Як перевірити стійкість торгової системи?

Переглядів: no views
Час на прочитання статті: 3 мін



У цьому огляді розглянемо таку властивість торгових систем, як "стійкість". Чим вище стійкість до впливаючих на торгівлю ринкових факторів, тим стабільніше будуть результати торгівлі по даній системі.

Що таке стійкість торгової системи?

Відповідно до думки досвідчених трейдерів і "гуру" біржової торгівлі, учасники ринку не повинні зациклюватися тільки на прибутку в окремих угодах. Головною метою в торгівлі має бути отримання стабільних позитивних результатів, які призведуть до постійного збільшення капіталу. Поступове зростання капіталу, без серйозних втрат або сплесків, є більш привабливим, ніж графік прибутковості з різкими піками прибутку і наступними критичними втратами.

Для отримання позитивних результатів в будь-яких умовах торгова система або стратегія повинна володіти стійкістю. Стійкість торгової системи - це здатність показувати результативність в різних ринкових умовах. Це означає, що при зміні ринкових умов стратегія зможе до них адаптуватися і буде далі демонструвати позитивні результати.

Стійка торгова система повинна містити чітку і зрозумілу торгову логіку, яка гнучко підлаштовується під поточні ринкові умови.

Існує кілька типів стійкості торгових систем: стійкість до стану ринку, стійкість до часу торгівлі, стійкість по таймфрейму, стійкість по інструментах та інше. Далі розглянемо докладніше кілька таких типів.

Стійкість до стану ринку

Трейдер повинен перевірити, які результати показує стратегія в різних станах ринку (фазах ринку). Ринки постійно змінюються, переходячи від трендового стану в період консолідації і назад. Баланс попиту та пропозиції змінюється станом, коли пропозиція перевищує попит і навпаки. Умовно виділяють чотири стану ринку:

  • Накопичення.
  • Тренд.
  • Розподіл.
  • Протилежний тренд.

В ідеалі, система повинна однаково працювати в будь-якому стані ринку, але така універсальність зустрічається вкрай рідко. Найчастіше трендові стратегії впевнено поводяться під час тренду, але погано працюють в боковику. І навпаки - позитивні результати системи при торгівлі у флеті можуть нівелюватися при переході ринку в трендовий стан.

Тому головне завдання тут - визначити той стан ринку, в якому система демонструє незадовільні результати і в майбутньому утриматися від торгівлі в ці періоди. У цей час можна використовувати інші системи торгівлі, які показують результативність в поточній фазі ринку.

Стійкість до часу торгівлі

Стійкість до часу торгівлі - це здатність системи залишатися результативною незалежно від часу доби (ніч, ранок, день, вечір). Як відомо, ринки показують підвищену волатильність в один час доби і менш активні в інший. Це пов'язано з відкриттям і закриттям найбільших світових фінансових торгових майданчиків.

У добі виділяють чотири торгові сесії (часовий пояс UTC + 2, Східноєвропейський час, EET):

  • Тихоокеанська (22:00 - 6:00).
  • Азіатська (2:00 - 11:00).
  • Європейська (8:00 - 17:00).
  • Американська (15:00 - 24:00).

Підвищена активність і волатильність ринків припадає на європейську та американську торгові сесії. Потрібно перевірити статистику - як йде торгівля на різних торгових сесіях. Деяким системам потрібна підвищена волатильність, а іншим навпаки, підійдуть спокійні торгові сесії (тихоокеанська або азіатська). Наприклад, кілька років тому, популярними були нічні скальперскі торгові системи.

Стійкість по таймфрейму

Стійкість по таймфрейму говорить про те, що система працює однаково на різних часових періодах (таймфреймах). Вважається, що чим менше таймфрейм, тим більше ринкового шуму і складніше торгувати. Тому у кожної торгової системи є певний мінімальний таймфрейм, на якому вона все ще залишається результативною.

Вам потрібно визначити відповідні для вашої торгової системи таймфрейми, і зосередитися саме на них. Молодші періоди дають більше торгових можливостей, а сигнали на старших періодах більш надійні. Якщо стратегія однаково працює на Н1 і на M15, а на М5 результати падають, значить від таймфреймів нижче M15 краще відмовитися.

Стійкість по інструментах

Торгова система стійка по інструментах, якщо демонструє результативність при торгівлі широким спектром фінансових інструментів. Але такі універсальні системи зустрічаються рідко. Як правило, більшість стратегій впевнено працюють на одних інструментах, і майже не заробляють або навіть втрачають на інших. Адже у кожного інструменту є свої відмінні риси: волатильність, вплив новин, сезонність і так далі.

Тому, якщо ваша система не універсальна, потрібно визначити той список інструментів, на яких вона показує позитивний результат. Подивіться статистику результативності торгівельної системи на різних фінансових активах: валютних парах, акціях, металах, нафті, криптовалюті та інших. Можна використовувати одночасно кілька торгових систем, кожна з яких підходить для торгівлі певними інструментами.

Висновок 

Стійкість є важливою властивістю торгової системи, що показує її здатність залишатися ефективною в різних ринкових умовах. Важливо всебічно вивчити статистику торгівлі і визначити межі стійкості системи - її сильні і слабкі сторони. Знаючи ці сторони, можна вибудовувати процес торгівлі так, щоб використовувати стратегію в тих умовах, коли вона найбільш результативна.




Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

Інвестиції у видобуток графіту можуть принести величезний прибуток

Інвестиції в розвиток сектора електромобілів не обмежуються купівлею акцій автовиробників. Зараз перспективними можуть стати акції компаній, які займаються видобутком графіту в США. Чому? Дізнайтеся в нашій статті.

Наступна стаття

Як оцінювати вартість компанії і приймати інвестиційні рішення

У статті ми розповімо, як оцінювати вартість компанії за допомогою ринкових мультиплікаторів і приймати на основі цього інвестиційні рішення.