Стратегія черепах: найдавніший спосіб торгівлі

Стратегія черепах: найдавніший спосіб торгівлі

переглядів: переглядів 415
Час читання: 5 хвилин



На сьогоднішній день існує безліч стратегій і торгових систем. Деякі прості, деякі дуже складні, з великою кількістю показників. Ви також можете розробити свій підхід до аналізу ринку, використовуючи інструменти технологічного аналізу, такі як тенденції чи рівень підтримки та стійкості. У всякому разі, хороша система не обов'язково є складною, з довгим переліком правил.

Хороший приклад - система черепах, розроблена Річардом Деннісом у 1980-х. Більше того, зробивши ставку зі своїм партнером, він зібрав групу початківців і допоміг їм стати професійними трейдерами. Однак не варто забувати, що навіть якісна торгова система не гарантує вам прибутку. Важливо дотримуватися правил управління грошима та дотримуватися своєї стратегії.

На жаль, не всі торговці отримують прибуток на одних і тих же графіках і однакових часових рамках. Це показує, що успіх торгівлі не повністю залежить від обраної системи - багато що залежить від особистості торговця. Один торговець буде сумніватися і пропускати торгівлю, а інший вийде на ринок навіть після низки втрачених торгів.

Опис системи торгівлі Черепахами

Система є тенденційною стратегією щоденних графіків. Це не дивно: раніше багато трейдерів використовували Moving Average, намагаючись впіймати сильні тенденційні рухи. Наприклад, розбіжність на MACD - хороший сигнал, прекрасно працює в квартирі, але як тільки починається сильна тенденція, ціни просто рухаються в одну сторону, і така тенденція може бути дуже швидкою. У цій ситуації сигнали MACD можуть бути не дуже ефективними, і МО змусить нас утримувати позиції в напрямку цього руху якомога довше, що принесе нам хороший прибуток.

Опис системи торгівлі Черепахами

Основний підхід стратегії «Черепахи» простий: потрібно лише дозволити зростати прибутку і закрити втрачені угоди. Це виглядає як просте правило, але не багато хто може його дотримуватися. Більше того, психологічно будь-яка людина максимально сподівається на позитивний результат.

Наприклад, якщо трейдер-початківець втратить частину прибутку, він може бути дуже розчарований і спробує максимально швидко закрити позицію з мінімальним прибутком, навіть якщо система не видає жодного сигналу виходу. І якщо новачок отримає програшну позицію, він може затримати його тривалий час, сподіваючись на швидке перевернення.

З іншого боку, система логічна: відкриваючи торгівлю в напрямку сильної тенденції, потрібно просто набратися терпіння і чекати, оскільки рух може бути дуже сильним і швидким. Якщо ми знаходимося на правій стороні ринку, нам не байдуже, наскільки ціна піде від точки входу: чим довше ви будете чекати, тим більший прибуток ви отримаєте.

Сигнали стратегії

Ідея методу полягає в проривах цінових діапазонів. Вкрай важливо відкривати абсолютно всі торги, які пропонує система, тому що ви ніколи не можете заздалегідь сказати, наскільки добре буде працювати сигнал. Коли трейдер намагається впіймати тенденцію, одна або дві торги можуть стати критичними. Те саме було і з викладацькою системою Денніса: не всі його студенти отримували прибуток, хоча вони були в однакових умовах.

Стратегія базується на проривах 10-, 20- та 55-денних часових рам. Для них можна використовувати індикатор «Дончійські канали», додавши його до діаграми з параметрами 10, 20 та 55. Таким чином, ми отримаємо одразу три цінові канали. Прориви цих рівнів подаватимуть сигнали входу та виходу.

Черепахи стратегії сигнали

Деякі торговці шукають показники, які вже показують, коли вийти на ринок при прориві цих каналів, а також відзначають точку входу прямо на графіку; однак такі прориви можна знайти без показників. Що більше, тим досвідченішим ти стаєш, тим менше часу знадобиться.

