Chỉ báo MACD: Cài đặt, Giao dịch, Phân kỳ
05.07.2019
11 phút để đọc
Chỉ báo MACD là gì
Mô hình MACD là một trong những chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất. Nó được đưa vào hầu hết các nền tảng giao dịch tài chính và hàng hóa thị trường.
Chỉ số được tạo ra gần 40 năm trước bởi Gerald Appel. Nó được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1979. MACD là tên viết tắt của cụm từ Moving Average Hội tụ/Divergence.
Các chỉ số được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Nó giúp xác định hướng của xu hướng, sức mạnh và thời gian của nó; biên độ giá, các mức đảo chiều; nó cũng cho kinh doanh tín hiệu.
Chỉ báo này được gọi là chỉ báo xu hướng vì nó được hình thành trên cơ sở hai Moving Averages. Chúng không hiển thị trên biểu đồ, chỉ các giá trị của chúng được sử dụng trong tính toán. Các chỉ dẫn của MACD được hiển thị trong một cửa sổ riêng dưới biểu đồ. Thực tế, chúng ta có một bộ dao động xu hướng. Biểu đồ MACD cổ điển là biểu đồ có các thanh dọc và đường làm mịn bổ sung. Biểu đồ đại diện cho không gian giữa Đường trung bình động và động lực học của sự hội tụ hoặc phân kỳ của chúng. Khi không gian giữa các mức trung bình tăng lên, các thanh của biểu đồ cũng trở nên dài hơn. Nếu không gian trở nên nhỏ hơn, các thanh rút ngắn. Khi họ xếp hàng trên đường zero và phát triển dài hơn, giá được coi là tăng. Khi các thanh của biểu đồ thu thập dưới XNUMX và phát triển ngắn hơn, giá dự kiến sẽ giảm.
Chỉ số MACD là một chỉ báo tụt hậu vì nó nhận được dữ liệu ban đầu từ nhanh (giai đoạn 12) và chậm (giai đoạn 26) Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA). Thành phần thứ ba của chỉ báo là Trung bình di chuyển đơn giản (SMA) với giai đoạn làm mịn 9. Miễn là giá là chính và Trung bình là thứ cấp, tất cả chúng đều bị tụt lại phía sau giá. SMA xác định xu hướng theo vị trí của nó so với đường zero trung tâm. Khi SMA nằm trên đường zero, nó báo hiệu xu hướng tăng dần; khi nó ở dưới, xu hướng giảm dần. SMA cũng được gọi là đường tín hiệu và được sử dụng để xác nhận thêm tín hiệu giao dịch.
Người hâm mộ MACD gần đây đã cải thiện chỉ báo, do đó ngày nay có rất nhiều phiên bản có sẵn trên Internet, bao gồm cả phiên bản màu.
Cài đặt MACD
EMA nhanh được tính là giá trung bình trong một khoảng thời gian đã đặt (9 nến theo mặc định).
EMA chậm cũng đại diện cho một mức giá trung bình nhưng trong một thời gian dài hơn, được phản ánh trong tên của nó.
Sự khác biệt giữa các EMA nhanh và chậm được thể hiện bằng biểu đồ, mỗi biểu đồ có một ý nghĩa riêng biệt; SMA SMA được tính bằng giá trị trung bình của biểu đồ trong một khoảng thời gian đã đặt (theo mặc định, thời gian làm mịn là 9).
Cài đặt "Nộp đơn: "được sử dụng với dữ liệu đầu vào cho MACD. Ví dụ: giá trị mặc định là" Đóng ", điều này có nghĩa là EMA nhanh sẽ được tính toán trên cơ sở giá đóng cửa của nến. Nếu cài đặt được thay đổi cho" Mở ", giá mở sẽ được sử dụng. Chỉ báo có 7 thông số cơ bản để tính giá trung bình:
- Đóng
- Mở
- Cao
- Thấp
- Giá trung bình, được tính bằng (Cao + Thấp) / 2
- Giá thông thường, được tính bằng (Cao + Thấp + Đóng) / 3
- Đóng có trọng số, được tính bằng (Cao + Thấp + 2 * Đóng) / 4
Kết quả MACD dựa trên cài đặt EMA nhanh và chậm. Nếu khoảng thời gian quá ngắn, chỉ báo trở nên quá nhạy cảm với biến động giá và bắt đầu đưa ra nhiều tín hiệu sai. Nếu khoảng thời gian quá dài, chỉ báo sẽ trở nên chậm hơn, điều này làm cho các tín hiệu chính xác hơn nhưng khan hiếm hơn. Các cài đặt MACD tiêu chuẩn là hầu hết lan tràn những cái trên thị trường (12/26/9).
Thông số MACD trên biểu đồ
Hội tụ và phân kỳ
Như tên của MACD (Moving Average Convergence / Divergence) trạng thái, chức năng của chỉ báo chủ yếu là phát hiện sự hội tụ và phân kỳ trên biểu đồ. Chúng không chỉ là yếu tố quan trọng của phân tích kỹ thuật mà còn là tín hiệu mạnh mẽ của sự đảo ngược xu hướng. Sự hội tụ và phân kỳ xảy ra khi động lực giá không được hỗ trợ bởi sự gia tăng của cung hoặc cầu, nói cách khác, xu hướng suy yếu.
