Як торгувати по патерну "5-0"?

Час на прочитання статті: 9 хв



У статті розглядається відносно новий патерн в гармонійному трейдингу під назвою "5-0". Він схожий на популярну модель "Голова та плечі" в класичному технічному аналізі. Розповімо й покажемо, як торгувати цей унікальний патерн з прикладами.

"5-0" - це відносно нова модель з гармонійного трейдингу. Вперше патерн був детально описаний в книзі Скотта Керні (Scott M. Carney) "Harmonic Trading: Volume Two", яка вийшла у 2007 році. Однак й тут не обійшлося без Брюса Гілмора (Bryce Gilmore): він докладно описав схожу по ціновій структурі модель у своїй книзі, назвавши її "An out of sequence 1:1". Різниця тут у тому, що Скотт Керні (Scott M. Carney) визначав правильність усіх точок моделі за допомогою сітки Фібоначчі, а Брюс Гілмор (Bryce Gilmore) використовував рівні Фібоначчі тільки для визначення точки входу.

У тому, що два незалежних авторів описали схожий патерн в трохи різному форматі, немає нічого дивного, адже сама модель дуже схожа на неправильний патерн "Голова та плечі" або ж "Хвилі Вульфа". Ці структури добре відпрацьовуються ринком, та трейдери їх люблять, тому й різновид цих патернів під назвою "5-0" буде так само добре працювати. Причому, якщо перші дві цінові структури дуже поширені, то модель з гармонійного трейдингу порівняно нова, та не всі трейдери вміють її правильно визначати на графіку і вже тим більше торгувати по ній. Ця стаття допоможе вам в достатній мірі освоїти принцип побудови, визначення та торгівлі по цій новій моделі.

Як формується патерн "5-0"?

Патерн "5-0" складається з шести точок: 0, X, A, B, C та D. Можливо тому автор й дав йому таку дивну назву, адже інші моделі зазвичай складаються з п'яти точок на графіку ціни.

Візуально "5-0" схожий на модель перевернута "Голова та плечі", тому що обидва патерни можна віднести до моделей розвороту тренду. Якщо ж ми порівнюємо патерн "5-0" з моделлю "Хвиля Вульфа", тоді є схожість в момент формування точки "4", де ми також можемо купувати.

Структура бичачого патерну "5-0"

З назви зрозуміло, що в цьому випадку модель дає сигнал для покупок. Сама структура руху являє собою як підйоми ціни, так і сильні падіння. До деяких точок потрібно буде додавати сітку Фібоначчі, щоб зрозуміти, наскільки побудова моделі вписується в правила гармонійного трейдингу.

Бичачий патерн "5-0" схематично формується таким чином:

Бичачий патерн 5-0
Бичачий патерн 5-0
  • Рух ціни вниз починається в точці "0", звідси й бере свій початок вся структура моделі.
  • Протестувавши точку "X", котирування зростають, але цей підйом не оновлює максимум точки "0". Місце завершення зростання ціни позначається точкою "A".
  • Після відбою від точки "A" котирування знову знижуються та пробивають свій мінімум. Рівень завершення низхідного імпульсу позначається точкою "B".
  • Після початку підйому вгору від точки "B" котирування продовжують розвиток бичачого імпульсу, який підіймає ціну вище точки "0". Цей рух вгору буде дуже потужним та завершиться в точці "C". Варто відзначити, що частіше за все ця частина моделі дуже схожа на патерн "Акула".
  • Після відбою від точки "C" ціна знижується й падає нижче точки "A", завершення цього руху очікується на рівні 0.50 корекції по сітці Фібоначчі та позначається точкою "D".

