Індикатор лінійної регресії розробив і представив світу Гільберт Рафф (Gilbert Raff). Сталося це порівняно недавно, у 90-х роках минулого століття. Оскільки більшість популярних технічних індикаторів була розроблена в 1970-х роках, індикатор лінійної регресії можна вважати порівняно новим інструментом технічного аналізу.

Linear Regression Indicator або скорочено LRI складається з трьох ліній. Ці лінії можуть показувати максимум, середину і мінімум поточного цінового руху, формуючи на графіку ціни канал. Верхня і нижня межі цього каналу показують максимальну і мінімальну відстань, на які ціна відхилялася від середньої лінії.

Як виглядає індикатор лінійної регресії на графіку
Як виглядає індикатор лінійної регресії на графіку

Можна помітити деяку схожість цього інструменту з індикатором Bollinger Bands, де ми спостерігаємо плаваючий канал на графіку, який зрідка пробивається ціною вгору або вниз, після чого відбувається повернення до середніх значень.

Як виглядає індикатор Bollinger Bands на графіку
Як виглядає індикатор Bollinger Bands на графіку

Незважаючи на гучну назву, використовувати індикатор LRI в торгівлі не так складно.

Що являє собою індикатор лінійної регресії?

Як я вже згадав, індикатор лінійної регресії складається з трьох ліній.

Спочатку вибудовується середня лінія з урахуванням значень ціни, її ще називають «трендової лінією регресії». Нахил такої лінії показує напрямок тренду на ринку.

Сам індикатор додає дві рівновіддалені лінії від середньої. На думку трейдерів, вони являють собою якісні опір і підтримання, у рамках яких і буде деякий час рухатися ціна.

Лінії індикатору Linear Regression
Лінії індикатору Linear Regression

Верхня межа каналу відповідає найбільшому відхиленню ціни закриття від центральної лінії та будується через максимуми на графіку. Нижня межа каналу відповідає найменшому відхиленню ціни закриття від центральної лінії, вона будується через мінімуми на графіку. Ці лінії матимуть однакову віддаленість від середньої лінії, тим самим показуючи максимальне і мінімальне відхилення ціни від лінії регресії.

У чому ж відмінність від простого цінового каналу?

На перший погляд може здатися, що індикатор лінійної регресії — це банальний ціновий канал, який можна побудувати трендовими лініями на графіку.

Однак основна відмінність полягає в тому, що лініями трейдер може побудувати який завгодно канал, а під час використання регресії індикатор буде будуватися тільки за даними з графіку. Тому розгорнути його так, як нам хочеться, не вийде, адже побудова впирається в поведінку ціни.

Канал лінійної регресії на графіку нафти
Канал лінійної регресії на графіку нафти

Отже, Linear Regression Indicator зменшує вплив суб’єктивного чинника на побудову цінового каналу, тим самим позитивно впливаючи на прийняті торгові рішення.

Побудовані вручну цінові канали на графіку нафти
Побудовані вручну цінові канали на графіку нафти

Другою суттєвою відмінністю є динамічна зміна каналу Linear Regression: як тільки змінюється графік ціни, індикатор одразу будує інший канал за новими цінами.

Новачків може лякати факт того, що відбувається перестроювання, проте варто пам’ятати, що це індикатор і він реагує на поведінку ціни. Це є плюсом у порівнянні зі звичайним графічним каналом, де трейдеру необхідно самостійно приймати рішення про побудову нового.

Як використовувати індикатор лінійної регресії?

Для правильної побудови індикатору знаходимо початок тенденції та простягаємо індикатор до другої критичної точки, після чого на графіку ціни почне відображатися повноцінний Linear Regression Indicator.

Один із найпростіших способів використання Linear Regression Indicator передбачає торгівлю від кордонів побудованого каналу.

Як тільки ціна досягає екстремальних значень, ймовірно, далі піде відскок від цих рівнів. Така подія розглядається як випадковий тест, після чого відбувається рух до середньої лінії індикатору. Тому в момент тесту верхньої межі каналу трейдеру варто відкривати позицію на продаж. Якщо ж ціна впала і тестує нижню межу каналу, у цьому випадку трейдери купують.

