Як використовувати індекс відносної енергійності (RVI) в торгівлі?

Як використовувати індекс відносної енергійності (RVI) в торгівлі?

переглядів: переглядів 262
Час читання: 5 хвилин



У цьому огляді ми обговоримо Relative Strength Index (RVI) індикатор. Це допомагає визначити динаміку зміни цін фінансового інструменту за певний період.

Що показує RVI?

RVI був представлений спільнотою торговців у 2002 році відомим розробником технічних показників та автоматичні торгові стратегії Джон Елерс. Індикатор порівнює ціни закриття та відкриття та допомагає визначити, хто домінує на ринку - ведмеді чи бики.

RVI відноситься до групи генераторів. Формула розрахунку показника заснована на ідеї, що на бичачому ринку ціни на закриття є вищими, ніж ціни на відкриття, і навпаки: на ринку ведмежих ціни на закриття нижчі, ніж на відкритих. Таким чином, енергійність руху оцінюється за розміром зміни ціни за певний період.

Як і у інших осциляторів, коли лінії RVI піднімаються вище 0 і досягають своїх максимумів, ринок перекуплений. І навпаки, коли обидві лінії опускаються нижче 0 і досягають своїх місцевих мінімумів, ринок перепродається, і може настати зміна або виправлення.

RVI представлений в окремому вікні під ціновим графіком і складається з двох рядків: лінії RVI та сигнальної лінії. Лінія RVI швидша, в той час як сигнальна лінія реагує на зміну ціни трохи повільніше. Перетинання цих двох ліній дає торгові сигнали RVI. Значення показників не нормалізуються, центральна вісь дорівнює 0.

РВІ

Формула та параметри

RVI включений у більшість сучасних торгових терміналів. Він представлений в окремому вікні під графіком цін. На таких популярних платформах, як MetaTrader 4 та MetaTrader 5, індикатор додається до діаграми за допомогою головного меню: Вставка - Індикатори - Осцилятори - Індекс відносної енергії.

Розрахунок RVI дещо схожий на обчислення стохастичного. Основна формула виглядає так:

RVI = (ЗАКРИТИ - ВІДКРИТИ) / (ВИСОКИЙ - НИЗЬКИЙ)

де:

ВІДЧИНЕНО - ціна відкриття періоду
ВИСОКИЙ - максимальна ціна періоду
LOW - мінімальна ціна періоду
ЗАКРИТИ - ціна закриття періоду

Для обчислення рядка RVI замість різниці між Закритими та Відкритими та Високими та Низькими використовуються суми 4-періодичного симетрично зваженого Колінного Середнього:

MovAverage = (ЗАКРІТЬ-ВІДКРИТИ) + 2 * (ЗАКРИТИ-1 - ВІДКРИТ-1) + 2 * (ЗАКРИТИ-2 - ВІДКРИТИ-2) + (ЗАКРИТИ-3 - ВІДКРИТ-3)

де:

ЗАКРИТИ - поточна ціна закриття періоду
ЗАКРИТИ-1, ЗАКРИТИ-2, ЗАКРИТИ-3 закривають ціни 1, 2 та 3 періоди тому
ВІДЧИНЕНО - поточна ціна відкриття
ВІДКРИТИ-1, ВІДКРИТИ-2, ВІДКРИТИ-3 відкривають ціни 1, 2 та 3 періоди тому

Тоді ми обчислюємо 4-кратний симетрично зважене Ковзне середнє від знаменника:

RangeAverage = (ВИСОК-2 - НИСЬ-1) + 1 х (ВИСОКИЙ-2 - НИЗЬКИЙ-2) + (ВИСОКИЙ-2 - НИЗЬКИЙ-3)

де:

ВИСОКИЙ - максимальна ціна останнього свічника
ВИСОКИЙ, ВИСОКА-2, ВИСОКА-3 є максимальними цінами 1, 2 та 3 періоди тому
LOW - мінімальна ціна останнього свічника
НИСЬ-1, НИСЬ-2, НИСЬ-3 мінімальні ціни 1, 2 та 3 періоди тому

Зрештою, ми знаходимо відношення суми МО за останні 4 періоди:

RVIaverage = SUM (MovAverage (1-4)) / SUM (RangeAverage (1-4))

Друга сигнальна лінія RVI обчислюється як 4-періодна симетрично зважена рухома середня з лінії RVI:

RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3) / 6

Обидва рядки індикатора обчислюються автоматично. Під час встановлення індикатора необхідно встановити наступні параметри:

  • Період RVI - це період, за який обчислюється основна лінія. Стандартний параметр, рекомендований автором, - 10.
  • Стиль ліній: колір, ширина та тип ліній можна настроювати.

