Метод VSA: як торгувати за об’ємом

Переглядів: no views
Час на прочитання статті: 4 мін



Метод VSA розроблений в двадцятому столітті успішним гравцем на фондовому ринку Томом Вільямсом. Спочатку Т. Вільямс почав вивчати торгову стратегію під назвою "Метод Вайкоффа", а потім, вникнувши в механіку торгівлі і в суть методу, Вільямс допрацював його і створив торгову стратегію для аналізу ринкової ситуації, яку назвав "Метод VSA".

По суті, це спрощений "Метод Вайкоффа", заснований на дослідженні обсягів, цін закриття бару і спреда (в даному методі під спредами автор має на увазі різницю максимального і мінімального значення ціни бару).

Як працює метод VSA?

VSA - Volume Spread Analysis - в перекладі означає "дослідження обсягу і спреда".

Теоретично ринок постійно знаходиться в одній зі стадій:

  • Накопичення - бічний рух, під час якого великі учасники ринку набирають позиції.
  • Зниження або зростання - стадія розвитку низхідної або висхідної тенденції.
  • Розподіл - бічний рух, під час якого великі гравці закривають позиції, розпродаючи актив дрібним трейдерам.

У момент стадії накопичення ринкова ситуація активу схожа на "стискає пружину". Актив накопичує обсяг для майбутнього руху. Ціна перебуває в бічному русі, період флета може тривати тривалий час. Великі учасники ринку накопичують позиції в розрахунку на майбутній імпульс ціни. Чим довше триває стадія накопичення, тим більше буде рух.

Зниження або зростання - в цій стадії відбувається вивільнення енергії "пружини". Котирування формують яскраво виражену тенденцію і досягають максимальних або мінімальних значень на видимому відрізку графіка.

В стадії розподілу відбувається закриття позицій, відкритих на стадії накопичення, і фіксація прибутку. Далі ця стадія може стати черговою фазою накопичення, і весь цикл повториться.

Метод VSA - стадії рынку
Метод VSA - стадії рынку

Таймфрейми, на яких працює метод VSA

Для аналізу ринкової ситуації застосовуються тимчасові періоди від М5 до H4. На періодах D1 і вище даний метод аналізу дає багато похибок. На хвилинних таймфреймах метод VSA працює вкрай нестабільно і дає багато хибних сигналів.

Основні моделі методу VSA

  • Up Bar - ціна закриття наступного бару знаходиться вище за ціну закриття попереднього бару.
  • Down Bar - ціна закриття бару знаходиться нижче ціни закриття попереднього бару.
  • Level Bar - ціни закриття знаходяться на одному рівні.
Метод VSA - моделі
Метод VSA - моделі

Суть методу VSA

Головна ідея методу VSA полягає в тому, що ринковою ситуацією володіють великі гравці і вони здійснюють всі великі руху котирувань. У теорії, суть проста: великий гравець купив великий обсяг активу і ціна почала зростання; продав великий обсяг, і ціна знижується. Але на ділі відбувається інакше.

Якщо великий учасник ринку захоче купити, наприклад, тисячу лотів акцій (один лот - 100 акцій), то їх може не виявитися в наявності у продавців. На ринку відсутня ліквідність і для набору позиції може знадобитися тривалий період часу.

На фондовому ринку трейдерам доступний реальний обсяг і всі пов'язані з ним дані. Але виникає резонне питання, а звідки брати обсяги заявок для Форекс?

Багато трейдерів, які застосовують метод VSA на практиці, використовують обсяги з ф'ючерсів, але тут є обмеження по кількості інструментів для аналізу. Залишається або використання індикаторів обсягів, або тикового обсягу. Провівши порівняння можна зробити висновок, що тиковий обсяг в терміналі MT4 цілком підходить для аналізу за методом VSA.

Для трейдера з невеликим капіталом ця інформація дає деяку перевагу. Можна відкрити позицію в тому ж напрямку, що і великий учасник. Існує концепція, що великі учасники торгів володіють великою кількістю інформації і мають більше досвіду в порівнянні з приватними інвесторами і трейдерами.

Як торгувати за методом VSA?

Принцип роботи методу VSA полягає в пошуку місць, де обраний актив може здійснити розворот тенденції або вийти з бічного руху. Розвороти, як правило, відбуваються на вершинах або на мінімальних значеннях.

Пробій горизонтального каналу

Після консолідації ціни в бічній тенденції, котирування підійшли до верхньої межі каналу. Після тесту опору на індикаторі тикових обсягів з'явилася велика свічка, що говорить про виросли обсягах торгів. Далі стався пробій межі каналу, і котирування почали розвиток висхідної тенденції.

Слід звернути увагу, що свічки, які сформувалися до пробою, відносяться до Up барам (ціна закриття наступної свічки вище ціни закриття попередньої свічки).

Для відкриття позиції цих сигналів недостатньо, але метод VSA говорить про продовження зростання ціни. Тому даний сигнал застосовуємо виключно для підтвердження висхідної динаміки.

Метод VSA - пробій горизонтального каналу
Метод VSA - пробій горизонтального каналу

Розворот на вершині тенденції

На попередньому прикладі ми бачили, як з ростом обсягів торгів ціна стрімко почала зростання. З огляду на, що не всі учасники ринку закрили позиції протягом цього зростання, вони почнуть це робити, коли ціна досягне певних максимумів. У цей момент відбудеться фіксація прибутку, і обсяги торгів знову збільшаться. Як видно з наступного малюнку, свічка сформувалася з великою тінню, що говорить про пріоритет продавців над покупцями. Гістограма тикового обсягу на цій свічці також збільшилася. Сукупність цих факторів свідчить на користь розвороту тенденції. Як видно з графіка, ціна в підсумку впала.

Метод VSA - розворот на вершині тенденції
Метод VSA - розворот на вершині тенденції

Уважні читачі, знайомі з основами свічкового аналізу, звернули увагу що в методі VSA застосовуються розворотні патерни з класичного свічкового аналізу. Метод VSA також лежить в основі популярної стратегії Прайс Екшн (Price Action).

Висновок

У статті я описав тільки малу частину методу VSA. Для застосування його на практиці буде потрібно чимало зусиль, щоб зрозуміти механіку ринку і принципи формування тренда. Стверджувати, що метод VSA простий в застосуванні, на мій погляд, буде правильно, але для того, щоб його вивчити, необхідно витратити не один день на вивчення ринку.

Незважаючи на універсальність, метод VSA можна вважати повноцінною торгової стратегією. Основне завдання трейдера, який використовує метод - це отримати інформацію про стан активу і зробити висновки щодо подальшого розвитку ситуації.

Метод VSA оптимально застосовувати в якості додаткового фільтра, що визначає напрямок руху котирувань. Метод також добре себе зарекомендував в сукупності зі свічним аналізом і графічними фігурами.




Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

Як використовувати в торгівлі Віяло Ганна

У цьому огляді ми розберемо застосування в торгівлі ще одного інструменту, який дозволяє будувати лінії підтримки і опору на графіку, а також допомагає прогнозувати можливі цінові рухи. Цей інструмент називається Віяло Ганна.

Наступна стаття

Тиждень на ринку: увага на нафту і долар

Другий тиждень лютого залишить у фокусі біржового уваги тих же фаворитів: нафта і долар США. Обидва виглядають перекупленими, але поки інвестори сприятливо на них дивляться, прохід наверх може і продовжитися, незважаючи на високі ціни.