Відкриття торгівлі з Черепахою

Як правило, торгівля відкривається одразу після розриву каналу. Ми можемо навіть не чекати, коли свічник закриється, цілком достатньо, щоб ціни почали тестувати межу каналу. Як тільки ціни перетинають кордон 20-денного каналу, ми відкриваємо торгівлю покупками. Важливо пам’ятати, що якщо попередній сигнал виявився вигідним, торгівля пропускається. І навпаки, якщо попередня торгівля втрачала, ми виходимо на ринок.

Швидше за все, авторською ідеєю було те, що якщо одна торгівля виявиться програшною, наступна, ймовірно, буде вигідною. Однак багато інвесторів думають, що незалежно від того, скільки у вас втрачених торгів, це не має нічого спільного з поточною торгівлею. З іншого боку, існує думка, що чим більше ви втратили угод, тим вище ймовірність того, що нова торгівля буде вигідною.

Ви можете входити і після вигідної торгівлі, але тут ми чекаємо прориву 55-денного каналу. Якщо ми вийшли на ринок при прориві 55-денного каналу, ми виходимо з нього при прориві 20-денного каналу.

Відкриття торгівлі з Черепахою

Індикатор ATR необхідний для з'ясування розміру Stop Loss. Відкриваючи позицію, ми дивимось на значення показника і множимо його на два. Наприклад, якщо при відкритті позиції з EUR / USD значення показника становить 100, то SL має становити 200 балів.

Закриття торгів з Черепахою

Позиція закривається, коли ціни перериваються на 10-денний канал. Таким чином, якщо ми відкрили торгівлю з продажу, ми закриваємо її під час прориву 10-денного максимуму. І якщо відкрита торгівля покупкою, ми закриваємо її під час прориву 10-денного мінімуму. Це правильний момент системи: ми виходимо на ринок, підтверджуючи сильну тенденцію, і виходимо швидше, оскільки перерив 10-денного каналу відбувається швидше, ніж 20-денний.

Важливо пам’ятати, що система працює в хорошій тенденції, і коли тенденція на ринку сильна, завжди є виправлення та відхилення, які можуть спричинити психологічний тиск на торговця, який буде спокушатися закрити торги. Однак ви не повинні виходити з позицій занадто рано, ви повинні бути терплячими та дотримуватися правил системи. Більше того, ціна може почати коригуватися відразу, відразу після прориву кордону каналу.

Підсумок

Стратегії торгівлі тенденцією вважаються одними з найкращих, вони фактично можуть приносити хороший прибуток. Однак, не кожен трейдер готовий терпляче чекати і пропускати втрачені позиції, оскільки запис разом з трендом може потрапити на виправлення. Більше того, ця система використовує щоденні графіки, тому вам доведеться чекати дійсно довго і розміщувати великі ліцензії. У будь-якому випадку цей вид торгів ідеально підійде тим торговцям, які не хочуть весь час відслідковувати ринок, вважаючи за краще дивитися на графік раз на день.

У системі Turtle є чіткі правила входу та виходу на ринок, зрозумілі для початківців. Важливо дотримуватися їх суворо, а також правилами управління ринком, наприклад, ризик 1-2% на торг. У будь-якому випадку, ви повинні пам’ятати, що будь-яка система повинна бути протестована спочатку і, можливо, налаштована, щоб отримати найкращі результати в довгостроковій перспективі.




Коментарі

Попередня стаття

Торгові ідеї для акцій EUR / USD та Apple

Сьогодні я хотів би запропонувати розглянути торговельну ідею щодо продажу акцій EUR / USD та Apple (NASDAQ: AAPL).

Наступна стаття

Розрахункова вартість акцій: Детальна інструкція

Будь-який професійний аналітик знає, що аналіз повинен базуватися на скоригованій ціні акцій. Однак мало хто з тих, хто справді знає фінансову математику, необхідну для коригування. Звичайно, ви можете покластися на якусь третю сторону і отримати від них скориговані ціни. Однак розуміння того, як здійснюються ці коригування, є запорукою дійсно успішного аналізу.