Патерн Метелик: як торгувати графічну модель?

Переглядів: 2 views
Час на прочитання статті: 9 хв



У статті ми детально розглянемо популярний патерн в гармонійному трейдингу під назвою "Метелик". Розповімо, чим він відрізняється від моделі "Гартлі" і наочно покажемо на конкретних прикладах, як торгувати за цим безумовно цікавим патерном.

У технічному аналізі існує безліч моделей. Кожен автор прагне надати унікальність своєму патерну та описати його якомога детальніше. Однієї миті з'явився навіть цілий напрям, де трейдери додають до вже наявних патернів сітку Фібоначчі для якіснішої ідентифікації моделей. Такі цінові структури називають гармонійними моделями.

Навіть до простих моделей на кшталт "Голова і плечі" багато інвесторів додають рівні Фібоначчі та оцінюють, де розташовуються "Плечі", та наскільки це вписується в рамки моделі. А для патерну "Подвійна вершина" придумали модель "Дракон", де автор також за допомогою сітки Фібоначчі оцінює правильність моделі та шанси на відпрацювання.

Розповідаю я про це не просто так: до патерну "Метелик", який ми детально розберемо в цій статті, застосовується рівно такий же підхід. Для визначення коректності його формування ми використовуємо рівні Фібоначчі. Головне питання в тому, як саме це зробити.

Перш ніж на нього відповісти, занурмося ненадовго в історію та специфіку.

У чому різниця між моделями "Гартлі" та "Метелик"?

Патерн "Метелик" дуже схожий з моделлю "Гартлі" (її ще називають "Метелик Гартлі"), яку ми розглядали детально в окремій статті. Багато трейдерів плутають ці моделі, проте при найближчому розгляді патерни виявляються зовсім різними.

Модель "Гартлі" була розроблена та представлена ​​Гарольдом Гартлі в його книзі "Прибуток на фондовому ринку", і на той момент була без рівнів Фібоначчі. Уже надалі гармонійні трейдери додали до неї рівні та зробили висновок, що точка "B" моделі повинна знаходитися поблизу рівня 0.618 корекції, а точка "D" - на рівні 0.786.

У моделі "Метелик" точка "B" розташовується поблизу рівня 0.786, а точка "D" виявляється нижче моделі поблизу проєкції 1.27 від хвилі XA. В цьому і полягає основна відмінність патерну "Метелик" від "Гартлі". Як бачите, без рівнів Фібоначчі визначити це на око було б досить важко.

Як з'явилася графічна модель "Метелик"?

Своєю появою "Метелик" зобов'язана двом авторам: Брюсу Гілмору (Bryce Gilmore) і Скотту Керні (Scott M. Carney).

Брюс Гілмор вперше описав цю модель у своїй програмі "Wave Trader" та більше орієнтувався на графічну складову патерну, тобто його структуру він визначав на графіку й без сітки Фібоначчі.

Скотт Керні (Scott M. Carney) суворо прив'язував всі моделі до Фібоначчі та тільки після цього оцінював саму модель. Про "Метелик" автор писав у своїй книзі, присвяченій гармонійному трейдингу, під назвою "Harmonic Trading: Volume One".

У ній він зазначає, що у нього є кілька комбінацій моделі з використанням рівнів Фібоначчі, але в якості робочої використовується та, де точка "B" розташовується на рівні 0.786 від хвилі XA, а завершення моделі очікується на рівні 1.27 від хвилі XA. Вважається, що така модель буде найбільш вірною, інші комбінації можна відкинути.

Як формується модель "Метелик"?

Патерн "Метелик" складається з п'яти точок: X, A, B, C і D. Точки формуються на графіку після висхідних та низхідних імпульсів.

Візуально модель дуже схожа з найпростішим патерном "Подвійна вершина" або "Подвійне дно", однак тут для ідентифікації моделі ми додамо сітку Фібоначчі і тільки після цього перейдемо до відкриття позицій.

Більш того, якщо за моделлю "Подвійна вершина" ми продаємо, то в рамках моделі "Метелик" ми шукаємо сигнал до покупки.

Чи працює патерн "Метелик" проти тренду?

