Індикатор "Рівні Мюррея" наносить горизонтальні лінії підтримки та опору на ціновий графік, які, на думку автора, здатні підказувати моменти розвороту. Дані рівні також дають трейдерам розуміння того, яка зараз на ринку тенденція, й чи є потенціал для зміни поточного тренду.

Індикатор "Рівні Мюррея" - NZD/USD
Індикатор "Рівні Мюррея" - NZD/USD

Є думка, що торгова система, заснована на горизонтальних рівнях Мюррея, здатна давати якісні сигнали на будь-яких видах ринків - валютному та фондовому. На думку самого Мюррея, великі інвестори будуть поводитись однаково на всіх типах ринків. Більш того, працювати за рівнями можна на різних таймфреймах, що дасть трейдеру можливість дотримуватися правил управління капіталом для будь-якого розміру депозиту.

У чому суть рівнів Мюррея?

В основі роботи цих ліній лежить підхід та спостереження Вільяма Ганна, відомого своїми точними прогнозами із застосуванням різних варіантів ринкової симетрії. Один з найвідоміших інструментів технічного аналізу називається "Кути Ганна". Мюррей же значно адаптував систему, зробивши її простішою та зрозумілішою для пересічних інвесторів.

На його погляд, ринок буде входити в корекції на певних цінових рівнях, пробої та повернення до яких можуть давати трейдеру хороші сигнали для відкриття позицій. Незалежно від того, який зараз тренд на ринку, ціна повинна зробити або відкат від рівня, або ж має відбутися пробій ключового рівня, який і вкаже на прискорення поточного тренду.

Автор виділив 8 цінових рівнів, які позначаються від [0/8] до [8/8], важливими виступають рівні [0/8], [4/8] та [8/8].

Індикатор "Рівні Мюррея" - 8 цінових рівнів
Індикатор "Рівні Мюррея" - 8 цінових рівнів

Параметри та налаштування індикатора "Рівні Мюррея"

На сьогодні більшість індикаторів по даній стратегії вибудовують рівні автоматично та здатні вказувати не просто позначення рівнів, а по суті, показувати варіанти поведінки трейдера в момент тесту цих ліній.

Після додавання індикатора ми побачимо на графіку дев'ять рівнів, в центрі буде рівень [4/8]. Як правило, класичний індикатор для торгових терміналів MetaTrader 4 та MetaTrader 5 має всього два параметри:

  • Параметр "P" - кількість свічок для побудови рівнів.
  • Параметр "StepBack" - кількість свічок для деякого зміщення, щоб індикатор мав можливість аналізувати не тільки поточні ціни, а й ціни за попередній період.
Індикатор "Рівні Мюррея" - Параметри
Індикатор "Рівні Мюррея" - Параметри

Як і в будь-якому іншому індикаторі, є варіант вибору параметрів, який запропонував сам автор, а є також значення, які застосовують інвестори в сучасному трейдингу.

Значення параметра "P" трейдери рекомендують обирати кратні 8 через те, що в основі індикатора лежить вісім рівнів, тому потрібно відштовхуватися від даної цифри. Трейдери беруть параметри 16, 64, 128, 256. Вважається, що параметр 16 використовується дуже рідко, можливо через занадто маленький період для побудови ліній на графіку.

Якщо ми вибираємо значення параметра "P", що дорівнює 64 (яке й пропонує автор методу), тоді для торгівлі краще використовувати саме годинний графік.

Якщо значення параметра "P" збільшуємо до 256, тоді варто переходити на денний графік та вище, бо для годинного таймфрейму такий період буде дуже повільним, отже рівні будуть розташовуватися далеко від ціни.

Як і при додаванні рівнів Фібоначчі в гармонійному трейдингу, якщо ми додали кілька індикаторів "рівні Мюррея" з різними параметрами на ціновий графік та отримали збіг різних рівнів в одному місці, можна говорити про такий рівень, як більш сильний.

Важливо розуміти, що якщо ми ставимо дуже великий період для побудови індикатора, ціна може й не покинути межі центральної зони рівнів Мюррея. Якщо ж обрати період занадто короткий, то ми зіткнемося з постійними пробоями крайніх рівнів, і лінії Мюррея будуть постійно перемальовуватись на графіку, що може спровокувати безліч помилкових сигналів.

Рекомендується підбирати період індикатора для кожного інструменту окремо. Наприклад, для валютної пари EUR/USD параметри будуть одні, а для більш волатильної пари GBP/JPY параметри вже потрібно виставити вищі, щоб ціна не пробивала крайні рівні занадто часто.

Як торгувати по рівнях Мюррея?

Розглянемо кожен з рівнів Мюррея на графіку і спробуємо зрозуміти, що ж робити, коли ціна буде відштовхуватися або пробивати певну лінію на графіку індикатора.

Рівні Мюррея - рівень [4/8]

Являє собою середній рівень цін або навіть лінію балансу. До моменту пробою ціною даного рівня графік може коливатися в незначному бічному діапазоні. Якщо пробій відбувся вгору, й ціна розташовується над рівнем [4/8], то ця область виступає доброю підтримкою. Якщо ж ціни пробили рівень [4/8] вниз, тоді лінія буде виступати сильним рівнем опору.

