Ефективні стратегії на основі стохастичного осцилятора

Ефективні стратегії на основі стохастичного осцилятора

переглядів: переглядів 719
Час читання: 6 хвилин



Практично всі активні торговці знайомі зі Стохастичним Осцилятором. Він входить у майже всі торгові термінали і має широкий спектр налаштувань.

На цьому генераторі існує велика кількість стратегій та систем. Природно, деякі скажуть, що лише один показник буде достатнім для торгів. Однак Stochastic Oscillator, як і багато інших індикаторів цього типу, має тенденцію подавати помилкові сигнали, які потребують фільтрації.

Практика показує, що фільтр помилкових сигналів "на очі" дуже важко; використовувати для цього інші показники набагато простіше. У цій статті ми розглянемо кілька стратегій торгівлі, використовуючи Stochastic разом з іншими показниками, та виділимо їх переваги та недоліки.

Стратегії використання стохастичних та MACD

Як перший приклад, обговоримо стратегію, використовуючи Stochastic Oscillator і MACD. Ця стратегія підходить не тільки досвідченим трейдерам, але і новачкам, оскільки не потребує спеціальних знань чи навичок.

MACD відображається у вигляді гістограми та сигнальної лінії в окремому вікні під діаграмою. Цей показник належить до групи генераторів і показує напрям тренду. Якщо і гістограма, і лінія сигналу піднімаються вище (0), тенденція вважається висхідною; якщо вони знижуються нижче нуля, вважається, що тенденція спадає.

Налаштування стандартні для MT4 і MT5 термінали:

  • Швидкий EMA 12.
  • Повільна EMA 26.
  • MACD SMA 9.
  • Застосувати для закриття.
MACD - налаштування

Стохастичний осцилятор відкривається в окремому вікні під діаграмою і виглядає як дві лінії перетину, що рухаються між рівнями. Індикатор демонструє поточний перепроданий та перекуплений стан активу.

Таким чином, якщо актив буде перекуплено (покупки більше, ніж продажу), покупці незабаром закриють свої торги, і ціна може знизитися. У випадку перепроданого стану ринку (коли продажу значно більше, ніж покупців), справи йдуть навпаки: продавці, закриваючи свої позиції, провокують зростання ціни, яку ми будемо використовувати в торгівлі.

Установки індикатора стандартні:

  • % K період 5.
  • % D період 3.
  • Уповільнення 3.
  • Низькі / Високі ціни.
  • MA Простий.
  • Рівні на 25 і 75.
  • Колір в показниках кабінок підходить під ваш смак.
Стохастичний осцилятор - налаштування

Потім ми встановлюємо діаграми з показниками:

  • На H4 додаємо MACD.
  • На H1 додамо стохастичний осцилятор.
MACD + Стохастичний осцилятор

Відкриття позицій за стратегією

Сигнал до купівлі та торгівлі

Спочатку проаналізуйте діаграму H4 з MACD та визначте напрям поточної торгівлі. Ми відкриємо торги разом із тенденцією. Для покупки тенденція повинна бути висхідною, гістограма та сигнальні лінії повинні перетинати нульовий рівень знизу.

Потім ми переходимо на H1 зі стохастичним осцилятором і шукаємо точку входу на основі значень останнього. Індикатор повинен показувати перекуплений стан ринку. Коли рівень 25 перекреслений знизу, відкрийте торгівлю покупками. Потім розмістіть стоп-лосс; Є кілька способів зробити це, оптимальним, на мій погляд, є розміщення його за найближчим рівнем підтримки.

MACD + Стохастичний осцилятор - купити

Сигнал до продажу

Гістограма MACD на H4 нижче нуля, а це означає, що тенденція ринку цього інструменту в даний час знижується. Потім переходимо на Н1 і шукаємо сигнал для продажу. Стохастичний осцилятор вище 75 в області перепродажів. Тоді ми відкриваємо торгівлю продажем і розміщуємо Stop Loss за найближчим рівнем опору.

В обох професіях a Take Profit розміщується на власний розсуд торговця. Один із способів розрахунку рентабельності торгівлі полягає в наступному: співвідношення TP до SL повинно бути не менше 3: 1 (не менше 3 балів прибутку за 1 бал збитків). Інший спосіб - це моніторинг відкритої позиції та закриття її в той момент, коли гістограма MACD перетинає нульову лінію.

MACD + Стохастичний осцилятор - продаю

Стратегія зі стохастикою та розбіжністю

Як другий приклад, обговоримо стратегію "Стохастична + розбіжність".

Простіше кажучи, розбіжність - це різниця між значеннями показника та діаграми. Наприклад, ціна на графіку може поновлювати свої максимуми (або мінімуми), тоді як значення показників знижуються (або зростають), навпаки. На малюнках ви можете побачити розбіжності в перекуплених і перепроданих районах.

