Як торгувати інтрадей з індикатором Канал Кельтнера?

Час на прочитання статті: 4 хв



У цьому огляді ми розглянемо принципи торгівлі з індикатором Канал Кельтнера. Цей індикатор показує на графіку ціновий канал, який ми будемо використовувати для внутрішньоденної стратегії.

На чому заснований Канал Кельтнера?

Канал Кельтнера (Keltner Channel) - це популярний трендовий індикатор, який можна використовувати для оцінки поточного тренду і пошуку торгових сигналів. Цей індикатор був розроблений трейдером Честером Кельтнером (Chester W. Keltner) у 1960-х роках, а потім (у 1980-х роках) модифікацію цього індикатора використовувала у своїй торгівлі Лінда Рашке (Linda Bradford Raschke).

В індикаторі Канал Кельтнера використовується поєднання середньоденної волатильності (індикатор ATR) та ковзної середньої (SMA або EMA). Індикатор складається з трьох ліній: верхньої, нижньої й середньої. Ці лінії рухаються разом з котируваннями, створюючи динамічний ціновий канал. Принцип роботи Каналу Кельтнера схожий з іншими канальними індикаторами: Envelopes або Bollinger Bands.

На графіку ціни рух котирувань в Каналі Кельтнера виглядає наступним чином:

  • Коли актив знаходиться у висхідному тренді, котирування регулярно досягають і виходять за верхню лінію індикатора. Ціна більшу частину часу перебуває вище нижньої лінії й періодично опускається до середньої лінії каналу.
  • Коли фінансовий інструмент рухається в низхідній тенденції, котирування регулярно досягають та перетинають нижню лінію цінового каналу. Ціна більшу частину часу перебуває нижче верхньої лінії й періодично коригується до середньої лінії індикатора.
Індикатор Канал Кельтнера
Індикатор Канал Кельтнера

Установка та налаштування індикатора

Канал Кельтнера не є стандартним індикатором, тому для його використання вам потрібно завантажити файл індикатора й встановити його у свій термінал. Завантажити індикатор Keltner Channel для MetaTrader 4 можна за посиланням в кінці цієї статті.

Для установки Keltner Channel в торговий термінал MetaTrader 4 копіюємо файл індикатора в папку "Індикатори". Для цього, через головне меню терміналу заходимо в розділ Файл / Відкрити каталог даних / MQL 4 / Indicators - в цю папку копіюємо файл індикатора, після чого перезапускаємо термінал.

В результаті Keltner Channel з'явиться в списку призначених для користувача індикаторів, та його можна буде встановити на графік потрібного інструменту через головне меню: Вставка / Індикатори / Користувача / Keltner Channel. Або можна просто перетягнути індикатор на графік лівою кнопкою миші з вікна "Навігатор".

Розраховується індикатор наступним чином:

  • Середня лінія (Middle Line) = SMA - проста ковзна середня по заданому періоду.
  • Верхня лінія каналу (Upper Line) = (SMA + ATR) - ковзна середня, зміщена вгору на величину середньої волатильності.
  • Нижня лінія каналу (Lower Line) = (SMA - ATR) - ковзна середня, зміщена вниз на величину середньої волатильності.

В налаштуваннях індикатора можна змінювати:

  • Period - період індикатора (кількість свічок графіка, за яким розраховуються межі каналу), для торгівлі інтрадей вибираємо 20.

В даному прикладі ми розглядаємо базову версію Каналу Кельтнера. На просторах інтернету можна зустріти різні модифікації цього індикатора з розширеними налаштуваннями: збільшеним коефіцієнтом ATR, змінюваними параметрами ковзної середньої й так далі. Якщо вам цікавий цей індикатор, то можете поекспериментувати з різними версіями та налаштуваннями.

Індикатор Канал Кельтнера- налаштування
Індикатор Канал Кельтнера- налаштування

Торгівля інтрадей по Каналу Кельтнера

Для торгівлі всередині дня за допомогою Каналу Кельтнера використовуються молодші таймфрейми, від M1 до H1. Розглянемо два основних торгових сигнали: відскок від середньої лінії каналу та пробиття його кордонів.

