У цій статті ми розберемо два методи торгівлі від відомого майстра біржової торгівлі з Уолл Стріт Віктора Сперандео (Victor Sperandeo). Багаторічний досвід успішної торгівлі і управління інвестиціями, а також видані книги з трейдингу принесли Віктору Сперандео заслужену славу і популярність в торговому співтоваристві.
Як побудувати лінію тренду?
Згідно з визначенням технічного аналізу, тренд (trend, тенденція) - це період, коли ціна рухається переважно в одному напрямку - підвищується або знижується. Тобто тенденцією називається односпрямований рух ціни. Причиною виникнення тенденцій можуть стати економічні та політичні чинники, форс-мажорні обставини.
За тривалістю Сперандео виділяє три види трендів, які можуть діяти одночасно і рухатися в протилежних напрямках:
- Короткостроковий тренд - триває від декількох днів до декількох тижнів, в середньому 14 робочих днів.
- Середньостроковий тренд - тривалість від декількох тижнів до декількох місяців.
- Довгостроковий тренд - тривалість від декількох місяців до декількох років.
Торгувати можна будь-який з цих трендів, трейдери зазвичай орієнтуються на короткострокові та середньострокові тренди, інвестори - на середньострокові і довгострокові. Для торгівлі розворотів моделей потрібно, щоб в даний момент на ринку присутня низхідна або висхідна тенденція:
- Висхідний тренд - це рух ціни, що складається з ряду вищих максимумів і більш високих мінімумів ціни.
- Низхідний тренд - це рух ціни, що характеризується рядом більш низьких максимумів і більш низьких мінімумів ціни.
Важливим аспектом аналізу тренду є побудова лінії тренду. Пробиття ціною лінії тренду буде сигналізувати про початок корекції або розворот тренду. Для побудови використовуються наступні правила:
- Лінія висхідного тренду: проводиться на графіку висхідного тренду через 2 точки: 1-ша точка - це мінімум, що передує абсолютному максимуму тренду; 2-га точка - це перший мінімум, з якого почався висхідний тренд. Якщо при цьому лінія тренду перетинає графік ціни, то 2-га точка (найдальший мінімум) переноситься на наступний, більш близький мінімум, щоб лінія тренду не перетинаються з графіком ціни.
- Лінія низхідного тренду: будується на графіку низхідного тренду через 2 точки: 1-ша точка - це максимум, найбільш близький до абсолютного мінімуму тренду; 2-га точка - це перший максимум, з якого почався низхідний тренд. Якщо при цьому лінія тренду перетне графік ціни, то 2-гу точку (найдальший максимум) потрібно перенести на більш близький максимум таким чином, щоб усунути перетин лінії тренду з графіком ціни.
Розворот тренду 1-2-3
Правило розвороту тренду 1-2-3 Сперандео починає діяти, коли графік ціни пробиває лінію тренду. Це перший передвісник можливого розвороту тренду, після появи якого може сформуватися розворот 1-2-3. Нижче послідовно розглянемо правила формування розвороту і його торгівлі для висхідного і низхідного трендів:
Розворот 1-2-3 в висхідному тренді
- Знаходимо на графіку ціни діючий висхідний тренд і проводимо лінію тренду.
- Після пробиття лінії тренду позначаємо попереднє пробиття максимуму ціни точкою 1, а сформований після пробиття мінімум - точкою 2.
- Після формування точки 2 слід новий висхідний імпульс в сторону тренду, який завершується нижче максимуму в точці 1. Допускається короткочасне перевищення точки 1 (помилковий пробій), якщо відразу після цього слідує сильний відкат вниз. Новий максимум позначаємо точкою 3.
- Розворот 1-2-3 вступає в гру, якщо ціна йде далі вниз, оновлюючи мінімум в точці 2. Відкриваємо позицію на продаж, стоп ставимо вище точки 3.
Розворот 1-2-3 в низхідному тренді
- Визначаємо на графіку ціни діючий низхідний тренд і будуємо лінію тренду.
- Коли графік ціни перетне лінію тренду вгору, позначимо попередній перед пробиттям мінімум ціни точкою 1, а що утворився після пробиття лінії тренду максимум - точкою 2.
- Потім, від точки 2 слідує новий імпульс ціни вниз, який не опускається нижче мінімуму в точці 1. Допускається короткочасне відновлення мінімуму в точці 1 ("проба" мінімуму), якщо відразу після цього слідує сильний відкат вгору. Новий мінімум позначаємо точкою 3.
- Повністю сформованим розворот 1-2-3 вважається тільки після того, як ціна піде далі вгору, перевищивши максимум в точці 2. Відкривається позиція на покупку, стоп ставимо нижче точки 3.
Це авторський, консервативний спосіб торгівлі розвороту 1-2-3 від Віктора Сперандео. Я іноді застосовую більш агресивний спосіб торгівлі: відразу після формування точки 3. Сигналом може служити помилковий пробій або будь-який розворотний патерн Price Action. Це менш надійно, оскільки розворот ще не отримав підтвердження (пробою точки 2), але зате дає можливість входити з меншим стопом і більш вигідним співвідношенням стоп / профіт.
Патерн 2В
Патерн 2В або індикатор 2В - так називає його в своїй книзі Сперандео - являє собою разворотну формацію, що складається з двох прилеглих максимумів / мінімумів ринку. На графіку ціни патерн 2В дуже схожий на фігуру теханалізу "Подвійна вершина" (або "Подвійне дно" на низхідному тренді), а за принципом торгівлі дуже схожий з "черепаховим супом" Лінди Рашке.
Патерн 2В в висхідному тренді
В ході висхідного тренду формуються дві прилеглих вершини на графіку ціни. Ціна останнього максимуму трохи перевищує першу вершину, але не може довго затриматися на цьому рівні і починається рух вниз, тобто утворюється помилковий пробій першого максимуму.
Після закриття ціни знову нижче рівня першого максимуму відкривається позиція на продаж, стоп ставиться за максимум другої вершини. Профіт в середньостроковій торгівлі Сперандео рекомендує ставити в 5 разів більше стопа. Завдяки такому співвідношенню одна прибуткова операція з лишком компенсує 2-3 збиткових.
Патерн 2В в низхідному тренді
Для низхідного тренду правила торгівлі аналогічні, тільки навпаки:
- На графіку ціни в ході низхідного тренду формуються дві прилеглих впадини.
- Ціна в другій впадині йде нижче мінімуму першої, але не може там надовго затриматися і повертається вище.
- Після поновлення першого мінімуму з подальшим поверненням і закриттям ціни вище - відкриваємо позицію на покупку. Стоп нижче останньої впадини, профіт в 5 разів більше стопа.
Висновок
Багаторічний досвід успішної торгівлі на біржових ринках зробив методи торгівлі Віктора Сперандео затребуваними і популярними серед трейдерів. Описані в його книгах прийоми торгівлі працюють і по цей день, допомагаючи отримувати прибуток тим, хто розібрався у всіх тонкощах його підходу і навчився їх правильно застосовувати на практиці.
У даній статті ми розібрали, як будувати трендову лінію по Сперандео, торгувати розворот 1-2-3 і патерн 2В. Для більш повного і детального ознайомлення з описаними тут методами, а також з іншими прийомами торгівлі по Сперандео, рекомендую прочитати книги автора: "Трейдер Вік - Методи майстра Уолл-Стріт" ("TRADER VIC - Methods of a Wall Street Master") і "Трейдер Вік II - Принципи професійної спекуляції" ("TRADER VIC II - Principles of Professional Speculation").
Коментарі