Стохастичний + розбіжність -обмежений
Стохастична + розбіжність - перепродана

Крім розбіжності, може з'явитися конвергенція. У цьому випадку максимуми на графіку знижуються, тоді як за показником вони зростають. На малюнках ви можете побачити приклади конвергенцій у перекуплених та перепроданих районах.

Стохастичний + конвергенція - перекуплена
Стохастичний + конвергенція - перепроданий

Дивергенція та конвергенція виглядають по-різному, але сигнали працюють однаково. Як правило, вони формуються на максимумах або мінімумах діаграми і сигналізують про перетворення тенденції.

У хвилинні часові рамки вони можуть прогнозувати коригування цін. У більших часових рамках розбіжність може означати глобальну зміну напрямку тренда. Практика показує, що конвергенції та розбіжності працюють на всіх часових межах, тому вони є універсальними інструментами торгівлі.

Приклад купівлі-продажу

Існує розбіжність у сфері перепродажів на стохастиці та графіку, що пропонує відкрити торгівлю покупками. У цьому випадку НР розміщується за найбільш низьким показником, а потенційний прибуток обчислюється як 1: 3 або вище.

Стохастичний + розбіжність - купити

Продажі торгів шукаються однаково, лише те, що розбіжності утворюються в зоні перекуплення.

Стохастичний + розбіжність - продати

Судячи з прикладів на малюнках, розбіжності формуються досить рідко, а думки про те, як вони працюють і чи надійні вони, не є однорідними. Однак багато трейдерів успішно використовують цю стратегію, вдосконалюючи і налаштовуючи її.

Стратегія "Стохастичні + смуги Боллінгера"

Третій приклад - стратегія, що об'єднує стохастичну і Bollinger Bands (ВВ).

Налаштування стратегії

  • Стохастичний осцилятор з налаштуваннями за замовчуванням.
  • МА також із типовими налаштуваннями.
  • Період 20.
  • Зсув 0.
  • Відхилення 2.
  • Застосувати для закриття.
  • Кольори на розсуд торговця.

Як відомо, індикатор BB може використовуватися без додаткових фільтрів, однак якість сигналів буде дещо гіршою. За допомогою цього показника ми звичайно торгуємо відмов від меж каналу. Для підвищення якості сигналів ми використовуємо стохастичний осцилятор.

Вхідні сигнали

Ціна наблизилася до межі показника ВВ і сформувала схему зворотного руху. Це може бути Молот, Перевернутий молоток, Доджі, Падаюча зірка, Повішена людина, Поглинання візерунокабо Харі. Це сигнал для відкриття позиції, але для нас вона занадто слабка, нам потрібно підтвердження від Стохастичного Осцилятора. Своєю чергою вона повинна бути вище 80 або нижче 20. Якщо сигнали збігаються, ми можемо відкрити позицію.

Сигнали для покупки та продажу на картинках

На нижній межі ВВ утворився Молот; Стохастика знаходиться в зоні перепродажів. Після закриття підсвічника Hammer ми відкриваємо торгівлю покупками, ставлячи SL за нижню частину свічника; ми закриваємо торгівлю, коли діаграма досягає протилежної межі BB.

Якщо ми розмістимо TP, він повинен бути, як і раніше, у співвідношенні 1: 3 або більше з SL (не менше 3 балів потенційного прибутку за 1 бал збитку).

Стохастичний осцилятор + смуги Боллінгера - купити

На верхній межі ВВ там утворився повішений чоловік, тоді як стохастик знаходиться в зоні перекуплення. Після того, як свічник "Вішаний чоловік" закриється, ми відкриваємо торгівлю. SL - позаду високих. Ми закриваємо позицію після того, як ціна досягне нижньої межі BB.

Стохастичний осцилятор + смуги Боллінгера - продаю

Закриття думок

У цій статті ми обговорили кілька торгових стратегій на основі стохастичного осцилятора. Як і інші показники, він має свої переваги та недоліки.

У будь-якому випадку, трейдер може спробувати індикатор, змінити налаштування або поєднати його з іншими показниками та торговими стратегіями: вдосконалення немає меж.




Коментарі

Попередня стаття

Як торгувати з індикатором середнього істинного діапазону (ATR): налаштування та сигнали

У цьому огляді ми обговоримо корисний технічний показник ATR. Це допомагає оцінити та використовувати в торгівлі такий параметр ціни, як волатильність.

Наступна стаття

Тиждень на ринку (04/13 - 04/19): нафта, валюти, статистика

Люди залишаються самоізольованими по всьому світу, тоді як економіки отримують все більшу підтримку від центральних банків та фінансових органів. У той же час товарний ринок залишається бурхливим, а валютний ринок стає бурхливим.