Торгуємо як Cперандео: розворот 1-2-3 і патерн 2B

Переглядів: 0 views
Час на прочитання статті: 5 мін



У цій статті ми розберемо два методи торгівлі від відомого майстра біржової торгівлі з Уолл Стріт Віктора Сперандео (Victor Sperandeo). Багаторічний досвід успішної торгівлі і управління інвестиціями, а також видані книги з трейдингу принесли Віктору Сперандео заслужену славу і популярність в торговому співтоваристві.

Як побудувати лінію тренду?

Згідно з визначенням технічного аналізу, тренд (trend, тенденція) - це період, коли ціна рухається переважно в одному напрямку - підвищується або знижується. Тобто тенденцією називається односпрямований рух ціни. Причиною виникнення тенденцій можуть стати економічні та політичні чинники, форс-мажорні обставини.

За тривалістю Сперандео виділяє три види трендів, які можуть діяти одночасно і рухатися в протилежних напрямках:

  • Короткостроковий тренд - триває від декількох днів до декількох тижнів, в середньому 14 робочих днів.
  • Середньостроковий тренд - тривалість від декількох тижнів до декількох місяців.
  • Довгостроковий тренд - тривалість від декількох місяців до декількох років.

Торгувати можна будь-який з цих трендів, трейдери зазвичай орієнтуються на короткострокові та середньострокові тренди, інвестори - на середньострокові і довгострокові. Для торгівлі розворотів моделей потрібно, щоб в даний момент на ринку присутня низхідна або висхідна тенденція:

  • Висхідний тренд - це рух ціни, що складається з ряду вищих максимумів і більш високих мінімумів ціни.
  • Низхідний тренд - це рух ціни, що характеризується рядом більш низьких максимумів і більш низьких мінімумів ціни.

Важливим аспектом аналізу тренду є побудова лінії тренду. Пробиття ціною лінії тренду буде сигналізувати про початок корекції або розворот тренду. Для побудови використовуються наступні правила:

  • Лінія висхідного тренду: проводиться на графіку висхідного тренду через 2 точки: 1-ша точка - це мінімум, що передує абсолютному максимуму тренду; 2-га точка - це перший мінімум, з якого почався висхідний тренд. Якщо при цьому лінія тренду перетинає графік ціни, то 2-га точка (найдальший мінімум) переноситься на наступний, більш близький мінімум, щоб лінія тренду не перетинаються з графіком ціни.
Лінія висхідного тренду - Сперандео
Лінія висхідного тренду - Сперандео
  • Лінія низхідного тренду: будується на графіку низхідного тренду через 2 точки: 1-ша точка - це максимум, найбільш близький до абсолютного мінімуму тренду; 2-га точка - це перший максимум, з якого почався низхідний тренд. Якщо при цьому лінія тренду перетне графік ціни, то 2-гу точку (найдальший максимум) потрібно перенести на більш близький максимум таким чином, щоб усунути перетин лінії тренду з графіком ціни.
Лінія низхідного тренду - Сперандео
Лінія низхідного тренду - Сперандео

Розворот тренду 1-2-3

Правило розвороту тренду 1-2-3 Сперандео починає діяти, коли графік ціни пробиває лінію тренду. Це перший передвісник можливого розвороту тренду, після появи якого може сформуватися розворот 1-2-3. Нижче послідовно розглянемо правила формування розвороту і його торгівлі для висхідного і низхідного трендів:

Розворот 1-2-3 в висхідному тренді

  • Знаходимо на графіку ціни діючий висхідний тренд і проводимо лінію тренду.
  • Після пробиття лінії тренду позначаємо попереднє пробиття максимуму ціни точкою 1, а сформований після пробиття мінімум - точкою 2.
  • Після формування точки 2 слід новий висхідний імпульс в сторону тренду, який завершується нижче максимуму в точці 1. Допускається короткочасне перевищення точки 1 (помилковий пробій), якщо відразу після цього слідує сильний відкат вниз. Новий максимум позначаємо точкою 3.
  • Розворот 1-2-3 вступає в гру, якщо ціна йде далі вниз, оновлюючи мінімум в точці 2. Відкриваємо позицію на продаж, стоп ставимо вище точки 3.
Розворот 1-2-3 в висхідному тренді
Розворот 1-2-3 в висхідному тренді

Розворот 1-2-3 в низхідному тренді

  • Визначаємо на графіку ціни діючий низхідний тренд і будуємо лінію тренду.
  • Коли графік ціни перетне лінію тренду вгору, позначимо попередній перед пробиттям мінімум ціни точкою 1, а що утворився після пробиття лінії тренду максимум - точкою 2.
  • Потім, від точки 2 слідує новий імпульс ціни вниз, який не опускається нижче мінімуму в точці 1. Допускається короткочасне відновлення мінімуму в точці 1 ("проба" мінімуму), якщо відразу після цього слідує сильний відкат вгору. Новий мінімум позначаємо точкою 3.
  • Повністю сформованим розворот 1-2-3 вважається тільки після того, як ціна піде далі вгору, перевищивши максимум в точці 2. Відкривається позиція на покупку, стоп ставимо нижче точки 3.
Розворот 1-2-3 в низхідному тренді
Розворот 1-2-3 в низхідному тренді