Далі, для ідентифікації правильності бичачого патерну "5-0" потрібно розтягнути рівні Фібоначчі, адже деякі точки не повинні йти занадто далеко від позначених рівнів. Для цього приступаємо до наступних кроків:

Бичачий патерн "5-0"
  1. Розтягуємо сітку Фібоначчі від точки "X" до точки "A". У правильної моделі "5-0" точка "B" розташовується між рівнями 1.13 - 1.618 від цього падіння. Автор допускає незначні відхилення від цих рівнів, однак дуже важливо, щоб точка "B" була обов'язково нижче точки "X".
  2. Далі ми розтягуємо сітку з точки "A" до точки "B". Точка "C" повинна потрапити в діапазон між рівнями 1.618 - 2.224 та піти вище точки "0". Якщо ж цього не відбулося, тоді дана структура не підходить, і ми переходимо до пошуку нової моделі "5-0". Якщо ж все вірно, рухаємося до наступного кроку.
  3. Знову розкладаємо сітку Фібоначчі, на цей раз від точки "B" до точки "C". У правильної моделі "5-0" точка "D" (місце, де завершується вся модель) розташовується на рівні корекції 0.50 від падіння. Автор допускає незначні відхилення, та якщо точка "D" утворилась трохи вище або трохи нижче цього рівня модель вважається нормальною. Можна переходити до торгівлі.

Тонкощі визначення моделі

На цьому формування гармонійної моделі завершується, та трейдери чекають реакцію ціни на позначений рівень. Але якщо ми уважно розглянемо модель "An out of sequence 1:1", яка виступає майже копією патерну "5-0", то побачимо, що автор виділяв відрізок "AB" і "CD" рівними за часом та ціною й тільки в цьому випадку рекомендував купувати.

З особистого досвіду додам, що можна будувати висхідний канал. Першу лінію каналу вибудовуємо через точки "A" і "C" та прикладаємо до точки "B". Якщо ціна в момент формування точки "D" тестує кордон цього каналу та відштовхується вгору, це буде ще одним додатковим сигналом на користь відпрацювання такої моделі.

Структура ведмежого патерну "5-0"

Ведмежа модель вже дає трейдеру сигнал продавати. По суті, це така ж модель, тільки в перевернутому вигляді, ми будемо шукати ті ж точки й рівні Фібоначчі для підтвердження патерну, але очікується в цьому випадку падіння ціни.

Ведмежий патерн "5-0" схематично формується таким чином:

Ведмежий патерн "5-0"
Ведмежий патерн "5-0"
  • Рух ціни вгору починається в точці "0", де починає формуватися вся цінова структура.
  • Протестувавши точку "X", ціна знижується. Це падіння буде коротким та завершиться в точці "A", при цьому ціна не повинна впасти нижче точки "0". Якщо раптом це сталося, таку модель можна вважати ведмежим патерном "5-0".
  • Після відбою від точки "A" котирування починають зростати, та відбувається оновлення максимуму, ціна підіймається вище точки "X". Місце завершення бичачого імпульсу позначається точкою "B".
  • Після відбою від точки "B" котирування сильно провалюються, й цей рух буде дуже потужним, з пробоєм точки "0". Тут ми також швидше за все зможемо розглянути формування бичачої моделі "Акула".
  • Після завершення падіння та відбою від точки "C" ціна зростає й підіймається вище точки "A". Завершення цього руху очікується на рівні 0.50 корекції по сітці Фібоначчі та позначається точкою "D".

Для ідентифікації правильності ведмежої моделі "5-0" ми переходимо до побудови рівнів Фібоначчі. Нагадаємо, що й тут точки не повинні сильно йти далі позначених автором рівнів. Для цього приступаємо до наступних кроків:

Ведмежий патерн "5-0"
Ведмежий патерн "5-0"
  1. Розтягуємо сітку Фібоначчі від точки "X" до точки "A". Точка "B" повинна розташовуватися між рівнями 1.13 - 1.618 від цього підйому. Якщо ця точка виходить трохи вище або трохи нижче цього діапазону рівнів, це нормально, можна переходити до наступних кроків. Дуже важливо, щоб точка "B" була вище точки "X".
  2. Далі розтягуємо сітку Фібоначчі з точки "A" до точки "B". Точка "C" повинна потрапити в діапазон між рівнями 1.618 - 2.224.
  3. Розкладаємо сітку від точки "B" до точки "C", це найважливіший момент. У правильної моделі "5-0" точка "D" розташовується на рівні корекції 0.50 від падіння. Знову ж автор допускає незначні відхилення, і якщо точка "D" сформувалася трохи вище або трохи нижче цього рівня, модель вважається нормальною. Можна переходити до відкриття позицій по цій моделі.

Куди ставити Тейк Профіт по патерну "5-0"?

