Як ADX може допомогти торговцю?

Як ADX може допомогти торговцю?

переглядів: переглядів 27
Час читання: 5 хвилин



Цей інструмент створив компанія Дж. Уеллс Уайлдер і докладно описав у своїй книзі "Нові поняття в технічних торгових системах", а також багато інших показників, таких як RSI або Parabolic Sar.

Однак ADX, Або Середній індекс спрямованого руху, не набув такого поширення, як, скажімо, RSI. Це, швидше за все, пов'язано зі складністю його формули; більше того, це більше показник тренда, і новачок рідко готовий торгувати великими рухами з великими Зупинити втрати.

У цій публікації ви можете знайти інформацію про:

Особливості показника

Кажуть, що великі гроші заробляються саме в моменти сильних тенденцій, тоді як квартири здебільшого приносять невеликі збитки. Індикатор ADX допоможе визначити, чи є на ринку тенденція чи діапазон.

Особливості показника

На жаль, він не може показати напрямок тенденції, як Moving Average зробив би; це лише показує, чи сильна тенденція, чи слабка, чи її відсутні. Ну, головне завдання торговця на ринку - знайти тренд і слідувати за ним; і, як визнає автор ADX, цей показник може бути одним із найкращих його досліджень з книги.

Формування індикатора ADX

Індикатор базується на двох інших показниках: + DI та -DI. Вони відображаються на діаграмі індикаторів у вигляді двох пунктирних ліній. + DI вимірює силу висхідних рухів, тоді як показник -DI робить це з низхідними. Період, запропонований автором, становить 14; він приділяє цьому особливу увагу, як, наприклад, в RSI.

Формування індикатора ADX

При розрахунку ДІ передбачається, що якщо є бичачий тренд, сьогоднішній пік повинен бути вищим, ніж вчорашній. І якщо є ведмежа тенденція, то сьогоднішній мінімум повинен бути нижчим, ніж вчорашній. Різниця між сьогоднішніми та вчорашніми максимумами становить + DI, а різниця між сьогоднішнім та вчорашнім мінімумами - DI. Якщо ринок не зміг відновити максимум чи мінімум, рух просто ігнорується. Тоді позитивні та негативні ДІ усереднюються та діляться на середній Діапазон істинних (TR).

Сам ADX розраховується на основі + DI і -DI і може виміряти силу тренда. Чим більше значення ADX, тим сильніше середня тенденція. Якщо лінія ADX лежить низько, можна сказати, що рух на ринку не має конкретного напрямку.

Окрім того, що є індикатором тренду, ADX також є генератором, який має мінімум 0 і максимум 100. Однак його значення, що перевищують 60, є рідкісним явищем; в той же час, на мінливих ринках значення можуть становити 70-80.

Вважається, що у випадку зниження цін нижче 20, на ринку спостерігається слабка тенденція, тоді як якщо вони піднімаються вище 40-60, то поточна тенденція може бути дуже сильною. Важливо пам’ятати, що зростання вище 40 не означає, що тенденція є бичачим, це лише означає, що тенденція дуже сильна, будь то висхідний тренд чи спадний тренд.

Використання ADX

Автор припускав, що такі сигнали утворюються в момент перетину + DI та - DI. Якщо + DI перетинає -DI знизу вгору, ми можемо розглядати це як сигнал для покупки, тоді як якщо + DI перетинає -DI зверху вниз, сигнал продається. Однак у квартирі торговець може отримати безліч таких переїздів, які є помилковими.

Давайте подивимось на приклад з валютною парою EUR / USD. Як ми бачимо, в tge момент сильного зростання значення ADX піднялися до 61, після чого тенденція повернулася до плоскості. На той момент значення впали нижче 20, що означає низьку мінливість і відсутність напрямку в русі.

Графік EUR / USD з ADX

Потім значення ADX знову різко зростають, але ціни не ростуть, навпаки, вони демонструють зниження. Тут ми повинні звернути увагу на те, що зворот (або простий відмов) знову відбувся, коли значення показників досягли 60-61.

Судячи з вищезазначеного, ми можемо зробити висновок, що коли тестові значення показників 60, потенціал продовження тенденції мінімальний, тому, швидше за все, слід очікувати корекції. Як тільки виправлення індикатора відбудеться, ми можемо говорити про ймовірність продовження тренда. Однак повномасштабне використання цього підходу вимагає певного досвіду.

Давайте подивимось на приклад з AUD / USD. На D1, на момент тестування рівня підтримки біля 0.6680, значення ADX тестували 60, що потенційно означало корекцію. Навіть зараз ми можемо спостерігати падіння цін, але значення показників значно нижче 60 і все ж вище, ніж 20, що говорить про продовження поточної тенденції та розрив зони підтримки близько 0.6680, яку ринок не зміг зламати через раніше.

AUD / USD діаграма з ADX

Щоденний графік Brent також виглядає цікаво. Там був сильний спадний рух, і тоді почалася бичача тенденція. Як тільки значення показників зросли понад 60, тенденція змінилася або виправилася. Однак і переходи + DI та -DI тут не були ефективними.

Щоденний графік Brent з ADX

Плюси і мінуси ADX

Як і у випадку рухомих середніх, ми можемо комбінувати декілька часових рамок і слідувати тенденції щодо менших. Однак перетинання ліній + DI і -DI не завжди дає хороші сигнали, і сам автор наводив такі приклади, коли йому довелося чекати, коли довгі рухи проти нього закінчаться. Складність ADX здебільшого полягає в тому, що він вимагає досвіду та тривалого часу слідування за показником на різних етапах ринку.

З іншого боку, його величезна перевага полягає в тому, що він допомагає визначити, коли тенденція сповільнюється, що може означати переворот або початок сильної корекції. Як ми бачимо на прикладах, зростання понад 60 найчастіше означає серйозне зниження сили тенденції. За допомогою цього інструменту ми також можемо швидко визначити хороші тенденції на ринку та потенційний розвиток цих рухів. Якщо значення нижче 20, то рухи плоскою, тому ми можемо почати використовувати відповідну стратегію. Як тільки значення досягають 40, на ринку з’являється тенденція, і ми краще слідуємо за нею, ніж шукати зміни.

Однак ADX дуже добре знаходить реверсивність; вони можуть не сигналізувати про продаж чи купівлю, але торговець зрозуміє, що ринок навряд чи рухатиметься далі, тому вони можуть зафіксувати прибуток.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Тиждень на ринку (10/07 - 10/13): протоколи ФРС, Єни та нові причини продажу нафти

Початок жовтня був бурхливим, тому цього тижня інвестори повинні бути щасливими, якщо буде менше причин для підвищення волатильності. Однак причин для руху в макроекономічному календарі, а також у переліку зовнішньополітичних подій є достатньо.

Наступна стаття

Що повинен знати трейдер про діапазон відсотків Williams?

Діапазон відсотків Вільямса (Williams% R) - це осцилятор швидкості руху ціни, що показує положення поточної ціни в діапазоні між низьким і максимумом попередніх періодів. Індикатор малюється в окремому вікні під графіком цін і складається з основної лінії% R та двох областей: перекупленої та перепроданої.