Останнім часом ми розбирали багато довгострокових торгових стратегій, які зрідка вимагають від трейдера уваги до графіку. Проте не всім інвесторам підходить такий стиль торгівлі: є й ті, які хочуть торгувати тут і зараз, а також одразу бачити результати роботи.

До плюсів короткострокової стратегії можна віднести порівняно невеликі ризики, адже розміри рухів на дрібних таймфреймах набагато менші, ніж на денному графіку.

Стратегія "Скальпінг Parabolic SAR+CCI"
Стратегія "Скальпінг Parabolic SAR+CCI"

Торгова тактика, яку ми розглянемо, ґрунтується на використанні індикаторів Parabolic SAR (SAR) та Індекс товарного каналу (CCI). Робота вестиметься в бік основного тренду на хвилинних і п’ятихвилинних таймфреймах. Тенденцію показуватиме Moving Average (MA), один із найкращих трендових індикаторів.

Сьогодні обговоримо, як використовувати комбінацію із трьох індикаторів для скальпінгу на хвилинних таймфреймах, а також докладно вивчимо правила виставлення Стоп Лоссу і Тейк Профіту.

Як настроїти індикатори для роботи за стратегією

Стратегія призначена для торгівлі такими валютними парами, як EUR/USD, GBP/USD та AUD/USD. Це одні з найпопулярніших інструментів для торгівлі серед трейдерів на ринку Форекс. Для повноцінної роботи за стратегією "Скальпінг Parabolic SAR + CCI" знадобиться кілька індикаторів із різними параметрами залежно від таймфрейму:

  1. Експоненціальна Змінна середня з періодом 50 для роботи на хвилинному графіку.
  2. Експоненціальна Змінна середня з періодом 21 для роботи на п’ятихвилинному графіку.
  3. Індикатор Commodities Channel Index (CCI) із періодом 45.
  4. Індикатор Parabolic SAR зі стандартними параметрами 0,02 та 0,2.

Експоненціальна Змінна середня

За правилами стратегії, сигнали для покупки формуються, коли ціна перебуває над лінією EMA, а для продажу — коли ціна провалюється під лінію індикатору. Для роботи на хвилинному таймфреймі використовується Змінна середня з періодом 50, на п’ятихвилинному — з періодом 21.

Індикатор Експоненціальна Змінна середня
Індикатор Експоненціальна Змінна середня

Parabolic SAR

Використовуються стандартні налаштування індикатору — 0,02 та 0,2. Parabolic SAR був розроблений Веллсом Вайлдером (Welles Wilder), автором відомого індикатору RSI. Спочатку індикатор називався просто SAR, що означало Stop and Reverse.

Містер Вайлдер намагався вирішити два завдання з допомогою цього інструменту: позбутися сильного запізнення, яке властиве всім трендовим індикаторам, і визначити точку, де відбувається перелом тенденції.

Parabolic SAR являє собою точки, які розташовуються вище або нижче графіку ціни. Вони позначають рівень, пробій якого вкаже зміну тренду. Якщо ціна не пробиває цю точку і рівень зберігається, тоді вважається, що тренд триває.

Індикатор Parabolic SAR
Індикатор Parabolic SAR

Індекс товарного каналу

Індекс товарного каналу (Commodities Channel Index, CCI) — це осцилятор, який показує, як сильно ціни відхилилися від свого середнього значення. У параметрах CCI треба змінити значення на 45, та індикатор буде повільнішим для побудови.

Індикатор Commodities Channel Index
Індикатор Commodities Channel Index

Як купувати за стратегією “Скальпінг Parabolic SAR + CCI”

Правила відкриття довгих позицій:

1. Значення індикатору Parabolic SAR піднялися вище лінії EMA. Індикатор SAR все ж трохи запізнюється, тому графік ціни вже буде вищим за Змінну середню. Лише через деякий час індикатор Parabolic SAR проб’є лінію EMA. Тут трейдеру не потрібно оцінювати поведінку ціни — тільки стежити за поведінкою індикаторів.

Пробій індикатором Parabolic SAR лінії EMA
Пробій індикатором Parabolic SAR лінії EMA

2. Значення Індексу товарного каналу (CCI) розташовуються вище рівня 100. Це підтверджує наявність "бичачого" імпульсу.

Підйом значень індикатору CCI
Підйом значень індикатору CCI

3. Тейк Профіт виставляється залежно від обраної валютної пари: для EUR/USD — від 7 до 12 пунктів прибутку, для AUD/USD — від 5 до 8, для GBP/USD — від 7 до 15.

