Торгові стратегії, які перевернули світ трейдингу: "Торговий Хаос-2" Білла Вільямса (частина 4)

Переглядів: 2 views
Час на прочитання статті: 8 хв



Привіт, шановні трейдери!

До цього моменту ми встигли описати поведінку ринку і стан більшості трейдерів в ньому. Розглянули Торговий Хаос як найбільш ефективну парадигму інтерпретації способу існування і розвитку ринку і ринкового натовпу.

Сьогодні наша стаття завершить розгляд ідей і підходів Білла Вільямса згідно Теорії Хаосу. Ми познайомимося з новими індикаторами, системою пошуку сигналів на покупку / продаж, сигналами на додавання позицій, методикою оптимізації захисту і мінімізації ризиків. Крім цього розберемо "зворотню піраміду" Вільямса, як агресивну модель мані-менеджменту для майстерних трейдерів, які дотримуються правила стратегії Торгового Хаосу.

Сходи до прибутку

Як і в першій своїй книзі, Білл Вільямс продовжує наполягати на тому, що нормальна, природна прогресія відбувається за п'ятьма ступенями: від новачка до просунутого, від просунутого до компетентного, від компетентного до майстерного, від майстерного до трейдера-експерта.

Завдання новачка, як і раніше, полягає в тому, вчитися торгувати, але не втрачати гроші, набуваючи досвіду.

Просунутий новачок вже розширює горизонти для торгівлі декількома інструментами, і заробляє. Можливо, трохи, але обов'язково стабільно генерує прибуток.

Компетентний трейдер схожий на ремісника, технічно, точно і виважено використовує інструмент в повсякденній роботі, що веде до запланованого результату. Тобто компетентний трейдер створює прибуток по максимуму для кожної угоди, варіюючи не лише інструменти, а й граючи обсягами.

Досвідчений трейдер торгує в тому ж темпі і ритмі, як живе і розвивається ринок. На цьому етапі трейдер фізично і ментально формує свою власну структуру за образом і подобою структурної моделі ринку.

Трейдер-експерт перетворює торгівлю в гру задоволення, позбавляючись від усіляких стресів і психологічних навантажень. Прибуток перестає бути метою, оскільки він є апріорно обов'язковим, практично гарантованим атрибутом діяльності.

Могутній Алігатор

У цій ранній частині двадцять першого століття перед нами стоїть вибір: або бути частиною останнього покоління трейдерів і інвесторів, що використовують лінійну (неефективну) техніку, або стати частиною першого покоління, що використовує ефективні нелінійні (хаотичні) технічні прийоми.

Алігатор є компасом, що дає орієнтир для торгівлі в правильному напрямку незалежно від поточного руху ціни.

Завдання Алігатора:

  • Відстежувати моментум ринку в трьох різних часових структурах на одному графіку.
  • Дати простий індикатор для ідентифікації початку і завершення тренду.
  • Створити захисний пристрій так, щоб не втрачати грошей під час ринкового Флету.

Що таке Алігатор?

Алігатор є продуктом комбінації ліній Балансу (Balance Lines), фрактальної геометрії і нелінійної динаміки. Синя лінія, яку ще називають "щелепою Алігатора", є лінією рівноваги для будь-якої тимчасової структури на графіку. Вона показує, де був би ринок, якби не було нової вхідної інформації. Відстань між цією лінією і поточною ціною вказує на те, що трейдери інтерпретують цю нову інформацію. Червона лінія ("зуби Алігатора") є лінією рівноваги для уп'ятеро меншої часової структури щодо попередньої.

Тобто якщо часова структура поточного графіку денна, і вона показана синьою лінією, то червона лінія буде приблизно відповідати 4-годинному графіку. Зелена лінія ("губи Алігатора") є лінією рівноваги для ще більш низькою часової структури. Знову ж таки, вона становить приблизно одну п'яту часової структури червоної лінії, тому якщо ми розглядаємо денний графік, червона лінія буде приблизно 4-годинним графіком, а зелена лінія буде приблизно 1-годинним графіком.

