Практично будь-яка трендова стратегія працює в рамках використання Змінних середніх, адже вони допомагають трейдеру швидко визначати тренд. Однак тактика під назвою "Денний прорив і Moving Average" використовує інший принцип роботи.

Трейдер торгуватиме проти напрямку мувінгів. Для цього йому доведеться діяти за нестандартними правилами використання Змінних середніх.

Moving Average у стратегії "Денний прорив і Moving Average"
Moving Average у стратегії "Денний прорив і Moving Average"

Якщо мувінги показують бичачий тренд — трейдер шукає сигнал для продажу, Змінні показують ведмежий тренд — трейдер купує. Виходить своєрідна контртрендова стратегія.

Крім того, до простих ліній додається індикатор ADX для підтвердження входу в ринок. Така комбінація індикаторів дає можливість впіймати раннє завершення поточної тенденції.

Індикатор ADX у стратегії "Денний прорив і Moving Average"
Індикатор ADX у стратегії "Денний прорив і Moving Average"

На думку авторів стратегії, використовувати її правила можна у роботі з будь-яким інструментом, а ось застосовувати аналіз потрібно тільки на денному таймфреймі.

У статті розглянемо, як правильно працювати проти тренда, намагаючись упіймати прорив з допомогою простих індикаторів.

Як настроїти індикатори для роботи за стратегією

Для використання стратегії потрібно накласти на денний таймфрейм три індикатори.

1. Проста Змінна середня (SMA) з періодом 20 і побудовою за мінімальними цінами, вибираємо Low. Середня арифметична, яка враховує не ціни закриття, а мінімальні ціни за період.

Індикатор проста Змінна середня
Індикатор проста Змінна середня

2. Експоненційна Змінна середня (EMA) з періодом 34. Відрізняється від простого мувінгу тим, що більше значення надається останнім даним. Серед трейдерів саме ця Змінна середня має особливу популярність.

Індикатор експоненційна Змінна середня
Індикатор експоненційна Змінна середня

3. ADX з періодом 13. Швидший, ніж період 14, який зазвичай використовується. Для формування сигналу потрібно додати рівень 25 на графіку індикатора. Зайві лінії можна прибрати в налаштуваннях, залишивши лише основну лінію та вказаний рівень.

Індикатор ADX
Індикатор ADX

Як купувати за стратегією “Денний прорив і Moving Average”

Після додавання індикаторів трейдеру необхідно оцінювати поведінку кожного з них для пошуку сигналів для відкриття позиції. Докладніше розглянемо правила покупки за стратегією:

  • Лінія EMA 34 розташовується над лінією SMA 20. Звертаємо увагу, що тренд буде низхідним.
  • Значення індикатору ADX пробили рівень 25 і піднялися вище.
Правила покупки за стратегією "Денний прорив і Moving Average"
Правила покупки за стратегією "Денний прорив і Moving Average"

Варіанти виходу з позиції купівлі:

1. Вихід із позиції відбувається в момент перетину Змінних середніх. Очікуємо, коли лінія SMA 20 перетне знизу вгору лінію EMA 34.

Перевага цього варіанту полягає в тому, що трейдер не фіксує прибуток надто рано, а лише після отримання сигналу від мувінгів. Тому потенційний прибуток від такої угоди може бути набагато вище, ніж фіксовані рівні. Стоп Лосс ставимо розміром 30–50 пунктів.

Вихід із позиції за Moving Average
Вихід із позиції за Moving Average

2. Альтернативним варіантом є встановлення фіксованих рівнів прибутку та збитку незалежно від перетину мувінгів. Тейк Профіт виставляється на рівні 100–150 пунктів від точки входу в ринок. Стоп Лосс ставимо розміром 30–50 пунктів.

До мінусів цього варіанту можна віднести строгі рівні отримання прибутку, трейдер не зможе отримати 200 або 300 пунктів прибутку від угоди. Розмір завжди буде однаковим незалежно від того, як поведеться ринок. Проте такий розмір прибутку відповідає середньому коливанню ціни на день.

Вихід із позиції за рівнями
Вихід із позиції за рівнями

Приклад покупки за стратегією “Денний прорив і Moving Average”

Для прикладу розглянемо графік валютної пари USD/CHF за 24.02.2021. Насамперед оцінюємо розташування мувінгів. Лінія EMA 34 рухається вище за лінію SMA 20. Це перший сигнал для відкриття позиції з покупки.

