Як торгувати за стратегією "Зрізаємо пункти"

Сьогодні ми розглянемо короткострокову торгову стратегію "Зрізаємо пункти" (Cutting Pips), яка використовує індикатори Bollinger Bands, Relative Strength Index і Average Directional Index. Вона підходить для роботи з основними валютними парами EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD на графіку M5.

У статті розглянемо особливості цієї стратегії та розповімо, як застосовувати одразу три індикатори для скальпінгу. Пояснимо правила відкриття позицій та варіанти виставлення Стоп Лоссу і Тейк Профіту.

Опис індикаторів для стратегії "Зрізаємо пункти"

• Bollinger Bands (BB) — створює на графіку ціни коридор, у межах якого, на думку автора індикатору, котирування проводять 95% часу. Коли ціна виходить за межі цього діапазону, це сигналізує про те, що вона може розвернутися і продемонструвати рух у зворотному напрямку. Така властивість індикатору використовується і в стратегії "Зрізаємо пункти": ціна має протестувати одну з крайніх смуг для формування першого сигналу для відкриття угоди.

• Relative Strength Index (RSI) — використовується для вимірювання сили або швидкості зміни цінового руху. Коли значення індикатору піднімаються вище рівня 70, це вказує на перекупленість активу, що передбачає можливе падіння ціни в майбутньому. Коли значення RSI опускаються нижче рівня 30, це вказує на перепроданість активу, що передбачає можливе зростання ціни. За умовами стратегії "Зрізаємо пункти", значення індикатору мають бути вищими за 70 під час продажу і нижчими за 30 під час купівлі.

• Average Directional Index (ADX) — допомагає визначити наявність тренду на ринку та його силу, але не вказує напрямок руху ціни. Значення індикатору перебувають у діапазоні від 0 до 100. Вважається, що якщо значення ADX розташовується у діапазоні 0–25, то ринок не має яскраво вираженого тренду. Водночас значення понад 25 вказують на наявність тренду. Під час роботи за стратегією "Зрізаємо пункти" значення ADX мають бути нижче рівня 30, що стане останнім сигналом для відкриття угоди.

Як встановити індикатори за стратегією "Зрізаємо пункти"

Для встановлення індикаторів у популярних торгових платформах МetaTrader 4 і МetaTrader 5 треба виконати такі дії:

1. Відкрити термінал і авторизуватися у своєму акаунті.
2. Вибрати графік потрібного фінансового інструменту.
3. Скористатися головним меню, натиснути Вставка (Insert), далі — Індикатори (Indicators), потім — Трендові (Trend), вибрати з них Bollinger Bands.
4. Натиснути кнопку OK, щоб закрити вікно налаштувань індикатору.
5. Скористатися головним меню, натиснути Вставка (Insert), далі — Індикатори (Indicators), потім — Осцилятори (Oscillators), вибрати з них Relative Strength Index.
6. Вибрати у вікні налаштувань період 7.
7. Натиснути кнопку OK, щоб застосувати параметри і закрити вікно налаштувань індикатору.
8. Скористатися головним меню, натиснути Вставка (Insert), далі — Індикатори (Indicators), потім — Осцилятори (Oscillators), вибрати з них Average Directional Index.
9. Натиснути кнопку OK, щоб закрити вікно налаштувань індикатору.

У результаті на графіку ціни з’являться всі три індикатори Bollinger Bands, Relative Strength Index, Average Directional Index.

Як купувати за стратегією "Зрізаємо пункти"

• На графіку М5 ціна тестує нижню межу Bollinger Bands або опускається нижче за неї. З огляду на те, що ціни мають проводити 95% часу в діапазоні між верхньою та нижньою межами індикатору, можна припустити, що, швидше за все, вихід за лінії діапазону є випадковим і ціна незабаром продемонструє зворотний рух.

• Значення RSI опустилися нижче рівня 30 — такий рух індикатору вказує на перепроданість активу та передбачає швидке зростання ціни.