Шукати модель можна на різних часових проміжках. У перших книгах послідовників гармонійного трейдингу не надавалося значення, який на ринку тренд і торгувати моделі можна було в різні сторони. Але згодом автори стали приділяти велику увагу наявності та напрямку тренду на ринку, адже модель відпрацює набагато краще, якщо буде спрямована в бік панівної тенденції.

Тому для себе можна відзначити, що "Метелик" може відпрацювати, якщо сформувався й проти тренду, але швидше за все це буде просто корекція. Якщо ж ми торгуємо модель у бік тренду, тоді ціна не просто дійде до першої цілі по моделі, а й піде набагато далі цього рівня.

Структура бичачої моделі "Метелик"

Бичача модель дає трейдеру сигнал в сторону покупок. Кожна з 5 точок бичачого "Метелика" відповідає своєму рівню Фібоначчі.

Потрібно мати на увазі, що навіть якщо ціна дійшла до зазначеного рівня точки "D", де ми очікуємо завершення моделі, не варто поспішати відкривати позицію на покупку. Автори називають цю область "Потенційна область розвороту", тобто ще не факт, що ціна дійсно почне зростати.

Бичачий патерн "Метелик" схематично формується таким чином:

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"
  • Рух ціни вгору починається в першій точці "X", тут і бере початок формування всієї моделі "Метелик".
  • Протестувавши наступну точку "A", котирування знижуються, однак падіння нижче точки "X" не відбувається. Місце завершення руху вниз позначається точкою "B".
  • Після тесту точки "B" котирування знову формують бичачий імпульс, але без оновлення максимуму. Рівень завершення підйому позначається точкою "C".
  • Після тесту точки "C" котирування починають завершальне падіння, яке закінчується в точці "D". Цей рух вниз буде найбільшим, і трейдери готуються купувати від цієї точки.

Потім, для ідентифікації правильності бичачого патерну "Метелик" потрібно розтягнути на графіку рівні Фібоначчі. Для цього робимо наступне:

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"
  1. Розтягуємо сітку Фібоначчі від точки "X" до точки "A". У правильної моделі точка "B" буде розташовуватися на рівні 0.786, але це не суворе правило. Якщо "B" виходить вище або нижче цього рівня, в цьому немає нічого страшного, сам автор допускає незначні відхилення.
  2. Далі ми розтягуємо сітку Фібоначчі з точки "A" до точки "B". Точка "B" повинна потрапити в діапазон між рівнями 0.382 - 0.886. Якщо цього не відбувається, тоді модель вважається зламаною, і ми шукаємо нову структуру. Якщо ж у нас вдалий день, і збіг є, то переходимо до наступного кроку.
  3. Перевіряємо розташування ключової точки "D". Для цього знову знадобиться сітка Фібоначчі, розтягнута з "X" до "A": точка "D" повинна протестувати проєкцію 1.27. Додатково розтягуємо сітку від "A" до "B", точка "D" тут повинна потрапити в діапазон між рівнями 1.618 - 2.24.

Дотримання всіх цих умов дасть нам право говорити про завершення бичачої моделі "Метелик", після чого ми зможемо відкрити позицію на покупку.

Структура ведмежої моделі "Метелик"

Ведмежа модель дає трейдерам сигнал в сторону продажів. Як ви напевно вже зрозуміли, у ведмежому "Метелику" також використовуються рівні Фібоначчі для визначення коректності положення точок. По суті, ведмежа модель є перевернутим варіантом бичачої.

Ведмежий патерн "Метелик" схематично формується таким чином:

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"
  • Рух ціни вниз починається в точці "X", ця точка і буде початком формування всього ведмежого "Метелика".
  • Після падіння, протестувавши точку "A", котирування починають рости, проте підйом ціни не відбувається вище точки "X". Місце завершення руху вгору позначається точкою "B".
  • Після відскоку від точки "B" котирування знову рухаються в рамках ведмежого імпульсу, але без оновлення мінімуму. Рівень завершення падіння позначається точкою "C".
  • Після відскоку вгору від точки "C" котирування починають завершальний бичачий рух, який закінчується в точці "D". Цей рух вгору буде великим, і трейдери готуються розглядати продажі від цієї точки.