Sự khác biệt và sự hội tụ có nguồn gốc từ các từ Latin "redirectgere" (độ lệch, độ sai lệch) và "convergo" (đóng lại). Nhưng phân kỳ / hội tụ là gì và ở đâu? Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi đang xem xét sự khác biệt giữa biểu đồ giá và biểu đồ chỉ báo (bộ dao động).
- Divergence là một tín hiệu giảm xuất hiện trong sự hiện diện của một xu hướng tăng dần, khi giá trên biểu đồ có mức cao mới trong khi đó, ngược lại, cho thấy các đỉnh thấp hơn.
- Hội tụ là một tín hiệu tăng xuất hiện khi có xu hướng giảm dần khi biểu đồ giá biểu thị mức thấp mới trong khi các giá trị tối thiểu trên chỉ báo giữ nguyên hoặc tăng trưởng.
Các loại hội tụ và phân kỳ
Phân kỳ và hội tụ có thể có hai loại: cổ điển và ẩn.
Phân kỳ và hội tụ cổ điển là những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trong thực tiễn giao dịch. Thông thường, chúng trông như thế này:
Phân kỳ cổ điển
Hội tụ cổ điển
Ngoài những cái cổ điển, còn có hội tụ / phân kỳ ẩn. Các phân kỳ và hội tụ ẩn cũng thể hiện sự khác biệt giữa biểu đồ giá và các giá trị chỉ báo; điều này là, họ là mô hình tiếp tục xu hướng.
Ẩn phân kỳ giảm
Nó xuất hiện khi giá tối đa giảm trong khi tối đa dao động tăng.
Hội tụ tăng giá ẩn
Nó xuất hiện khi giá tối thiểu tăng trong khi mức tối thiểu dao động giảm.
Phân kỳ và hội tụ chỉ là các loại tín hiệu giao dịch; tuy nhiên, chúng là tín hiệu của chất lượng cao giúp giao dịch có khả năng thành công hơn. Không ai có thể hoàn toàn chắc chắn liệu sự điều chỉnh sẽ ngắn hay sâu và liệu nó sẽ biến thành một sự đảo ngược; tuy nhiên, các tín hiệu như phân kỳ và hội tụ làm cho các dự đoán chính xác hơn.
Giao dịch với chỉ báo
Như bất kỳ chỉ báo nào khác, MACD có một số cách sử dụng nó. Một mặt, chỉ báo dựa trên Đường trung bình di động, do đó, nó có thể hiển thị hướng của xu hướng thị trường, cho phép giao dịch phù hợp. Mặt khác, chỉ báo này là một bộ dao động có thể tạo ra tín hiệu chất lượng theo xu hướng đi ngang. Trong hầu hết các khuyến nghị, sự khác biệt giữa biểu đồ giá và các giá trị chỉ báo được gọi là tín hiệu chính. Theo Alexander Elder, tín hiệu này là tín hiệu mạnh nhất trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, có nhiều cách khác để giao dịch với MACD, như tìm kiếm các mô hình đảo chiều hoặc tạo các đường xu hướng. Những cách này không được sử dụng thường xuyên, bản thân các tín hiệu cũng không thường xuyên, nhưng nếu chúng xuất hiện, chúng thường hoạt động tốt.
Băng qua đường tín hiệu của biểu đồ
Giao nhau của hai mức trung bình là thời điểm biểu đồ vượt qua điểm XNUMX khi bắt đầu một xu hướng mới. Nếu sự khác biệt giữa hai Trung bình mở rộng cùng với các giá trị của biểu đồ, xu hướng hiện tại có thể được gọi là mạnh. Trong trường hợp này, thị trường nên được nhập vào lúc này khi đường tín hiệu đi qua biên giới của khu vực biểu đồ. Nếu dòng thoát khỏi khu vực biểu đồ trên XNUMX, nó báo hiệu việc bán. Nếu nó thoát khỏi khu vực dưới XNUMX, nó báo hiệu mua.
Giao dịch với phân kỳ
Tín hiệu phân kỳ hình thành khi giá đạt mức tối thiểu mới, nhưng biểu đồ chỉ báo không xác nhận chuyển động này và mức tối thiểu không được đổi mới. Biểu đồ MACD làm cho sự phân kỳ như vậy có thể nhìn thấy rõ ràng, báo hiệu nhà giao dịch mua. Điều đáng nhớ là tín hiệu này hoạt động tốt trong các chuyển động ngang. Tuy nhiên, nếu xu hướng thực sự mạnh, hiệu quả của các tín hiệu như vậy sẽ trở nên kém hơn đáng kể.
