Як торгувати по безіндикаторній стратегії "Від відкату"

Як торгувати по безіндикаторній стратегії "Від відкату"

Час на прочитання статті: 4 хв



Торгова стратегія "Від відкату" ґрунтується на небезпідставному припущенні, що рух ціни, особливо імпульсний, з великою ймовірністю продовжить напрямок, аніж змінить його. Для торгівлі підійде таймфрейм Н1, але якщо для вас більш комфортний інший часовий період, то можете застосовувати торгову стратегію "Від відкату" на ньому. Стратегію можна застосовувати на ринках форекс, акцій та ф'ючерсів.

Сигнал на покупку по торговій стратегії «Від відкату»

Для виникнення сигналу до відкриття довгої позиції повинні скластися такі умови:

  • характерний наростальний імпульсний рух (щоб шанси на продовження тенденції були максимальними);
  • як мінімум, один відкат під час зростання ціни, після якого знову пішов імпульс (це буде підтвердженням того, що даний імпульс з легкістю долає відкати);
  • свічки на робочому часовому періоді, з яких складається даний імпульс, повинні бути, відповідно до даної торгової стратегії, візуально співрозмірні (тому що після однієї величезної свічки може наступити дуже глибокий відкат, зону закінчення якого буває дуже складно передбачити).

При наявності всіх цих ознак, ми можемо, згідно з торговою стратегією «Від відкату», встановлювати ордер Buy Limit. Для того, щоб визначити його оптимальне місце розташування, необхідно заміряти відстань від найвищої ціни High останніх свічок до найнижчого локального мінімуму, який був під час останнього відкату, що завершився. Потім, згідно зі стратегією, потрібно обчислену відстань поділити на два та додати кілька тіків. Отримане число тіків потрібно відкласти від тієї найвищої ціни High останніх свічок - це й буде той рівень, до якого може дістати відкат, який рано чи пізно повинен з'явитися.

Якщо ціна зростає, а відкат не з'являється, значить необхідно повторювати задані обчислення в кінці кожного часового періоду: тобто якщо торгуємо на Н1, то після закінчення формування кожної наступної свічки, якщо її ціна High вище, ніж те значення, яке використовувалося для обчислення раніше. Ось таким чином виробляється ловля відкатів. Приклади сигналів на покупку в стратегії торгівлі на відкатах:

Приклади сигналів на покупку по стратегії "Від відкату"
Приклади сигналів на покупку по стратегії "Від відкату"

Як бачите, для легкості визначення точки входу від відкату, я взяв фібо-рівні - і видалив у властивостях всі зайві значення рівнів, залишивши тільки 50% та 100%, розтягнувши їх між потрібними точками - а потім просто відклав трохи нижче, отримавши місце для установки Buy Limit.

Сигнал на продаж по торговій стратегії «Від відкату»

Для виникнення сигналу до відкриття короткої позиції, у нас одночасно повинні скластися такі умови на даній валютній парі, ф'ючерс або акції:

  • характерний спадний імпульсний рух;
  • принаймні один відкат під час цього падіння ціни, після якого знову пішов імпульс вниз;
  • свічки на робочому часовому періоді, з яких складається даний імпульс, повинні бути, відповідно до даної торгової стратегії, візуально.

Згідно зі стратегією, наступним кроком буде знаходження середини між найнижчою ціною Low останніх свічок та найвищим локальним максимумом , який входить до складу останнього відкату від спадних імпульсів. Трохи вище середини між цими точками й повинен розташовуватися ваш ордер Sell Limit. Приклади сигналів на продаж в стратегії торгівлі від відкатів:

Приклади сигналів на продаж по стратегії "Від відкату"
Приклади сигналів на продаж по стратегії "Від відкату"

Звичайно ж, може виникнути безліч ситуацій, коли ви помітите сприятливу торговельну ситуацію вже в процесі відкату. В цьому випадку, якщо ціна вже досягла рівня входу, можна увійти й по ринку. Якщо ціна піднялася набагато вище рівня входу, то я б порекомендував встановити ордер Sell Stop на розрахунковий рівень для установки Sell Limit. Від цього торгова стратегія не постраждає, а може навіть виграти, тому що якщо зростання ціни буде непередбачувано велике, то ви зможете уникнути збитку.

