11 Правил ефективного управління капіталом на Форекс

11 Правил ефективного управління капіталом на Форекс

переглядів: переглядів 51
Час читання: 9 хвилин



Немає успіху Форекс гравець, який досяг хорошого і стабільного результату без ефективної системи управління грошима. Розумне та зважене управління капіталом дозволяє грати на ринку високого ризику завдяки гранична торгівля. У цій статті ми розглянемо основні правила та принципи управління грошима на Форекс.

Правило № 1

Розмір маржі не повинен перевищувати 10-15% депозиту.

Розмір маржі не повинен перевищувати 10-15% депозиту.

Це правило допомагає обчислити маржу для відкриття замовлень. Залишилася сума необхідна для нормальної роботи торговця та для уникнення непереборної сили на ринку: Forex може поводитися несподівано.

Що стосується запропонованої маржі, то її максимальний розмір не завжди однаковий. Наприклад, Мерфі припустив, що вона не повинна перевищувати 50%; однак інші джерела радять дотримуватися маржу в розмірі від 5 до 30% від депозиту. У будь-якому випадку, підхід повинен відповідати початковому розміру депозиту, доки він менший, тим важче піти консервативним шляхом.

Правило № 2

Інвестиції в один інструмент або групу активів з високим коефіцієнтом кореляції не повинні перевищувати 15% від депозиту.

Це допомагає диверсифікувати ризики та уникнути сильної залежності від результату торгівлі.

На Форекс є групи інструментів, як пари ієн, групи суміжних валют, такі як EUR / USD і GBP / USD, AUD / USD і NZD / USD, метали на зразок XAU і XAG тощо. Валютні пари однієї групи зазвичай рухаються в одному напрямку, трохи відстаючи одна від одної. Таким чином, великі інвестиції в один інструмент або активи однієї групи суперечать правилам контролю за ризиками. Принципи ефективного використання коштів також слід пам’ятати. Гроші повинні бути розподілені таким чином, щоб торгівля, що призвела до великих збитків, не позбавила торговця всього депозиту.

Правило № 3

Кожен інструмент повинен передбачати ризик не більше 5% від депозиту.

Кожен інструмент повинен передбачати ризик не більше 5% від депозиту.

Це правило видається досить спірним, і його реалізація значною мірою залежить від розміру торгового капіталу. Ризик торгівлі може змінюватись від кількох десятих відсотків до 10-20%. Це не стосується торговців, які взагалі не регулюють ризики, єдиною межею є розмір їх депозиту.

Якщо ми звернемося до класики, Елдер запропонував 1.2-2.0% ризику на одну торгівлю, Мерфі - 5.0%.

Правило № 4

Визначте рівень диверсифікації інструментів.

Незважаючи на те, що диверсифікація є одним із найефективніших способів захисту грошей, не слід їх надмірно зловживати. Має бути певний баланс між концентрацією та диверсифікацією активів. Надмірне різноманіття інструментів, що використовуються в торгівлі, змушує трейдера втрачати концентрацію, що може призвести до несвоєчасної реакції на ринкові зміни та зниження продуктивності.

Розподіл активів на 5-6 різних інструментів різних груп вважається найбільш ефективним. Чим більший коефіцієнт зворотної кореляції, тим вище рівень диверсифікації.

Правило № 5

Покладіть замовлення на стоп-лосс.

Покладіть замовлення на стоп-лосс.

Основне призначення Stop Loss замовлення - обмежити збитки торговця. Одні ставлять їх щоразу, відкриваючи торгівлю, інші роблять це лише на час їх відсутності на робочому місці. Однак завжди варто пам’ятати, що Forex - це непередбачуваний ринок, і рух валютних пар може бути різким і швидким. Як наслідок, торговці можуть зазнати надмірних втрат, оскільки вони можуть вчасно не реагувати, навіть сидячи перед екраном комп’ютера.

Розмір стоп-лоссу залежить від двох факторів: величини збитків, які торговець готовий зазнати, та ситуації на ринку.

Дозвольте навести вам приклад. Депозит торговця становить 1,000 доларів США. Ризик торгівлі становить 5%. Обсяг торгів 0.02 багато. За таких обставин вони можуть дозволити собі втрату 50 доларів США, а якщо ціна становить 0.1 долара за 0.01 лот за пару, як, скажімо, з GBPUSD, стоп-лосс повинен бути не далі, ніж на 250 балів від входу на позицію .

Однак трейдер повинен враховувати не тільки значення, залежно від доступного ризику, але і кон'юнктуру ринку. Саме ціновий графік визначає бали за розміщення Stop Loss. І якщо діаграма говорить нам про те, щоб розміщувати 300 пунктів від входу, тоді як у нас є лише 250 пунктів, саме замовлення потребує перегляду, щоб рівень ризику відповідав нашим правилам управління грошима.