На жаль, автори не дають точних цільових орієнтирів при торгівлі за цією моделлю. З особистого досвіду можу зазначити, що першою ціллю можна виставляти величину відрізка "XA", це буде мінімальна ціль.

Патерн "5-0" - Тейк Профіт
Патерн "5-0" - Тейк Профіт

В якості другої цілі можна розраховувати на поновлення локального максимуму, тобто в бичачій моделі зростання можна очікувати вище точки "C". Однак далі ціна може зустріти опір у вигляді верхньої межі висхідного каналу. Якщо ж і цей рівень буде пробитий, можна максимально утримувати таку позицію.

Де виставити Стоп Лосс за моделлю "5-0"?

За правилами автора, Стоп Лосс потрібно ставити під рівень корекції 0.618 від руху "BC". Причому якщо ціна падає нижче цього рівня, автор рекомендує чекати падіння до наступного рівня корекції 0.886 та нижче.

Патерн "5-0" - Стоп Лосс
Патерн "5-0" - Стоп Лосс

Тому, як зазначалося вище, будуємо висхідний канал, Стоп Лосс ставимо під нижню межу каналу. Якщо ціна пробила цю область, варто закривати позицію, тому що є шанси до ще глибшого падіння до рівня 0.886 від "BC" і нижче.

Як торгувати патерн "5-0"?

Як і у випадку з іншими гармонійними патернами, ми розглянули всі тонкощі формування та визначення правильності моделі, а також позначили точки входу й виходу. Тепер можна переходити до відкриття позицій по патерну "5-0".

Найголовніше, що потрібно запам'ятати - це розташування точки "D". Вона формується поблизу рівня корекції 0.50 від сильного руху "BC". Ціна повинна відштовхнутися від кордону каналу.

Розглянемо на прикладах з реальних графіків.

Відкриття позиції на покупку

Для відкриття позиції на покупку нам необхідно знайти графічну структуру, схожу з перевернутою моделлю "Голова та плечі". Інший варіант - шукаємо схожу до моделі "Подвійне дно", яка вже відпрацьована ринком, де другий пік істотно нижче першого, а після цього ціна пішла вгору.

Валютна пара EUR/USD, графік D1. Як бачимо, цінова структура дійсно схожа з перевернутою моделлю "Голова та плечі". Друге "Плече" розтягнуто в часі. Можна приступати до розмітки патерну "5-0" по точках і додавати сітку Фібоначчі.

  • Розтягуємо сітку Фібоначчі від точки "X" до точки "A". Як бачимо, точка "B" трохи не дійшла до рівня 1.618, але це відповідає правилам, адже наша точка повинна потрапити в діапазон між рівнями 1.13 - 1.618.
Патерн "5-0" - Купівля
Патерн "5-0" - Купівля
  • Потім розкладаємо сітку від точки "A" до точки "B". Бачимо, що точка "C" протестувала проєкцію 1.618 від хвилі "AB", що також вписується в рамки правильного патерну, тому переходимо до наступної точки.
Патерн "5-0" - Купівля
Патерн "5-0" - Купівля
  • Розтягуємо сітку від точки "B" до точки "C" та очікуємо, що ціна дійде до рівня 0.50 корекції й почне відштовхуватися вгору.
Патерн "5-0" - Купівля
Патерн "5-0" - Купівля
  • Далі вибудовуємо висхідний канал. Перший кордон будуємо через точки "A" і "C". Другий кордон прикладаємо до точки "B". Якщо ціна залишається в рамках каналу, це буде додатковим сигналом на користь покупок.
Патерн "5-0" - Купівля
Патерн "5-0" - Купівля
  • У нашому прикладі ми отримали область 1.2615, де можна відкривати позицію на покупку. Стоп Лосс виставляємо нижче рівня корекції 0.618, отримуємо точку 1.2470. Для підтвердження точки входу можна будувати лінію низхідного тренду, та чекати пробій цієї лінії вгору.
Патерн "5-0" - Купівля
Патерн "5-0" - Купівля
  • Тільки після цього відкриваємо позицію на покупку EUR/USD. Перша ціль буде розташовуватися на рівні 1.3110, це відрізок XA. Друга ціль розташовується на рівні 1.3195, тут максимум самої моделі. Третю ціль можна виставляти на основі найближчих рівнів опору.

