Що таке волатильність та як її використовувати на Форекс

Що таке волатильність та як її використовувати на Форекс

переглядів: переглядів 237
Час читання: 4 хвилин



У цій статті ми поговоримо про термін, який називається мінливістю. Це дуже важливий параметр ціни фінансового інструменту, який використовується для прогнозів та торгів.

Що таке мінливість?

Фінансові ринки ніколи не стоять на місці, вони постійно рухаються. Щоб зрозуміти це, просто подивіться на діаграму будь-якого фінансового інструменту - ціни або ростуть, або падають, і досить часто торгуються набік. Для оцінки ринкової активності та динаміки цін існує показник, який називається мінливістю.

Нестабільність - це діапазон руху цін на фінансові інструменти протягом певного періоду часу (день, тиждень, місяць тощо). Іншими словами, мінливість показує, наскільки висока або низька ціна фінансових інструментів може зрости або впасти за визначений час. Нестабільність може бути обчислена у відсотках або в балах (мінімальне значення руху цін)

Вважається, що фондовий ринок є одним з найбільш мінливих, і зміни цін різних компаній часто вимірюються у відсотках. Наприклад, якщо a акції коштував 100 доларів на початку торгової сесії і додав (або втратив) 10 доларів протягом дня, тоді його мінливість дорівнює 10%. Акції великих компаній зазвичай мають щоденну мінливість близько 5-10%, середні обмеження та низьколіквідні запаси - 20%, 50%, а то й більше 100%.

на Forex market, динаміка цін валютних пар менш виражена у відсотковому вираженні, але це пов'язано з обсягами торгів, які також значно нижчі. Нестабільність валютних пар зазвичай вимірюється в піпсах. Наприклад, USD / JPY вважається помірно летючим і зазвичай пропускає 50-70 піпсів на день, при цьому GBP / JPY є більш мінливим і його середній добовий діапазон становить від 100 до 150 піпсів.

Нестабільність - чати USD / JPY та GPB / JPY
Нестабільність - чати USD / JPY та GPB / JPY

Як використовувати волатильність у торгівлі?

Перш за все, мінливість використовується для оцінки можливостей торгувати будь-яким фінансовим інструментом. Торговці заробляють гроші на цінових рухах, тому інструменти з високою мінливістю є кращими для торгівлі. Чим активніше рухається фінансовий інструмент, тим більше можливостей торговцям доводиться отримувати прибуток від цього руху.

Довгострокові інвестори є більш обережними з нестабільністю, оскільки вони зазвичай торгують без Зупинити замовлення, тоді як висока мінливість означає високу ризики. Як результат, вони віддають перевагу врівноваженому підходу, коли обирають інструмент із помірною мінливістю, але який має потужний фундаментальний чи технічний досвід для тривалих рухів.

На біржах можна безпосередньо торгувати волатильністю за допомогою ф'ючерсів та опціонів. Для цього було розроблено багато різних показників летючості, VIX був одним з найвідоміших. Цей індекс розраховується на основі американського фондового індексу S&P 500. VIX іноді називають "індексом страху" - в момент паніки він піднімається, а в момент спокою - навпаки.cur

Торгуючи на Форекс за допомогою оцінки волатильності, можна вибрати підходящий валютні пари. На мою думку, середньодобова мінливість пропонує три основні рекомендації щодо торгівлі:

  • Прогнозований рух - керівництво для Take Profit в піпсах.
  • Обмеження ризику - вказівки для зупинки втрати в піпсах.
  • Зростання волатильності - підтвердження сигналізувати про початок нової тенденції.

Показники для торгівлі з використанням нестабільності

Для обчислення та використання нестабільності в торгівлі багато технічні індикатори були створені. Давайте перевіримо три з них, які досить популярні у торговців.

ATR (середній вірний діапазон)

Індикатор ATR славиться оцінкою мінливості, яку створив у 1978 р. Дж. Уеллс Уайлдер). Головною метою ATR є розрахунок поточної мінливості фінансового інструменту. Нестабільність в піпсах обчислюється шляхом усереднення найвищих і найнижчих значень ціни за визначений проміжок часу.

Індикатор ATR побудований в окремому вікні під графіком цін і складається з однієї основної лінії, яка показує лише позитивні значення, починаючи з 0. Середній діапазон дійсних показників показує зміни волатильності, він однаково зростатиме, коли волатильність зростатиме як у зростаючій, так і у низхідній тенденціях. . Чим вище волатильність ринку, тим більша вартість показника.

Нестабільність - показник ATR
Нестабільність - показник ATR

Bollinger Bands

Bollinger Bands - це показник трендів, створений у 1984 році Джоном Боллінгером. Однак основна мета гуртків Боллінгера - не визначити мінливість фінансового інструменту, а шукати нові імпульси та сигнали, які натякають на можливе перевернення тенденції. Тим не менш, індикатор допомагає трейдерам бачити зміни в нестабільності на графіку.

Верхня та нижня смуги індикатора утворюють певний канал, по якому рухається діаграма цін. Ці межі цінового каналу дають зрозуміти поточну нестабільність ринку.

  • Коли межі звужуються - коливання зменшується, а ціна сповільнюється.
  • Коли межі розширюються - мінливість збільшується, і ціна може почати новий рух.
Нестабільність - індикатор смуг Боллінгера
Нестабільність - індикатор смуг Боллінгера

ADX (середній індекс спрямованого руху)

Індикатор ADX також був створений Дж. Уеллсом Уайлдером. ADX - це показник тренда, який оцінює силу фактичного тренду, порівнюючи найвищі та найнижчі ціни за визначений період часу (використання параметрів за замовчуванням 14). Індикатор складається з трьох рядків: двох спрямованих, + DI і -DI, ​​і основного, ADX.

В основному, ADX показує поточну нестабільність ринку:

  • Якщо ADX почне падати, це означає, що волатильність зменшується, фактична тенденція сповільнюється і може змінитися.
  • Якщо ADX почне зростати, це означає, що волатильність збільшується, що свідчить про початок нового тренду.
Нестабільність - показник ADX
Нестабільність - показник ADX

Закриття думок

Нестабільність - це дуже важливий параметр будь-якого фінансового інструменту, який визначає його цінову динаміку. Використовуючи волатильність, ми можемо оцінити перспективи руху цін, розрахувати зупинки замовлень та отримати додаткові сигнали для виходу на ринок. Я думаю, якщо ви хочете підвищити ефективність вашої торгівлі, тоді нестабільність слід використовувати як додатковий інструмент для обох фундаментальний і технічні аналізи.




Коментарі

Попередня стаття

Apple і Tesla матимуть розщеплення запасів

Розкол акцій - це хороша можливість інвестувати у найбільші світові компанії за розумними цінами. У нашому випадку розщеплення виробляють Apple, улюблена компанія Уоррена Баффетта, і Tesla, яка вважається однією з найбільш перспективних компаній, що розвиваються.

Наступна стаття

Торгівля за допомогою індикаторів xSuperTrend

У цій статті ми поговоримо про групу показників під назвою xSuperTrend, застосування яких разом з певними правилами може забезпечити торгівлю на ринку Forex позитивними математичними сподіваннями.