4. Стоп Лосс розташовується на рівні Змінної середньої. У деяких випадках розмір збитку може бути більшим за потенційний прибуток, але такі угоди можна пропускати.

Приклад покупки за стратегією “Скальпінг Parabolic SAR + CCI”

Розглянемо хвилинний графік EUR/USD за 09.03.2022.

  • Значення індикатору Parabolic SAR після затяжного падіння пробили лінію EMA та закріпилися над нею. Для трейдера це перший сигнал для відкриття довгої позиції.
Приклад покупки за стратегією "Скальпінг Parabolic SAR + CCI"
Приклад покупки за стратегією "Скальпінг Parabolic SAR + CCI"
  • Оцінюємо розташування Індексу товарного каналу (CCI) — значення перебувають над рівнем 100. Це другий сигнал для покупки. Її можна робити на відкритті наступної свічки за ціною 1,0931.
Приклад покупки за стратегією "Скальпінг Parabolic SAR + CCI"
Приклад покупки за стратегією "Скальпінг Parabolic SAR + CCI"
  • Стоп Лосс розташовується на рівні EMA з періодом 50 за ціною 1,0928, ризик — лише 3 пункти.
  • Тейк Профіт, за правилами тактики, розміщується на 7–12 пунктів від точки входу. У нашому випадку це будуть рівні 1,0938 і 1,0943. Як бачимо, ціна досягла зазначених рівнів.
Приклад покупки за стратегією "Скальпінг Parabolic SAR + CCI"
Приклад покупки за стратегією "Скальпінг Parabolic SAR + CCI"

Як продавати за стратегією “Скальпінг Parabolic SAR + CCI”

Правила відкриття коротких позицій:

1. Значення Parabolic SAR упали під лінію EMA. Нагадаємо, що трейдеру потрібно дивитися тільки на сам індикатор — як поводиться графік ціни, не так важливо в цьому випадку.

Пробій індикатором Parabolic SAR лінії EMA
Пробій індикатором Parabolic SAR лінії EMA

2. Значення індикатору CCI розташовуються нижче за рівень −100. Це свідчить про наявність "ведмежого" імпульсу.

Падіння значень індикатору CCI
Падіння значень індикатору CCI

3. Тейк Профіт виставляється залежно від обраної валютної пари: для EUR/USD — від 7 до 12 пунктів прибутку, для AUD/USD — від 5 до 8, для GBP/USD — від 7 до 15.

4. Стоп Лосс розташовується на рівні лінії EMA.

Приклад продажу за стратегією “Скальпінг Parabolic SAR + CCI”

Розглянемо графік EUR/USD за 09.03.2022.

Приклад продажу за стратегією "Скальпінг Parabolic SAR + CCI"
Приклад продажу за стратегією "Скальпінг Parabolic SAR + CCI"
  • Після підйому ціна починає знижуватися, і значення індикатору Parabolic SAR пробивають лінію Змінної середньої зверху вниз. Це перший сигнал для відкриття угоди на продаж.
  • Оцінюємо розташування Індексу товарного каналу — значення впали нижче рівня −100. Це другий сигнал для продажу. Відкривати угоду можна за ціною 1,0966.
Приклад продажу за стратегією "Скальпінг Parabolic SAR + CCI"
Приклад продажу за стратегією "Скальпінг Parabolic SAR + CCI"
  • Стоп Лосс ставимо на рівні 1,0976, де розташовується Експоненціальна Змінна середня. Отримуємо ризик на угоду розміром 10 пунктів.
  • Потім відбувається падіння ціни на 11 пунктів, тому перший Тейк Профіт у 7 пунктів закрився б дуже швидко. Тейк Профіту у 12 пунктів довелося б чекати дещо довше. Але й туди ціна дійшла за деякий час.
Стоп Лосс і Тейк Профіт за стратегією "Скальпінг Parabolic SAR + CCI"
Стоп Лосс і Тейк Профіт за стратегією "Скальпінг Parabolic SAR + CCI"

Висновок

Стратегія "Скальпінг Parabolic SAR+CCI" дає можливість торгувати на хвилинних графіках із невеликим ризиком. У тактиці використовуються прості індикатори, доступні у стандартному наборі популярних торгових платформ. До плюсів можна віднести швидкі входи на ринок і торгівлю в бік переважаючої тенденції.

Стратегія підходить трейдерам, які хочуть активною торгівлею на мінімальних таймфреймах видавити максимум із ринку. До мінусів можна віднести розмір Стоп Лоссу, який часто перевищує потенційний прибуток. Проте такі угоди досвідчений трейдер може просто ігнорувати та чекати на нові сигнали — вони формуються часто.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.