Трейлінг стоп: простий і надійний помічник

Трейлінг стоп: простий і надійний помічник

переглядів: переглядів 182
Час читання: 5 хвилин



Я думаю, що багато читачів блогу RoboForex принаймні один раз опинилися в ситуації, коли вони відкрили позицію "Купівля чи продаж", розмістивши Take Profit 50-70 балів від точки входу та с Stop Loss - десь 30-40 балів - і довелося залишити робоче місце, щоб подбати про якусь іншу справу. Повернувшись назад, вони побачили, що ціна, не досягнувши рівня ТП на пару балів, змінилася, спрямувавшись на SL. Ну, чи можна було, якщо не уникнути, то оптимізувати ситуацію? Звичайно, було. І сьогодні ми обговорюємо такий тактичний інструмент торговця, як Trailing Stop.

Трейлінг стоп: що це таке і для чого він використовується

Як відомо, Stop Loss призначений для обмеження втрат у випадку, якщо ціна інструменту почала рухатись у напрямку втрати. Коли позиція стає вигідною, ви можете перемістити SL вручну на рівень без втрат або на рівень, коли SL перетворюється на Stop Profit. Іншими словами, обмежуючий порядок переміщується лише після руху цін у напрямку отримання прибутку.

Поки трейдер не може (або не хоче) перебувати в терміналі весь час, Trailing Stop використовується для автоматизації процесу подальшого спостереження. Trailing Stop - це оптимізована версія програми Stop Loss, яка діє як динамічний, або розсувний, або плаваючий SL, значно збільшуючи прибуток. Завдяки цьому інструменту торговці можуть виправляти свої ПД відповідно до ситуації та зміни ціни, захищаючи тим самим свій потенційний прибуток від несподіваних коливань цін.

Цей інструмент особливо корисний у випадку сильного та швидкого руху цін в одну сторону, а також у випадках, коли у торговця немає шансів спостерігати за ринком весь час.

Робота з кінцевою зупинкою

Трейлінг-стоп завжди прив’язаний до відкритої позиції, тобто перед запуском кінцевої зупинки трейдеру необхідно відкрити позицію. Алгоритм Trailing Stop виконується в клієнтському терміналі, а не на сервері брокера, як у випадку Stop Loss.

Щоб розмістити кінцеву зупинку в MetaTrader 4, відкрийте "Термінал", потім запустіть контекстне меню та оберіть "Попередня зупинка". Потім виберіть бажану відстань між SL та поточною ціною у розгорнутому списку. Для кожної відкритої позиції може бути розміщена лише одна кінцева зупинка.

Налаштування кінцевої зупинки

Після завершення цих дій термінал перевіряє прибутковість відкритої позиції, як тільки надходять нові котирування. Коли прибуток у балах дорівнює зазначеному рівню або перевищує його, ПЗ розміщується автоматично.

Замовлення розміщено на встановленій відстані від поточної ціни. Далі, якщо з рухом цін рентабельність позиції зростає, Трейлінг Стоп автоматично переміщує SL за ціною. Якщо рентабельність знижується, порядок не змінюється. Таким чином рівень ризику оптимізується автоматично або прибуток блокується. Кожна автоматична модифікація SL записується в робочий журнал системи.

Трейлінг Стоп можна вимкнути, вибравши в меню "Ні". "Видалити всі рівні" вимикає всі проміжні зупинки всіх відкритих позицій та очікувані замовлення.

Завжди слід пам’ятати, що Trailing Stop працює на клієнтському терміналі, але не на сервері (як SL або TP). Таким чином, якщо термінал вимкнено, кінцева зупинка не працює. Якщо термінал вимкнений, буде працювати тільки SL, розміщений Trailing Stop.

Трейлінг-стоп виконується лише один раз за допомогою галочки (при зміні ціни). Якщо для символу існує більше одного відкритого замовлення із кінцевою зупинкою, то виконується лише остання відкрита замова, яка була останньо відкритою.

