Сьогодні розглянемо застосування у торгівлі індикатору "Стандартне відхилення". Він допомагає оцінити динаміку зміни волатильності фінансового інструменту і знайти перспективні точки входу.

Що показує індикатор

"Стандартне відхилення" (Standard Deviation, STDev) — це торговий індикатор, який демонструє відхилення ціни фінансового інструменту від її середніх значень за певний період. Він показує, як сильно котирування активу відхилилися від простої Змінної середньої, і тим самим допомагає оцінити зміну волатильності ціни.

Індикатор умовно належить до трендових: його зростання може повідомляти про початок нової тенденції на ринку. Чим вище волатильність і чим сильніша ціна відхиляється від своїх середніх величин за обраний період, тим вище буде значення STDev. І навпаки: якщо котирування стабільні та торгуються у невеликому ціновому діапазоні, то значення індикатору знижується до мінімумів.

"Стандартне відхилення" можна використовувати для торгівлі як самостійно, так і разом з іншими індикаторами. Крім того, його використовують у складі деяких складних індикаторів. Наприклад, його можна побачити у відомому канальному індикаторі Bollinger Bands: STDev допомагає розраховувати межі цінового діапазону, в якому рухаються котирування.

Standard Deviation будується в окремому вікні під графіком ціни, складається з однієї головної лінії. Її значення варіюються від 0 і вище, вони завжди позитивні, тобто ніколи не опускаються нижче 0.

Індикатор не показує напрямок тренду. Лінія зростатиме під час збільшення волатильності незалежно від напрямку руху ринку — за умов як зростання, так і падіння котирувань.

Вікно індикатору Standard Deviation
Вікно індикатору Standard Deviation

Як встановити індикатор “Стандартне відхилення”

Standard Deviation вбудований у функціонал більшості популярних торгових платформ. Для його встановлення на графік вибраного фінансового інструменту в платформах МetaTrader 4 та МetaTrader 5 потрібно скористатися головним меню. Алгоритм дій: Головне меню → Вставка → Індикатори → Трендові → Standard Deviation.

Під час його встановлення в налаштуваннях можна змінювати такі параметри:

  • "Період" — термін розрахунку індикатору. У стандартних параметрах встановлено значення 20.
  • "Застосувати до" — вибір ціни, на основі якої буде розраховуватись лінія індикатору. Стандартне значення — ціна закриття (Close).
  • "Метод MA" — спосіб розрахунку Змінної середньої. Базово використовується простий метод (Simple).
  • "Стиль" — зовнішній вигляд лінії індикатору. Можна змінювати її колір, товщину та спосіб відображення.
Налаштування індикатору Standard Deviation
Налаштування індикатору Standard Deviation

Як розрахувати індикатор Standard Deviation

Для розрахунку значень індикатору використовується формула статистичного середньоквадратичного відхилення:

Standard Deviation = Sqrt (SUM ((CLOSE−SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

У формулі:

  • Sqrt — квадратний корінь.
  • N — період розрахунку.
  • SUM (…, N) — сума значень за N періодів.
  • SMA (…, N) — значення простої Змінної середньої з періодом N.
  • CLOSE — ціна закриття.

Розрахунок значення індикатора STDev:

  1. Розраховується проста Змінна середня з періодом N.
  2. Від ціни закриття поточного періоду віднімається отримане значення Змінної середньої.
  3. Знайдена різниця зводиться у квадрат і підсумовується.
  4. Результат поділяється на період N.
  5. Витягається квадратний корінь.

Як торгувати з допомогою індикатору STDev

"Стандартне відхилення" часто використовують у поєднанні з іншими індикаторами та інструментами теханалізу, але можна використовувати його самостійно. Він допоможе визначити початок корекції та її закінчення. Розглянемо два основні торгові сигнали цього індикатору — розворот на екстремумах і вихід із діапазону.

Розворот на екстремумах

Сигнал з’являється, коли лінія Standard Deviation показує екстремально високі значення, які візуально помітні у вікні індикатору. Це говорить про початок досить сильного руху, що спричинив зростання волатильності.

Котирування суттєво відхилилися від середніх значень, і тепер ринок перебуває в стані перекупленості/перепроданості. Будь-якої миті може початися корекція або розворот.

Сигнал, який виник проти поточного тренду, — це привід закрити прибуткові позиції, оскільки є велика ймовірність можливого розвороту. Для відкриття нових позицій краще використовувати екстремальне зростання індикатору під час корекції.

Іншими словами: якщо під час корекції йде екстремальний сплеск індикатору і потім ціна розгортається в бік тенденції, то це є гарним сигналом для відкриття позицій за трендом.

Приклад розвороту на екстремумах

  • На графіку H1 XAU/USD під час висхідного тренду пройшла низхідна корекція.
  • Після екстремального значення STDev ціна розгорнулася, підтвердивши тим самим завершення корекції. Можна відкривати позицію на покупку в бік тренду.
  • Стоп Лосс виставляється за мінімум корекції. Тейк Профіт можна фіксувати у разі досягнення сильного рівня опору або після появи сигналів розвороту вниз.
Приклад розвороту на екстремумах
Приклад розвороту на екстремумах

Вихід із діапазону

Цей сигнал утворюється після виходу котирувань із бокового діапазону — зони корекції перед початком нового руху. Перед виходом ціни з діапазону лінія індикатору має бути на мінімальних значеннях, у вікні індикатору можна провести горизонтальний рівень за найближчими максимумами. Коли ціна виходить зі свого діапазону, лінія STDev теж пробиває вгору свій рівень, підтверджуючи сигнал на вхід у ринок.

Приклад виходу з діапазону

  • На графіку H1 валютної пари USD/JPY ціна виходить вгору з бокового діапазону.
  • Лінія індикатору підтверджує сигнал, піднімаючись вище за рівень, проведений через її найближчі максимуми. Можна відкривати позицію для придбання.
  • Стоп Лосс виставляється за локальний мінімум. Тейк Профіт можна закривати у разі досягнення значного рівня опору або після появи ознак розвороту.
Приклад виходу з діапазону
Приклад виходу з діапазону

Висновок

Індикатор Standard Deviation показує відхилення котирувань активу від середніх значень за вибраний період, що допомагає трейдеру оцінити поточний рівень волатильності.

У торгівлі його найчастіше використовують у поєднанні з іншими індикаторами та засобами теханалізу. Перш ніж застосовувати індикатор у реальній торгівлі, необхідно попрактикуватися на демо-рахунку.


Матеріал підготував

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.