Як використовувати ковзну середню для покупки акцій?

Як використовувати ковзну середню для покупки акцій?

Переглядів: no views
Час на прочитання статті: 5 мін



Ковзна середня (Moving Average) давно увійшла в світ ринкового аналізу та стала незамінним помічником для великої кількості трейдерів. Незважаючи на свою простоту, цей індикатор працює практично на всіх тимчасових інтервалах і з будь-якими торговими інструментами.

На основі ковзної середньої розроблено безліч інших індикаторів, які, по суті, є візуально зміненої ковзної середньої. Індикатор відноситься до трендовим, і основне його завдання - показати напрямок тенденції, при цьому згладжуючи всі "шуми" і незначні коливання котирувань.

Налаштування індикатора

Ковзна середня (Moving Average) має декілька режимів:

  • Період - кількість барів, що застосовується в розрахунку індикатора. Може бути відокремлена від об'єкту і вище.
  • Зрушення - кількість барів, на яке буде зміщений розрахунок періоду.
  • Метод розрахунку - Проста змінна (SMA), експоненціальна змінна (EMA) і зважена ковзна (WMA).
  • Застосування до ціни - ціна закриття, ціна відкриття, максимальне значення і мінімальне значення ціни.

Ковзна середня (Moving Average) має декілька режимів:

  • Період - кількість барів, що застосовується в розрахунку індикатора. Може бути відокремлена від об'єкту і вище.
  • Зрушення - кількість барів, на яке буде зміщений розрахунок періоду.
  • Метод розрахунку - Проста змінна (SMA), експоненціальна змінна (EMA) і зважена ковзна (WMA).
  • Застосування до ціни - ціна закриття, ціна відкриття, максимальне значення і мінімальне значення ціни.

Оперуючи цими параметрами, трейдер може налаштувати індикатор на свій розсуд під конкретний інструмент і умови торгівлі. Варіантів застосування індикатора змінна середня велика кількість. Торгівля із застосуванням ковзної середньої з великим періодом, як правило, використовується для середньостроковій торгівлі. При торгівлі всередині дня ефективніше використовувати налаштування індикатора з періодом менше ста.

Вид індикатора на графіку

В першу чергу, необхідно визначити параметри індикатора для торгівлі. Чим менший період, тим більш чітко змінна буде повторювати графік і рухатися слідом за ціною. На малюнку ми бачимо EMA5, то значить, що період для розрахунку - 5 останніх барів, зрушення - нуль, застосування до ціни закриття.

EMA-5
EMA-5

Якщо застосувати задати в налаштуваннях період, що дорівнює 100, то змінна середня буде рухатися поруч з графіком і періодично перетинати його.

EMA-100
EMA-100

При використанні періоду більше 100 індикатор буде далі відсуватися від графіка і рідше відбуватимуться перетину з ціною.

EMA-200
EMA-200

Застосування індикатора ковзна середня для торгівлі акціями

Виходячи з того, що графіки акцій не сильно відрізняються від графіків валютних пар або криптовалюта, застосовувати індикатор змінна середня можна без істотних обмежень. Серед учасників ринку в ходу приказка: "Ведмеді живуть під двохсотий ковзної середньої, Бики - над нею". З цього випливає, що в довгостроковій перспективі індикатор говорить про продовження існуючої тенденції.

Варіанти торгівлі по індикатору

Розглянемо кілька варіантів торгівлі акціями по індикатору ковзна середня.

  • Перетин ковзних середніх
  • Відскік від ковзної середньої
  • Пробій ковзної середньої

Перетин ковзних середніх

Для торгівлі можна використовувати будь-який часовий інтервал, при цьому необхідно врахувати, що на графіках менше М5 буде багато хибних сигналів. Оптимальним для внутрішньоденної торгівлі акціями буде графік М15.

Порядок дій:

1.Вибираємо акції з хорошою волатильністю і обсягом торгівлі понад 500 тисяч за торгову сесію.

2.Наносимо на графік дві експоненціальні Ковзні середні EMA8 і EMA18 (дані настройки дано для прикладу, виходячи з досвіду трейдера вони можуть бути змінені), зрушення нуль, застосування до закриття.

Можливе застосування налаштувань періоду Ковзаючих з використанням числового ряду Фібоначчі.

EMA-8 та EMA-18. Купівля
EMA-8 та EMA-18. Купівля

3. Сигналом для відкриття позиції в нашому випадку буде служити перетин ковзних середніх: швидкої з періодом 8 (червоного кольору) і повільної з періодом 18 (синього кольору).

