Торгувати валютною парою GBP/JPY досить складно через її високу волатильність: лише середній діапазон руху пари перевищує 100 пунктів. Однак ринок заспокоюється ближче до азіатської торгової сесії, та можна помітити, що часом формується діапазон, пробій якого виштовхує пару в бік основного ринкового руху.

Короткострокова стратегія "Діапазон GBP/JPY" являє собою варіант торгівлі без індикаторів із використанням відкладених ордерів, що значно знижує час, проведений у торговому терміналі. До того ж у разі роботи за цією стратегією трейдер не вибирає і не прогнозує напрямок руху ринку, а просто слідує за ціною.

У статті розглянемо суть торгівлі за цією стратегією та оцінимо, наскільки у творців вийшло оволодіти дуже волатильним інструментом.

Опис стратегії "Діапазон GBP/JPY"

Торгівля в рамках стратегії ведеться на п’ятнадцятихвилинному графіку (M15) пари GBP/JPY. Для роботи потрібно орієнтуватися на час закриття американської та відкриття азіатської торгових сесій. У терміналі це буде період із 23:00 до 02:00.

Треба побудувати горизонтальні рівні за максимальними й мінімальними цінами, які були в цьому часовому інтервалі. Після цього виставляються відкладені ордери на пробій отриманого діапазону трохи вище і трохи нижче позначених рівнів. Якщо спрацював один з ордерів, тоді другий видаляємо. Якщо ж жоден з ордерів не був зачеплений ринком упродовж чотирьох годин, тоді видаляємо обидва ордери й чекаємо наступного торгового дня.

Варто зауважити: чим менше розмір коридору, тим вище ймовірність розвитку сильного руху. Якщо ж розмір діапазону завеликий, ймовірно, активного руху ринку після пробою не буде. Адже на практиці висока волатильність змінюється низькою, низька — високою й далі по колу. Для нас важливо бачити низьку волатильність, щоб зловити хороший рух після.

Якщо коридор великий, значить, волатильність висока, отже, після пробою діапазону руху не відбудеться. За правилами торгової стратегії, якщо розмір коридору перевищує 70 пунктів, варто відмовитися від торгівлі.

Угода на продаж за стратегією "Діапазон GBP/JPY"

Як приклад угоди на продаж розглянемо пробій коридору вниз. Позначаємо початок коридору о 23:00, мінімум цього діапазону розташовується на рівні 152.74, максимум був на рівні 152.86. Уже о 03:00 відбувся пробій нижньої межі коридору, і ціна пішла далі вниз. У якості потенційного прибутку рекомендується виставляти Тейк Профіт на рівень двох діапазонів. У цьому випадку ціна показала хороший рух і могла зачепити Тейк Профіт, який розташовувався на рівні 152.5.

Визначення діапазону на парі GBP/JPY для угоди на продаж
Визначення діапазону на парі GBP/JPY для угоди на продаж

Виставляти в цьому випадку потрібно Sell Stop — це ордер, який відкриє позицію на продаж нижче поточної ринкової ціни. За правилами стратегії виставляти його потрібно на 2 пункти нижче мінімальної ціни, яка була в діапазоні. У нашому випадку відкладений ордер Sell Stop виставляється за ціною 152.72.

Виставлення відкладеного ордеру Sell Stop на продаж за стратегією "Діапазон GBP/JPY"
Виставлення відкладеного ордеру Sell Stop на продаж за стратегією "Діапазон GBP/JPY"

Стоп Лосс виставляється за максимумом нашого діапазону, щоб виключити випадковий рух ціни проти нашої позиції. Отже, встановлюємо його на рівні 151.95.

Виставлення Стоп Лосс для позиції на продаж за стратегією "Діапазон GBP/JPY"
Виставлення Стоп Лосс для позиції на продаж за стратегією "Діапазон GBP/JPY"

Важливою умовою є закриття позиції, якщо ціна до початку агресивної американської торгової сесії не дійшла до позначеного Тейк Профіту або Стоп Лосса. Вважається, що в цьому випадку ринок уже не буде рухатися в рамках стратегії та, щоби позбавити себе додаткових ризиків, краще з нього вийти.