Потім, для ідентифікації правильності ведмежого патерну "Метелик" потрібно розтягнути на графіку рівні Фібоначчі. Для цього переходимо до наступних кроків:

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"
  1. Розтягуємо сітку Фібоначчі від точки "X" до точки "A". У правильної моделі точка "B" розташовується на рівні 0.786. Якщо рівень збігся з нашою точкою, тоді переходимо до наступного кроку.
  2. Розтягуємо сітку Фібоначчі з точки "A" до точки "B". Точка "B" повинна потрапити в діапазон між рівнями 0.382 - 0.886. Якщо збіг є, то переходимо до наступного етапу.
  3. Перевіряємо розташування ключової точки "D". Розтягуємо сітку Фібоначчі від точки "X" до "A": точка "D" повинна протестувати проєкцію 1.27. Додатково не забуваємо розтягнути сітку Фібоначчі від "B" до "C": точка "D" повинна потрапити в діапазон між рівнями 1.618 - 2.24.

Дотримання всіх цих умов вкаже нам на завершення моделі ведмежий "Метелик".

Визначення цілей по моделі "Метелик"

Якщо модель "Метелик" спрямована в бік загального тренду, тоді можна просто переміщати Стоп Лосс услід за графіком ціни, застосовуючи так званий Трейлінг Стоп. В цьому випадку потрібно дати прибутку зростати й не поспішати виходити з позиції.

Перша ж теоретична ціль відпрацювання моделі розташовується на рівні точки "B", тому що саме тут розташовується найближчий рівень опору або підтримки в залежності від структури моделі.

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"

Друга ціль розташовується на рівні точки "C". Найоптимістичніша ціль знаходиться на проєкції 1.618 від хвилі ХА. Трейдери, які використовують у своєму арсеналі гармонійні моделі, радять закривати позиції частинами під час досягнення цих цілей.

Для контролю прибутку трейдери додають лінію тренду: коли така лінія пробивається ринком, позицію можна закривати. Наприклад, ми відкрили позицію на покупку, і ціна пішла в нашому напрямку. Потім в міру руху котирувань активу вгору ми будуємо лінію висхідного тренду, яка нам підкаже, коли потрібно виходити з ринку. Такий підхід називається "Управління позиціями" в гармонійному трейдингу.

Куди ставити Стоп Лосс?

Якщо ми прийняли рішення про покупку в точці "D", то трейдери рекомендують обмежувати збиток при падінні ціни нижче 1.41 від лінії ХА. Однак якщо ми купуємо з пробоєм лінії тренду, тоді Стоп Лосс можна ставити за найближчий локальний екстремум.

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"

Як торгувати по патерну "Метелик"?

Тепер, коли ми розглянули основні моменти формування моделі та точки входу і виходу, можна переходити до відкриття позицій по патерну "Метелик". Для нас важлива графічна структура моделі з точкою "D", яка оновлює екстремум патерну. Розглянемо на прикладах з реальних графіків.

Відкриття позиції на покупку

Для відкриття позиції на покупку нам необхідно знайти графічну структуру, схожу з моделлю "Подвійна вершина", де друга вершина буде нижче першої, а падіння провалюється нижче мінімуму. Шукати моделі можна на різних часових проміжках, однак найкраще така зв'язка буде працювати, коли ми визначаємо тренд на вищому таймфреймі, а самого "Метелика" шукаємо на більш дрібних.

Валютна пара EUR/JPY, графік M15. Як бачимо, цінова структура дійсно схожа з моделлю "Подвійна вершина". Другий пік виявився нижче першого і далі сталося сильне падіння - така поведінка ціни дуже характерна для моделі "Метелик". Можна розпочинати розмітку моделі по точках та додавати сітки Фібоначчі.

Розтягуємо сітку від точки "X" до точки "A". Як бачимо, корекція в точці "B" завершилася приблизно на рівні 78.6.

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"

Потім дивимося, що точка "D" протестувала проєкцію 1.27 від хвилі XA, що також відповідає моделі "Метелик".

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"

Розтягуємо сітку Фібоначчі від точки "B" до точки "C" та бачимо, що ціна також протестувала проєкцію між рівнями 1.618 - 2.24.