Відбій від середньої лінії

Торгівля по відскоку від середньої лінії Каналу Кельтнера полягає в тому, щоб відкривати позиції на покупку/продаж під час висхідного/низхідного тренду, коли ціна коригується до середньої лінії. Торгівля ведеться тільки в напрямку чинної тенденції: відскок вгору при висхідному тренді та відскок вниз при низхідному тренді.

Сигнал на покупку

  • Сигнал з'являється після відскоку ціни від середньої лінії вгору під час висхідної тенденції.
  • Ціна, після корекції до середньої лінії, повинна сформувати локальний мінімум і розвернутися вгору.
  • Після розвороту вгору відкривається позиція на покупку, Стоп встановлюється за сформований мінімум.
  • Профіт можна зафіксувати при досягненні подвоєного розміру Стопа або при формуванні розвороту вниз.
Індикатор Канал Кельтнера- купівля від середньої лінії
Індикатор Канал Кельтнера- купівля від середньої лінії

Сигнал на продаж

  • Сигнал формується, коли ціна відскакує вниз від середньої лінії під час низхідного тренду.
  • Дійшовши до середньої лінії, ціна повинна сформувати локальний максимум і розвернутися вниз.
  • Після відскоку від середньої лінії можна відкривати позицію на продаж, Стоп ставимо за локальний максимум.
  • Профіт можна закрити при досягненні подвійного розміру Стопа або при появі розвороту вгору.
Індикатор Канал Кельтнера- продаж від середньої лінії
Індикатор Канал Кельтнера- продаж від середньої лінії

Пробиття кордонів каналу

Торгівлю на пробиття кордонів Каналу Кельтнера можна використовувати, коли на ринку починається висхідний або низхідний рух ціни. Йде спрямований імпульс ціни, в результаті якого котирування виходять з бічного діапазону і з меж каналу.

Сигнал на покупку

  • Сигнал з'являється, коли ціна демонструє різкий рух вгору і йде вище меж бічного діапазону й верхньої лінії цінового каналу.
  • Після закриття свічки вище верхньої лінії індикатора відкривається позиція на покупку, Стоп ставиться за локальний мінімум.
  • Профіт можна зафіксувати при потроєнні величини Стопа, або при досягненні сильного рівня опору, або якщо ціна розвернеться і перетне нижню лінію каналу.
Індикатор Канал Кельтнера- купівля при пробитті кордону вверх
Індикатор Канал Кельтнера- купівля при пробитті кордону вверх

Сигнал на продаж

  • Сигнал формується після початку висхідного руху, коли ціна виходить з бічного діапазону та перетинає нижню лінію індикатора.
  • Продаж відкривається після закриття свічки під нижньою лінією цінового каналу, Стоп встановлюється за найближчий максимум.
  • Профіт фіксується при досягненні потрійної величини Стопа, або при досягненні значущого рівня підтримки, або якщо почався розворот вгору, і ціна перетнула верхню лінію каналу.
Індикатор Канал Кельтнера- продаж при пробитті кордону вниз

Висновок

Індикатор Канал Кельтнера показує на графіку ціновий канал, який використовується для пошуку торгових сигналів. Для підвищення ефективності торгових сигналів можна використовувати Канал Кельтнера спільно з іншими індикаторами, ціновими фігурами та патернами Price Action.

Більш докладно познайомитися з авторською методикою торгівлі за цим індикатором можна в книзі Честера Кельтнера "Як заробляти на товарних ринках" ("How To Make Money in Commodities").




Ваші кращі пропозиції ми відберемо для написання нових статей.

Коментарі

Попередня стаття

SPAC - що це за компанії і як в них інвестувати

У 2020 році несподівано зріс інтерес до компаній-"пустишок", або, по-іншому, SPAC або компаній-бланків. За один тільки 2020 рік на IPO вийшло 248 SPAС. Це більше, ніж за останні 10 років разом узятих. Ці компанії змогли залучити капітал на 83 млрд USD, що стало рекордом за всю історію SPAC, але він протримався недовго. Всього за 4 місяці 2021 року на IPO вийшло 298 SPAC, та вони змогли залучити капітал на суму 97 млрд USD.

Наступна стаття

Як торгувати по патерну "5-0"?

У статті розглядається відносно новий патерн в гармонійному трейдингу під назвою "5-0". Він схожий на популярну модель "Голова та плечі" в класичному технічному аналізі. Розповімо й покажемо, як торгувати цей унікальний патерн з прикладами.