Торгові стратегії, що змінили світ: Торговий хаос-2 Біллом Вільямсом (частина 4)

Торгові стратегії, які були революцією: Торговий хаос-2 Біллом Вільямсом (частина 4)

переглядів: переглядів 722
Час читання: 9 хвилин



Ласкаво просимо до нашого блогу!

На сьогоднішній день нам вдалося описати ринкову поведінку та те, як велика частина торговців веде себе там. Ми розглянули Торговий Хаос як більш ефективну парадигму інтерпретації способу існування та розвитку ринку та натовпу ринку. Сьогоднішній пост призначений для завершення аналізу ідей та підходів Білла Вільямса відповідно до Теорії Хаосу. Ми дізнаємось про нові показники, систему пошуку сигналів купівлі / продажу, сигнали для додавання позицій, методи оптимізації захисту та мінімізації ризиків. Крім того, ми розглянемо "Зворотну піраміду" Вільямса як агресивну модель управління грошима для кваліфікованих та досвідчених трейдерів, які дотримуються правил стратегії торгового хаосу.

Сходи до прибутку

Як і у своїй першій книзі, Білл Вільямс наполягає на ідеї, що існує універсальний п’ятиступінчастий прогрес від першого зацікавлення чи новачків до того, щоб стати експертом у будь-якій галузі починань.

Функція початківець рівень полягає в тому, щоб ви могли торгувати на ринку і не втрачати гроші, отримуючи досвід.

повне г, повне г,, показали, від, номер, XNUMX просунутий новачок став якісним виробником прибутку.

повне г, повне г,, показали, від, номер, XNUMX грамотний торговець більше схожий на майстра, який використовує інструменти у своїй щоденній роботі, що призводить до запланованих результатів. Іншими словами, компетентний трейдер збільшує свою загальну рентабельність інвестицій за кожну угоду, змінюючи як інструменти, так і обсяги.

повне г, повне г,, показали, від, номер, XNUMX досвідчений торговець торгує тим же темпом, на якому живе ринок. На цьому етапі трейдер створює як психічно, так і фізично свою базову структуру, спираючись на структуру ринку.

Для експерт-трейдер На п’ятому рівні торгівля - це спосіб низького стресу. Ви відчуваєте, ніби пливете по річці, яка надає вам будь-яке бажання, яке ви назвете. Ваша приємна фантазія стала повністю досяжною, дотримуючись підходу Profitunity.

Могутній алігатор

У цій ранній частині двадцять першого століття ми маємо вибір бути або частиною останнього покоління торговців та інвесторів, що використовують лінійні (неефективні) методи, або першого покоління, що використовують ефективні нелінійні (хаотичні) методи

Алігатор служить компасом для того, щоб вести торгівлю у відповідному напрямку незалежно від того, в який бік рухається негайна ціна.

Завдання алігатора

  1. Забезпечте інтегрований підхід до моніторингу імпульсу ринку на трьох різних часових межах в одному графіку.
  2. Наведіть простий показник, щоб знати, коли тренд починається та припиняється.
  3. Створіть захисний пристрій, щоб не втрачати гроші під час ринку з обмеженою діапазоном.

Що таке алігатор?

В основному, Алігатор - це поєднання ліній балансу з використанням фрактальної геометрії та нелінійної динаміки. Синя лінія, яку називають щелепою алігатора, є лінією балансу за будь-який часовий проміжок на графіку. (Синя) лінія балансу - це місце, де був би ринок, якби не було нової інформації, що надходить. Відстань між цією лінією та поточною ціною є свідченням того, як торговці трактують цю нову вхідну інформацію. Червона лінія (зуби алігатора) - це лінія балансу на один значний часовий проміжок нижче.

Важливим у цьому випадку є приблизно одна п’ята частина часового діапазону на графіку. Так, приблизно, якщо часовий проміжок на поточному графіку є щоденним і посилається на Синю лінію, Червона лінія буде приблизною до годинної діаграми. Зелена лінія (губи алігатора) є лінією балансу для ще однієї значної часової рамки нижче. Знову це буде приблизно п'ята частина часової рамки червоної лінії. Отже, якщо діаграма, яку ми вивчаємо, щоденна, червона лінія буде приблизною до годинної діаграми, а зелена - приблизно 5 - 10-хвилинною діаграмою.

