7 осциляторів для трейдингу

7 осциляторів для трейдингу

Час на прочитання статті: 4 хв



Торгові індикатори вже давно зарекомендували себе корисними інструментами в роботі трейдера. У цій статті ми розглянемо сім популярних індикаторів-осциляторів, які допомагають визначити поточний стан ринку й дають сигнали для відкриття та закриття позицій.

1. Індикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Це один із найпопулярніших осциляторів, він розроблений відомим трейдером і аналітиком Джеральдом Аппелем (Gerald Appel). «Moving Average Convergence/Divergence (MACD)» перекладається як «сходження й розбіжність Змінних середніх». MACD використовує поєднання декількох «мувінгів» із різними параметрами.

Індикатор розраховується в окремому вікні на екрані терміналу і складається з двох ліній, одна з яких представлена як стовпчикова гістограма. Торговим сигналом є перетин цих двох ліній, а також дивергенція (divergence) — розбіжність екстремальних значень індикатору (максимумів і мінімумів) з графіком ціни. Дивергенція може передбачити початок корекції або навіть розворот тренду.

Осцилятор MACD у вікні терміналу MetaTrader
Осцилятор MACD у вікні терміналу MetaTrader

2. Індикатор RSI (Relative Strength Index)

Relative Strength Index (RSI) або Індекс відносної сили — це нормований осцилятор. Розробником і популяризатором цього індикатору є Дж. Уеллс Вайлдер (J. Welles Wilder).

Індикатор RSI показує положення поточних цін у відношенні до попереднього періоду. Добре зарекомендував себе для торгівлі в бічному тренді (флеті), показуючи, наскільки сильно відхилилася ціна від своїх середніх значень.

Індикатор RSI відображається в окремому вікні під графіком обраного активу. Торгові сигнали індикатору генеруються з допомогою позначених рівнів — 30, 50 і 70. Простір вище 70 називається зоною перекупленості, тут з’являються сигнали на продаж. Простір нижче 30 називається зоною перепроданості, у ній розглядаються сигнали на покупку. За умов наявності яскраво вираженого тренду рекомендується брати сигнали RSI тільки в бік діючої тенденції.

Осцилятор RSI у вікні терміналу MetaTrader
Осцилятор RSI у вікні терміналу MetaTrader

Детальніше познайомитися з характеристиками та способами використання в торгівлі індикатору RSI можна в статті:

3. Індикатор Stochastic

Індикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) створив відомий трейдер Джордж Лейн (George Lane). Він зазначив певну циклічність у поведінці ціни: рухаючись від одного рівня до іншого, вона періодично потрапляє то в стан перекупленості, то перепроданості. Стохастик показує здатність покупців і продавців встановити ціну закриття на досягнутих максимумах/мінімумах.

Stochastic — це нормований осцилятор, відображається в окремому вікні під графіком ціни, складається з двох ліній: %K — швидка і %D — повільна. Значення варіюються від 0 до 100%, на рівнях 20% і 80% проводяться сигнальні лінії, які виділяють зони перепроданості (від 0 до 20%) і перекупленості (від 80 до 100%). Ці зони використовуються для пошуку сигналів на покупку або продаж фінансового інструменту.

Осцилятор Stochastic у вікні терміналу MetaTrader
Осцилятор Stochastic у вікні терміналу MetaTrader

4. Індикатор Momentum

Momentum — це ненормований осцилятор, який також вказує на тренди: він допомагає визначити напрямок активної тенденції. Цей індикатор порівнює ціну закриття поточного тимчасового інтервалу з ціною закриття за попередній період. Тобто Моментум показує швидкість (темп) і напрямок зміни ціни.

Популярність Моментума зумовлена його простотою, універсальністю та тим, що він періодично може давати випереджаючі сигнали. Моментум оцінює темп змін котирувань і допомагає визначити, чи прискорюється тренд або сповільнюється. Також із його допомогою можна знаходити розворотні точки на графіку ціни. Відображається індикатор Моментум в окремому вікні під графіком ціни.