Угода на покупку за стратегією "Діапазон GBP/JPY"

Тепер розглянемо пробій діапазону вгору. Позначаємо початок коридору о 23:00, де й був мінімум 151.91, який ціна протестувала надалі. Максимум розташовується на рівні 152.07.

О 02:45 відбувся пробій коридору вгору, після чого ціна показала сильний підйом. Тут ми спостерігаємо зростання набагато більше, ніж дві ширини коридору. Отже, Тейк Профіт буде дорівнювати 18 пунктам, виставляємо його на рівні 152.25.

Визначення діапазону на парі GBP/JPY для угоди на покупку
Визначення діапазону на парі GBP/JPY для угоди на покупку

У цьому випадку ми використовуємо ордер Buy Stop — він відкриє угоду на покупку вище поточної ринкової ціни. За правилами стратегії виставляти його потрібно на 2 пункти вище максимальної ціни, яка була в діапазоні. У нашій ситуації відкладений ордер Buy Stop виставляється за ціною 152.09.

Виставлення відкладеного ордеру Buy Stop на покупку за стратегією "Діапазон GBP/JPY"
Виставлення відкладеного ордеру Buy Stop на покупку за стратегією "Діапазон GBP/JPY"

Стоп Лосс маємо за мінімумом діапазону, щоб виключити випадковий рух ціни проти нашої позиції. Встановлюємо його на рівні 151.95.

Виставлення Стоп Лосс для позиції на покупку за стратегією "Діапазон GBP/JPY"
Виставлення Стоп Лосс для позиції на покупку за стратегією "Діапазон GBP/JPY"

Поліпшення торгової стратегії "Діапазон GBP/JPY"

Працюючи з будь-якою торговою стратегією, можна доповнювати її та змінювати, наприклад, щоб швидко і якісно відсіювати сигнали. У стратегії "Діапазон GBP/JPY", як зазначалося вище, нас цікавить стан низької волатильності.

Для визначення цього стану можна використовувати індикатор "Стандартне відхилення" (Standard Deviation, StdDev), який якраз вимірює волатильність ринку. Індикатор показує розмір стандартного відхилення ціни щодо змінної середньої.

Визначення волатильності ринку за індикатором Standard Deviation для торгівлі за стратегією "Діапазон GBP/JPY"
Визначення волатильності ринку за індикатором Standard Deviation для торгівлі за стратегією "Діапазон GBP/JPY"

Чим вище значення цього індикатору, тим вище волатильність на ринку. Якщо ж Standard Deviation показує низькі значення в момент формування діапазону на парі GBP/JPY, це буде хорошим сигналом до пробою.

Щоб такий сигнал відстежити, досить додати в індикатор рівень 0.05. Як тільки індикатор падає нижче цього рівня в момент формування діапазону в період із 23:00 до 02:00, тоді ринок є в стані низької волатильності та існує високий потенціал, що з пробоєм ціна покаже сильний рух.

Висновок

Короткострокова стратегія "Діапазон GBP/JPY" являє собою простий варіант торгівлі за правилами з невеликими ризиками, де потенційний прибуток може бути вдвічі більше потенційного збитку. Великим плюсом є торгівля з допомогою відкладених ордерів, що дає змогу не проводити занадто багато часу біля торгового терміналу. Другою особливістю є той факт, що трейдер не вгадує, куди саме піде ціна, а відкриває угоду в бік руху ринку.

До недоліків стратегії можна віднести роботу в нічний час для трейдерів із Європи, адже для них тільки ближче до 2 години ночі стає зрозуміло, чи потрібно виставляти відкладені ордери. Така стратегія підійде новачкам завдяки простоті та мінімальному набору рекомендацій.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.