Система торгівлі трьома екранами

Система торгівлі трьома екранами

переглядів: переглядів 902
Час читання: 5 хвилин



У цьому огляді ми обговоримо торгову стратегію під назвою Потрійний екран, розроблений популярним торговцем та автором Олександром Старшим. Це одна з найвідоміших стратегій, що підходить для всіх фінансових ринків.

Як працює система торгівлі трьома екранами?

Стратегія Triple Screen Elder складається з пошуку та вибору торгів за трьома критеріями - трьома екранами стратегії. Кожен екран - це графік цін одного і того ж інструменту на певному терміни, з додатковим індикатором сигнали. Екрани аналізуються від більш тривалого часу до коротшого.

Кожен екран відповідає тренду певної довжини:

  • Довгостроковий тренд відповідає першому екрану; в його напрямку ми будемо шукати точку входу. Термін - місяць або коротший, залежно від ваших уподобань у торгівлі.
  • Середньостроковий тренд відповідає другому екрану; це на один крок коротше довгострокового. Це ваш основний робочий проміжок часу, де ми будемо шукати вхідний сигнал.
  • Короткострокова тенденція відображається на третьому екрані; часовий інтервал на один крок менший, ніж середньостроковий. Допомагає знайти підходящий момент для входу.

Вам потрібно вибрати часовий інтервал, який ви віддаєте перевагу - це буде вашим середньостроковим трендом (другий екран). Довгостроковий тренд буде на один крок довший, короткостроковий - на один крок коротший.

Якщо ваші торги зазвичай тривають кілька днів або тижнів, щоденний часовий проміжок підходить для вашого другого екрана. Тоді для першого екрану ви можете приймати тижневі часові рамки, а для третього екрану - погодинний. Програвачі Intraday можуть робити так само, використовуючи менші часові рамки. Наприклад, якщо середньостроковий тренд H1 або H4, довгостроковим буде D1, а короткостроковим - M15 або M5.

По суті, стратегія Triple Screen - це фільтр для вибору торгів разом з основним трендом після виправлення, класикою технічний аналіз. Ми знаходимо довгострокову тенденцію на першому екрані, потім середньострокову тенденцію після виправлення, а потім знаходимо точку входу на третьому екрані (найкоротший термін). Нижче ми розглянемо аналіз кожного екрана більш детально.

Система торгівлі трьома екранами

Перший екран

На цьому екрані ми беремо найдовший часовий проміжок з усіх трьох і визначаємо довгострокову тенденцію, в якому напрямку ми будемо здійснювати торгівлю. Для інвесторів найкращим вибором буде тижневий або щомісячний графік; для трейдерів менший масштаб, наприклад W1, D1 або H4, буде кращим. Старший порівнює довгострокову тенденцію з основною течією, разом з якою нам потрібно здійснювати торгівлю.

Ми визначаємо тенденцію методами класичного технологічного аналізу та додатковими сигналами індикатори тренду. Старійшина рекомендує EMA (експоненційна ковзна середня) з періодом 13 стандарту MACD (12,26,9) для визначення напрямку тенденції. Рух гістограми MACD вгору або вниз показує напрям поточної тенденції.

Якщо гістограма MACD змінилася і рухається вгору від області нижче 0, то можна говорити про довготривалий висхідний тренд. Якщо гістограма MACD змінилася і рухається вниз від області вище 0, то на місці події спостерігається тривалий спад. Те саме з EMA: якщо EMA (13) зростає, тенденція зростає, якщо знижується - то тенденція спадає.

Система торгівлі трьома екранами - перший екран

Другий екран

Після того, як ми визначили напрямок тренда на першому екрані, переходимо до другого. На цьому екрані ми матимемо діаграму з меншим часовим діапазоном, на якій ми будемо шукати тенденцію, що зустрічає довгострокову, і чекаємо її розвороту. Старший порівняв середньостроковий тренд із хвилею, що котиться до основного потоку.

