У звичайному розумінні "коридор" на фінансових ринках являє собою рух ціни інструменту в боковому тренді, коли є чітка верхня і нижня межа цього діапазону. Торгують у такому випадку або на відскок від цих кордонів, або на пробій в одну зі сторін, щоб оцінити потенціал подальшого руху ціни.

Приклад бокового руху у парі EUR/NZD
Приклад бокового руху у парі EUR/NZD

У стратегії "Коридор" для визначення цього діапазону будуть використовуватися Змінні середні. На думку авторів стратегії, це дає змогу визначити початок тренду. Від трейдера потрібно просто слідувати за цією тенденцією в рамках представлених правил.

Змінні середні на графіку пари EUR/USD
Змінні середні на графіку пари EUR/USD

У статті розберемо, як визначати такий коридор на Змінних середніх і торгувати на дрібних таймфреймах в бік тенденції, яка зароджується.

Опис стратегії "Коридор"

У якості основи стратегії "Коридор", крім мувінгів, використовується індикатор RSI. Це осцилятор, який показує силу тренду.

Коли значення індикатору піднімаються вище рівня 50, можна говорити, що бики сильніше ведмедів і ціна, дуже ймовірно, піде далі вгору. А ось якщо значення провалилися нижче рівня 50, тоді очікуємо продовження розвитку ведмежої тенденції.

Багато інвесторів вважають таку комбінацію трендових індикаторів і осциляторів кращою для торгівлі.

Поведінка значень індикатору RSI
Поведінка значень індикатору RSI

Коридор визначається з допомогою двох Змінних середніх із чотирьох, що використовуються у стратегії. Прорив цих Змінних середніх і дасть сигнал про початок тренду, а два інші мувінги підкажуть, де входити в ринок у момент цього прориву.

Рух ціни після отримання сигналів за стратегією "Коридор"
Рух ціни після отримання сигналів за стратегією "Коридор"

Налаштування для стратегії "Коридор"

Для налаштування торгової стратегії треба додати всі необхідні індикатори на графік інструменту. Розберемо їхні параметри докладно.

Додаємо й налаштовуємо мувінги:

  • Експоненціальна змінна середня (EMA), період 16, червоний колір.
  • Експоненціальна змінна середня (EMA), період 30, також вибираємо червоний колір.
  • Лінійно-зважена змінна середня (WMA), період 5, рожевий колір.
  • Лінійно-зважена змінна середня (WMA), період 12, зелений колір.

Далі додаємо осцилятор:

  • Індикатор відносної сили (RSI), період 19, необхідно додати рівень 50.

Змінні середні та RSI входять у стандартний набір індикаторів на популярних платформах MetaTrader 4 і MetaTrader 5.

Торгівля ведеться на графіку М15, проте можна застосовувати стратегію і для більш високих тайфреймів, наприклад, М30 і Н1. "Коридор" — це короткострокова стратегія для роботи всередині дня, і якщо взяти для роботи графік М15, то протягом торгового дня можна знайти кілька сигналів за нею.

Головною перевагою роботи зі стратегією "Коридор" є те, що трейдеру не потрібно прогнозувати, куди піде ринок, — він просто слідкує за поведінкою ціни.

Частково такий варіант роботи можна порівняти зі стратегією на "Пробій волатильності": інвестори очікують максимальне зниження активності на ринку, де формується явний коридор, пробій якого дасть сигнал для входу в ринок. Але про це іншим разом.

Як торгувати за стратегією "Коридор"

Насамперед, потрібно дочекатися горизонтального розташування червоних ліній EMA з періодом 16 і 30. Далі чекаємо, поки лінії WMA 5 і 12 перетнуть дві інші лінії. Якщо пробій відбувається зверху вниз, то це сигнал для продажу, очікується формування ведмежого імпульсу. Додатково дивимося на поведінку індикатору RSI: значення мають бути нижче рівня 50.

Сигнал на продаж за стратегією "Коридор"
Сигнал на продаж за стратегією "Коридор"

Якщо пробій ліній EMA 16 і 30 відбувся знизу вгору, тоді потрібно купувати та очікувати формування бичачого імпульсу за інструментом. Не забуваємо оцінити розташування значень індикатору RSI: вони мають бути вище рівня 50, що підтвердить потенційний рух вгору.

Сигнал на покупку за стратегією "Коридор"
Сигнал на покупку за стратегією "Коридор"

Угода на покупку

Розглянемо приклад угоди на покупку у валютній парі NZD/USD. Ціна рухається під Змінними середніми зі спробою пробою вгору. Після чергового такого руху ціні вдається закріпитися над мувінгами.