Рівні Мюррея - Рівень [4/8]
Рівні Мюррея - Рівень [4/8]

Рівні Мюррея - рівні [8/8] та [0/8]

Ці рівні виступають дуже сильною перешкодою для подальшого руху через них. Як правило, пробити дані рівні може сильна новина з хорошим "сюрпризом", коли фактичне значення показника дуже розходиться з прогнозним.

Рівні Мюррея - Рівні [8/8] та [0/8]

Найчастіше ж трейдери чекають розворот від даної області, або, як мінімум, серйозну корекцію. Також є думка, що відскок вгору від рівня [0/8] має вищу ймовірність, ніж відскок вниз від рівня [8/8]. Найчастіше саме рівень [8/8] пробивається цінами вгору й тренд триває.

Рівні Мюррея - рівні [7/8] та [1/8]

Ці рівні дають трейдеру розуміння того, чи чекати початок нового імпульсу або ж рух ринку був випадковим і ціни підуть в корекцію.

Рівні Мюррея - Рівні [7/8] та [1/8]
Рівні Мюррея - Рівні [7/8] та [1/8]

Наприклад, якщо ціна дуже відштовхнулася від рівня [4/8] вгору та досягла рівня [7/8], однак подальшого руху вгору не відбувається, й ціна всього лише тестує [7/8], тоді варто очікувати падіння назад до рівня [4/8].

Якщо ж ціна впевнено пробиває [7/8], в цьому випадку варто говорити про сильний тренд на ринку, та чекати високу ймовірність продовження підйому ціни до рівня [8/8] і вище. Для рівня [1/8] все з точністю до навпаки.

Рівні Мюррея - рівні [6/8] та [2/8]

Також досить сильні рівні, трейдери порівнюють їх з рівнями [8/8], [0/8] та лінією балансу [4/8]. Рівні будуть дуже сильними, якщо після відскоку від них ціна не може пробити ці рівні цінами закриття.

Рівні Мюррея - Рівні [6/8] та [2/8]
Рівні Мюррея - Рівні [6/8] та [2/8]

Рівні Мюррея - рівні [5/8] та [3/8]

Можна сказати, що ці рівні позначають бічний рух на ринку, в якому він перебуває близько 50% часу, якщо не більше. Якщо ж учасникам вдається виштовхнути ціну за межі цих рівнів, то варто очікувати продовження руху в бік пробою.

Рівні Мюррея - Рівні [5/8] та [3/8]
Рівні Мюррея - Рівні [5/8] та [3/8]

Найближчою ціллю зростання в разі пробою рівня [5/8] виступає рівень [8/8]. Якщо ж ціни пробили лінію [3/8], тоді очікуємо падіння до рівня [0/8] з дуже високою ймовірністю.

Рівні Мюррея - рівні [-1/8] та [+1/8]

Ці рівні використовуються для своєрідної спроби зловити розворот тренду. Рівень [-1/8] являє собою екстремальну підтримку в момент ведмежого тренду. Рівень [+1/8] вказує, де розташовується екстремальний опір в момент бичачого тренду.

Рівні Мюррея - Рівні [-1/8] та [+1/8]
Рівні Мюррея - Рівні [-1/8] та [+1/8]

Тест цих рівнів говорить про ослаблення поточного тренду, як правило, сильних розворотів не відбувається, а ринок переходить в стадію корекції до рівнів [0/8] і [8/8]. Після цього рух в рамках попереднього тренду триває.

Рівні Мюррея - рівні [-2/8] та [+2/8]

Пробій цих рівнів вкаже на дуже сильний тренд на ринку. Рівень [-2/8] являє собою кінцеву підтримку при низхідному тренді. Рівень [+2/8] вказує на кінцевий опір під час висхідної тенденції.

Рівні Мюррея - Рівні [-2/8] та [+2/8]
Рівні Мюррея - Рівні [-2/8] та [+2/8]

У такі моменти відбувається перебудова рівнів Мюррея, проте сам автор чекав закриття вище або нижче рівнів на більш ніж чотири бари й тільки після такого сигналу переходив до перебудови нових рівнів на графіку.

Висновок

Торгівля з використанням рівнів Мюррея дає трейдеру прості правила для входу в ринок. Ми розуміємо, що пробій рівня буде штовхати ціну ще далі до наступних цільових ліній на графіку, а небажання ринку пробивати лінію Мюррея буде вказувати на розвиток корекції з певними ціновими орієнтирами. Тим самим ми отримуємо торгівлю в сторону основної тенденції, а якщо потрібно шукати розворот, у нас є готові рівні, від яких ціна може з високою ймовірністю відштовхнутися.

Однак для пересічного інвестора може знадобитися чимало часу, щоб запам'ятати всі рівні й провести спостереження поведінки ціни в момент пробою і відскоку від кожного з них, щоб вловити суть роботи даного методу. Також немає чітких параметрів для різних інструментів, доведеться підбирати вручну параметри індикатора на підставі отриманого досвіду в процесі його використання.

В будь-якому випадку, метод торгівлі за рівнями Мюррея дуже цікавий та унікальний, можна спробувати комбінувати його з  власними напрацюваннями, тим самим значно поліпшивши класичний підхід до використання рівнів Мюррея.

Завантажити індикатор "Рівні Мюррея"


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.