Один із основних принципів технічного аналізу говорить "Тренд - твій друг, не торгуй проти тренду". Тому і є думка, що потрібно торгувати лише у бік переважної тенденції, щоб досягти кращих результатів. Проте будь-яка тенденція має властивість завершуватись. І насправді, бичачий тренд закінчується і змінюється на ведмежий і навпаки. Завжди можна знайти такі приклади на графіках.

Зміна трендів на графіку
Зміна трендів на графіку

Стратегія, яку розуміємо, називається "Розворотна". З назви зрозуміло, що тут трейдер чекатиме завершення тренду та входитиме у протилежний бік. Торгівля ведеться на чотиригодинному графіку, отже не потрібно тривалий час проводити, відстежуючи поведінку ціни. Автори стратегії зазначають, що тактика дуже легка у використанні, а правила ризик-менеджменту дозволяють виставляти Стоп Лосс значно менше, ніж Тейк Профіт.

Індикатори для стратегії "Розворотна"
Індикатори для стратегії "Розворотна"

У статті розглянемо, як використовувати індикатори ZigZag та Moving Average, щоб ловити завершення тренду та входити у бік формування нової тенденції.

Налаштовуємо індикатори для стратегії

Тактика застосовується лише для двох валютних пар: EUR/USD та GBP/USD. На сьогодні це популярні інструменти, причому рухи на парі GBP/USD все ж таки будуть сильнішими. Для торгівлі потрібно додати на графік два індикатори:

  1. Проста Ковзна середня з періодом 18
  2. Індикатор ZigZag із періодом 150

Розберемо кожен із цих індикаторів для кращого розуміючи стратегію “Розворотна”. Причому якщо індикатор Проста Ковзна середня, по суті, є базовим інструментом, з яким знайомий кожен трейдер, індикатор ZigZag не надто поширений у трейдерській спільноті.

Проста Ковзна середня

В основі тактики знову лежить індикатор ковзної середньої. Використовувати його максимально легко, якщо ціни знаходить вище за цю лінію – потрібно шукати сигнали для покупки. Якщо ціни пробила мувінг зверху вниз – тоді шукаємо сигнали для продажу. Як правило, у будь-якій трендовій стратегії використовується цей інструмент.

Індикатор SMA
Індикатор SMA

Індикатор ZigZag

Цей індикатор найчастіше використовується як допоміжний інструмент при роботі з хвилями Елліотта. Він дозволяє згладити частину ринкових рухів, просто прибравши незначні коливання. Індикатор також дозволяє повністю виключити суб'єктивний фактор, адже ні для кого не є секретом, що один і той же графік трейдери можуть оцінити по-різному. З додаванням ж ZigZag він чітко показує локальні екстремуми, що також значно спрощує пошук цінових патернів та рівнів.

Індикатор ZigZag
Індикатор ZigZag

Тепер додамо ці індикатори на робочий графік, на щастя всі вони доступні в популярних торгових платформах, додавання MetaTrader 4 виглядає наступним чином:

Insert → Indicators → Trend → Moving Average.
Insert → Indicators → Custom → ZigZag.

Як купувати за стратегією “Розворотна”

Після того як всі потрібні інструменти додані на графік детально розберемо правила відкриття довгої позиції:

1. Значення індикатора ZigZag досягають мінімального значення. Властивості індикатора дозволяють визначати значні рівні на графіках. Якщо значення індикатора позначили мінімум, швидше за все, буде хороший відскок вгору після такої поведінки індикатора.

Поведінка індикатора ZigZag
Поведінка індикатора ZigZag

2. Ціна пробила Ковзну середню знизу вгору. Орієнтуємося на ціну закриття свічки, якщо ціна виявилася вищою за мувінг, можна вважати пробою, що відбулося, і відкриваємо угоду на покупку з відкриття наступної свічки. Це другий стратегічний сигнал, який необхідний, щоб не входити на кожному мінімумі, позначеному індикатором ZigZag. Пробою ціною Ковзає середню знизу вгору, вже дасть сигнал до формування висхідної тенденції.

Пробій лінії SMA
Пробій лінії SMA

3. Стоп Лосс виставляється рівня 50 пунктів від точки входу. У більшості випадків це буде нижче за локальний мінімум, який позначив індикатор ZigZag.

Стоп Лосс зі стратегії "Розворотна"
Стоп Лосс зі стратегії "Розворотна"

4. Тейк Профіт ставимо на відстані від 150 до 200 пунктів. Так як вхід в ринок відбувається на початку нової тенденції, рух може бути дуже сильним, тому і розмір прибутку такий значний.

Тейк Профіт зі стратегії "Розворотна"
Тейк Профіт зі стратегії "Розворотна"

Приклад покупки за стратегією

Як приклад довгої позиції розглянемо графік EUR/USD за 16.05.2022.

