У цьому матеріалі розберемо, що таке індикатор Accumulative Swing Index, дізнаємося, про що він сигналізує, як розраховується і встановлюється у термінал, а також розглянемо, як використовується у торгівлі.

Що показує індикатор Accumulative Swing Index

Індикатор Accumulative Swing Index (ASI) або "Кумулятивний індекс коливань" був винайдений та популяризований відомим трейдером, фінансовим аналітиком, творцем кількох інших індикаторів Веллсом Вайлдером (Welles Wilder). Він описав роботу ASI у своїй книзі New Concepts in Technical Trading Systems, яка була опублікована у 1978 році.

Для розрахунку значень "Кумулятивного індексу коливань" використовуються ціни поточного та попереднього періодів — закриття, відкриття, мінімум і максимум. Отримані результати допомагають оцінити актуальну динаміку цін вибраного фінансового інструменту. Індикатор будується в окремому вікні під графіком ціни, представлений у вигляді основної розрахункової лінії.

Вона допомагає визначити напрямок поточного цінового руху на ринку та підтверджує (або не підтверджує) пробої та відскоки від рівня підтримки та опору на графіку ціни. Зростання ASI підтверджує наявність чинної висхідної тенденції, а зниження говорить про те, що зараз у грі низхідний тренд.

Вікно індикатору Accumulative Swing Index
Вікно індикатору Accumulative Swing Index

Як розрахувати індикатор Accumulative Swing Index

Значення індикатору розраховуються за формулою:

ASI(n) = ASI(n−1) + SI(n)

SI(n) = 50 * (CLOSE(n−1) − CLOSE(n) + 0,5 * (CLOSE(n−1) − OPEN(n−1)) + 0,25 * (CLOSE(n) − OPEN(n)) / R) * (K / T)

У формулі:

  • SI(n) — Swing Index, індекс зміни ціни;
  • SI(n−1) — значення Swing Index у попередньому періоді;
  • CLOSE(n) — ціна закриття;
  • CLOSE(n−1) — ціна закриття попереднього періоду;
  • OPEN(n) — ціна відкриття;
  • OPEN(n−1) — ціна відкриття попереднього періоду;
  • R — відношення ціни закриття до попереднього екстремуму;
  • K — порівняння екстремумів: (HIGH(n−1) − CLOSE(n)) та (LOW(n−1) − CLOSE(n));
  • T — максимальна зміна ціни;
  • ASI(n) — значення індикатору Accumulative Swing Index.

Як встановити Accumulative Swing Index у торговий термінал

Accumulative Swing Index не входить до складу встановлених індикаторів, тому для його використання в популярному терміналі MetaTrader 4 потрібно завантажити та встановити файл індикатору. Наприклад, файл можна знайти на сайті компанії MetaQuotes Ltd.

Послідовність дій для встановлення ASI у MetaTrader 4: Головне меню → Файл → Відкрити каталог даних → MQL4 → Indicators → вставити файл у цю папку → перезапустити термінал.

Послідовність дій для встановлення ASI на графік інструменту: Головне меню → Вставка → Індикатори → Користувача → ASI.

Accumulative Swing Index зазвичай використовується із автоматично заданими налаштуваннями (значення змінної Т=300). Можна змінити налаштування кольору і стилю відображення основної лінії ASI.

Установка Accumulative Swing Index на графік
Установка Accumulative Swing Index на графік

Як торгувати з допомогою Accumulative Swing Index

Для торгівлі за сигналами індикатору можна використовувати валютні пари, акції, золото та інші високоліквідні активи. На думку автора індикатору, старші таймфрейми дають надійніші сигнали. Розглянемо два основних варіанти торгівлі з використанням ASI — пробиття ліній підтримки/опору та дивергенція.

Підтвердження пробиття ліній підтримки та опору

У цьому підході Accumulative Swing Index використовується для підтвердження пробою ліній підтримки та опору на графіку ціни. У вікні індикатору та на графіку ціни за локальними максимумами/мінімумами будуються трендові лінії. Сигналом є одночасний пробій цих ліній на графіку ціни та у вікні індикатору.

  • Сигнал для покупки формується після того, як котирування на графіку ціни пробивають вгору значний рівень або лінію опору. Лінія ASI має підтвердити цей пробій, перетнувши вгору опір у вікні індикатору. Після підтвердження від ASI можна відкривати позицію для придбання, Стоп Лосс встановлюється за локальний мінімум.
Сигнал ASI для покупки — пробиття лінії опору
Сигнал ASI для покупки — пробиття лінії опору
  • Сигнал для продажу з’являється, коли на графіку ціни котирування пробивають вниз значний рівень чи лінію підтримки. Лінія ASI має підтвердити цей пробій, перетнувши вниз підтримку у вікні індикатору. Після підтвердження сигналу лінією ASI можна відкривати позицію на продаж, Стоп Лосс встановлюється за найближчий максимум.
Сигнал ASI для продажу — пробиття лінії підтримки
Сигнал ASI для продажу — пробиття лінії підтримки

Дивергенція ASI та графіку ціни

Як і інші відомі індикатори — наприклад, MASD і RSI — ASI може попереджати про можливий розворот наявністю дивергенції. Дивергенція — це розбіжність екстремумів на графіку ціни та екстремумів лінії індикатору. Розбіжність максимумів генерує сигнал для продажу, а мінімумів — для покупки.

  • "Бичача" дивергенція формується, коли на графіку ціни під час зниження утворюється новий мінімум, який нижчий за попередній, а відповідний мінімум ASI виявляється на одному рівні або рівнем вище за попередній мінімум. Йде розбіжність, яка може віщувати зміну низхідного руху висхідним. Після розвороту котирувань вгору можна відкривати позицію на покупку, Стоп Лосс встановлюється за останній мінімум.
Сигнал ASI для покупки — "бичача" дивергенція
Сигнал ASI для покупки — "бичача" дивергенція
  • "Ведмежа" дивергенція утворюється, коли на ціновому графіку під час висхідного руху з’являється новий максимум, який вищий за попередній, а відповідний максимум лінії ASI залишається на одному рівні або рівнем нижче за попередній максимум. Спостерігається розбіжність, після якої може бути розворот вниз. Після розвороту котирувань вниз можна відкривати позицію на продаж, Стоп Лосс встановлюється за найближчий максимум.
Сигнал ASI для продажу — "ведмежа" дивергенція
Сигнал ASI для продажу — "ведмежа" дивергенція

Висновок

Accumulative Swing Index — це індикатор цінових змін, створений відомим біржовим майстром Веллсом Вайлдером. ASI допомагає визначити напрямок поточного руху на ринку та може стати гарним доповненням для проведення комплексного технічного аналізу.

Для торгівлі можна використовувати дивергенцію та підтверджуючі сигнали індикатору під час пробиття ліній або рівнів підтримки/опору. Перед використанням сигналів ASI у реальній торгівлі рекомендується протестувати їхнє відпрацювання на демо-рахунку.


Матеріал підготував

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.