Торгові стратегії, що змінили світ: Торговий хаос Білла Вільямса (частина 2)

Торгові стратегії, що були революцією: Торговий хаос Біллом Вільямсом (частина 2)

переглядів: переглядів 885
Час читання: 12 хвилин



Ласкаво просимо в блог RoboForex! Сьогодні я продовжу говорити про це Торговий хаос стратегія Білл Вільямс, в Попередня стаття, ми обговорили загальні принципи розуміння ринку як хаотичної структури та п’ять кроків еволюції торговця. Цей пост буде присвячений деталям просування цих кроків від початківця до експерта.

Перший рівень: трейдер-початківець

За словами Білла Вільямса, метою торговця на цьому кроці має бути вивчення та читання ринку, а не збирання ідей інших трейдерів. Звичайно, пріоритетним є мета "не втрачати гроші, набираючись досвіду".

Перший елемент вивчення ринку - планка або свічник на схемі руху цін. OHLC або відкритий, високий, низький і близький рівні, обсяг і час - це інформація, яка може розповісти про ситуацію на ринку набагато більше, ніж багато хто думає.

  • Відкрита ціна показує, де точка балансу між покупцями та продавцями була на початку торгів.
  • Високі ціни в найвищій точці, до якої бики підняли ціну.
  • Низька - найнижча ціна, коли ведмеді втратили свою силу і бики почали займати своє місце.
  • Близька ціна показує, де дві сторони нарешті знайшли свій баланс.

І найважливіші речі, які ми з’ясовуємо, порівнюючи відкритий і закритий, високий і низький, близький, високий і низький.

OHLC

Підсвічники інформаторів настроїв

Наближається розворот

Продавці атакують

Sellers attack

Покупці атакують. У 80% випадків тенденція змінює свій напрям після 1-5 свічників.

Buyers attack

Нейтральний. Покупці та продавці були однаково сильними.

Neutral. The buyers and sellers were equally strong.

Домінує

альпініст. Покупці домінують

Alpinist. Buyers dominate

Бродяги. Продавці домінують

Vagabonds. Sellers dominate

Обсяг галочки

Tick volume

Одним із підходів до розуміння розвитку наступних тенденцій є розуміння та інтерпретація змін обсягів галочок. Обсяг галочки - це кількість змін ціни за певний час.

Збільшення обсягу призводить до збільшення швидкості зміни цін, що передує розвороту тенденції. Первинні зміни відбуваються в головах, думках торговця під час прийняття рішення про розміщення замовлень на купівлю / продаж, розміщення замовлень, обробку їх брокером та їх виконання. Все це відображається на змінах короткострокових ринкових рухів і пізніше призводить до зміни тенденції. Мета трейдера - вийти на ринок перших 10% нового тренда і вийти з нього на останні 10%.

Індикатор MFI

The MFI indicator

Для полегшення точної оцінки ефекту та подальшої реакції ринку на зміни обсягу, Уїльямс запропонував використовувати MFI (Market сприяючий показник).

MFI дуже простий. Встановлюючи часовий діапазон перегляду, ми віднімаємо найменшу ціну від найбільшої, потім ділимо результат на обсяг. Як формула, це виглядає так:

MFI = Діапазон (високий-низький) / гучність

MFI показує, на скільки пунктів перемістився ринок за 1 галочку. Якщо MFI поточного бару більше, ніж попередній бар, це означає, що в одному галочці спостерігається сильний рух цін.

Комбінація MFI та гучності

Зміна обсягу говорить про те, що трейдер повинен бути готовий до роботи до початку тенденції, а MFI вказує, як реагує ринок на зміну обсягу.

Порівнюючи обсяг та ПІІ в чотирьох комбінаціях, ми збільшуємо потенціал для виходу на прибуткову торгівлю!

