, які можливо ще недооцінені новими учасниками ринку. В даний момент трейдер може вибирати будь-який інструмент, виходячи зі своїх переваг і смаків. Це можуть бути валютні пари, криптовалюта, CFD, акції, ф'ючерси та фондові індекси. Але сьогодні ми розглянемо фондові індекси і варіанти торгівлі індексами.