Стратегія «MACD — торгівля за трендом»

Стратегія «MACD — торгівля за трендом»

Час на прочитання статті: 4 хв



Торговий метод із використанням Змінних середніх буде добре працювати під час сильних рухів на ринку. Напевно, ви вже чули, що торгівля в напрямку тенденції, яка переважає, демонструє чудові результати, а якщо додати до неї осцилятор, тоді вийде якісна торговельна стратегія.

Перевагою стратегії на основі індикаторів є наявність строгих правил для входу і виходу з угоди. Якщо ж трейдер використовує графічний аналіз, найчастіше доводиться аналізувати графік у пошуках цінових моделей, а також суб’єктивно оцінювати поточну ситуацію на ринку.

У цій статті розглянемо трендову стратегію для використання на годинному і тридцятихвилинному таймфреймах. Це дасть можливість торгувати всередині дня і виставляти близькі Стоп Лосси.

Про стратегію «MACD — торгівля за трендом»

В основі стратегії «MACD — торгівля за трендом» знаходяться три Змінні середні. А мувінги — це найкращий трендовий індикатор, що продемонструє,  який на ринку тренд. Ця інформація підкаже напрямок, у якому варто працювати трейдеру. Як додатковий сигнал буде використовуватися індикатор MACD. Стратегія підходить для роботи з валютними парами: GBP/USD, AUD/USD, EUR/USD.

Параметри торгової стратегії

Стратегія показує позитивні результати на годинному і тридцятихвилинному графіку. Насамперед, для початку роботи потрібно підготувати графік і додати індикатори з певними параметрами.

  • Moving Average (85) — лінійно-зважена Змінна середня з періодом 85. Метод побудови за мінімальною ціною (Low), колір лінії — блакитний.
  • Moving Average (75) — лінійно-зважена Змінна середня з періодом 75. Метод побудови за мінімальною ціною (Low), колір лінії — синій.
  • Moving Average (5) — лінійно-зважена Змінна середня з періодом 5. Метод побудови за мінімальною ціною (Low), колір лінії — жовтий.
  • MACD (15,26,1) — Індикатор MACD. Швидке ЕМА — 15, Повільне ЕМА — 26, MACD SMA — 1.
Стратегія «MACD — торгівля за трендом» — параметри

Сигнал на покупку за стратегією «MACD — торгівля за трендом»

Головним сигналом до відкриття угоди стане пробій швидкою Змінною середньою двох повільних, а індикатор MACD буде використовуватися як додатковий фільтр. Перетинання двох мувінгів — це простий сигнал до зміни тренду. У нашому випадку очікуємо, що низхідна тенденція завершилася й починається висхідна, тому потрібно купувати.

Параметри для входу в угоду на покупку:

  • Moving Average з періодом 5 перетинає Змінні середні з періодами 85 і 75 знизу вгору, що вказує на зміну тренду.
  • Значення індикатору MACD розташовуються вище нульової позначки, що означає наявність висхідної тенденції.

Розглянемо операцію на прикладі валютної пари NZD/USD. Як бачимо, ціна деякий час розташовувалася під повільними Змінними середніми, що вказувало на наявність низхідної тенденції. У якийсь момент ціна пробиває мувінг, і швидка Змінна середня також пробиває їх вгору — такий сигнал говорить нам про майбутню зміну тренду на користь висхідного.

Стратегія «MACD — торгівля за трендом» — сигнал на покупку

Важливо дочекатися закриття свічки, щоб сам індикатор також закріпився над лініями, і не зловити помилковий пробій. Наступний етап — ми оцінюємо розташування значень індикатору MACD. Бачимо підйом вище нульової позначки, а це дає другий сигнал для відкриття довгої позиції щодо пари — можна відкривати угоду на покупку.

Сигнал на продаж за стратегією «MACD — торгівля за трендом»

У разі продажу всі правила формуються у протилежному напрямку. Давайте розглянемо більш детально:

Параметри для входу в угоду на продаж:

  • Moving Average з періодом 5 перетинає Змінні середні з періодами 85 і 75 зверху вниз. Чекаємо закриття свічки для підтвердження сигналу.
  • Значення індикатору MACD розташовуються нижче нульової позначки, що свідчить про наявність низхідної тенденції.