RVI, як правило, використовується з встановленим за замовчуванням періодом 10. Однак ви завжди можете оцінити роботу індикатора за допомогою іншої настройки історично та вибрати оптимальні параметри для вашої стратегії.

Налаштування RVI

Торгові сигнали RVI

Давайте обговоримо три основні торгові сигнали, що подаються RVI.

Перетинання індикаторних ліній

Цей сигнал формується після того, як RVI формує локальні максимуми і мінімуми в зонах перекуплення (вище 0) і перепроданих (нижче 0).

Сигнал для продажу виникає, коли швидка (зелена) лінія RVI перетинає повільну (червону) лінію сигналу зверху в зоні перекуплення. Після підтвердження зміни в графіку цін, відкрийте позицію продажу зі SL за місцевим максимумом.

Сигнал для покупки з’являється, коли швидка (зелена) лінія RVI перетинає повільну (червону) лінію сигналу знизу в зоні перепродажу, після того як з’явиться локальний низький. Коли графік цін підтвердить перевернення, відкрийте позицію покупки з SL за останнім низьким.

Перетинання ліній RVI

Перетинання центрального рівня

Центральна вісь індикатора дорівнює 0. Перетинаючи її обома лініями знизу сигналами для покупки, перетинаючи її зверху сигналами для продажу. Цей сигнал не дуже надійний, тому рекомендується використовувати його поряд із додатковими інструментами: іншими індикаторами, сигналами технічного аналізу або моделями Price Action.

Перетин центрального рівня - RVI

Розбіжність RVI та діаграми цін

Бичачий розбіжність (сигналізація на покупку) з’являється тоді, коли графік цін утворює інший низький показник, ніж попередній, тоді як низький показник RVI, утворений при перетині двох індикаторних ліній, вище попереднього. Це означає, що продавці слабкі, тому може слідувати зворотний бік вгору. Після того, як графік цін повернеться вгору, ви можете відкрити позицію покупки зі SL трохи нижчою від останнього.

Розбіжність RVI і діаграма цін - сигнал покупки RVI

Ведмежа розбіжність (сигналізація до продажу) виникає, коли графік цін показує ще один високий показник вище попереднього, тоді як високий показник RVI, утворений при перетині двох індикаторних ліній, нижчий за попередній. Це означає, що покупці втрачають силу, тому може настати зворотний бік вниз. Після того, як графік цін почне знижуватися, ви можете відкрити позицію продажу зі SL за місцевим максимумом.

Розбіжність RVI та діаграми цін - сигнал продажу RVI

резюме

Відносний показник енергійності допомагає оцінити ймовірність продовження поточної тенденції. Чим далі рядки індикатора відсуваються від 0, тим вища можливість виправлення або навіть зміни сторони. Однак RVI не є універсальною торговою системою. Щоб зробити його сигнали більш надійними, я рекомендую використовувати його поряд з іншими показниками, технічним аналізом або Price Action моделі.




Коментарі

Попередня стаття

Як торгувати індикатором OsMA?

OsMA (Ковзаюче середнє значення осцилятора) - це осцилятор, заснований на різниці між двома Експоненціальними рухомими середніми та їх нормалізованими значеннями.

Наступна стаття

Чому функції MT5 кращі, ніж MT4? Чи менше обмежень?

Правда полягає в тому, що MT5 має ще багато цікавих функцій, які допомагають в торгівлі, тоді як, на мій погляд, MT4 має занадто багато обмежень. Давайте обговоримо деякі з них.