Продаж по моделі "5-0"

Для відкриття позиції на продаж нам всього лише потрібно знайти дуже неправильну модель "Голова та плечі", де друге "Плече" буде набагато нижче першого, а лінія "Шиї" буде направлена ​​вниз. Також є схожість з моделлю "Подвійна вершина", де другий пік вище першого, а ціна провалилася дуже вниз в рамках відпрацювання моделі. Шукати модель "5-0" можна на всіх таймфреймах.

Валютна пара AUD/CAD, графік H4. Як бачимо, цінова структура дуже схожа з відпрацьованою моделлю "Подвійне дно". Другий пік вище першого, та далі відбувається сильний рух ціни вниз. Така поведінка ціни характерна для моделі "5-0". Можна приступати до розмітки з додаванням сітки Фібоначчі. Варто відзначити, що модель тільки формується й ми в бойових умовах можемо оцінити всі точки входу та виходу з ринку заздалегідь.

  1. Розтягуємо сітку Фібоначчі від точки "X" до точки "A". Як бачимо, корекція в точці "B" піднялася трохи вище рівня 1.41, що відповідає правилам моделі. Адже ця точка моделі повинна потрапити в діапазон 1.13 - 1.618.
Патерн "5-0" - Продаж
Патерн "5-0" - Продаж

2. Потім звертаємо увагу, що точка "C" протестувала проєкцію 1.618 від хвилі "AB", що також вписується в рамки моделі, тому переходимо до наступних кроків побудови.

Патерн "5-0" - Продаж
Патерн "5-0" - Продаж

3. Розтягуємо сітку Фібоначчі від точки "B" до точки "C" і очікуємо, що ціна дійде до рівня 0.50 корекції й почне відштовхуватися вниз.

Патерн "5-0" - Продаж
Патерн "5-0" - Продаж

4. Далі можна вибудовувати ціновий канал. Перший кордон будуємо через точки "B" і "C". Другий кордон прикладаємо до точки "B".

Патерн "5-0" - Продаж
Патерн "5-0" - Продаж

У нашому прикладі ведмежої моделі "5-0" ми отримали область 0.9740 - 0.9770, де можна відкривати позицію на продаж. Стоп Лосс виставляємо вище рівня 0.618, отримуємо точку 0.9835. Для підтвердження точки входу можна будувати лінію висхідного тренду, і чекати її пробою. Тільки після цього відкривати позицію на продаж.

Патерн "5-0" - Продаж
Патерн "5-0" - Продаж

Перша ціль розташовується на рівні 0.9575, це відрізок "XA". Друга ціль розташовується на рівні 0.9490, тут мінімум самої моделі. Як бачимо, ще в момент формування моделі є можливість визначити місце її завершення і рівні Стоп Лоссу і Тейк Профіту.

Висновок

Патерн "5-0" являє собою ще одну унікальну цінову структуру на графіку, використовувану в торгівлі, а побудова каналів максимально спрощує відкриття позицій. Модель надана ​​та описана кількома авторами з незначною різницею у визначенні її на графіках. Сам патерн часто виступає розворотною структурою, тому не завжди обов'язково шукати таку модель тільки в сторону переважної тенденції, адже саме цей патерн й розвертає ринок.

Як я вже писав в інших статтях, гармонійний трейдинг являє собою цілу культуру торгівлі зі своїми правилами та різноманітністю графічних моделей. Він не обмежується банальним пошуком фігур. Тут трейдер вчиться керувати позицією, ділить її на частини, щоб знизити психологічний тиск, а також шукає підтвердження сигналів для входу в ринок.




Ваші кращі пропозиції ми відберемо для написання нових статей.

Коментарі

Попередня стаття

Як торгувати інтрадей з індикатором Канал Кельтнера?

У цьому огляді ми розглянемо принципи торгівлі з індикатором Канал Кельтнера. Цей індикатор показує на графіку ціновий канал, який ми будемо використовувати для внутрішньоденної стратегії.

Наступна стаття

Тиждень на ринку (12.04 - 18.04): багато статданих та мало коментарів

Третій тиждень квітня пройде під прапором потоку макроекономічної статистики, проте монетарні політики будуть стримані в коментарях та виступах. Каталізаторів для руху на ринку від цього менше не стане.