Chỉ báo RSI: Mô tả, Chiến lược giao dịch, Kết hợp với các chỉ báo khác
08.08.2019
8 phút để đọc
Mô hình Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một trong số ít các công cụ của thương nhân có thể đi trước giá cả. Tất nhiên, những tình huống như vậy không xảy ra mỗi ngày, tuy nhiên, tính năng này thực sự thú vị và hữu ích cho việc phân tích tình hình thị trường hiện tại. Chỉ số này lần đầu tiên được giới thiệu bởi J. Welles Wilder và được mô tả chi tiết trong cuốn sách "Những khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật". Điều đáng chú ý là tất cả các tính toán và bản vẽ trên biểu đồ đều được thực hiện thủ công bởi tác giả. Ngoài chỉ số RSI, về bản chất, là một bộ dao động (những công cụ như vậy hoạt động tốt nhất trong thời gian của căn hộ), cuốn sách mô tả một số chỉ số khác với các tính chất và phương pháp ứng dụng khác nhau. Tác giả đã cố gắng bao gồm càng nhiều tình huống thị trường càng tốt để hiển thị ứng dụng của các chỉ số.
Trong bài viết này tôi sẽ nói về các khía cạnh quan trọng nhất trong quan điểm của tôi liên quan đến chủ đề:
Mô tả về chỉ số RSI
RSI là một công cụ rất phổ biến, được sử dụng bởi không chỉ các nhà giao dịch mới bắt đầu mà cả những người có kinh nghiệm, những người tự tin với các phương pháp khó khăn nhưng chất lượng cao như Phân tích sóng Elliott. Như đã nói ở trên, chỉ báo là một bộ dao động. Loại công cụ như vậy đã được phát triển cho các căn hộ, nơi chúng thể hiện, mức giá đã lệch so với mức trung bình hoặc tốc độ di chuyển của nó. Các chỉ số như vậy dự đoán khả năng đảo ngược cao. RSI có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch, do đó không cần phải tải xuống bất cứ điều gì: chỉ cần nhấp vào một vài nút và cửa sổ chỉ báo sẽ xuất hiện phía trên biểu đồ của công cụ.
Phương pháp tính toán của RSI
Nói một cách đơn giản, chỉ báo được tính là chênh lệch giữa giá đóng cửa tích cực và tiêu cực của một khung thời gian nhất định. Nếu tổng giá dương trung bình lớn hơn giá âm, giá trị của chỉ báo sẽ tăng lên; nếu ngược lại, các giá trị chỉ báo giảm. Xem công thức cho chỉ số RSI dưới đây:
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
RS là mức trung bình của giá đóng cửa dương/trung bình của giá đóng cửa âm.
Tác giả đã sử dụng khung thời gian 14 cho chỉ số RSI, nhưng hiện tại giá trị 13 được sử dụng thường xuyên hơn. Điều này chỉ ảnh hưởng đến tốc độ của các thay đổi, vì vậy với khung thời gian nhỏ hơn, chỉ báo sẽ nhanh hơn. Có rất nhiều hệ thống giao dịch khác nhau với các khung thời gian dài khác nhau; tuy nhiên, điều đáng ghi nhớ là đối với việc sử dụng đồ họa của chỉ báo, tốt hơn là nên tuân thủ chiến lược bảo thủ với khung thời gian gần với khung được đề xuất bởi tác giả.
Cách sử dụng RSI
Wilder đã chỉ ra một số cách sử dụng chỉ báo, từ những cách đơn giản nhất đến phức tạp nhất sẽ khó áp dụng nếu không có kiến thức cơ bản về phân tích đồ họa. Tất cả các biến thể có thể được chia thành các thành phần sau:
- Khu vực quá mua và bán quá mức
- Tìm kiếm sự phân kỳ
- Tìm kiếm các mẫu đồ họa
- Vẽ đường xu hướng
- Sự đảo ngược thất bại Belt Hold
Chúng ta hãy xem xét chúng chi tiết hơn để chúng ta học cách tìm ra các điểm tham gia thị trường với sự trợ giúp của chỉ báo hoặc có thể tạo ra chiến lược RSI của riêng mình, sử dụng phương pháp phân tích biểu đồ.