Чотири вікна прибутку

Об'єм галочки / MFI - Клас сигналу

  • + Обсяг галочки / + MFI - Зелений (+ +)
  • - Обсяг галочки / - MFI - Fade (- -)
  • - Обсяг галочки / + MFI - Неправильно (- +)
  • + Обсяг галочки / - MFI - Присідання (+ -)

зелений (+ Обсяг галочки / + MFI). Ця смужка називається Зеленою, оскільки вона вмикає зелене світло для нового імпульсу в тренді.

Вицвітати (- Об'єм галочки / - MFI). Fade-бар з’являється, коли ринок стомлений і на паузі. Зникаючі райони - орієнтири нового сильного імпульсного руху.

Помилковий (- Об'єм галочки / + MFI). False вказує на паузу перед виправленням.

Присідання (+ Обсяг галочки / - MFI). Сквот-бар має найвищий потенціал з усіх прибутків. Це найвища / найнижня смуга плюс (або мінус) ще одна смуга того ж часового інтервалу, яка закінчує майже всі рухи.

Повітряна подушка

Жоден водій на дорозі не застрахований від ДТП. Хоча ви можете страхувати себе, дотримуючись правил, маневруючи, дотримуючись правил активної та пасивної безпеки та вчасно ремонтуючи автомобіль, дуже важко уникнути негативного впливу недобросовісних учасників руху. З ринком він дуже схожий, оскільки іноді ринок поводиться як п'яний безрозсудний водій, тому торговцю завжди потрібна подушка безпеки.

Захищаючи свої позиції ретельно, торговець може витримати ряд невеликих втрат і залишатися на ринку. Відповідно до стратегії торговельного хаосу, подушку безпеки або захисну стоп-лосс слід розміщувати на одну крапку вище / нижче, ніж найвище / найменше значення свічника, попереднє до поточного.

Другий рівень: Розширений трейдер

Згідно з Теорією хаосу, на цьому рівні трейдер повинен:

  1. Дивіться зв’язок між MFI та розрахунком хвиль Елліотта.
  2. Використовуйте прибуток для обчислення хвиль Елліотта.
  3. Навчіться виявляти фрактали та виходити на ринок на них.
  4. Зрозумійте, як використовувати важіль для початку торгів або скасування виходу на ринок.

Основна мета торговця на даний момент - "регулярно брати гроші з ринку".

Елліотт хвилі

Хвиля Елліотта - модель основної ринкової структури, а фрактал - головний елемент хвилі Елліотта.

Основний набір хвильового циклу Елліотта складається з імпульсу "п'ять" і коригування "три". Хвилі можуть бути як розширеними, так і стисненими як за ціною, так і за часом, але основні структури залишаються постійними.

Характеристика хвиль

Утворенню першої хвилі буде передувати дивергенція на осциляторі MFI. Тоді слід очікувати різкого руху від основи (зверху).

П'ять магічних куль, що вбивають тенденцію

Щоб визначити кінець поточної тенденції та початок нового, слід побачити:

  1. розбіжність
  2. цільова область
  3. фрактали
  4. присідання
  5. зміни індикатора імпульсу.

Як тільки перша хвиля закінчиться, слід очікувати руху в зворотному напрямку. Це буде друга хвиля. Цілі хвилі № 2 можна визначити за шкалою Фібо або за допомогою розрахунку внутрішньої хвилі. Найчастіше цілі другої хвилі складають між 38.2% та 61.8% порівняно з діапазоном руху першої хвилі.

Однією з основних характеристик хвилі № 3 є її динаміка. Треті хвилі дуже часто виглядають майже вертикально. Хвиля № 3 супроводжується великим обсягом. Найкраща хвиля для обчислення кінця третьої хвилі - перейти на менший часовий проміжок і знайти п’ять магічних куль.

Могутню хвилю № 3 замінює виправна хвиля № 4, що пояснюється блокуванням прибутку. Корекцію в четвертій хвилі можна обчислити так само, як і на хвилі № 2, але порівняно з третьою хвилею.

Хвиля № 5 зазвичай становить 61.8% довжини хвилі № 3.