Інакше кажучи, синя лінія показує, де був би ринок на денному графіку, червона лінія - де був би ринок на 4-годинному графіку, а зелена лінія показує, де ринок був би на 1-годинному графіку. Ці значення часу приблизні, а не абсолютні і не пов'язані з годинниковим часом. Нова інформація, що надходить буде в першу чергу впливати на зелену лінію, потім на червону лінію і, нарешті, на блакитну лінію.

Конструкція ліній Балансу Алігатора:

  • Синя лінія - 13-свічкова згладжена ковзна середня, зрушена на 8 свічок в майбутнє.
  • Червона лінія - 8-свічкова згладжена ковзна середня, зрушена на 5 свічок в майбутнє.
  • Зелена лінія - 5-свічкова згладжена ковзна середня, зрушена на 3 свічки в майбутнє.

Коли лінії Алігатора починають взаємне зближення це говорить про те, що він втомився і готується до сну. А коли лінії переплітаються, це означає, що Алігатор спить, а на ринку Флет. Чим довше він спить, тим голодніше стає.

Коли він прокидається від довгого сну, лінії розкриваються віялом в напрямку тренда. Він дуже голодний і жене ціну набагато далі, тому що йому потрібно більше цін, щоб набити собі шлунок.

Білл Вільямс не рекомендував торгувати коли Алігатор спить, але рекомендував шукати сигнали пробудження Алігатора. Вихід на полювання Алігатора - це зоряний час для трейдера і максимізації прибутку.

Перший мудрець

Перший мудрець - це найкращий інструмент для входу в ринок, це перший контртрендовий сигнал. Першим мудрецем є свічка бичачого / ведмежого розвороту.

Свічка ведмежого розвороту

Свічка ведмежого розвороту - це свічка, яка має найвищий максимум серед усіх свічок висхідного тренда, і ціну закриття в нижній половині свічки.

Свічка бичачого розвороту

Свічка бичачого розвороту - це свічка, яка має найнижчий мінімум серед усіх свічок спадного тренда, і ціну закриття у верхній половині свічки.

Ангуляція

Коли ціна рухається під більш крутим кутом, ніж Алігатор, це називається ангуляцією (angulation). Ангуляція є додатковим аргументом при пошуку свічки розвороту (розворотника) для входу в угоду або серію угод.

Правила визначення ангуляції:

  • Цінові свічки проходять через пащу Алігатора (щелепу, зуби і губи).
  • Можна провести лінію, яка йде уздовж пащі Алігатора, але основну увагу приділяємо щелепі і зубам.
  • Потрібно прокреслити лінію, яка проходить по краях цінових свічок. Слід дивитися на мінімуми при висхідному русі і максимуми при низхідному.
  • Якщо дві ці лінії явно демонструють, що рухаються геть одна від одної - ви маєте ангуляції.

Стратегія входу

Після утворення бичачої свічки ми можемо розмістити ордер Бай Стоп на 1-2 пункти вище піку сигнальної свічки, а при свічці ведмежого розвороту ми розміщуємо Селл Стоп на 1-2 пункти нижче мінімуму цієї свічки.

Дуже важливий момент: якщо угода не відбулася (не був пробитий сигнальний рівень свічки) протягом наступних двох свічок, відкладений ордер необхідно видалити, а свічку можна визнати помилковою. Також, якщо сигнальний рівень не був пробитий, замість цього був спочатку пробитий протилежний рівень (мінімум / максимум в залежності від того, яка свічка була сигнальною, бичача / ведмежа).

Стратегія захисту

Після того, як спрацьовує Бай або Селл Стоп, необхідно розмістити захисний стоп. Захисний Стоп Лосс слід розмістити трохи нижче мінімуму свічки бичачого розвороту або трохи вище піку свічки ведмежого розвороту.

Після того, як сигнал спрацює, угода включиться в роботу, з наступної свічки ми повинні розмістити ордер Стоп-розворот. При бичачому розворотнику Селл Стоп розміщується трохи нижче мінімуму сигнальної свічки. При ведмежому розворотнику Бай Стоп потрібно розмістити трохи вище максимуму сигнальної свічки.

