Маржинальні зони на Форекс або як передбачити рух цін

Час на прочитання статті: 4 хв



Багато трейдерів використовують у своїй роботі та аналізі ринку рівні підтримки та опору. Сьогодні ми розглянемо певний "аналог" цих рівнів - маржинальні зони, про які знають та які застосовують лише деякі учасники ринку.

Маржинальні зони на Форекс діють як свого роду рівні підтримки або опору. Котирування формують відскоки або здійснюють пробої рівнів, й на цьому побудована торгівля по маржинальних зонах.

Де беруться маржинальні зони?

Маржинальні зони позначає біржа. Для прикладу розглянемо Чиказьку товарно-сировинну біржу (CME), через яку проходить найбільший обсяг торгів опціонами та ф'ючерсними контрактами на валюту.

Зайшовши на сайт біржі, в розділі FX можна знайти вкладку "Торгівля опціонами на валютному ринку".

Сайт біржи CME
Сайт біржи CME
Сайт біржи CME
Сайт біржи CME

Далі вибираємо контракт, який нас цікавить та дивимося специфікацію в розділі "маржа", наприклад, по EURUSD:

Сайт біржи CME
Сайт біржи CME

Зайшовши в специфікацію контракту, можна побачити період початку його дії, термін експірації та суму маржинального забезпечення. У нашому прикладі, ф'ючерс на Євро діє з 04.2021 по 07.2021, а рівень маржинальної застави дорівнює 2200 USD. Це означає, що для покупки інструменту без кредитного плеча необхідно мати на рахунку мінімум 2200 USD.

Сайт біржи CME
Сайт біржи CME

Розраховуємо кількість пунктів маржинальної зони від початку дії ф'ючерсу. У вищенаведеному прикладі ф'ючерс почав діяти в третій понеділок квітня. Проводимо лінію на відкриття свічки (відкриття біржі CME).

Як розрахувати розташування маржинальної зони?

Для визначення рівня ділимо суму застави (2200 USD) на вартість одного пункту руху ціни (12.5 USD), отримуємо 176 пунктів. Далі додаємо 10% та отримуємо наші маржинальні рівні. Додавання 10% необхідно для встановлення діапазону рівнів.

Слід врахувати нюанс, що в терміналі, де котирування позначаються з чотирма знаками після коми, рівень буде розрахований як 176 + 17.6 = 196.6 пунктів, а при наявності котирувань з п'ятьма знаками після коми як тисяча дев'ятсот шістдесят шість пунктів.

Наступний крок - на графіку відзначаємо +1966 пунктів та -1966 пунктів від ціни відкриття торгової сесії біржі CME 19 квітня (той самий третій понеділок). Таким чином ми отримали середньострокові маржинальні рівні.

Для торгівлі всередині дня вони не зовсім підходять через низьку волатильность ціни. Для середньострокової та довгострокової торгівлі їх можна використовувати як рівні підтримки та опору.

Побудову нових середньострокових рівнів здійснюють після закриття поточного та з відкриттям нового ф'ючерсного контракту.

EUR/USD - маржинальні рівні
EUR/USD - маржинальні рівні

Інтрадей маржинальні рівні

Для внутрішньоденних рівнів застосовують аналогічний розрахунок, тільки поділеній на чотири. Побудова рівнів інструменту, який нас цікавить здійснюють за ціною відкриття першої часової свічки на торговій сесії біржі CME. Внутрішньоденні рівні будують, як видно з назви, щодня.

Застосування маржинальних рівнів в торгівлі

Для торгівлі за маржинальними рівнями підходять основні валютні пари: USDCHF, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD.

Таймфрейм: M30, Н1, H4, D1.

Торгова сесія для внутрішньоденної торгівлі - Американська. Для середньострокової торгівлі підходить будь-який час.