Це авторський, консервативний спосіб торгівлі розвороту 1-2-3 від Віктора Сперандео. Я іноді застосовую більш агресивний спосіб торгівлі: відразу після формування точки 3. Сигналом може служити помилковий пробій або будь-який розворотний патерн Price Action. Це менш надійно, оскільки розворот ще не отримав підтвердження (пробою точки 2), але зате дає можливість входити з меншим стопом і більш вигідним співвідношенням стоп / профіт.

Розворот 1-2-3 в низхідному тренді
Розворот 1-2-3 в низхідному тренді

Патерн 2В

Патерн 2В або індикатор 2В - так називає його в своїй книзі Сперандео - являє собою разворотну формацію, що складається з двох прилеглих максимумів / мінімумів ринку. На графіку ціни патерн 2В дуже схожий на фігуру теханалізу "Подвійна вершина" (або "Подвійне дно" на низхідному тренді), а за принципом торгівлі дуже схожий з "черепаховим супом" Лінди Рашке.

Патерн 2В в висхідному тренді

В ході висхідного тренду формуються дві прилеглих вершини на графіку ціни. Ціна останнього максимуму трохи перевищує першу вершину, але не може довго затриматися на цьому рівні і починається рух вниз, тобто утворюється помилковий пробій першого максимуму.

Після закриття ціни знову нижче рівня першого максимуму відкривається позиція на продаж, стоп ставиться за максимум другої вершини. Профіт в середньостроковій торгівлі Сперандео рекомендує ставити в 5 разів більше стопа. Завдяки такому співвідношенню одна прибуткова операція з лишком компенсує 2-3 збиткових.

Патерн 2В в висхідному тренді
Патерн 2В в висхідному тренді

Патерн 2В в низхідному тренді

Для низхідного тренду правила торгівлі аналогічні, тільки навпаки:

  • На графіку ціни в ході низхідного тренду формуються дві прилеглих впадини.
  • Ціна в другій впадині йде нижче мінімуму першої, але не може там надовго затриматися і повертається вище.
  • Після поновлення першого мінімуму з подальшим поверненням і закриттям ціни вище - відкриваємо позицію на покупку. Стоп нижче останньої впадини, профіт в 5 разів більше стопа.
Патерн 2В в низхідному тренді
Патерн 2В в низхідному тренді

Висновок

Багаторічний досвід успішної торгівлі на біржових ринках зробив методи торгівлі Віктора Сперандео затребуваними і популярними серед трейдерів. Описані в його книгах прийоми торгівлі працюють і по цей день, допомагаючи отримувати прибуток тим, хто розібрався у всіх тонкощах його підходу і навчився їх правильно застосовувати на практиці.

У даній статті ми розібрали, як будувати трендову лінію по Сперандео, торгувати розворот 1-2-3 і патерн 2В. Для більш повного і детального ознайомлення з описаними тут методами, а також з іншими прийомами торгівлі по Сперандео, рекомендую прочитати книги автора: "Трейдер Вік - Методи майстра Уолл-Стріт" ("TRADER VIC - Methods of a Wall Street Master") і "Трейдер Вік II - Принципи професійної спекуляції" ("TRADER VIC II - Principles of Professional Speculation").




Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

Як спіймати розворот тренду? 5 стратегій для визначення

Досвідчені трейдери вважають, що набагато ефективніше торгувати саме в бік тренду, а не проти нього. Напевно багато хто чув такі вирази: "Торгуй по тренду" або "Тренд - твій друг", - є безліч подібних настанов від досвідчених учасників ринку. Водночас бажання розвернути ринок може бути викликано лише можливістю увійти в ринок на самому початку тренду і з мінімальними ризиками. Тому бажання трейдера купити на мінімумі і продати на максимумі також цілком обґрунтоване.

Наступна стаття

Торгові стратегії, які перевернули світ трейдингу: "Торговий Хаос-2" Білла Вільямса (частина 4)

Сьогодні наша стаття завершить розгляд ідей і підходів Білла Вільямса згідно Теорії Хаосу. Ми познайомимося з новими індикаторами, системою пошуку сигналів на покупку / продаж, сигналами на додавання позицій, методикою оптимізації захисту і мінімізації ризиків. Крім цього розберемо "зворотню піраміду" Вільямса, як агресивну модель мані-менеджменту для майстерних трейдерів, які дотримуються правила стратегії Торгового Хаосу.