У нас вже є дві статті про Стохастике (Stochastic Oscillator): ми докладно розповіли і про самому індикаторі, і про торгівлю по ньому. Нагадаю, що цей інструмент відноситься до осцилляторам, які показують наскільки ціна відхилилася від свого середнього значення і відмінно працюють в бічних трендах.

При сильній спрямованої тенденції такий індикатор буде часто сигналізувати про розворот поточного тренда, тим самим змушувати трейдера купувати на ринку, що падає і продавати на зростаючому. Тому інвестори рідко використовують сам по собі індикатор, а прагнуть додати до нього додаткові сигнали, які суттєво поліпшать якість роботи по Стохастика.

Сьогодні ми спробуємо вийти за рамки звичної торгівлі по цьому цікавому інструменту і навчимося фільтрувати сигнали, які він генерує, щоб заробляти і на затяжних трендових рухах.

Ковзна середня

Напевно, найпростіший варіант поліпшити сигнали від Stochastic Oscillator - це додати з нього ковзних середню або кілька таких індикаторів. За рахунок такої комбінації трейдер отримує можливість працювати в бік переважної тенденції.

Змінна середня та Stochastic Oscillator
Змінна середня та Stochastic Oscillator

Для торгівлі нам буде потрібно Н4 або Н1 графік будь-якої валютної пари. Додаємо на нього ковзних середню з періодом 75: якщо ціна розташовується над цією лінією, тоді потрібно сигнал від Стохастика на покупку. Якщо ж ціна пробила мовного вниз, тоді задача трейдера - шукати сигнали на продаж від Стохастика.

Сигнал на покупку

Розглянемо сигнал на прикладі валютної пари EUR / JPY.Як бачимо, ціна рухається над ковзної середньої з періодом 75, це говорить про наявність висхідної тенденції. У цьому випадку нас не цікавить сигнал на продаж, тому що значення індикатора можуть залишатися тривалий час над рівнем 80 і занадто часто перетинатися на продаж. Такі сигнали ми повинні ігнорувати.

Stochastic + Moving Average: ігноруємо сигнали на продаж
Stochastic + Moving Average: ігноруємо сигнали на продаж

Потрібно чекати розвитку низхідної корекції якомога ближче до ковзної середньої, а потім чекати перетин сигнальних ліній індикатора Стохастик на користь покупки.

Stochastic+Moving Average: приклад угоди на покупку
Stochastic+Moving Average: приклад угоди на покупку

Кращим сигналом буде падіння значень Stochastic Oscillator нижче 20 і перетин в цій області. На позначеній ділянці було два таких сигналу, і ринок рухався далі вгору.

Стоп Лосс в цьому випадку виставляємо в розмірі 35-55 пунктів від ковзної середньої. Тейк Профіт ж ставимо, як мінімум, на рівні локального максимуму, адже тренд висхідний, і ціна легко оновить цей рівень.

Якщо ж ціна пробиває мовного вниз і є перетин сигнальних ліній Стохастика на користь покупки, чекаємо коли ціна знову буде вище ковзної середньої і купуємо також з ризиком в розмірі 35-55 пунктів від мувинга.

Stochastic+Moving Average: друга угода на покупку
Stochastic+Moving Average: друга угода на покупку

У нашому випадку можна купувати за ціною 127.65. Стоп Лосс виставляємо на рівні 126.88, а Тейк Профіт на 128.50. Як бачимо, обидва сигналу ринок відпрацював, та ціна пішла вгору.

Сигнал на продаж

Як приклад розглянемо ситуацію на парі EUR/USD. Ціна розташовується далеко під ковзної середньої, значить тренд спадний.У якийсь момент відбувається розвиток корекції, та ціна наближається до мовного. У цей момент відбулося перетин сигнальних ліній Стохастика поблизу рівня 80.

Для нас це відмінний сигнал на продаж за ціною 1.1934. Стоп Лосс виставляємо на рівні 1.2035, а Тейк Профіт на 1.1840. В даному прикладі не тільки цей, а й наступний сигнал також був відпрацьований ринком.