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"

Додатково можна додати сітку від точки "A" до точки "B". Для нас важливо, що корекція в точці "C" завершується між рівнями 0.382 - 0.886.

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"

У нашому прикладі всі рівні Фібоначчі відповідають точкам формування моделі, тому можна переходити до пошуку точки входу і виставлення Стоп Лосса та Тейк Профіта.

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"

Відкривати позицію можна з пробоєм низхідної лінії тренду. Як бачимо, купити пару EUR/JPY можна було за ціною 129.80. Перша ціль розташовується на рівні точки "B" - 129.95, друга ціль знаходиться на рівні точки "C" - 130.45. Обидві цілі ринок відпрацював, проте до дальшої цілі в цьому прикладі ціна не дійшла.

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"

Відкриття позиції на продаж

Для відкриття позиції на продаж нам необхідно знайти графічну структуру, схожу з моделлю "Подвійне дно", де другий мінімум не провалюється нижче першого, а зріст піднявся вище максимуму моделі. Шукати цей патерн ми також можемо на всіх таймфреймах.

Валютна пара NZD/USD, графік M15. Як бачимо, цінова структура дуже схожа з моделлю "Подвійне дно". Другий пік вище першого, і далі відбувається сильний рух вгору, який виходить за межі всієї моделі - це характерно для моделі "Метелик". Можна розпочинати розмітку з додаванням сітки Фібоначчі.

Розтягуємо сітку від точки "X" до точки "A". Як бачимо, корекція в точці "B" піднялася трохи вище рівня 78.6, що відповідає правилам моделі.

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"

Потім бачимо, що точка "D" протестувала проєкцію 1.27 від хвилі XA, тому переходимо до наступних побудов.

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"

Розтягуємо сітку Фібоначчі від точки "B" до точки "C" і бачимо, що ціна також протестувала проєкцію 1.618 і відштовхнулася вниз.

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"

Додатково можна додати сітку від точки "A" до точки "B": тут корекція в точці "C" провалилась трохи нижче рівня 0.886.

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"

У нашому прикладі патерну "Метелик" всі рівні Фібоначчі відповідають точкам формування, тому можна переходити до пошуку входу в ринок та виставлення Стоп Лосса й Тейк Профіту.

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"

Відкривати позицію на продаж можна з пробоєм висхідній лінії тренду. Як бачимо, продати пару NZD/USD можна було за ціною 0.7240. Перша ціль розташовується на рівні точки "B" - 0.7220, друга ціль знаходиться на рівні точки "C" - 0.7185. Ринок відпрацював ці цілі та досяг навіть третьої цілі, яка розташовується на рівні проєкції 1.618 від хвилі XA.

Патерн "Метелик"
Патерн "Метелик"

Висновок

Патерн "Метелик" являє собою графічну структуру, що складається з п'яти точок, а торгівля по ньому володіє чіткими правилами для входу та виходу з ринку.

Гармонійний трейдинг в цілому є стратегією роботи з подібними патернами, а не просто їх описом. Трейдер не тільки відкриває та закриває позиції поблизу рівнів, які побудував по сітці Фібоначчі, а вчиться керувати своєю торгівлею, вибудовує лінії тренду, щоб визначити якісний вхід в ринок, ділить позицію на частини для комфортної роботи, а також використовує Трейлінг Стоп.

Бажано торгувати модель "Метелик" в сторону панівної тенденції, тоді потенційний прибуток буде набагато більше. Інвестору також варто не забувати про правила управління капіталом, навіть наперекір всім збігам по сітці Фібоначчі та загальну красу моделі.




Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

Як торгувати по стратегії Two Fingers?

У цьому огляді ми розповімо про торгівлю за елементарною, а від того популярною торговою стратегією Two Fingers. Ідея цієї стратегії полягає в пошуку сигналів в напрямку основної ринкової тенденції після корекції.

Наступна стаття

Тиждень на ринку: статистика і трохи ОПЕК+

Останній березневий тиждень та початок квітня можуть бути емоційними для валютного ринку та інших активів внаслідок запланованої зустрічі ОПЕК+ й потоку американської статистики по зайнятості.