Другий мудрець: нарощування позиції

Awesome Oscillator

Сигнал для другого входу грунтується на осцилляторі Awesome Oscillator (АО - "шаленний" осцилятор). Це 34-періодна проста змінна середня, яка вираховується з 5-периодної простої ковзної середньої. Awesome Oscillator - це вдосконалений Market Facilitation Index (MFI). Уявімо, що ми відкрили операцію по сигналу першого мудреця (свічки бичачого / ведмежого розвороту), і тепер ринок рухається в нашу сторону. Наступне питання: може, варто збільшити позицію, і де найкраще це зробити?

Сигнал другого мудреця на покупку формується після сигналу на покупку у вигляді бичачого розворотника. Виглядає він, як третій поспіль зелений стовпчик гістограми індикатора. Бай Стоп слід розміщувати на 1-2 пункти вище максимуму свічки відповідної сигналу.

Сигнал другого мудреці на продаж формується після ведмежого розворотника. Виглядає він як, третій поспіль червоний стовпчик гістограми індикатора. Селл Стоп слід розміщувати на 1-2 пункту нижче мінімуму свічки відповідної сигналу.

Третій Мудрець: угода на основі фрактального прориву

Зазвичай, фрактальний сигнал є третьою точкою входу, хоча якщо відповідний фрактал з'являється до перших двох мудреців, ми можемо розмістити угоду, використовуючи і фрактал.

Моделі і форми фракталів ми розглядали в попередніх частинах, але для торгівлі нас цікавлять тільки наявність Бай або Селл-фракталів.

Сформувавшись, фрактал завжди залишається фракталом, але роль, яку він грає, залежить від його розташування щодо Алігатора. Алігатор допомагає відфільтрувати справжні фрактали від помилкових. Справжнім фракталом для покупки буде вважатися той, чия сигнальна свічка сформована і закрита вище або на рівні лінії "зубів" Алігатора. Справжнім фракталом на продаж є той, сигнальна свічка якого сформована нижче або на рівні лінії "зубів" Алігатора.

Бай Стоп потрібно розміщувати на 1-2 пункти вище максимуму сигнальної свічки істинного фрактала на покупку. Селл Стоп розміщується на 1-2 пункту нижче мінімуму істинного фрактала на продаж. Кожен новий істинний Бай або Селл фрактал вимагає переміщення відкладеного ордера на більш вигідний рівень.

Що відбувається, коли мудреці збираються разом?

Коли ми знаємо сигнали всіх трьох мудреців, ми можемо найбільш прибутково реагувати на всілякі сценарії, які пропонує нам ринок. Класичний сценарій, де ми входимо в ринок, виглядає так:

  • Бар бичачого / ведмежого розвороту
  • Супер АТ - три послідовних бари одного кольору
  • Фрактальний сигнал

Всі ордери рівні за обсягом (припустимо 1 лот).

Приклад сигналів всіх трьох мудреців

  • Перший мудрець (свічка ведмежого розвороту) був сформований після сильного імпульсу зростання та з великою ангуляцією. Також зазначаємо, що гістограма АТ була зеленого кольору. Продаж по цьому сигналу відбувся за ціною 1,4185.
  • Другий мудрець (третій червоний стовпчик гістограми АТ) був сформований на 5-й день після Першого мудреця. Продаж за цим сигналом спрацював за ціною 1,4020.
  • Третій мудрець (фрактал) з'являвся в тренді кілька разів: третій продаж відбувся за ціною 1,3312, четвертий по 1,3025, п'ятий за 1,2763.

Якби ми брали участь в такій серії угод, і переміщували Стоп Лосс по фрактальних максимумах, що є основною методикою виходу згідно зі Стратегією Торгового Хаосу, то наш вихід відбувся б за ціною 1,3172.