Stop Loss та Take Profit в торговій стратегії «Від відкату»

У разі покупки Stop Loss в даній торговій стратегії необхідно встановлювати нижче того найнижчого мінімуму, що сформувався під час останнього відкату. А в разі продажу, його потрібно встановлювати за найвищим локальним максимумом, що був сформований під час останнього відкату. Відстань від екстремумів необхідно брати таку ж, як ви застосовуєте при відступі від розрахункової середини, при визначенні точки входу, до відкладеного ордера. У разі продажу, не забуваємо до значення отриманої ціни Stop Loss додати спред інструменту, яким торгуєте.

Переносити позицію в беззбиток слід на свій страх та ризик, покладаючись тільки на власний досвід. Якщо ваші торговельні принципи не дозволяють обходитися без захисту поточного прибутку, то можете використовувати в цих цілях новоутворені екстремуми, що з'являються після відкату в міру просування ціни до прибутку.

Для того, щоб визначити ціну Take Profit в разі покупки від відкату, потрібно взяти найвищу ціну High останніх імпульсних свічок, яку ви брали для розрахунку ціни Buy Limit, та відкласти від неї вниз стільки тіків, скільки ви відклали від тієї середини, яку розраховували для знаходження ціни Buy Limit. А щоб визначити ціну Take Profit в разі продажу від відкату, необхідно від найнижчої ціни Low останніх імпульсних свічок відкласти вгору стільки тіків, скільки ви відкладали вгору від розрахункової середини для знаходження ціни Sell Limit.

В результаті, при торгівлі від відкатів у вас виходить співвідношення потенційних Stop Loss до Take Profit приблизно 1 до 1-му. Чи не найпривабливіше співвідношення, але така ось особливість у цієї торгової стратегії. Звичайно, якщо ви впевнені, що ринок після відкату піде й далі в напрямку імпульсів, то можете Take Profit розміщувати в більш вигідному місці, але врахуйте, що це може знизити шанси вашої позиції закритися по Take Profit.

Управління капіталом в торговій стратегії «Від відкату» для ринків форекс, ф'ючерсів та акцій

Завдяки тому, що в торговельній стратегії «Від відкату» передбачається застосування відкладених ордерів, у вас є можливість входити в кожну угоду з однаковим процентним ризиком від депозиту, щоб у кожної угоди були однакові шанси принести вашому торговому рахунку як прибуток, так і збиток.

Що стосується розміру ризику, то я завжди солідарний з А. Елдером, який радить не ризикувати більше, ніж 2% від депозиту в одній угоді. Якщо отримаєте три збитки поспіль, то необхідно зупинити торгівлю від відкатів - і ретельно проаналізувати її результати. І тільки після вдумливого та чесного аналізу своєї торгівлі від відкатів дозволяється продовжувати свою торговельну діяльність.

Що ж, в цій статті ви ознайомилися з ще однією безіндикаторною торговою стратегією, яка має свої переваги й недоліки. Якою б вона не була, автор даної стратегії вельми успішно її застосовує на ринку форекс. Це не гарантує, що вона підійде й вам, але комусь вона точно припаде до душі в силу чималого ступеня формалізації, чим може похвалитися не кожна безіндикаторна стратегія.




Ваші кращі пропозиції ми відберемо для написання нових статей.

Коментарі

Попередня стаття

Маржинальні зони на Форекс або як передбачити рух цін

У статті розглянемо, що таке маржинальні зони, як їх будувати та для чого вони застосовуються. Розберемо на прикладах середньострокових та в інтрадей торгових стратегії з використанням маржинальних зон.

Наступна стаття

IPO The Honest Company: рух за здоровий спосіб життя

В даній статті хочу розповісти про IPO компанії The Honest Company, яка популяризує ідеї здорового способу життя і усвідомленого споживання. Засновником компанії є голлівудська актриса Джесіка Альба.