Позиція на продаж відкривається після того, як швидка ковзна перетне повільну зверху вниз. Позиція на покупку відкривається після перетину в зворотну сторони: швидка ковзна повинна перетнути повільну знизу вгору.

Торгова стратегія з використанням декількох ковзних середніх широко поширена серед трейдерів і існує багато варіацій її налаштування. Стоп Лосс в цих випадках виставляється за найближчим максимальне значення або за найближчим мінімальне значення. Закриття позиції виробляємо після перетину ковзних в зворотному напрямку.

EMA-8 та EMA-18. Продаж
EMA-8 та EMA-18. Продаж

Відскок від ковзної середньої

У цьому варіанті застосовують одну ковзних середню з періодом більше п'ятдесяти (можна використовувати і менший період, але тоді буде багато хибних сигналів). Умови відбору потенційних акцій той же, що і в попередньому випадку.

Наносимо на графік EMA 200, застосовуємо до закриття, зрушення нуль, колір на свій розсуд. Додатковим сигналом для відкриття позиції можуть служити розворотні свічкові комбінації з класичного свічкового аналізу: Молот, Перевернутий молот, Падаюча зірка, Повішений, Доджі, Поглинання і харами.

Умовою для відкриття позиції буде формування розворотного патерну на місці зіткнення графіка зі ковзної середньої. У цьому випадку лінія індикатора виступає в якості підтримки або опору.

Приклад для відкриття позиції на покупку: котирування після зростання формують відкат до рівня підтримки, яким є EMA 200, а після досягнення підтримки ціна формує розвороту патерн Молот. Після закриття свічки можна відкривати позицію на покупку. При цьому Стоп Лосс виставляється за мінімальне значення Молота, а Тейк Профіт - на найближчий максимальне значення.

Позиція на продаж відкривається аналогічним чином з тією лише різницею, що ціна робить відкат після зниження до ковзної середньої знизу. Необхідно враховувати той факт, що торгівля ведеться в напрямку загального тренда.

EMA-200 - Молот
EMA-200 - Молот

Пробой ковзної середньої

У торгівлі на пробій ковзної середньої діють за тими ж принципами, як і в торгівлі на пробій технічного рівня підтримки або опору. В даному випадку, змінна виступає як раз одним з цих рівнів. З огляду на, що при цьому існує ймовірність зміни загальної тенденції руху ціни, позиції будуть відкриватися проти існуючого тренда.

Приклад для відкриття позиції на покупку: котирування деякий час перебували під ковзної середньої EMA200 і в черговий раз підійшли до неї знизу, зробивши пробою однієї свічкою. Після закриття пробійної свічки наступна відкрилася вище ціни закриття попередньої, що може служити сигналом для покупки.

Орієнтир для Стоп Лосса в даному випадку - найближчим мінімальне значення. Як видно з графіку, ціна змінила тенденцію і приступила до формування висхідного тренда. Закриваємо позицію після пробою ціною ковзної середньої в зворотному напрямку.

EMA-200 - Купівля
EMA-200 - Купівля

Плюси і мінуси індикатора ковзна середня

Плюси:

  • Великий спектр налаштувань.
  • Застосуються на всіх торгових інструментах.
  • Комбінується з іншими індикаторами.
  • Кілька ковзних середніх застосовуються як самостійна торгова стратегія.

Мінуси:

  • Багато хибних сигналів на таймфреймах М1 і М5.
  • Запізнення в сигналах.
  • На бічних рухах дає некоректні дані.
  • З огляду на часті розриви в ціні на фондовому ринку, дає похибки в сигналах.

Висновок

Індикатор змінна середня (Moving Average) і зараз не втратив популярність і на його основі продовжують розробляти все нові індикатори. Застосування Moving Average в комплексі з іншими трендовими інструментами може підвищити шанси на успіх в торгівлі акціями та індексами на фондовому ринку.

Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R Trader від 0,0045 USD за акцію з мінімальною комісією в розмірі 0,25 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R Trader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex.com і відкрити торговий рахунок.




Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

Акції NVIDIA. Шукаємо перспективи зростання

Вартість криптовалют пішла вгору, а акції NVIDIA ніяк не реагують на це. Що ж зараз служить каталізатором руху вартості паперів корпорації? Чи є перспективи для подальшого зростання ціни на акцію?

Наступна стаття

М і W-подібні хвильові фігури Артура Меррілла

Хвильові моделі Артура Меррілла мають М і W-подібну форму. Всього 32 моделі, з яких 16 мають унікальну структурою. Деякі з них схожі з класичними ціновими паттернами, мають зрозумілу структуру і чіткі правила ідентифікації.