ПРИМІТКА! Розміщуючи кінцеву зупинку, зверніть увагу на той факт, що "точка" на рахунках із п'ятизначними котируваннями не є такою ж, як стандартна точка. Іншими словами, 40 балів для рахунків з чотиризначними котируваннями і 40 балів на терміналі з п'ятизначними котируваннями відрізняються в 10 разів (4 бали в чотиризначній системі = 40 балів у п'ятизначній системі.

Приклад. Після того, як ціна переміститься на 40 пунктів у вибраному напрямку, досягнувши 1.12109, Trailing Stop автоматично перемістить SL на рівень без втрат, який становить 1.11709, і якщо ціна продовжує зростати, вона продовжуватиме рухати Stop Loss так, щоб вона від ціни залишається 40 балів.

Трейлінг стоп як елемент торгової системи

Багато хто з вас знає, що таке посада, але більшість з вас чули лише про неї.

Насправді більшість трейдерів-початківців не зовсім усвідомлюють різницю між дотриманням та простим переглядом відкритої позиції. Ну, Trailing Stop - це інструмент наступних торгів.

Як правило, трейлінг стоп використовується в тенденціях або імпульсних стратегіях, хоча його можна використовувати в будь-якій.

Наприклад, після того, як ціна відскочить від лінії підтримки висхідного каналу, торговець відкриває довгу позицію, розміщуючи прибуток Take поблизу лінії опору, а Stop Loss - нижче останнього локального мінімуму. Однак, поки ринок не є лінійним середовищем і може змінювати напрямок руху випадковим чином, то деякі фактори можуть перешкоджати досягненню ціни на ТП. Наступного разу, коли трейдер дивиться на позицію, вони можуть побачити збиток, заблокований в SL (замість прибутку) замість прибутку. Однак якщо SL не був розміщений, це може призвести до серйозного спаду у разі високої мінливості.

У реальній торгівлі Trailing Stop - це не просто алгоритм автоматичного переміщення SL. Це тактичний маневр трейдера, який можна запустити вручну. Однак у такому випадку трейдер використовує дещо інший принцип та логіку рухів. Для цього типу торгів використовуються індикатори стоп і зворотного зв'язку (SAR), наприклад, Parabolic SAR, VoltyChannel_Stop, Fractals тощо.

Встановлення кінцевої зупинки за допомогою параболічного індикатора SAR
Встановлення кінцевої зупинки за допомогою параболічного індикатора SAR
Встановлення кінцевої зупинки за допомогою індикатора VoltyChannel_Stop
Встановлення кінцевої зупинки за допомогою індикатора VoltyChannel_Stop
Встановлення кінцевої зупинки за допомогою індикатора фракталів
Встановлення кінцевої зупинки за допомогою індикатора фракталів

Використання таких показників може бути частиною торгової системи, в якій торговець не тільки обирає рівень і розміщує ТП. У той же час, якщо ціна суперечить позиції торговця, орієнтир для SL може наблизитися до ціни з метою оптимізації та зменшення можливих втрат.

резюме

Trailing Stop - це набагато гнучкіший та комфортний спосіб використання Stop Loss. За допомогою цього інструменту торговець отримує можливість використовувати весь потенціал руху на ринку, одночасно знижуючи ризик великих втрати. Автоматичне переміщення SL за котируваннями у вигідному для торговця напрямку є серйозною допомогою в ситуації, коли торговець не може контролювати ситуацію самостійно.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Створення експертного радника в R Trader з нуля: практичні поради

Торгівля на валюті або на фондовому ринку вимагає набору правил, яких слід дотримуватися - це єдиний шлях до успіху. Навіть довгострокове інвестування включає дотримання певних правил, які регулюють вибір активу та розрахунок терміну інвестиції.

Наступна стаття

Brexit: перспективи водойми та туманні горизонти

Дискусії про Brexit та реакції фунта вже давно найбільш яскраві. Проблема здавалася на межі вирішення, але, на жаль, рішення знову відкладається. Фунт нервує через ускладнення Brexit, і його перспективи безпосередньо пов'язані з майбутнім кінцем драми.