Досвідчені трейдери вважають, що краще працювати в бік переважаючої тенденції, а новачки найчастіше обирають торгівлю в боковиках. У статті розповідаємо якраз про стратегію, яка дає можливість працювати у боковому тренді. Вона називається "У флет".

На думку авторів стратегії, плюсом її використання є універсальність: застосовувати її можна для будь-якого інструменту. Але таймфрейм обирається строго — годинний (H1). Отже стратегію можна назвати середньостроковою, і вона краще підійде для трейдера, який часто входить у ринок.

У стратегії використовуються два індикатори зі стандартного набору платформ MetaTrader, і це ще один плюс, адже нічого не потрібно додатково встановлювати і налаштовувати.

За стратегією "У флет" трейдер працюватиме з такими трендовими індикаторами, як Bollinger Bands і Moving Average. Чесно кажучи, вибір дивний, адже популярним варіантом є комбінація трендових індикаторів та осциляторів. Для бокового руху краще підійдуть навіть осцилятори. Вони показують, наскільки ціни відхилилися від середнього значення, а дивергенції на MACD — відмінний інструмент для роботи у флеті.

Графік із набором індикаторів стратегії "У флет"
Графік із набором індикаторів стратегії "У флет"

На думку авторів, їхня стратегія — простий та надійний варіант для трейдингу. Давайте подивимося, як грамотно комбінувати два трендові індикатори під час роботи у боковику.

Налаштовуємо індикатори для стратегії "У флет"

Для роботи за стратегією використовуються два індикатори, але з різними налаштуваннями. Усього на графіку у вас виявиться п’ять індикаторів: три індикатори Bollinger Bands і дві Змінні середні. Розберемо докладніше їхні налаштування та параметри:

  • Індикатор Bollinger Bands з періодом 120 та параметром Deviation 1.
  • Індикатор Bollinger Bands з періодом 120 та параметром Deviation 2.
  • Індикатор Bollinger Bands з періодом 120 та параметром Deviation 3.
  • Експоненціальна Змінна середня з періодом 4, колір лінії вибираємо помаранчевий, така лінія називається швидкою.
  • Експоненціальна Змінна середня з періодом 8, колір лінії вибираємо червоний, така лінія називається повільною.

Чому стратегія працюватиме?

Смуги Боллінджера (Bollinger Bands) показують боковий рух, коли рухаються горизонтально. Відскок ціни від крайніх кордонів описується як популярний варіант використання цього індикатору. Якщо ціна вилітає за одну зі сторін, можна говорити або про початок нового тренду, або про випадковий "виліт" та повернення ціни всередину смуг.

На думку самого Джона Боллінджера, ціна проводить усередині смуг 90–95% часу, а крайні лінії визначають відносні максимуми та мінімуми. Тому, якщо ціни тестують верхню межу, очікується зниження. Якщо ціни підійшли до нижньої межі, варто розглядати відскок від такої лінії вгору.

Середня лінія Bollinger Bands використовується як "правильні" ціни, тому, якщо трейдер продає від верхньої межі, цільовим орієнтиром є нижня межа смуг.

Індикатори "Смуги Боллінджера"
Індикатори "Смуги Боллінджера"

Змінні середні використовують як покажчик напрямку тренду на великих таймфреймах. Однак перетин цих ліній дає сигнал і на дрібніших графіках. У стратегії "У флет" перетин Змінних поблизу крайніх кордонів Bollinger Bands даватиме сигнал для відкриття позиції. Виходить, що індикатор Боллінджера використовується для пошуку боковика на ринку, а мувінги підказують, коли потрібно входити у ринок.

Змінні середні для стратегії "У флет"
Змінні середні для стратегії "У флет"

Як відкрити позицію на придбання за стратегією "У флет"

Після того, як графік налаштований для роботи за стратегією, можна переходити до вивчення правил відкриття позицій. Розглянемо докладніше умови для покупки за тактикою:

  • Смуги Боллінджера звужуються, водночас ціни починають рухатися горизонтально, а чіткого тренду на ринку немає.
  • Ціна відштовхується від однієї з двох нижніх кордонів Смуг Боллінджера, водночас відскоки ціни від найближчих ліній індикатору не варто розглядати.
  • Відкривати позицію на покупку потрібно в момент, коли швидка Змінна середня перетинає повільну знизу вгору.
  • Найкращим варіантом для відкриття позиції буде ситуація, за якої ціна двічі відштовхується від крайніх ліній Bollinger Bands, що вказуватиме на силу покупців.

