Sử dụng Dải bollinger: Mô tả chỉ báo
09.08.2019
5 phút để đọc
Trong 1984, John Bollinger quyết định tạo ra một hệ thống phân tích để đầu tư, và nhờ kết quả của công việc lâu dài và tỉ mỉ, ông đã đạt được mục tiêu của mình vào đầu những năm 90. Chỉ số được đặt theo tên người tạo ra nó - Dải Bollinger. Tên khác nhau từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, nhưng bản chất vẫn giống nhau; một mô tả đầy đủ về chỉ báo và phương thức giao dịch được đưa ra trong cuốn sách "Dải bollinger trên dải bollinger". Chỉ báo trên biểu đồ trông giống như ba dòng; nó có thể được kết hợp với các chỉ số khác trong một cửa sổ riêng biệt.
Trong phần mô tả về chỉ báo trong cuốn sách "Bollinger on Bollinger Bands", người ta nói rằng giá vẫn ở biên giới của các đường 95% thời gian và thoát khỏi các biên giới đó trong 5% còn lại. Nếu mức độ biến động trên thị trường thấp, thì các đường trên và dưới gần nhau, trong khi giá đang giao dịch giữa chúng; độ biến động càng cao, kênh được hình thành bởi ba đường càng rộng. Theo cách phân loại, Dải bollinger là một xu hướng chỉ báo vì nó cho thấy cả biến động giá phẳng và định hướng. Khung thời gian có thể là bất cứ thứ gì từ M1 đến một năm.
Chỉ báo Dải bollinger dựa trên Đường Trung Bình Động Đơn giản (còn được gọi là ML) với thời gian 20; đây là đường trung tâm, trên cơ sở đó đường trên và đường dưới được vẽ. Đường trên là SMA (ML) cộng với 2 độ lệch chuẩn, đường dưới là SMA (ML) trừ 2 độ lệch chuẩn. Có thể tùy chỉnh cài đặt của Trung bình di chuyển: thay vì tính toán cơ bản theo giá đóng cửa, tính toán theo giá nến mở có thể được sử dụng, cũng như các giá trị tối đa và tối thiểu của nó. Một sự thay đổi có thể được sử dụng. Trong một số trường hợp, nó được đặt là 1, là một sự dịch chuyển về phía trước bởi một nến, nhưng các giá trị khác có thể được đưa vào. Ngoài việc tính toán Dải bollinger trên cơ sở Trung bình di chuyển đơn giản, chỉ báo cũng có thể được dựa trên Đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân và theo cấp số nhân. Các tham số được chọn cho từng nhiệm vụ cụ thể và tình hình giao dịch.
Tính toán các dải bollinger
Công thức tính toán Dải bollinger trên ví dụ về SMA:
Dòng chính (giữa):
ML = SUM (ĐÓNG N) / N = SMA (ĐÓNG N), trong đó:
- SUM là giá trong N khung thời gian
- ĐÓNG là giá đóng cửa của nến
- N là số lượng khung thời gian được sử dụng
- SMA là đường trung bình đơn giản.
Đường trên được tính toán trên cơ sở của một giữa:
TL = ML + (D * StdDev), trong đó D là số độ lệch chuẩn.
Đường dưới cũng được tính toán trên cơ sở của đường giữa:
BL = ML - (D * StdDev), trong đó D là số độ lệch chuẩn.
StdDev được tính như sau:
StdDev = SQRT (SUM ((ĐÓNG - SMA (ĐÓNG, N)) ^ 2, N) / N), trong đó SQRT là căn bậc hai.
Hiện tại, không cần phải tính toán các giá trị chỉ báo bằng tay, nhờ vào công nghệ máy tính. Tất cả các tính toán được thực hiện tự động miễn là tham số của đường trung tâm được đặt, tùy thuộc vào sở thích của người giao dịch và tình huống giao dịch cụ thể (cài đặt cổ điển là giai đoạn 20, nhưng trên thực tế, nó có thể thay đổi từ 12 đến 24). Ngoài ra, ở trên đã đề cập rằng có khả năng căn cứ vào chỉ báo trên các cài đặt khác của Trung bình di chuyển, chẳng hạn như các giá được tính cho giá Mở, Đóng, Cao hoặc Thấp.
Tín hiệu của dải bollinger
Ví dụ 1
Mua - giá chạm vào đường trên của chỉ báo và tiếp tục tăng, trong khi đường giữa được coi là đường hỗ trợ.
Bán - giá chạm đường dưới của chỉ báo và tiếp tục giảm; đường giữa sẽ được coi là mức kháng cự.
Các tín hiệu này có thể sai, vì vậy các tín hiệu bổ sung nên được sử dụng để tham gia giao dịch, chẳng hạn như chỉ báo âm lượng. Ngoài ra, nên nhớ rằng Dải bollinger là một chỉ báo xu hướng, vì vậy trong thời gian của một căn hộ, chúng có thể cho nhiều tín hiệu sai
Ví dụ 2
Giao dịch ở mức bật ra khỏi các đường hình thành các mức kháng cự và hỗ trợ. Khi đạt đến đường trên, giá hình thành một sự đảo ngược Belt Hold, đó có thể là một nến đảo chiều từ phân tích nến cổ điển hoặc các tín hiệu từ Chiến lược giao dịch Forex Price Action; trường hợp này sẽ được coi là một tín hiệu để bán. Khi chạm đến đường dưới của chỉ báo và hình thành mô hình đảo chiều hoặc một nhóm các thanh nến đảo chiều, từ cổ điển phân tích nến hoặc chiến lược Hành động giá, tín hiệu mua xuất hiện. Mốc giá trong cả hai trường hợp sẽ là các đường Bollinger Bands đối diện.
Ví dụ 3
Kết hợp chỉ báo Dải bollinger với các chỉ báo khác. Ở đây, có một loạt các chiến lược giao dịch có sẵn vì hầu như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể phát minh ra sự kết hợp các chỉ số của riêng họ và sử dụng nó như một chiến lược làm việc toàn diện.
Tổng kết
Thực tế cho thấy, nếu Dải Bollinger được sử dụng mà không cần xác nhận thêm tín hiệu (chỉ báo), xuất hiện nhiều tín hiệu vào sai. Yếu tố này có thể khiến một số nhà giao dịch sợ hãi và tạo ra biểu hiện tiêu cực của chỉ báo.
Tuy nhiên, Dải bollinger hoạt động khá tốt cùng với các dải khác chỉ số, Chẳng hạn như Bộ dao động Stochastic , RSI, Parabolic SAR và các dao động khác. Trên cơ sở những kết hợp này, một số chiến lược giao dịch đã được thiết kế, cũng đáng chú ý. Tuy nhiên, sự tưởng tượng của các nhà giao dịch trong việc kết hợp các chỉ số khác nhau hầu như không giới hạn.
Chỉ báo Dải bollinger, mặc dù đã được thiết kế từ lâu, nhưng vẫn mang tính thời sự và cho kết quả tốt nếu được sử dụng đúng cách. Nó được áp dụng như nhau trên Forex và trên thị trường chứng khoán, bất kể khung thời gian.