Алігатор - Торговий хаос

Іншим способом - синя лінія - це місце, де ринок буде на щоденній діаграмі, червона лінія - це місце, де ринок опиниться приблизно на одночасовій графіці, а зелена лінія - там, де ринок буде приблизно 5-10-хвилинний графік. Пам'ятайте, що ці значення часу є приблизними і не пов'язані з часом. Нова надходить інформація спочатку впливатиме на зелену лінію, а потім на червону та нарешті на синю.

Побудова алігатора

  • Блакитна лінія - 13-барне згладжене середнє зміщення 8 барів у майбутнє
  • Червона лінія - 8-барний згладжений середній зміщення на 5 барів у майбутнє
  • Зелена лінія - 5-барний згладжений ковзний середній зсув 3 бари в майбутнє
Параметри алігатора - торговий хаос

Коли лінії Алігатора переплітаються, він спить, а це означає, що ринок обмежений діапазоном. Чим довше спить голодник, якого він стає.

Коли він прокидається від тривалого сну, він дуже голодний і переслідує ціну (їжу-алігатор) набагато далі, оскільки для наповнення його шлунку потрібно більше цін.

Хід алігатора - торговий хаос

Білл Вільямс не рекомендував торгувати, поки Алігатор спить, але вважав, що торговці повинні шукати сигнали, коли він прокидається. Полювання на алігатора - найкраща година для торговців для збільшення прибутку.

Перший мудрець

Перший мудрець - найкращий інструмент для виходу на ринок; це перший сигнал контратренда. Перший мудрець - бичачий / ведмежий розбіжний бар.

Ведмежий розбіжний бар

Ведмежа розбіжна планка - це брусок, який має більш високий рівень і закривається в нижній половині цього бруска.

Ведмежий розбіжний бар - торговий хаос

Бичачий розбіжний бар

Бичачий розбіжний брусок - це брусок, який має нижній низ і закривається у верхній половині бруска.

Бичачий розбіжний бар - Торговий хаос
Перший мудрець - Торговий хаос

Вугілля

Ангуляція - Торговий хаос

Коли ціна рухається під більш крутим кутом, ніж Алігатор, вона називається кутуванням. Антуляція - це додатковий аргумент, коли шукаєте розбіжних поганих для укладення угоди чи серії угод.

Правила ангуляції

  1. Цінові бари перетинаються або проходять через рот Алігатора (щелепи, зуби та губи).
  2. Намалюйте або уявіть лінію, яка слідує за ротом Алігатора, але зверніть увагу на щелепу та зуби більше, ніж на губи.
  3. Накресліть або уявіть іншу лінію, яка в основному слідує за краями цінових барів. Ви подивитесь нижній край цін у бік руху, а верхній край цін униз.
  4. Якщо ці два рядки чітко показують, що вони віддаляються один від одного, у вас виникає кут.

Стратегія входу

На бичачому розбіжному бруску ми розміщуємо купівельний стоп на 1-2 пункти над вершиною бичачого розбіжного бруска, а на ведмежий розбіжному бруску ми розміщуємо нашу зупинку продажу на 1-2 пункти нижче нижньої частини ведмежої розбіжної смуги.

Дуже важливий момент: якщо замовлення не вдається (смужка сигналу не порушена) через наступні два рядки, слід видалити очікуване замовлення і вважати панель помилковою. Крім того, якщо сигнал не був порушений, то протилежний бар був порушений замість нього (низький / високий, залежно від сигнальної смуги, бичачий або бичачий).

Стратегія виходу

Після потрапляння нашої зупинки купівлі чи продажу нам потрібна захисна зупинка. Перший захисний упор був би розміщений трохи нижче бичачого розбіжного бруска або трохи вище вершини ведмежого розбіжного бруска.