Có một số cách giao dịch với phân kỳ: ví dụ, nhiều nhà giao dịch chờ giá giảm 30-50 điểm dưới mức tối thiểu trước đó và sau đó mua với hy vọng giá sẽ bật trở lại. Bảo vệ Stop Loss trong trường hợp như vậy được cố định khoảng 30 đến 50 điểm kể từ điểm tham gia thị trường. Cách giao dịch thứ hai với phân kỳ bao gồm chờ đường tín hiệu thoát khỏi khu vực biểu đồ. Sau đó, người giao dịch tham gia vào thị trường và thoát khỏi nó khi dòng trở lại bên trong khu vực biểu đồ.
Dải bollinger và chỉ báo
Để sử dụng phân kỳ hiệu quả hơn, các nhà giao dịch thêm chỉ báo thứ hai vào biểu đồ và nhận thêm tín hiệu. Các Chỉ báo Bollinger Bands là một ví dụ về các công cụ bổ sung như vậy. Các dải của chỉ báo thể hiện biên giới hiện tại của giá tối đa và tối thiểu; vượt qua chúng được coi là một biến động mạnh mẽ. Nếu có sự phân kỳ đồng thời với giá vượt qua đường biên giới, nó được coi là tín hiệu mạnh để mở vị thế. Quay trở lại bên trong biên giới, giá xác nhận rằng sự thúc đẩy đã kết thúc, và nó đang cố gắng di chuyển bên trong các phân kỳ.
Sự khác biệt và hội tụ theo xu hướng
Cách giao dịch hiệu quả nhất theo phân kỳ sẽ là phân biệt các tín hiệu đi theo hướng của xu hướng và chống lại nó. Tín hiệu đi theo hướng của xu hướng được coi là rất mạnh và có khả năng hoạt động tốt hơn tín hiệu chống lại xu hướng hiện tại. Điều quan trọng là sử dụng biểu đồ hàng ngày để tìm ra hướng của xu hướng và H1 để tìm phân kỳ trên đường MACD.
Trên biểu đồ hàng ngày, các nhà giao dịch thường thêm hai Trung bình Di chuyển với các giai đoạn khác nhau để xác định xu hướng hiện tại chính xác hơn. Nếu Trung bình có thời gian ngắn hơn Trung bình với thời gian dài hơn, xu hướng được coi là tăng dần. Các nhà giao dịch bây giờ là để tìm sự khác biệt trên MACD H1. Ngược lại, nếu Trung bình với khoảng thời gian ngắn hơn dưới mức có thời gian dài hơn, xu hướng được coi là giảm dần và chỉ có các điểm hội tụ được tìm thấy trên MACD.
Đầu và vai trên đường sắt
Tìm kiếm mô hình đồ họa trên biểu đồ là khá hiếm giữa các thương nhân; tuy nhiên, cách tiếp cận này khá hiệu quả. Không phải tất cả các mô hình sẽ được tìm kiếm mà chỉ Đầu và vai một. Hơn nữa, biểu đồ giá có thể không có dấu hiệu đảo chiều, trong khi trên biểu đồ MACD xuất hiện một mô hình đảo chiều rõ ràng. Thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường sẽ là vai phải, giống như khi giao dịch theo cách cổ điển với biểu đồ giá bình thường. Điểm mà đường tín hiệu thoát khỏi khu vực biểu đồ có thể là một điểm vào khác. Để thoát, người ta phải đợi đường tín hiệu đi vào vùng biểu đồ.
Tạo đường xu hướng
Một cách khác để sử dụng chỉ báo là tạo các đường xu hướng. Cách này có nghĩa là cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người ít nhất đã đi qua phân tích biểu đồ. Để tạo đường xu hướng biểu đồ hàng ngày và phù hợp với H4. Nếu chúng ta làm việc trong các giai đoạn nhỏ hơn, sẽ có nhiều tín hiệu hơn, đó là lý do tại sao chỉ nên tính đến các tín hiệu theo hướng của xu hướng hiện tại. Tạo một đường xu hướng giảm dần dọc theo mức tối đa của biểu đồ, nhà giao dịch sẽ có khả năng có được một vùng kháng cự mà biểu đồ giá thường không hiển thị nhất. Thời điểm thử nghiệm khu vực này có thể được sử dụng như một tín hiệu để mở một vị thế bán hàng. Điểm mà đường tín hiệu thoát khỏi vùng biểu đồ sẽ là điểm mở.
Tổng kết
Bất kể chỉ số này đã được tạo ra gần 40 năm trước, nó vẫn rất phổ biến. Tất nhiên, nó có những ưu điểm và nhược điểm, như các chỉ số khác làm. Một số có thể nói rằng nó đã lỗi thời và yêu cầu nâng cấp. Những người khác thích nó vì nó đã được tạo ra và tồn tại ngày nay. Câu hỏi này là để mỗi thương nhân trả lời độc lập. Cài đặt MACD rất linh hoạt để có thể điều chỉnh cho mọi thiết bị hoặc khung thời gian.
Of course, signals should not be expected to turn out 100% true; no indicators, no matter what patterns they work along, give 100% accurate predictions. However, the MACD together with other indicators and various setting combinations can be useful not only on NGOẠI HỐI, but on the commodity market as well. The Holy Grail of trading on the finance market has not been discovered yet, and even if it exists, it is kept in such secret that it is not going to be presented to the public for a long time.