Торговець зацікавлений розмістити стоп-лосс якомога ближче до поточної ціни, щоб мінімізувати збитки; проте найчастіше це призводить до результату, далекого від бажаного. Торговець отримує багато невеликих втрат, які можуть накопичитися у значній сумі. У той же час, занадто віддалені зупинки можуть призвести до великих втрат одним ударом, що усуне весь попередній прибуток. Ось чому завжди слід слідкувати за ринковими рухами, розміщуючи стоп-лосс.

Правило № 6

Розрахуйте співвідношення прибутку / ризику.

Перш ніж відкривати торгівлю, слід визначитися, який прибуток вони планують отримати (де розмістити Take Profit) та які втрати вони можуть собі дозволити (де розмістити зупинку).

Граючи на Forex, трейдер завжди ризикує втратити свої активи, і може бути набагато більше, ніж вигідні торги. Більше того, перші можуть йти один за одним, 3, 5 або 10 підряд. Звичайно, попереднє тестування торгової системи на тривалих часових рамках допомагає підготуватися до таких сценаріїв. Однак кінцевий результат багато в чому залежатиме від кількісної переваги прибутку над збитками. Щоб створити таку поширеність з самого початку, слід виходити на ринок лише тоді, коли очікуваний прибуток перевищує можливі збитки щонайменше в 3 рази. Іншими словами, коефіцієнт прибутку та збитків повинен становити 3: 1 або більше. У цьому випадку одна вигідна торгівля може прикрити три втрачені, і трейдер зможе виправити ситуацію, уникаючи занадто глибокого прогрівання. Бізнес торговця - це максимізація кількості вигідних торгів та мінімізація кількості програючих.

Правило № 7

Робота з кількома замовленнями.

Робота з кількома замовленнями.

Якщо торговець готовий відкрити кілька позицій, доцільно поєднувати довгострокові та середньострокові замовлення.

Замовлення першої категорії відкриваються у напрямку основного тренду, спрямовані на довготривалу присутність на ринку. У таких випадках довгі зупинки є найкращими, оскільки вони дозволяють залишатися на ринку під час відкатів та консолідації цін. Ці посади спрямовані на отримання великого прибутку. Короткострокові замовлення, у свою чергу, вимагають коротших зупинок та отримання прибутку. Торгівля в таких випадках спрямована на отримання невеликого прибутку в кожній позиції і може відбуватися як за тенденцією, так і за виправленням відхилень.

Правило № 8

Агресивна та консервативна торгівля.

Консервативна торгівля допомагає трейдеру отримати стабільніші результати в довгостроковій перспективі, але має низьку ефективність у короткострокових торгах.

Бажання отримати якомога більше прибутку за короткий проміжок часу, що лежить в основі агресивної торгівлі, здійсненне лише тоді, коли ціна рухається очікуваним шляхом. У часи розвороту трендів, коли гравці переходять на торги у зворотному напрямку, втрати, понесені агресивними трейдерами, можуть мати катастрофічні наслідки.

Правило № 9

Дотримання правила відкриття позицій.

Виходячи на ринок, слід дотримуватися певних правил:

  • Торгівля відкрита лише тоді, коли основний сигнал поєднується щонайменше з одним другорядним сигналом;
  • Перед відкриттям позицій слід чітко встановити параметри замовлення: ціну відкриття, обсяг позиції, зупинку втрати та отримання прибутку (тобто обмеження ризику та співвідношення прибутку та ризику), а також очікуваний час присутності на ринок;
  • Відкриваючи замовлення проти тенденції, слід більш ретельно вибирати торгові сигнали та обмежувати тривалість торгів, не розраховуючи на масштабні рухи;
  • Під час плоского періоду краще обмежитися шириною ділянки і нетривалий час утримувати позиції.

Правило № 10

Дотримання принципів дотримання відкритих доручень та часткового закриття перед досягненням цілей.

Коли ваші замовлення є на ринку, спробуйте дотримуватися наступних правил:

  • Якщо ціна не досягла обраної мети, а ситуація на ринку змінилася, технічний аналіз, що виступає проти початкового прогнозу, закриває позицію без сумніву;
  • Частково закрийте позиції, якщо ви отримаєте збиток, більший, ніж ви очікували, або ціна досягла мети. Не затримуйте позиції занадто довго, сподіваючись на більший прибуток - найчастіше це виявляється зниження прибутку або навіть збиток;
  • Не робіть нічого в таких випадках:
  1. Якщо ви зазнаєте втрати (незалежно від того, велика вона чи ні, планується чи ні), зачекайте трохи, не відкривайте нові торги, сподіваючись негайно повернути те, що ви втратили. Зберігайте спокій і нехай ринок формує сильний сигнал для входу;
  2. Якщо ціна залишається на одному рівні протягом тривалого часу після відкриття замовлення - будьте терплячі, ваше замовлення може не дати позитивних результатів відразу після відкриття;
  3. Якщо ціна не досягла мети, але ситуація на ринку відповідає вашим прогнозам.