Stochastic+Moving Average: приклад угод на продаж
Stochastic+Moving Average: приклад угод на продаж

Графічні моделі

Поліпшити якість сигналів від Стохастика може і будь-яка графічна модель: в цьому випадку ймовірність відпрацювання самої моделі також росте за рахунок додавання нового фільтра. Наприклад, трейдер не входить в ринок по моделі "Трикутник" або "Хвиля Вульфа" поки не побачить перетин сигнальних ліній на індикаторі Стохастік в сторону патерну.

На валютній парі CAD/JPY формується бичача модель "Хвиля Вульфа". Однак значення індикатора Стохастик поки не перетнулися в сторону покупки, тому варто дочекатися цього сигналу і тільки після перетину відкривати позицію.

Бича модель "Хвиля Вульфа" та стохастік
Бича модель "Хвиля Вульфа" та стохастік

В прикладі з валютною парою GBP/USD також формувалася спадна модель "Хвиля Вульфа". У момент тесту верхньої межі цієї моделі відбувся перетин сигнальних ліній індикатора Стохастик на користь продажу, що вказувало на гарну угоду на падіння пари. Як бачимо, ринок відреагував потужним рухом вниз.

Ведмежа модель "Хвиля Вульфа" та Стохастік
Ведмежа модель "Хвиля Вульфа" та Стохастік

У третьому прикладі спостерігається формування разворотной моделі "Голова та плечі" на денному графіку валютної пари EUR/AUD. Однак сигналу на продаж від індикатора поки немає, тому не варто поспішати з продажем, поки не відбудеться перетин його ліній. Якщо ж цього не станеться, тоді просто пропускаємо цей сигнал та чекаємо формування наступної моделі.

Модель "Голова та плечі" й Стохастік
Модель "Голова та плечі" й Стохастік

Сигнали на різних таймфреймах

Фільтрувати сигнали від індикатора, оцінюючи їх на різних таймфреймах, пропонував й сам його автор - Джордж Лейн (George Lane).Наприклад, отримавши сигнал на денному графіку, можна перейти на більш дрібний проміжок та отримати підтвердження отриманої ідеї. Адже досить часто на різних таймфреймах індикатор дає соврешенно різні сигнали, що й плутає починаючого трейдера. Досвідчені ж трейдери завжди шукають підтвердження у вигляді сигналів від індикатора тільки в одну сторону.

Давайте розглянемо цей метод на прикладі валютної пари EUR/USD. На денному графіку перший сигнал вказує на підйом ціни, але при переході на Н4 графік ми бачимо тільки сигнал на продаж. Завдання трейдера - дочекатися на таймфреймі Н4 сигнал у бік покупок та тільки після цього відкривати довгу позицію. У цьому випадку буде сигнал та з денного графіка, й з більш дрібного, який підтвердить цю ідею.

Сигнали Стохастика з денного графіка
Сигнали Стохастика з денного графіка

Другий сигнал на денному графіку був на продаж. Отже, чекаємо підтвердження на Н4 графіку, а там, як бачимо, сигнал також з'явився пізніше. Уже після перетину ліній Стохастика ціна пішла вниз.

Сигнали Стохастика з графіка Н4
Сигнали Стохастика з графіка Н4

Висновок

Індикатор Стохастик дає занадто часті сигнали для входу та виходу з ринку за рахунок перетину своїх сигнальних ліній, тому іноді його називають "блохастіком". Для того, щоб поліпшити ці сигнали, можна додати як інші індикатори, так і комбінувати Стохастік з графічними моделями, і навіть фільтрувати сигнали на різних таймфреймах.

Додавання ковзної середньої на графік дозволить торгувати за Стохастика тільки в напрямку переважної тенденції.Якщо ж додати графічний патерн, тоді трейдер не отримає занадто ранній сигнал для входу від самої моделі. Комбінація ж різних таймфреймів дозволяє отримати додатковий сигнал від Стохастика з більш дрібного часового проміжку.

Як бачимо, можна придумати безліч варіантів роботи зі стохастики, головне протестувати ці стратегії на демо-рахунку та дотримуватися мані-менеджменту вже при торгівлі реальними коштами.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.