• Значення ADX розташовуються нижче рівня 30, тим самим підтверджуючи відсутність сильного тренду.

• Відкривати угоду на купівлю потрібно в момент, коли ціна піднялася вище за нижню межу Bollinger Bands.

• Тейк Профіт виставляється на рівні середньої лінії Bollinger Bands або на 3–5 пунктів вище точки входу.

• Стоп Лосс виставляється на 3 пункти нижче за нижню межу Bollinger Bands.

Приклад купівлі за стратегією "Зрізаємо пункти"

12 травня 2023 року котирування валютної пари GBP/USD демонстрували бічний рух, але пізніше ціна пробила нижню межу Bollinger Bands. Це був перший сигнал для відкриття довгої позиції. Значення RSI опустилися нижче рівня 30 — це другий сигнал. Значення ADX розташувалися нижче рівня 30 — це підтверджує відсутність тренду та є третім сигналом для купівлі.

Позицію на купівлю було відкрито на рівні 1.2517, коли ціна піднялася вище за нижню межу Bollinger Bands. Тейк Профіт було виставлено на 1.2526, на рівні середньої лінії індикатору BB, другий варіант виставлення — на рівні 1.2520 або 1.2523. Стоп Лосс було встановлено на рівні 1.2513, що на 3 пункти нижче за нижню межу Bollinger Bands.

Як продавати за стратегією "Зрізаємо пункти"

• На графіку М5 ціна тестує верхню межу Bollinger Bands або піднімається вище за неї. З огляду на те, що ціни мають проводити 95% часу в діапазоні між верхньою та нижньою межами індикатору, можна припустити, що, швидше за все, вихід за лінії діапазону є випадковим і ціна незабаром продемонструє зворотний рух.

• Значення RSI піднялися вище рівня 70 — такий рух індикатору вказує на перекупленість активу та передбачає швидке зниження ціни.

• Значення ADX розташовуються нижче рівня 30, тим самим підтверджуючи відсутність сильного тренду.

• Відкривати угоду на продаж потрібно в момент, коли ціна опустилася нижче за верхню межу Bollinger Bands.

• Тейк Профіт виставляється на рівні середньої лінії Bollinger Bands або на рівні 3–5 пунктів нижче за точку входу.

• Стоп Лосс виставляється на 3 пункти вище за верхню межу Bollinger Bands.

Приклад продажу за стратегією "Зрізаємо пункти"

11 травня 2023 року котирування валютної пари AUD/USD рухалися вгору та перетинали верхню межу Bollinger Bands. Значення ADX були вище рівня 30, що забороняє відкривати позицію на продаж за стратегією. Пізніше ціна знову протестувала цю межу. Значення RSI піднялися над рівнем 70 — це другий сигнал. Значення ADX опустилися нижче рівня 30 — це підтверджує відсутність тренду та є третім сигналом для продажу.

Позицію на продаж було відкрито на рівні 0.6793, коли ціна опустилася нижче за верхню межу Bollinger Bands. Тейк Профіт було виставлено на 0.6787, на рівні середньої лінії Bollinger Bands, другий варіант виставлення — на рівні 0.6790 або 0.6788. Стоп Лосс було встановлено на рівні 0.6796, що на 3 пункти вище за верхню межу Bollinger Bands.

Висновок

Скальпінгова стратегія "Зрізаємо пункти" (Cutting Pips), яка ґрунтується на сигналах індикаторів Bollinger Bands, Average Directional Index і Relative Strength Index, являє собою простий варіант торгівлі на графіку M5. З основних плюсів стратегії можна виділити вибір декількох валютних пар для роботи, прості правила відкриття угоди, а також чіткі умови виставлення Тейк Профіту і Стоп Лоссу. До її головних мінусів можна віднести складність тестування на історичних даних.

Матеріал підготував

Андрій Гойлов

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.