Далі орієнтуємось на три правила:

  1. Стоп Лосс виставляємо на 15 пунктів нижче за точку входу.
  2. Тейк Профіт виставляємо на 15–20 пунктів вище за точку входу в ринок.
  3. Якщо ціна пробила середню лінію індикатору Bollinger Bands, можна закривати позицію.

Приклад угоди на придбання

Розглянемо відкриття позиції для придбання на прикладі валютної пари USD/CHF. Відбулося два тести нижньої межі індикатору Bollinger Bands, водночас самі лінії рухаються горизонтально. Залишається дочекатися перетину Змінних середніх і відкривати позицію на покупку. Як бачимо, такий перетин відбувся на рівні 0.9252, де можна було купувати пару USD/CHF.

Угода на покупку за стратегією "У флет"
Угода на покупку за стратегією "У флет"

Стоп Лосс виставляємо з відривом 15 пунктів від точки входу, отримуємо ціну 0.9237. Тейк Профіт ставимо на рівні 0,9264 або 0,9269. Середня лінія індикатору Bollinger Bands розташовується на 0.9295, тримати позицію відкритою можна й до цього рівня, адже, за правилами ризик-менеджменту, прибуток має бути більшим, ніж збиток. У нашому випадку ціна пройшла три рівні Тейк Профіту.

Стоп Лосс і Тейк Профіт для угоди на покупку
Стоп Лосс і Тейк Профіт для угоди на покупку

Як відкрити позицію на продаж за стратегією "У флет"

Тепер перейдемо до правил, які дають можливість відкривати позицію на продаж за цією стратегією:

  • Смуги Боллінджера звужуються та розташовуються горизонтально, що передбачає наявність бокового тренду на ринку та зниження волатильності.
  • Ціна відштовхується від верхніх кордонів Смуг Боллінджера, водночас відскоки від найближчих ліній індикатору не розглядаються.
  • Відкривати позицію на продаж потрібно в момент, коли швидка Змінна середня перетинає повільну зверху вниз.
  • Найкращим варіантом для відкриття позиції на продаж буде ситуація, коли ціна двічі відштовхується від крайніх кордонів: це вкаже на силу продавців. З погляду графічного аналізу, така модель на графіку може бути схожа з патерном "Подвійна вершина".

Орієнтуємось на три правила:

  1. Стоп Лосс виставляємо на 15 пунктів вище за точку входу.
  2. Тейк Профіт виставляємо на 15–20 пунктів нижче за точку входу в ринок.
  3. Якщо ціна пробила середню лінію індикатору Bollinger Bands, можна закривати позицію.

Приклад угоди на продаж

Розглянемо відкриття позиції на продаж на прикладі валютної пари NZD/USD. Відбувся відбій ціни від верхньої межі індикатору Bollinger Bands, самі лінії рухаються горизонтально. Нагадаю, що, за правилами стратегії, сильним сигналом буде два відскоки від лінії, але й один відбій — це також сигнал для потенційного відкриття позиції.

Очікуємо перетину Змінних середніх і відкриваємо позицію на продаж. Перетин мувінгів відбувся на рівні 0.7029, можна продавати пару NZD/USD.

Угода на продаж за стратегією "У флет"
Угода на продаж за стратегією "У флет"

Стоп Лосс виставляємо з відривом 15 пунктів від точки входу, отримуємо рівень 0.7044. Тейк Профіт ставимо на рівні 0.7014 чи 0.7009. Середня лінія індикатору Bollinger Bands, до якої можна утримувати угоду, перебуває на рівні 0.7014. У нашому випадку ціна пройшла всі три рівні Тейк Профіту, проте бувають і збиткові позиції, тому завжди варто контролювати ризики та не входити на ринок усім депозитом.

Стоп Лосс і Тейк Профіт для угоди на продаж
Стоп Лосс і Тейк Профіт для угоди на продаж

Висновок

На думку авторів стратегії, варіант роботи за методом "У флет" передбачає надійний спосіб торгівлі в момент, коли ринок рухається у боковому діапазоні. Для реалізації стратегії потрібні два стандартні індикатори — Bollinger Bands і Moving Average.

Серед недоліків тактики можна виділити співвідношення ризику до прибутку 1 до 1: це мало, адже у цьому випадку прибуткова угода не зможе перекривати кілька збиткових. Однак і тут автори передбачили варіант з утриманням позиції до середньої лінії Bollinger Bands, який зробить потенційний прибуток значно більшим.

У всьому іншому це, справді, простий варіант роботи зі зрозумілими правилами входу та виходу з ринку.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.