Як тільки цей сигнал потрапляє, ми ставимо стоп і реверс на наступній панелі. У випадку бичачого звороту, зупинка продажу розміщується нижче нижньої частини бруска. У випадку ведмежого звороту, стоп-купівля розміщується над верхньою стійкою.

Другий мудрець: додаючи силу

Awesome Oscillator

Другий вхідний сигнал базується на Awesome Oscillator (AO). По суті, це проста рухома середня величина на 34 бар, яка віднімається від простої ковзної середньої величини на 5 бар. Awesome Oscillator - це покращений індекс полегшення ринку (MFI). Припустимо, що ви вступили в торгівлю за вказівкою першого мудреця (бичачий / ведмежий розбіжний бар), і зараз ринок рухається у вашому напрямку. Наступним питанням має бути, чи слід додати, і якщо так, де було б найкраще місце?

Другий сигнал покупки мудрої людини утворюється після сигналу покупки у вигляді бичачого зворотного. Це схоже на третю пряму зелену смужку гістограми. Купуючи стоп слід розміщувати на 1-2 пункти над верхньою панеллю сигналу.

Другий сигнал продажу мудрої людини утворюється після бичачого звороту. Це схоже на третю пряму червону смужку гістограми. Зупинка продажу повинна бути розміщена на 1-2 пункти нижче нижньої панелі сигналу.

Два сигнали - Торговий хаос

Третій мудрець: торгує фрактальною беззахисною торгівлею

Сигнал фрактала, як правило, є третьою точкою входу, хоча якщо перед мудрецями 1 і 2 з’явиться відповідний фрактал, ми все одно будемо розміщувати торгівлю на цьому фракталі.

Ми вже говорили про моделі та форми фракталів у попередніх статтях, але лише купувати та продавати фрактали цікаві для нас у торгівлі.

DownFractal - Торговий хаос
Upfractal - Торговий хаос

Після того, як формується фрактальний сигнал і є дійсним щодо його положення поза уступом алігатора. Алігатор допомагає відрізнити справжні фрактали від хибних. Справжній фрактал купівлі - це той, у якому сформована і закрита смужка сигналу над або на зубах Алігатора. Справжній фрактал продажу - це сигнал із смугою сигналу, сформованою внизу або на зубах алігатора.

Купівля зупинки повинна бути розміщена на 1-2 піпси над верхньою панеллю сигналу справжнього фрактала покупки. Зупинка продажу повинна бути розміщена на 1-2 пункти нижче нижньої панелі сигналу справжнього фрактала продажу. Кожен новий справжній фрактал купівлі чи продажу вимагає переведення порядку очікування на більш сприятливий рівень.

Що відбувається, коли мудреці збираються разом?

Всі сигнали - Торговий хаос

Тепер, коли ми розуміємо всіх трьох мудреців, давайте підемо трохи глибше і навчимося максимально вигідно реагувати на різні налаштування, які дає нам ринок. Класичний Спочатку ми вивчаємо незайману установку, де ми виходимо на ринок у такому порядку сигналів, що генеруються на ринку:

  1. Бичачий / ведмежий розбіжний бар
  2. Super AO - три послідовні смуги одного кольору
  3. Фрактальний сигнал

Всі замовлення рівні за обсягом (наприклад, 1 лот).

Приклад

Всі сигнали - Торговий хаос
  • Перший мудрець (ведмежа розбіжна планка) утворився після сильного пориву вгору з хорошою куттю. Гістограма АО була зеленою. Сигнал продажу потрапив на 1.4185.
  • Другий мудрець (третя червона смужка гістограми АО) був сформований на п’ятий день після першого мудреця. Сигнал продажу потрапив у 1.4020.
  • Третій мудрець (фрактал) виявився в тренді декількома зв’язками: третій продаж був за 1.3312, четвертий - 1.3025, п'ятий - 1.2763.

Якби ми брали участь у такій серії замовлень і переміщували Stop Loss по фрактальних максимумах (це ключова стратегія виходу згідно зі стратегією Trading Chaos), то наш вихід був би на рівні 1.3172.