Виправлення

Виправлення можуть бути простими і складними. У трихвильовій корекції "abc" хвиля "b" містить три хвилі, тоді як хвиля "c" містить п'ять. Хвиля "а" може містити як три, так і п'ять хвиль.

Поєднання MFI з хвилями Елліотта

Усереднене значення MFI є найвищим для хвиль № 3. У хвилях № 1 та № 5 середнє значення MFI було нижчим. Було зрозуміло, що існує розбіжність між ціною в кінці хвилі № 3 і середньою MFI або хвилею 5. Хоча ціна в кінці хвилі № 5 була вищою, ніж в кінці хвилі № 3, середня ПІІ на хвилі № 5 була меншою, утворюючи дивергенцію. Це розбіжність ідентифікує кінець ряду імпульсів і прогнозує перевернення тенденції.

Прибуток-MACD (5/34/5)

Основними цілями та завданнями при використанні Profitunity-MACD (5/34/5) є:

  1. Визначте пік хвилі № 3
  2. Визначте кінець хвилі № 4
  3. Вивчення точки кінця тренду та піку хвилі № 5
  4. Негайне інформування про напрям поточної сили, що рухається (імпульс), або на якій стороні тренду повинен працювати трейдер.

Фрактал як сигнал до дії

Фрактальна модель - це послідовність щонайменше з п'яти свічників, де середній свічник повинен мати найвищий / найнижчий високий / низький рівень, ніж два попередні та наступні свічники.

Фрактал вгору, купити

A fractal up

Фрактал вниз, щоб продати

A fractal down

Суміжні фрактали, купувати та продавати

Adjacent fractals

Подвійний фрактал на одному свічнику, купити та продати

A double fractal on one candlestick

Фрактал з 6 свічників, купити

A fractal of 6 candlesticks

У надфракційній торгівлі торговець повинен звертати увагу лише на найвищу цінність свічника, а в нижній фракталі - на найнижчу.

Фрактал може грати кілька ролей. Це може бути фрактальний старт, фрактальний сигнал та фрактальна зупинка. Роль фрактала залежить від того, де він розташований у послідовності руху на ринку.

Визначення

Фрактальний початок - це фрактал, за яким слідує фрактал у зворотному напрямку.

A fractal start

Фрактал сигналу - це будь-який фрактал, який слідує за фракталом у зворотному напрямку.

A signal fractal

Фрактальна зупинка - найвищий фрактальний пік із двох останніх фракталів, що прямують у зворотному напрямку.

A fractal stop

Важіль

Як тільки ми бачимо фрактальний старт або сигнал, ми отримуємо важіль.

Як працювати з фракталом і важелем

Знайшовши утворення двох сусідніх фракталів, що прямують у зворотному напрямку, ми можемо побачити фрактальний початок та фрактальний сигнал. Якщо остання розірвана, ми рухаємося у напрямку прориву. Фрактальна зупинка стоїть на одному, але останньому фракталі у зворотному напрямку.

Якщо ринок не вириває фрактал сигналу, але відхиляється від нього, створюючи новий рівень для більш вигідної торгівлі, трейдер повинен сплатити відкладений порядок на 1 бал вище / нижче, ніж екстремум сигнального фрактального свічника.

3 рівень: компетентний торговець

Мета - навчитися читати ринок без помилок, знати та розуміти речі, які дозволять отримати максимальний прибуток від інвестицій.

На цьому рівні торговець може керувати кількома позиціями одночасно, змінюючи обсяги торгівлі. Торговець третього рівня знає вкласти максимум з мінімальним ризиком та вкласти мінімум, коли ризик високий. Торговець є компетентним, але ще не в змозі висловити свою особистість на ринку.

Приклад п'яти магічних куль у компетентного торговця

An example of the five magic bullets of a competent trader
  1. Зближення / розбіжність між хвилями № 3 та № 5
  2. Ціна знаходиться всередині цільової області
  3. Фрактал знаходиться в нижній точці
  4. Сквот-бар на одному з трьох найнижчих свічників
  5. Тенденція ринку змінює свій рух

Якщо ми бачимо таку картину на щоденному графіку валютної пари, ми переходимо на H4, щоб почати торгувати і шукати фрактальну стартову модель.