Розглянувши поточний графік з нанесеними маржинальними рівнями, можна зробити кілька припущень:

  1. Котирування знаходяться в висхідної тенденції.
  2. Маржинальні рівні виступають як підтримка та опір.
  3. На даному етапі формується корекція.
  4. Якщо ціна під час відкоту досягне рівня початку експірації ф'ючерсного контракту, є велика ймовірність відскоку і продовження зростання.
  5. Цільовим орієнтиром для продовження висхідної динаміки виступає верхній маржинальний рівень (опір).
  6. Зробивши покупку на корекції, Тейк Профіт буде знаходитись на рівні опору (нижня межа верхнього маржинального рівня).
  7. Стоп Лосс розташовується під ціною відкриття ф'ючерсного контракту.
  8. На даному етапі руху ціни варіант продажу можна розглядати тільки на відскок від верхнього рівня.
EUR/USD - сигнал на купівлю
EUR/USD - сигнал на купівлю

Приклад торгівлі відкладеними ордерами

При торгівлі відкладеними ордерами маржинальні рівні використовують як розворотні та торгують на відскок.

На верхньому маржинальному рівні розміщують ордер Sell Limit на нижній межі, Стоп Лосс розміщують на десять пунктів вище верхньої межі.

На нижньому маржинальному рівні розміщують ордер Buy Limit на верхню межу, Стоп Лосс - на десять пунктів під нижньою межею.

Тейк Профіт в обох випадках буде перебувати на ціні відкриття ф'ючерсного контракту.

Інтрадей (короткострокова) торгова стратегія

Перед відкриттям торговельної сесії на Чиказькій товарно-сировинній біржі CME проводиться розрахунок маржинального забезпечення, а слідом за ним й маржинальних рівнів.

Обчислюється кількість пунктів, яка далі ділиться на чотири, а потім відзначається на графіку щодо ціни відкриття першої часової свічки. В цьому випадку використовуються ордера на пробій Sell Stop та Buy Stop, які розміщуються на побудовані маржинальні рівні.

У разі виконання одного ордера другий видаляють. Стоп Лосс ставиться на рівні ціни відкриття першої годинної свічки. Закриття позиції здійснюють о 21:00 за чиказьким часом.

Наступної торгової сесії маржинальні рівні будуються заново.

Висновок

Побудова маржинальних рівнів щодо ф'ючерсних контрактів спершу буде викликати деяку незручність та займати час. Доведеться самостійно шукати дані по ф'ючерсах та маржинальному забезпеченню, розраховувати кількість пунктів та малювати рівні на графіці.

Після декількох розрахунків всі дії систематизуються, та будувати рівні буде вже простіше. На просторах інтернету, можливо, є індикатори або скрипти для термінала, які також допоможуть в побудові маржинальних рівнів.

Часто трейдери впевнені, що ринок рухається непередбачувано і хаотично. Частково вони мають рацію, але при детальному вивченні ринкових рухів можна знайти певні закономірності, до яких схильна ціна, та надалі застосовувати їх собі на благо. Як і будь-яка торгова стратегія, торгівля за маржинальними рівнями вимагає вивчення та "обкатки" на демо-рахунку перед застосуванням на реальному.




Ваші кращі пропозиції ми відберемо для написання нових статей.

Коментарі

Попередня стаття

Як використовувати стратегію «Боллінджер» для торгівлі на ринках Форекс, Акцій та Ф'ючерсів

До числа найпопулярніших індикаторів в товаристві біржових трейдерів входять смуги Боллінджера. Вони чутливо реагують на волатильність ринку та можуть служити не тільки рівнями підтримки та опору, але й цільовими рівнями. На основі всіх цих особливостей індикатора побудована торгова стратегія «Боллінджер». Вона може застосовуватися на ціновому графіку з часовим періодом від М1 до МN, який зображає ціни будь-якого з інструментів ринку форекс, ф'ючерсів чи акцій.

Наступна стаття

Як торгувати по безіндикаторній стратегії "Від відкату"

Торгова стратегія "Від відкату" ґрунтується на небезпідставному припущенні, що рух ціни, особливо імпульсний, з великою ймовірністю продовжить напрямок, аніж змінить його. Для торгівлі підійде таймфрейм Н1, але якщо для вас більш комфортний інший часовий період, то можете застосовувати торгову стратегію "Від відкату" на ньому. Стратегію можна застосовувати на ринках форекс, акцій та ф'ючерсів.