результати

  • Перший мудрець прибуток - 1,013 піпсов або 10,130 XNUMX доларів;
  • Прибуток другого мудреця - 848 піпсов або 8,480 $;
  • Третій мудрець отримує прибуток: 1-й фрактал - 140 піпсов або 1,400 доларів;
  • Третя втрата мудреця: 2-й фрактал - 147 піпсов або 1,470 $;
  • 3-й фрактал - 409 піпсов або 4,090 $.

10,130+8,480+1,400-1,470-4,090=14,450$.

Це скільки грошей ми можемо заробити, якщо правильно прочитати натяки на ринок та вчасно відповісти на них.

Зворотний пірамід - управління грошима на максимумах

Зворотний пірамід - це досить агресивний спосіб управління своїми коштами, і Білл Вільямс не рекомендував його новачкам. Однак якщо ви цього не зробите, це один з найкращих способів максимізувати свій прибуток. Отже, який сенс? Вільямс рекомендує відкрити першу позицію, використовуючи мінімальну суму, 1-2% від свого капіталу, оскільки це момент, коли ви найбільше ризикуєте та спробуйте перевірити нашу гіпотезу щодо майбутньої поведінки на ринку. Як тільки перша позиція стає вигідною, з’являється друга мудра мандат, і ми можемо агресивно збільшуватися. Гучність позиції для другого сигналу повинна бути в чотири рази більшою, ніж попередня угода. Якщо з’явиться третій мудрець (фрактал), обсяг позиції буде втричі більшим, ніж перший. Коли з'явиться ще один фрактал (четверта угода), обсяг позиції слід збільшити вдвічі порівняно з першою угодою.

Така модель, що нагадує «стрибки-рампи», дозволяє отримувати максимум від руху на ринку на самому початку та покривати можливі втрати від останніх угод у разі зворотного. Повернемося до нашого прикладу, але переробимо його за принципом зворотного піраміди.

Наприклад, обсяг нашої першої угоди - 1 лот.

  • Перший мудрець прибуток - 1,013 піпсов або 10,130 XNUMX доларів;
  • Прибуток другого мудреця - 4 * 848 піпсов або 8,480 $;
  • Третій мудрець отримує прибуток: 1-й фрактал - 3 * 140 піпсов або 1,400 $;
  • Третя втрата мудреця: 2-й фрактал - 2 * 147 піпсов або 1,470 $;
  • 3-й фрактал - 1 * 409 піпсов або 4,090 $.

(1*10130)+(4*8480)+(3*1400)-(2*1470)-(1*4090)=41220$.

Кінцевий результат використання принципу зворотної піраміди в кілька разів більший, ніж попередній.

Післямова

Усі книги, ідеї та роздуми Білла Вільямса вплинули не тільки на мене, але й на багатьох інших торговців, і надали нам можливість торгувати на ринку та отримувати прибуток із задоволенням та без стресу. Я вважаю, що його твори "повинні читати і вчитися" для всіх початківців.

Я сподіваюся, що статті з нашого блогу розкриють новачків ринку та мотивують їх читати книги, написані цією видатною людиною.

24 травня 2019 року Білл Вільямс помер. Однак він не тільки зробив слід у світі, але залишив чудову спадщину та велику кількість учнів.

Велике спасибі, господарю!




Коментарі

Попередня стаття

Справжній випадок: як я заробив 1427 доларів за 10 днів на дешевих запасах за допомогою насоса та скидання

Сьогодні ми трохи віддалимось від аналітики та поговоримо про ринок та ситуації, в яких може опинитися торговець, працюючи за системою Pump and Dump.

Наступна стаття

Спіймай свій Smash Day з Ларрі Вільямсом

У цій статті ми обговоримо методи торгівлі відомого біржового трейдера Ларрі Вільямса. Його досвід підтверджується його перемогою в престижному чемпіонаті світу з ф'ючерсу на чемпіонаті світу з футболу Robbins з феноменальним результатом - понад 11000% прибутку в рік.