Далі мувінги WMA 5 і 12 також пробивають основні лінії коридору EMA 16 і 30 вгору, що є сигналом для відкриття позиції на покупку валютної пари. Залишається оцінити розташування значень індикатору RSI: у нашому випадку вони вище рівня 50.

Приклад угоди на покупку за стратегією "Коридор" у парі NZD/USD
Приклад угоди на покупку за стратегією "Коридор" у парі NZD/USD

Автори стратегії зазначають: якщо найшвидша Змінна середня, WMA 5, перетнула червоні лінії набагато раніше, ніж це зробила WMA 12, це сильний сигнал для входу в ринок.

У нашому прикладі відкривати позицію на покупку можна за ціною 0.6898, саме тут ми і побачили би всі перетини ліній. На жаль, в описі до стратегії немає правил для установки Стоп Лоссу, але без нього, як багато хто вже знає, торгувати дуже ризиковано.

Тому, можливо, непоганим варіантом для стопу в прикладі з парою NZD/USD буде його виставлення за мінімумом свічки до перетину ліній. Це буде нижче рівня 0.6875.

Приклад закриття позиції на покупку за стратегією "Коридор" у парі NZD/USD
Приклад закриття позиції на покупку за стратегією "Коридор" у парі NZD/USD

Закривати позицію рекомендується в момент перетину швидкого мувінгу WMA червоною Змінною середньою: як за тестом цієї лінії, так і дочекавшись пробою свічкою вниз.

У нашому прикладі максимальний прибуток був би 52 пункти, а позиція закрилася з прибутком у 38 пунктів. Стоп Лосс вийшов розміром у 20 пунктів, що майже вдвічі менше потенційного прибутку від цієї угоди. Це відповідає правилам ризик-менеджменту, де рекомендується, щоб співвідношення прибутку до збитку було 1 к 2.

Угода на продаж

Розглянемо приклад угоди на продаж у валютній парі EUR/USD. Ціна деякий час рухається в рамках бокової корекції. В якийсь момент ціни сильно пробивають вниз червоні Змінні середні, та свічка також закривається під цими лініями.

Є явний перетин самих ліній EMA 16 і 30 і пробій цих ліній мувінгами WMA 5 і 12. Значення індикатору RSI пішли нижче рівня 50, а це вже додатковий сигнал для продажу валютної пари EUR/USD за ціною 1.1676.

Приклад угоди на продаж за стратегією "Коридор" у парі EUR/USD
Приклад угоди на продаж за стратегією "Коридор" у парі EUR/USD

Стоп Лосс виставляється вище максимуму і до перетину ліній на рівні 1.1689: отримуємо ризик, який дорівнює 13 пунктам.

Як бачимо, пробій червоної лінії мувінгом WMA 5 стався тільки за ціною 1.1600. Тому прибуток склав би 76 пунктів. Максимальний прибуток досягав 88 пунктів. У цьому прикладі прибуток також перевищив розміри Стоп Лоссу в кілька разів, що є гарним результатом.

Рекомендації для торгівлі за стратегією "Коридор"

  • Варто пам’ятати, що не всі сигнали за стратегією будуть відпрацьовуватися ринком. Якщо ціна розгортається і пробиває червоні Змінні середні у зворотному напрямку, вашу позицію краще закрити.
  • На ринку можуть бути затяжні бокові рухи, тому будуть помилкові сигнали. Ціни почнуть пробивати мувінги вгору і відразу вниз. Варто розглянути можливість зміщення Стоп Лоссу на точку входу, щоб знизити втрати.
  • Відстань між червоними Змінними середніми може вказувати на силу тренду: чим більше це відстань, тим сильніше імпульс. Якщо коридор між ними стає менше, можна використовувати цей сигнал як уповільнення або розворот тренду.

Висновок

Торгова стратегія "Коридор" являє собою суміш Змінних середніх із різними періодами, використання яких, на думку авторів тактики, дає змогу трейдеру зловити початок нової тенденції та торгувати в її напрямку. Додатковим сигналом для входу в ринок є осцилятор RSI, який фільтрує сигнали стратегії, не дозволяючи інвестору відкривати угоди без підтвердження.

Для багатьох трейдерів Змінна середня є кращим індикатором визначення тренду і роботи в його бік. Але є в неї й суттєві недоліки: лінії сильно запізнюються, а в боковому тренді можна зловити багато помилкових сигналів.

Якщо трейдер готовий миритися з цими мінусами, то можна брати стратегію "Коридор" на озброєння. До того ж, ризики від торгівлі на графіку М15 будуть мінімальними.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.