An example of the five magic bullets of a competent trader

У цій ситуації на 1 бал вище вказаного фрактального максимуму, який потрібно придбати, слід розмістити замовлення "Стоп", а на 1 бал нижче мінімуму фрактальної зупинки, слід поставити захисну стоп-програш. Для первинного порядку обсяг може становити 1-2% від капіталу. Після того, як відбудеться прорив і спрацьовує перший порядок, трейдер повинен стежити за наступними фракталами, щоб придбати форму. Розмір наступних замовлень можна збільшити в кілька разів. Одночасно слід оптимізувати захисний порядок, переміщуючи його вздовж оновлених фрактальних упорів.

При такому методі роботи першим входом у торгівлю є випробування, перевірка того, чи правильно визначили тенденцію. Кожен наступний запис із збільшеним обсягом дозволить вам отримати максимальний прибуток, якщо тенденція розвиватиметься, при переміщенні Stop Loss ви зможете мінімізувати втрати після відміни тренда.

Рівень 4: Умілий трейдер

Метою є вивчення зв'язку між характерними рисами досвідчених торговців та ринковим характером.

Принципи комунікації "людина-ринок", що призводять до втрат, якщо їх трактувати неправильно:

  1. 90% того, що ви чуєте про ринок, - це брехня.
  2. Ринок не може брехати.
  3. Ринок може говорити лише про себе.

Структура організму впливає на торгівлю. Існує три типи тіла, кожен з яких має унікальну характеристику. Для ендоморфа це маса, для мезоморфа - сила, для ектоморфа - швидкість. Людина-ендоморф головним чином мотивується комфортом і шукає легких способів виконання завдань, у тому числі в торгівлі. Люди-мезоморфи зовсім протилежні, оскільки вони спеціально шукають "незручні" ситуації. Їм потрібні виклики та боротьба, і, природно, вони є лідерами. Люди ектоморфа воліють почувати себе гідними. Вони хочуть виконувати завдання, які покажуть іншим, на що ектоморфи здатні.

Людина будь-якого типу може успішно торгувати. Це просто те, що якщо ви врахуєте тип свого тіла та свій природний апарат, ви зможете створити такі умови торгівлі, які полегшать вашу роботу та усунуть багато речей, які змусять вас відчувати себе напруженими.

У людини не "один" мозок, а три "свідомі елементи": лівий паренцефалон, центральна частина мозку та правий паренцефалон. Це натякає на ідею, що всередині торговця живуть три особистості.

Мета лівого паренцефалону - проаналізувати, знати що, але ніколи не знати як. Завдання лівого паренцефалону - проаналізувати, але не полегшити вибір торгових позицій чи хорошого місця для торгівлі.

Центральна частина мозку потребує багато сил, оскільки вона регулює наші життєві процеси. Саме це дозволяє нам бачити нерозумні помилки в торгівлі, але тільки після того, як ми їх допустили.

Правильний паренцефалон унікальний не лише тим, що він потужний, але й тому, що може поглинати необмежений обсяг знань. Це найкраща частина мозку для торговця.

Торговці, де домінує лівий паренцефалон, втрачають частіше, оскільки перебувають у постійному страху і завжди знаходяться в неправильному місці. Ті, хто торгує з центральними частинами мозку, програють, тому що вони необачні. Ті, хто торгує своїм правим паренцефалоном, втрачають через погане управління фондами.

Маючи на увазі вищезазначене, будь-який трейдер-початківець може проаналізувати себе і, якщо потрібно, виправити свої старі звички, придбавши нові, більш "успішні".

Рівень 5: Експертний трейдер

Мета - зрозуміти набір ваших особистих забобонів та ваших індивідуальних торгових програм; полегшити зв’язок з ринком; вивчити спосіб інтеграції в основну структуру ринку.