Chiến lược giao dịch RSI
Khu vực quá bán và quá mua
Khá dễ dàng để xác định các mức này: chính tác giả đã xác định khu vực trên 70 là khu vực mua quá mức. Nếu giá tăng cao hơn mức đó, nó được coi là tăng quá nhanh, do đó dự kiến sẽ sớm có sự đảo chiều. Nếu chỉ báo giảm xuống dưới 30, giá được cho là đang giảm quá nhanh, do đó, một sự điều chỉnh sẽ đưa giá trở lại trên 30. Tuy nhiên, trong các thời điểm có xu hướng, các giá trị RSI có thể ở trên 70 hoặc dưới 30 trong một thời gian dài, cho đến khi xu hướng có sức mạnh của nó.
Để giải quyết vấn đề này, chúng ta phải đợi chỉ báo quay trở lại dưới 70 trong trường hợp tăng trưởng mạnh và chỉ sau đó xem xét bán công cụ hoặc xác định hướng của xu hướng và bỏ qua các tín hiệu chống lại nó. Ví dụ: trong một xu hướng tăng, các giá trị chỉ báo có thể tăng lên trên 70 và ở đó khá thường xuyên. Nên bỏ qua các tín hiệu như vậy và chờ giá giảm xuống dưới 30 trước khi đưa ra quyết định tham gia thị trường. Tương tự với xu hướng giảm: sẽ tốt hơn nếu bỏ qua các tín hiệu dưới 30 và chờ kiểm tra mức 70 khi các tín hiệu hỗ trợ cho xu hướng hiện tại sẽ được nhận.
Tìm kiếm sự phân kỳ
Chúng tôi đã thảo luận hội tụ và phân kỳ các tín hiệu chi tiết trong bài báo dành cho Chỉ số MACD. Nếu các cấu trúc như vậy xuất hiện trên RSI, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm sự phân kỳ của biểu đồ giá và biểu đồ chỉ báo. Ví dụ: nếu giá hiển thị mức tối đa mới, nhưng biểu đồ chỉ báo không xác nhận nó, một phân kỳ mà tín hiệu để bán được coi là hình thành.
Tín hiệu được lấy làm tín hiệu để bán hoặc mua tùy thuộc vào nơi hình thành mẫu (trên hoặc dưới 50). Chỉ báo MACD có thể phục vụ tốt hơn cho việc tìm kiếm các mẫu như vậy bởi vì có một đường cho tín hiệu rõ ràng để tham gia thị trường. Chỉ số RSI không có đường như vậy, tuy nhiên, khả năng bạn tìm thấy các tín hiệu như vậy trên đó sẽ luôn hữu ích.
Tìm kiếm các mẫu đồ họa
Rất thường xuyên xảy ra, đó là một mô hình đảo ngược Đầu và vai hình thành trên chỉ số RSI, trong khi nó không làm như vậy trên biểu đồ giá. Đây là cách bạn có thể nhận được tín hiệu đáng tin cậy để tham gia thị trường. Bạn cũng có thể tìm kiếm như vậy mô hình như đáy đôi, Tam giác hoặc Double Top. Tuy nhiên, Head and Shoulders là người mạnh nhất.
Thị trường được nhập tốt hơn trên vai phải của mô hình, giống như khi giao dịch trên biểu đồ giá. Khoảnh khắc khi đường viền cổ bị phá vỡ sẽ sắp xếp xác nhận hoàn thành mẫu.
Vẽ đường xu hướng
Vẽ đường xu hướng là một trong những hoạt động thú vị nhất đối với một nhà giao dịch đồ họa. Hơn thế nữa, chúng ta có thể nhận được tín hiệu hàng đầu để tham gia thị trường. Đường xu hướng có thể là hỗ trợ và kháng cự. Nếu các giá trị chỉ báo vượt qua đường xu hướng, tác giả khuyên bạn nên vẽ đường tương tự trên biểu đồ giá và chờ đợi nó được kiểm tra.