Правило № 11

Дотримання правил закриття доручень.

Закрийте свої позиції за таких обставин:

  • Плановий час присутності замовлення на ринку збільшено;
  • Ціна досягла оціночної мети. Не сподівайтеся на більше - відсунувши Take Profit, ви порушите обчислені та встановлені правила торгівлі;
  • Ціна досягла Stop Loss. Надія на майбутній переворот не просто суперечить правилам управління грошима, але й призводить до збільшення збитків. Якщо ви торгуєте агресивно та великими обсягами, використовуючи усереднення (доповнення втрачених замовлень), ви можете втратити свій депозит ще швидше. На ринку існує невимовне правило: ціна неминуче зробить поворот - відразу після того, як ваш депозит буде злито. Ви можете не приймати мого слова, але краще не переконайтеся самі.

Як тільки ви почнете розробляти власні правила управління грошима, врахуйте наступне:

  1. Розміщення Stop Loss та Take Profit є обов'язковим. Деякі торговці використовують блокування замість Stop Loss, а це означає, що збиток не блокується, а покривається протилежним порядком того ж або більшого обсягу. Ця тактика доступна на широкій торговій платформі MetaTrader 4; більшість інших платформ не надають цю послугу. Якщо ви новачок на Форекс, ця опція призведе лише до швидших втрат. Не пробуйте цього, перш ніж набувати досвіду, оскільки замки повинні відкриватися правильним шляхом.
  2. Тримайте баланс прибутку та ризику. Пам’ятайте, що знижуючи його, ви зменшуєте кількість спроб виходу на ринок, а також резерв для майбутніх помилок. Навіть досвідчені торговці мають багато неправильних спроб виходу на ринок, іноді набагато більше, ніж правильних, тому вам слід підвищити шанси на виграш з ринку.
  3. Розміщуючи стоп-лос, майте на увазі, що він повинен бути не менше 40-50 балів від входу. Можливість того, що ви «зловите» піку або саме дно, зовсім невелика, тоді як стоп-лосс, розміщений занадто близько, має практично 100% шанс запуститись. Помилка на вході зазвичай становить 10 - 15 балів, додайте 4-5 балів розкиду і врахуйте "шумову" мінливість інструментів (приблизно 15-20 балів). Як ви бачите, "розрив" у вільній динаміці цін не повинен бути меншим за 40-50 балів.
  4. Враховуйте попередні розрахунки, встановіть оптимальний рівень прибуткового прибутку стосовно співвідношення прибутку / збитку - він повинен бути не менше 120-150 балів від вхідної ціни.
  5. Такого прибутку можна отримати за 2-3 дні. Якщо за цей час ціна не пішла в потрібному напрямку, швидше за все, незабаром рухатиметься в зворотному напрямку. Ось чому немає необхідності утримувати позицію та отримувати стоп-лосс; вам краще закрити торгівлю без сумнівів.
  6. Відкриваючи позицію, зробіть маржу не більше 10-15% депозиту, тоді як ризик повинен становити близько 5%.
  7. Використовуйте стоп-лосс, щоб мінімізувати свої втрати або захистити певний прибуток, який вже отримала торгівля. Не забувайте, що чим ближче вона до нинішньої ціни, тим вища ймовірність її запуску. Ціна може запустити стоп-лосс несподіваним кроком і поспішити на мету, залишаючи вас позаду, коли вже пізно виходити на ринок.
  8. Ніколи не поповнюйте програшну торгівлю.

резюме

Ми обговорили ряд рекомендацій, які будуть особливо корисні для тих трейдерів, які щойно почали грати на Forex. Коли ви станете більш досвідченими, ви можете виробити свої власні правила та принципи управління капіталом, але нехай вище сказане буде кісткою, яку ви обернете м'язами свого досвіду.

Я пропоную продовжувати обговорювати правила управління грошима в цій темі: у коментарях розкажіть нам про ваші принципи торгівлі, поділіться своїм досвідом, оскільки хтось може бути корисним.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

FedEx: Все ще прямує до низу

Минулого року я звернув свою увагу на FedEx). У той час його запаси тільки почали падіння, яке триває дотепер. Як результат, протягом останніх 11 місяців ціна акцій знизилася майже на 30%. Причиною початку занепаду стали дії Амазонії.

Наступна стаття

Торгові стратегії, які були революцією: три стратегії Лінди Рашке

Лінда Бредфорд Рашке - відомий та талановитий торговець. Вона народилася в США в 1959 році. Вона торгувала понад 35 років. Для початку вона допомагала батькові, коли вона була маленькою. Потім вона працювала на біржі.