На цьому рівні людина починає розуміти, що тільки вчора було їм абсолютно невідомо. Вони починають вірити в себе беззаперечно, передбачає всі ризики та потенціал для перемоги в будь-якому випадку. Для переходу до цього рівня необхідно:

  1. Життя - це особлива гра, в якій людина робить щось важливе, ніж те, що існує.
  2. Основна мета цієї гри - зрозуміти, хто ми насправді є.
  3. Єдиний правильний спосіб грати в цю гру з позиції, де ви самі знаєте, - усвідомити: все, що було - було нормально, і це потрібно усвідомити раніше, ніж ви перетворите те, що не існує в тому, що існує.

Психологія та набори переконань

На ринку всі торгують відповідно до своїх наборів переконань. Не має значення, як виглядає набір переконань торговця. Якщо вони не беруть участі в торгівлі, їх думка не впливає на ринок.

Ваше власне програмне забезпечення для торгівлі

У вашому особистому "файлі" для торгівлі програмним забезпеченням є чотири програми:

  1. Програма самозбереження
  2. Програма жадібності
  3. Програма впевненості в торгівлі
  4. Програма для отримання задоволення

Хоча кожен використовує їх у повсякденному житті та торгівлі, у кожному випадку ви можете використовувати лише одну, швидко перемикаючись між ними.

Наш індивідуальний набір переконань визначає програму, з якою ми живемо та торгуємо. І програма, яку ми використовуємо в кожний момент, визначатиме нашу поведінку на ринку.

Програма самозбереження

Якщо ця програма спрацьовує, нашим головним завданням стає захист та почуття захисту. Ця програма має позитивну і "правильну" мету, але вона явно непридатна для торгівлі. Це програма, яка змушує трейдера купувати на дуже високому рівні і продавати на низькому.

Програма жадібності

Коли ця програма запускається, нас цікавить ціна, а не вартість. Це погана сторона. Яскравою стороною цього програмного забезпечення є той факт, що він найкращий для вивчення структури ринку, аналізу та підготовки до торгівлі.

Програма довіри до торгівлі

Ця програма викликає впевненість і спокій. Це ідеальне програмне забезпечення для торгівлі, але не як ідеальне для аналізу.

Програма задоволення

Коли ви запускаєте цю програму, вас цікавлять три речі:

  1. Особисті пам'ятки
  2. Плани на майбутнє
  3. Нові пригоди та емоції

Це найкраща програма для торгівлі. Програма створила всі умови для проживання незалежно від обставин. За допомогою цієї програми ви можете легко змінити своє становище на ринку. Зупинка чи розворот ніколи не є проблемою. У програмі страху зупинки та перевороти майже неможливі. У той час як "страх" бореться з ринком, "насолоджуючись" рухається разом з ринком плавно і синхронно.

резюме

Скільки б детально я не намагався говорити про ідеї, методи та підходи Білла Вільямса, ніщо не може бути кращим, ніж вивчення першоджерела. Ось чому я рекомендую вам прочитати не тільки першу книгу, але й наступну. Однак ви повинні пам’ятати, що якщо ви просто читаєте книгу і ніколи не застосовуєте її до торгівлі, ви просто прочитаєте книгу. Виконайте всі кроки розвитку торговця, здобудьте спокій експерта і насолоджуйтесь своєю торгівлею.




Коментарі

Попередня стаття

Тиждень на ринку (01/27 - 02/02): Brexit і ФРС привертають максимум уваги

Останній тиждень січня буде принаймні цікавим: Brexit наближається, хоча важко було повірити, що ми його коли-небудь побачимо. ФРС прийме своє рішення щодо курсу, а також Банк Англії.

Наступна стаття

Які запаси ростуть під час коронавірусної епідемії?

Можливість заробити трохи грошей на епідемії не варто знехтувати огидою, адже все на світі взаємопов’язане. Купуючи акції, ви інвестуєте в компанію, яка, у свою чергу, інвестує у винахід вакцини. Таким чином, ви не погіршуєте ситуацію, допомагаєте вирішити проблему.