Щоб визначити точку звороту середньострокової тенденції у напрямку довгострокової, Elder рекомендує класичні осцилятори: Stochastic, RSI (індекс відносної сили), і Williams% R. Коли генератор потрапляє в зону перекуплення / перепродажу, з'явиться вхідний сигнал у напрямку довгострокової тенденції. Також може бути використана розбіжність генератора і діаграми цін.

Для прикладу візьмемо популярний генератор стохастики (5, 3, 3). Якщо середньострокова тенденція знижується, ми можемо очікувати, що Стохастик подасть сигнал на покупку, коли індикаторні лінії% K і% D будуть перетинатися в області перепродажів (0% до 20%). І навпаки, якщо середньостроковий тренд рухається вгору, ми чекаємо, коли сигнал Стохастику продається, коли% K і% D перетинаються в зоні перекуплення (80% до 100%).

Система торгівлі трьома екранами - другий екран

Третій екран

Третій екран додатковий; це допомагає вибрати момент для відкриття позиції. Старійшина порівнює його з набряком вздовж основного потоку. За словами автора, третій екран не вимагає окремого аналізу діаграми або індикаторних сигналів. Це метод входження в торгівлю з Ковзний стоп порядку.

Якщо на першому екрані є висхідний тренд, а на другому - спадний тренд, Трейлінг Стоп буде ловити покупку при розвороті вгору. Порядок "Купівля зупинки" розміщений на одну точку вище максимуму попереднього періоду, коли ми отримали сигнал на придбання від генератора. Якщо ціна все ще знижується, замовлення також рухається вниз, на одну точку вище високої, поки покупка не відкриється або основний тренд не зміниться - тоді торг скасовується. Якщо замовлення було запущене, SL ставиться за дводенним мінімумом.

Система торгівлі трьома екранами - третій екран

І навпаки: якщо довгострокова тенденція знижується, а середньострокова - зростає, замовлення Trailing Stop буде вловлювати продажі при русі цін вниз. Замовлення на продаж зупинки розміщується на одну точку нижче нижнього рівня попереднього періоду, коли генератор подав сигнал на продаж. Якщо ціна піде вгору, то замовлення також слід перемістити після нього на одну точку нижче низької та продовжувати так, поки не відкриється розпродаж або довгостроковий тренд не зміниться, скасувавши сигнал. Якщо торгівля є відкритою, то ОР ставиться за дводенним максимумом.

Система торгівлі трьома екранами - третій екран

На мою думку, щоб зробити успіх більш імовірним, нам слід шукати додаткові фактори входу на третьому екрані, що підтверджують сигнал генератора. Такими факторами можуть бути: відскок сильного рівня, помилковий прорив рівня, технологічний аналіз моделі, і свічник або Price Action моделі.

Закриття думок

Торгова стратегія "Троїх екранів" Олександра Старшого набула широкої популярності, оскільки вона універсальна і підходить для різних фінансових ринків. Цей метод забезпечує загальний погляд на інструмент, дозволяючи трейдеру оцінювати поведінку інструменту в різні часові рамки і знаходити запис разом з основною тенденцією.

Однак хотілося б зазначити, що сигналу від простого осцилятора здається недостатньо; було б розумніше додати сигнали технічного аналізу: рівні підтримки та стійкості, ціни та ціни дії. У своїх роботах Старійшина приділяє багато уваги психології та управлінню грошима. Більш детально його підхід можна вивчити в книзі "Торгівля на життя".




Коментарі

Попередня стаття

Тиждень на ринку (02/17 - 02/22): інвесторам потрібна пауза

Новий тиждень лютого може стати паузою, яку інвесторам так потрібно після нестабільного січня та неоднозначної першої половини лютого. Якщо все піде так, як очікувалося, ринки збалансуються.

Наступна стаття

Компанії Ілона Маск приносять більший попит

4 лютого акції Tesla досягли свого найвищого рівня - 969 USD за акцію. На чому базується такий приріст запасів Tesla?