Індикатор ZigZag показав мінімальні значення 1.0349. Це перший сигнал для відкриття угоди на покупку, після позначення цього мінімуму, ціна справді почала рух вгору. Переходимо до аналізу поведінки другого індикатора.

Приклад угоди на покупку за стратегією "Розворотна"
Приклад угоди на покупку за стратегією "Розворотна"

Ціна пробила лінію SMA 18 знизу нагору, пробій відбувся на ціні 1.0434. Варто зазначити, що було кілька тестів цієї лінії та двічі ціна відштовхувалася вниз. Відкривати угоду для придбання потрібно на момент відкриття наступної свічки за ціною 1.0430.

Приклад угоди на покупку за стратегією "Розворотна"
Приклад угоди на покупку за стратегією "Розворотна"

Стоп Лосс виставляємо на рівні 1.0380, що нижче на 50 пунктів від точки входу на ринок. Це нижче рівня лінії SMA, але не досягає мінімуму індикатора ZigZag. Однак повернення ціни назад під Ковзну середню, швидше за все, приведе до скасування цього сигналу, тому Стоп Лосс виставлений розумно.

Приклад угоди на покупку за стратегією "Розворотна"
Приклад угоди на покупку за стратегією "Розворотна"

Ціні знадобилося 69 годин для досягнення першої мети розміром у 150 пунктів. Другої мети було досягнуто протягом 111 годин з моменту відкриття угоди. Максимальний прибуток міг скласти 358 пунктів. Причому індикатор ZigZag позначив максимум, від якого ціна почала нове падіння.

Приклад угоди на покупку за стратегією "Розворотна"
Приклад угоди на покупку за стратегією "Розворотна"

Як продавати за стратегією “Розворотна”

1. Значення індикатора ZigZag досягають максимальної позначки.

Сигнал індикатора ZigZag на продаж
Сигнал індикатора ZigZag на продаж

2. Ціна перетнула ковзну середню зверху вниз. Орієнтуємося на ціну закриття свічки, якщо ціна виявилася нижчою за мувінг, вважаємо такою пробою що відбулося, а угоду на продаж відкриваємо на наступній свічці.

Пробій лінії SMA
Пробій лінії SMA

3. Стоп Лосс виставляється на 50 пунктів вище за точку входу в ринок.

Стоп Лосс зі стратегії "Розворотна"
Стоп Лосс зі стратегії "Розворотна"

4. Тейк Профіт ставимо на відстані від 150 до 200 пунктів від ціни відкриття угоди.

Тейк Профіт зі стратегії "Розворотна"
Тейк Профіт зі стратегії "Розворотна"

Приклад продажу за стратегією

Як приклад короткої позиції розглянемо графік GBP/USD за 14.01.2022.
Індикатор ZigZag показав максимальні значення 1.3747. Ціна тричі тестувала цей рівень, після чого почався рух униз. Переходимо до аналізу поведінки індикатора SMA.

Приклад угоди на продаж за стратегією "Розворотна"
Приклад угоди на продаж за стратегією "Розворотна"

Ціна пробила лінію SMA 18 зверху вниз за ціною 1.3654. Падіння було досить сильним. Відкривати правочин на продаж потрібно в момент відкриття наступного, після пробою свічки за ціною 1.3654.

Приклад угоди на продаж за стратегією "Розворотна"
Приклад угоди на продаж за стратегією "Розворотна"

Стоп Лосс виставляємо на рівні 1.3704, що вище за 50 пунктів від точки входу в ринок. Стоп Лосс вийшов нижче за лінію SMA, за рахунок сильного падіння ціни. Однак дотримуємося правил стратегії та не збільшуємо розмір Стоп Лосса. Максимальний рух ціни проти позиції склав 37 пунктів.

Приклад угоди на продаж за стратегією "Розворотна"
Приклад угоди на продаж за стратегією "Розворотна"

Ціні знадобилося 139 годин для досягнення першої мети розміром у 150 пунктів. Другої мети було досягнуто протягом 144 годин з моменту відкриття угоди на продаж. Максимальний прибуток міг скласти близько 300 пунктів перед початком значної корекції.

Приклад угоди на продаж за стратегією "Розворотна"
Приклад угоди на продаж за стратегією "Розворотна"

Висновок

Стратегія "Розворотна" є простим способом зловити розворот ринку. До плюсів тактики можна віднести доступність індикаторів, немає потреби скачати щось додатково та вникати у тонкощі роботи.Потенційний прибуток виходить у 3–4 рази більше, ніж збиток, що дозволить однією прибутковою угодою перекривати кілька невдалих позицій. Однак торгівля ведеться на чотиригодинному графіку із зміненими значеннями індикатора ZigZag, сигналів буде дуже мало, причому й торгувати можна лише на двовалютних парах. Можливо, це один істотний недолік цієї стратегії. В іншому це легка для сприйняття стратегія зі зрозумілими правилами входу та виходу з позиції.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.