Підсумки:

  • Прибуток від сигналу Першого мудреця - 1013 пунктів або 10130 $;
  • Прибуток від сигналу Другого мудреця - 848 пунктів або 8480 $;
  • Прибуток від Третього мудреця: 1-й фрактал - 140 пунктів або 1400 $;
  • Збитки від Третього мудреця: 2-й фрактал - 147 пунктів або 1470 $;
  • 3-й фрактал - 409 пунктів або 4090 $.

10130 + 8480 + 1400-1470-4090 = 14450 $.

Ось такою може бути наша торгівля, якщо правильно читати підказки ринку і вчасно на них реагувати.

Зворотня піраміда - мані-менеджмент на максималках

Зворотня піраміда - це вельми агресивний спосіб управління торговими коштами, і Білл Вільямс не рекомендував його використовувати новачкам. Але якщо Ви не новачок, то це один з кращих способів максимізації прибутку. У чому суть методу? Першу позицію Вільямс рекомендує відкривати з мінімальної суми - 1-2% від капіталу, оскільки саме в цей момент відчуваємо найбільший ризик, і намагаємося перевірити свою гіпотезу про подальший рух ринку.

Як тільки перша позиція йде в прибуток, а в справу вступає Другий мудрець, ми можемо починати агресивно додаватися. Обсяг позиції по другому сигналу повинен бути вчетверо більше обсягу попередньої угоди. При виникненні Третього мудреця - фрактала, обсяг угоди буде втричі більшим ніж обсяг першої угоди. При появі чергового фрактала (четверта угода) для додавання позиції обсяг буде дорівнювати двократному розміру щодо першої угоди. А кожне наступне додавання буде дорівнювати першому входу за обсягом.

Така трампліноподібна модель дозволяє взяти максимум від ринкового руху в самому початку, і перекрити можливий збиток від самих останніх угод при розвороті. Давайте повернемося до нашого прикладу, але змоделюємо його за принципом зворотньої піраміди.

Приклад зворотньої піраміди

Припустимо, розмір нашої першої угоди 1 лот.

  • Прибуток від сигналу Першого мудреця - 1 * 1013 пунктів або 10130 $;
  • Прибуток від сигналу Другого мудреця - 4 * 848 пунктів або 8480 $;
  • Прибуток від Третього мудреця: 1-й фрактал - 3 * 140 пунктів або 1400 $;
  • Збитки від Третього мудреця: 2-й фрактал - 2 * 147 пунктів або 1 470 $;
  • 3-й фрактал - 1 * 409 пунктів або 4090 $.

(1 * 10130) + (4 * 8480) + (3 * 1400) - (2 * 1470) - (1 * 4090) = 41220 $.

Кінцевий результат після використання зворотньої піраміди у кілька разів вище попереднього.

Епілог

Всі книги, ідеї, роздуми Білла Вільямса вплинули не тільки на мене, а й на багатьох інших трейдерів, подарувавши можливість легко і без стресів торгувати на ринку отримуючи прибуток і задоволення. Я вважаю, що його роботи є обов'язковими до прочитання і вивчення для всіх новачків.

Сподіваюся, що навіть статті в нашому блозі проллють світло на ринок для початківців трейдерів, і підштовхнуть перечитати книги видатної людини.

24 травня 2019 Білл Вільямс пішов з життя, залишивши не просто слід, а спадщину і послідовників.

Дякую, вчителю!




Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

Торгуємо як Cперандео: розворот 1-2-3 і патерн 2B

У цій статті ми розберемо два методи торгівлі від відомого майстра біржової торгівлі з Уолл Стріт Віктора Сперандео (Victor Sperandeo). Багаторічний досвід успішної торгівлі і управління інвестиціями, а також видані книги з трейдингу принесли Віктору Сперандео заслужену славу і популярність в торговому співтоваристві.

Наступна стаття

Розповідаємо, як торгувати за рівнями підтримки та опору

У статті розглянемо горизонтальні рівні підтримки і опору, як їх правильно будувати і як застосовувати разом з простими індикаторами технічного аналізу.