Đây là cách nhân vật hàng đầu của chỉ báo thể hiện chính nó: giá chưa đạt đến đường xu hướng, nhưng chỉ số RSI đã phá vỡ nó. Tuy nhiên, việc áp dụng một phương pháp đồ họa như vậy đòi hỏi một số kinh nghiệm nhất định trong phân tích đồ họa và kiến thức về vẽ đường xu hướng và mức độ trên biểu đồ giá.
Mô hình thất bại
Tác giả đã mô tả mô hình này như một tín hiệu riêng biệt, có các quy tắc nghiêm ngặt về tìm kiếm nó trước khi tham gia thị trường. Tín hiệu mua phải được hình thành trên 50, sau đó đỉnh đầu tiên của chỉ báo là kiểm tra 70, và sau đó chỉ báo sẽ bật xuống, nhưng không dưới 50, và tăng trở lại, nhưng không cao như trước đây lên tới 70 Ở nơi mà các giá trị chỉ báo nhảy lên, mức hỗ trợ được hình thành và ngay khi khu vực này bị phá vỡ, một tín hiệu bán sẽ xuất hiện.
Cấu trúc này có vẻ thực sự giống như các mẫu Double Top và Dragon. Sự giống nhau không tồn tại; tuy nhiên, điều quan trọng là phải theo dõi các bài kiểm tra về các mức RSI, nếu không, mô hình sẽ không hoạt động. Tương tự nhưng lộn ngược là hợp lệ cho tín hiệu mua. Mô hình là hình thành dưới 50, đỉnh đầu tiên là dưới 30, sau đó điều chỉnh không đạt 50 sẽ xảy ra, tiếp theo là giảm khác không đạt 30. Một sự phá vỡ của kháng cự sẽ báo hiệu để mua. Cần lưu ý rằng thường thì giá sẽ được kéo phía sau chỉ báo, xác nhận nhân vật hàng đầu của nó.
Kết hợp chỉ số RSI với các chỉ báo khác
Bản thân Wilder đã không nói về việc sử dụng RSI với các chỉ số phân tích kỹ thuật khác. Là biến thể cơ bản của việc xác định đường xu hướng trên D1 của một công cụ, có thể lấy 2 Đường trung bình động; trong khi đó, trên các khung thời gian nhỏ hơn, các tín hiệu trên RSI chỉ được tìm kiếm theo xu hướng.
Những tín hiệu như vậy có thể đơn giản: những khoảnh khắc khi chỉ báo đạt đến vùng quá bán hoặc quá mua. Nếu trên D1, các MA đang báo hiệu xu hướng tăng, trên H1 chúng ta chỉ mong đợi một thử nghiệm 30, chỉ xem xét việc mua và bỏ qua mọi thứ trên 70.
Trong trường hợp xu hướng giảm, dự kiến sẽ có 70 bài kiểm tra; nếu nó xảy ra, chúng ta nên đặt hàng để bán; tất cả các tín hiệu dưới 30 sẽ bị bỏ qua. Bằng cách này, chúng ta sẽ có được một chiến lược hiệu quả của RSI theo xu hướng, kết hợp cả khung thời gian.
Tổng kết
RSI là một công cụ thú vị và mạnh mẽ của phân tích biểu đồ kỹ thuật. Nó đã được tạo ra từ lâu nhưng vẫn còn thời sự. Như chúng ta thấy, nó có thể được sử dụng bởi người mới bắt đầu cũng như các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Nếu bạn thích phân tích đồ họa và biết cách vẽ đường xu hướng, bạn sẽ có thể tìm kiếm các mẫu đồ họa ngay trên biểu đồ chỉ báo mà không cần thực hiện phân tích giá. Nếu cần, bạn có thể kết hợp chỉ số RSI với các chỉ số khác, tạo ra một hệ thống giao dịch trên cơ sở: chỉ số RSI sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho MA và sẽ giúp giao dịch thành công theo xu hướng thị trường.