Значення індикатору ADX піднімаються вище за рівень 25 і закриваються над ним. Для трейдера це другий сигнал для відкриття угоди. Відкривати позицію можна з початком нового дня. Тому за ціною 0.9040 відкриваємо угоду з купівлі.

Приклад покупки за стратегією "Денний прорив і Moving Average"
Приклад покупки за стратегією "Денний прорив і Moving Average"

Стоп Лосс виставляється на рівні 0,9010 або 0,8990. Тейк Профіт ставимо на рівні 0,9140 або 0,9190. Далі ціна досягла рівня фіксації прибутку.

Якщо був би використаний інший варіант, у якому закриття угоди відбувається в момент перетину лінією SMA 20 лінії EMA 34 знизу вгору, то потенційний прибуток був би на 50 пунктів більше.

Стоп Лосс і Тейк Профіт під час покупки за стратегією
Стоп Лосс і Тейк Профіт під час покупки за стратегією

Ще одним прикладом може стати угода із валютною парою USD/CHF за 02.02.2021. EMA 34 розташовується над SMA 20, значення індикатору ADX піднялися вище рівня 25.

Покупка відкривається за ціною 0.8970. Стоп Лосс виставляється на рівні

0.8940 чи 0.8920. Тейк Профіт розташований на рівнях 0.9070 або 0.9120. Проте подальший рух ціни досяг лише рівня 0.9047, після чого сталося падіння.

Угода закрилася зі збитками. Можливо, для зниження ризиків потрібно пересувати Стоп Лосс на точку входу в ринок, коли прибуток досягає 50–60 пунктів. У наведеному прикладі прибуток досягав 77 пунктів, але в результаті угода виявилася збитковою.

Приклад покупки за стратегією "Денний прорив і Moving Average"
Приклад покупки за стратегією "Денний прорив і Moving Average"

Як продавати за стратегією “Денний прорив і Moving Average”

Угода на продаж за стратегією також має свої правила:

  • Лінія EMA 34 перебуває під лінією SMA 20. Тренд буде висхідним, але потрібно шукати сигнали для продажу.
  • Значення індикатору ADX пробили рівень 25 і опустилися нижче.
Правила продажу за стратегією "Денний прорив і Moving Average"
Правила продажу за стратегією "Денний прорив і Moving Average"

Вихід із позиції продажу здійснюється за тими самими правилами, як і вихід із позиції купівлі.

Варіанти виходу з позиції продажу:

  1. Вихід із позиції відбувається в момент перетину Змінних середніх. Очікуємо, коли лінія SMA 20 перетне зверху вниз лінію EMA 34. Стоп Лосс ставимо розміром 30–50 пунктів.
  2. Тейк Профіт виставляється розміром 100–150 пунктів від ціни відкриття угоди. Стоп Лосс ставимо розміром 30–50 пунктів.

Приклад продажу за стратегією “Денний прорив і Moving Average”

Для прикладу розглянемо графік валютної пари GBP/USD за 07.06.2021. Лінія EMA 34 закріпилася та рухається під лінією SMA 20. Значення індикатору ADX впали нижче за рівень 25. Два правила відкриття угоди з продажу виконуються — можна займати коротку позицію.

Приклад продажу за стратегією "Денний прорив і Moving Average"
Приклад продажу за стратегією "Денний прорив і Moving Average"

За ціною 1.4153 трейдер відкриває коротку позицію. Стоп Лосс виставляється на рівнях 1.4183 чи 1.4203, Тейк Профіт — на рівнях 1.4053 або 1.4003. Далі вартість після незначної корекції досягає цих рівнів. Максимальне падіння ціни становило 1.3785, тобто 368 пунктів. Можливо, не зайвим буде додати до стратегії використання Трейлінг Стопу, коли Стоп Лосс рухається слідом за графіком ціни.

Стоп Лосс і Тейк Профіт під час продажу за стратегією
Стоп Лосс і Тейк Профіт під час продажу за стратегією

Висновок

Стратегія "Денний прорив і Moving Average" є нестандартним варіантом використання Змінних середніх. Іншими словами, трейдер торгує проти основної тенденції.

Сигнали на продаж надходять, коли мувінги показують наявність бичачого тренду, а на покупку, коли мувінги перетнулися на користь ведмежої тенденції. Завдяки поведінці та властивостям індикатору ADX автори тактики намагаються зловити завершення тренду та працювати проти нього.

Суттєвим плюсом стратегії є можливість роботи на всіх торгових інструментах, а також чіткі правила виставлення Стоп Лоссу і Тейк Профіту. Ці правила можна модернізувати, щоби збільшити прибуток і мінімізувати ризики.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.