Як уже зрозуміло з назви, сьогодні ми обговоримо стратегію, в якій використовуються два індикатори — ADX і осцилятор MACD. Далі будемо називати її "MACD+ADX". Є думка, що використання трендового індикатору в парі із сигналами від осцилятору є однією з найефективніших комбінацій.

Індикатори MACD та ADX під графіком у терміналі MetaTrader 4
Індикатори MACD та ADX під графіком у терміналі MetaTrader 4

Торгівля ведеться на денних графіках валютних пар, а це означає, що час на графічний аналіз буде йти менше, якщо порівнювати з більш короткостроковою торгівлею. Для роботи вибираємо одну з трьох пар: EUR/USD, GBP/USD або AUD/USD. Досвідчені інвестори вважають це правильним рішенням, адже поведінка основних валют більш передбачувана і технічний аналіз там працює набагато краще.

Давайте розберемось, як правильно комбінувати сигнали індикатору ADX з MACD, а також розглянемо тонкощі та правила роботи за стратегією.

Опис стратегії "MACD+ADX"

Для відкриття позицій аналізуємо рух індикатору ADX з періодом 16 — важливо не забути поміняти цей параметр під час додавання індикатору в торговому терміналі.

У рамках стратегії сигнали з ADX не відрізняються від сигналів, які отримуємо під час його "класичного" використання. Нагадаю, що на думку автора індикатору, перетин ліній +Di та −Di вже дає сигнали для входу в ринок. Наприклад, лінія +Di перетинає лінію −Di знизу вгору — це сигнал до покупки активу, а якщо ми спостерігаємо пробій −Di лінії +Di згори вниз — це сигнал для продажу.

Лінії +Di та −Di показують різницю між сьогоднішнім і вчорашнім максимумом і мінімумом ціни. Тому в першому випадку, коли значення +Di пішли вгору, можна говорити, що тенденція буде висхідна, тому що максимуми сьогоднішні вище, ніж вчорашні. Отже, найкращим рішенням у такій ситуації буде розглядати покупки. А коли значення лінії −Di пішли вниз, можна говорити про наявність ведмежого імпульсу і готуватися до продажу активу.

Перетин ліній індикатору ADX
Перетин ліній індикатору ADX

Індикатор MACD — один із найпоширеніших і популярних осциляторів. Як правило, на ньому шукають дивергенції, але в нашому випадку важливе просто розташування гістограми вище або нижче нуля, оскільки це буде фільтруючим сигналом для відкриття позиції за стратегією. У цьому випадку підйом значень індикатору вище нуля вказує на бичачий тренд, а падіння нижче нуля — на ведмежий.

Для роботи за стратегією міняємо налаштування MACD на 3,9,16.

Положення гістограми індикатору MACD щодо нульової лінії
Положення гістограми індикатору MACD щодо нульової лінії

Як відкрити позицію на покупку за стратегією "MACD+ADX"

Для прикладу розглянемо кілька останніх сигналів на денному графіку валютної пари AUD/USD. Для відкриття позиції на покупку важливо, щоб гістограма MACD перебувала вище нульової лінії. Потім оцінюємо розташування сигнальних ліній індикатору ADX: лінія +Di має розташовуватися вище лінії −Di.

Як бачимо, значення MACD дійсно вище нульової лінії та відбувся перетин лінії на індикаторі ADX на користь підйому. Тому можна відкривати позицію на покупку.

Угода на покупку за стратегією "MACD+ADX"
Угода на покупку за стратегією "MACD+ADX"

Стоп Лосс рекомендується виставляти нижче мінімуму попередньої денної свічки. У нашому прикладі потрібно купувати в момент відкриття дня 08.10.2021 зі Стоп Лоссом нижче рівня 0.7255. За правилами стратегії також краще використовувати Трейлінг Стоп, у разі якщо ціна буде рухатися в нашому напрямку, з кроком 40–70 пунктів.

У якості простого варіанту виставлення рівня Тейк Профіт можна розглядати співвідношення 1к2. Тому якщо отримуємо Стоп Лосс розміром 50 пунктів, тоді Тейк Профіт ставимо на рівні 100 пунктів від точки входу. У нашому випадку Тейк Профіт виставляється на позначці 0.7410. У нашому прикладі ціна дійсно доходить до цього цільового рівня.

Виставлення Стоп Лосс і Тейк Профіт для позиції на покупку за стратегією "MACD+ADX"
Виставлення Стоп Лосс і Тейк Профіт для позиції на покупку за стратегією "MACD+ADX"

Попередній подібний сигнал був на графіку тільки 30.08.2021. Тут ми також бачимо, що виконуються всі правила стратегії: значення MACD вище сигнальної лінії, а лінія +Di закріпилася над лінією −Di. Можна було відкривати позицію на покупку за ціною 0.7290.

Стоп Лосс виставляємо нижче мінімуму попередньої свічки. Як бачимо, був сильний ріст, тому Стоп Лосс буде вище середнього, встановлюємо його на рівні 0.7215, що дорівнює 75 пунктам. Тейк Профіт виставляємо розміром 150 пунктів на рівні 0.7440. Як бачимо, і в цьому випадку ціна досягла запланованої позначки.

Угода на покупку за стратегією "MACD+ADX"
Угода на покупку за стратегією "MACD+ADX"

Однак угоди можуть бути й невдалими, тому не варто нехтувати правилами управління капіталом. Обов’язково виставляємо Стоп Лосс і контролюємо розмір ризику на угоду.

Як відкрити позицію на продаж за стратегією "MACD+ADX"

Тепер розглянемо угоду на продаж. Для прикладу візьмемо валютну пару EUR/USD і розберемо останню угоду. Загалом тенденція за інструментом низхідна. Відбулося падіння значень індикатору MACD нижче нуля. У цей же момент лінія −Di піднялася вище лінії +Di, що дало сигнал на продаж валютної пари EUR/USD.

Позицію відкриваємо за ціною 1.1760. Стоп Лосс виставляємо вище максимуму попередньої свічки на рівні 1.1825. Виходить розмір ризику в 70 пунктів, тому Тейк Профіт ставимо розміром 140 пунктів на рівні 1.1620. Як бачимо, надалі ціна досягла цього рівня.

Угода на продаж за стратегією "MACD+ADX"
Угода на продаж за стратегією "MACD+ADX"

Однак є і приклад невдалої угоди. Сигнал був отриманий 06.08.2021. Значення MACD впали нижче нульового рівня, а лінія −Di закріпилася над лінією +Di, що вказувало на відкриття позиції на продаж за ціною 1.1760.

Стоп Лосс виставили на рівні 1.1845, а Тейк Профіт — на 1.1590. Ціна до цього рівня не дійшла і надалі піднялася вище, до того ж був отриманий сигнал на користь покупок. Тому під час торгівлі за стратегією "MACD+ADX" завжди варто дотримуватися правил управління капіталом.

Приклад невдалої угоди на продаж за стратегією "MACD+ADX"
Приклад невдалої угоди на продаж за стратегією "MACD+ADX"

Висновок

Стратегія роботи на денному графіку під назвою "MACD+ADX" має зрозумілі та прості правила роботи. Ці індикатори доступні в стандартному наборі популярних торгових платформ і мають чіткі сигнали для входу і виходу за ними.

Торгівля ведеться в бік переважаючої тенденції, це буде виступати великим плюсом як для новачка, так і для досвідченого інвестора. А робота на денному таймфреймі дасть можливість скоротити час аналізу графіків і зменшить загальну кількість угод.

Водночас робота на більш високому таймфреймі вимагає від трейдеру більшої посидючості та терпіння в очікуванні хороших сигналів.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.