Осцилятор Momentum у вікні терміналу MetaTrader
Осцилятор Momentum у вікні терміналу MetaTrader

5. Індикатор CCI (Commodity Channel Index)

Commodity Channel Index (CCI) перекладається як «індекс товарного каналу». Цей ненормований осцилятор розробив біржовий трейдер Дональд Ламберт (Donald Lambert), який використовував CCI для торгівлі на товарних ринках. Індикатор Commodity Channel Index допомагає визначити, у якому стані зараз перебуває фінансовий інструмент — перекупленості або перепроданості.

Індикатор CCI оцінює поточне співвідношення між ціною і простою Змінною середньою (мувінгом). Іншими словами, індикатор показує відхилення ціни інструменту від його середньостатистичних значень. Максимальні значення CCI вказують на те, що котирування значно виросли та відхилилися вгору від середніх цін, а мінімальні значення свідчать про те, що котирування вже досить сильно впали та відхилилися вниз від середніх цін.

Осцилятор CCI у вікні терміналу MetaTrader
Осцилятор CCI у вікні терміналу MetaTrader

6. Індикатор DeMarker

DeMarker — це авторський індикатор, названий на прізвище свого творця — відомого трейдеру й гуру теханалізу Томаса ДеМарка (Thomas DeMark). Цей осцилятор оцінює положення поточних цін у відношенні до попереднього періоду, допомагає визначити стан ринку і знайти місця можливого розвороту поточної тенденції. Розраховується індикатор в окремому вікні під графіком ціни.

DeMarker є нормованим осцилятором: його значення коливаються в межах від 0 до 100%, які позначаються у вікні індикатора як 0 і 1. На відміну від інших осциляторів, DeMarker приділяє більше уваги не цінам закриття, а проміжним екстремумам (максимумам і мінімумам). Алгоритм розрахунку індикатора порівнює поточні максимуми та мінімуми на графіку ціни з екстремальними значеннями попереднього періоду.

Осцилятор DeMarker у вікні терміналу MetaTrader
Осцилятор DeMarker у вікні терміналу MetaTrader

7. Індикатор Awesome Oscillator

Awesome Oscillator перекладається як «чудовий» або «дивовижний» осцилятор. Його творець — відомий біржовий трейдер Білл Вільямс (Bill Williams). Він розробив цей індикатор для використання у своїй торговій системі Profitunity. Awesome Oscillator демонструє різницю значень двох простих Змінних середніх (SMA). Індикатор відображається в окремому вікні під графіком ціни активу.

Оцінка поточного сходження/розбіжності швидкої та повільної SMA дає можливість визначити напрямок і силу руху ціни, а також показує на графіку потенційні точки розвороту тенденції. Якщо Awesome Oscillator зростає та показує чергові максимуми, значить, на ринку висхідний тренд, якщо знижується й оновлює локальні мінімуми — значить, у грі низхідна тенденція.

Осцилятор Awesome у вікні терміналу MetaTrader
Осцилятор Awesome у вікні терміналу MetaTrader

Висновок

У статті ми розглянули популярні індикатори-осцилятори, які трейдери використовують для торгівлі на Форекс, фондових і товарних ринках. Трейдерам-новачкам рекомендується протестувати роботу цих індикаторів на історичних даних і вибрати з них найбільш зручні та результативні.

Найчастіше трейдери використовують осцилятори спільно з трендовими індикаторами: напрямок торгівлі визначає трендовий індикатор, а сигнали на відкриття/закриття позиції дає осцилятор. Познайомитися з популярними трендовими індикаторами можна в цій статті:




Ваші кращі пропозиції ми відберемо для написання нових статей.

Коментарі

Попередня стаття

Hyundai викупила у SoftBank 80% акцій Boston Dynamics

Японська SoftBank Group продала 80% акцій Boston Dynamics південнокорейській Hyundai Motor Group за $1,1 млрд. Акції азіатських гігантів після угоди продемонстрували зростання. Технічний аналіз акцій SoftBank і Hyundai.

Наступна стаття

Що відбувається з акціями Microsoft на тлі анонса Windows 11?

Акції Microsoft подорожчали на тлі чуток про появу Windows 11. Уперше за 35 років із дня IPO розмір капіталізації Microsoft перевищив $2 трлн. Технічний аналіз акцій Microsoft на 25.06.2021.