Розглянемо операцію на прикладі валютної пари GBP/USD. Вона більш волатильна, ніж NZD/USD. Ціна деякий час перебувала над повільними Змінними середніми, це вказувало на наявність бичачої тенденції. Покупці намагалися пробити рівень опору, проте в них не вийшло і сталося падіння. У якийсь момент відбувся пробій ціною цих мувінгів, і швидка Змінна середня також провалилася під них. Такий сигнал вказує на майбутню зміна тренду на користь спадного.

Стратегія «MACD — торгівля за трендом» — сигнал на продаж

Важливо дочекатися закриття свічки, щоб швидка Змінна середня з періодом 5 зафіксувалася нижче інших ліній. Далі — ми оцінюємо розташування значень індикатора MACD, відзначаємо падіння нижче нульової позначки, це дає сигнал для відкриття позиції щодо пари, оскільки всі умови для угоди виконані. Можна відкривати угоду на продаж.

Закриття угод за стратегією

За правилами стратегії Стоп Лосс необхідно виставляти на відстань не більше 10 пунктів від точки входу в ринок. Часто після пробою швидкою Змінною двох повільних відбувається сильний рух у сторону пробою, тому такого рівня Стоп Лоссу досить. За правилами роботи отримуємо й розміри для виставлення ордерів Тейк Профіт залежно від валютної пари й таймфрейму, на якому працюємо за стратегією:

  • Валютна пара GBP/USD для тридцятихвилинного графіку Тейк Профіт складе 20 пунктів, для годинного — 28 пунктів.
  • Валютна пара AUD/USD для тридцятихвилинного графіку Тейк Профіт складе 10 пунктів, для годинного — 15 пунктів.
  • Валютна пара EUR/USD для тридцятихвилинного графіку Тейк Профіт складе 15 пунктів, для годинного — 20 пунктів.

Однак під час розгляду двох останніх угод варто звернути увагу на сильний рух ціни після відкриття угод. Наприклад, на парі GBP/USD падіння склало більш ніж 120 пунктів, а на парі NZD/USD рух вгору склав майже 70 пунктів. З огляду на ці спостереження можна змінити правила виставлення Стоп Лоссу й Тейк Профіту.

Стратегія «MACD — торгівля за трендом» — Стоп Лосс і Тейк Профіт

Насамперед можна пробувати виставляти Трейлінг Стоп, який буде рухатися за ринком, і якщо ціна розгорнеться, тоді угода закриється з прибутком. Інший варіант — закриття угод під час формування зворотного сигналу. Наприклад, якщо отримали сигнал на продаж, то треба вийти з угоди в момент формування сигналу на покупку.

Висновок

Торгова стратегія «MACD — торгівля за трендом» є легким для сприйняття варіантом торгівлі в бік тенденції, яка тільки починається. Тут використовуються три Змінні середні з різними періодами, а також індикатор MACD, який є сигналом для відкриття операції.

Сигнали, які дає цей метод, часто виштовхують ціну далеко від точки входу, тому не варто обмежувати прибуток невеликим Тейк Профітом. Якісним варіантом буде виставлення Трейлінг Стопу, який дасть змогу отримати максимум від ринкового руху в бік тренду.




Ваші кращі пропозиції ми відберемо для написання нових статей.

Коментарі

Попередня стаття

Акції Zoom дешевшають всупереч сильному квартальному звіту

Zoom Video Communications відзвітувала за лютий–квітень. Виручка зросла на 191%, чистий прибуток — на 741%, витрати — на 131%. Акції Zoom Video Communications за три дні втратили 3,8%.

Наступна стаття

Акції Ford знову подорожчали

Акції Ford Motor Company виросли в ціні на 7,24% на тлі публікації травневої статистики продажів на ринку США. Зростання збуту електрокарів — 184%.