Чим довше ціна рухається в рамках каналу, тим краще сигнали, які буде отримувати трейдер під час тесту меж каналу регресії.

Відскок ціни від меж каналу лінійної регресії
Відскок ціни від меж каналу лінійної регресії

Пробій меж індикатору також буде мати важливе значення: він вказує на потенційну зміну поточної тенденції.

Наприклад, якщо ціна пробила нижню межу висхідного каналу, очікуємо завершення бичачого тренду і формування бокового або розвиток ведмежого тренду. А ось якщо ціна пробиває верхню межу висхідного каналу, це буде сильним сигналом до продовження тенденції як мінімум на ширину каналу.

Пробій межі індикатору лінійної регресії
Пробій межі індикатору лінійної регресії

Торгова стратегія за лінійною регресією

Серед найпоширеніших тактик використання індикатору виділимо як комбінування декількох каналів на різних таймфреймах, так і додавання осцилятору для підтвердження сигналу. Використовувати різні таймфрейми досить просто.

Низхідний канал лінійної регресії
Низхідний канал лінійної регресії

Насамперед, будуємо канал регресії на високому графіку для визначення переважної тенденції, а на меншому таймфреймі очікуємо отримання сигналу в бік цього тренду. Така поширена, але водночас ефективна тактика дає можливість торгувати з мінімальними ризиками великі рухи на ринку.

Пробій висхідного каналу корекції
Пробій висхідного каналу корекції

Другий варіант передбачає отримання підтверджуючого сигналу від осцилятору в момент тесту верхньої або нижньої межі каналу. Наприклад, для цієї мети відмінно підійде індикатор Stochastic Oscillator.

Якщо ціна досягла верхньої межі каналу лінійної регресії, оцінюємо поведінку Стохастика: якщо його значення вище рівня 80 і є перетин сигнальних ліній, відкриваємо позицію на продаж.

Сигнал на продаж від Stochastic і каналу лінійної регресії
Сигнал на продаж від Stochastic і каналу лінійної регресії

У момент тесту нижньої межі каналу регресії важливо отримати сигнал на покупку від індикатора Stochastic Oscillator, тому очікуємо падіння нижче рівня 20 і перетин сигнальних ліній осцилятору, після чого відкриваємо позицію на покупку.

Стоп Лосс встановлюється за межами каналу лінійної регресії. Тейк Профіт виставляється на пару пунктів вище або нижче меж каналу.

Сигнал на покупку від Stochastic і каналу лінійної регресії
Сигнал на покупку від Stochastic і каналу лінійної регресії

Рекомендації для торгівлі за лінійною регресією

Трейдери виділяють правила, яких треба дотримуватися під час роботи з індикатором LRI:

  • Постійно контролюйте канал регресії на предмет пробою: важливо, щоб ціна не покидала межі каналу. Адже такий пробій вказує на ймовірну зміну тренду.
  • Намагайтеся вести торгівлю в напрямку нахилу каналу, тоді робота буде йти тільки в напрямку переважаючої тенденції. А це одне з правил ефективного трейдингу: торгувати в бік тренду.
  • Відкривайте позиції тільки у разі наявністі підтвердження сигналу з допомогою одного або декількох інших індикаторів у момент тесту межі каналу. Як зазначалося вище, досить побачити перетин сигнальних ліній Stochastic Oscillator і приймати рішення про вхід у ринок.

Висновок

Індикатор лінійної регресії дає змогу вибудовувати ціновий канал на основі поведінки ціни за чіткою математичною формулою, тому вплив суб’єктивного чинника від трейдера тут мінімальний. Такі сигнали будуть відрізнятися надійністю, проте не зайвим буде додати допоміжний осцилятор, щоб отримати додатковий сигнал у момент тесту межі каналу лінійної регресії.

До серйозних мінусів індикатору можна віднести перестроювання, яке відбувається, коли ціна демонструє серйозні рухи. Однак це проблема всіх технічних інструментів, адже індикатори тільки слідують за ціною, а не пророкують її подальшу поведінку.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.